广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日

广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证 100ETF

场内简称 100ETF

基金主代码 512910

交易代码 512910

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年 5月 27日

报告期末基金份额总额 422,128,764.00份

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据

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标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的 90%。

业绩比较基准

本基金标的指数为中证 100指数。本基金的业绩比

较基准为同期标的指数收益率。

风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金扩位证券简称：中证 100ETF

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2021年 1月 1日-2021年 3月 31

日)

1.本期已实现收益 51,087,589.41

2.本期利润 -15,699,915.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0372

4.期末基金资产净值 622,259,256.99

5.期末基金份额净值 1.4741

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

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允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较基准

收益率

③

业绩比

较基准

收益率

标准差

④

①-③ ②-④

过去三个

月

-1.97% 1.62% -2.61% 1.63% 0.64% -0.01%

过去六个

月

14.05% 1.33% 12.70% 1.33% 1.35% 0.00%

过去一年 49.84% 1.29% 37.71% 1.31% 12.13% -0.02%

自基金合

同生效起

至今

47.41% 1.24% 36.49% 1.28% 10.92% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年 5月 27日至 2021年 3月 31日)

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经

理期限 证券从业

年限

说明

任职日

期

离任日

期

罗国

庆

本基金的基金

经理；广发深

证 100指数证

券投资基金

(LOF)的基金

经理；广发中

证医疗指数证

券投资基金

（LOF）的基

金经理；广发

中证全指汽车

指数型发起式

证券投资基金

的基金经理；

广发中证全指

建筑材料指数

2019-05-

27

- 11年

罗国庆先生，经济学硕

士，持有中国证券投资

基金业从业证书。曾任

深圳证券信息有限公司

研究员，华富基金管理

有限公司产品设计研究

员，广发基金管理有限

公司产品经理及量化研

究员、广发深证 100 指

数分级证券投资基金基

金经理(自 2015年 10月

13日至 2020 年 5 月 25

日)、广发中证医疗指数

分级证券投资基金基金

经理(自 2015年 10月 13

日至 2020年 8月 25日)、

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型发起式证券

投资基金的基

金经理；广发

中证全指家用

电器指数型发

起式证券投资

基金的基金经

理；广发中证

传媒交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理；广发

中证传媒交易

型开放式指数

证券投资基金

发起式联接基

金的基金经

理；广发中证

1000指数型发

起式证券投资

基金的基金经

理；广发中证

100交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理；广

发国证半导体

芯片交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理；广发

中证创新药产

业交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理；指数投

资部副总经理

广发中证 800 交易型开

放式指数证券投资基金

基金经理(自 2020 年 4

月 13日至 2020年 11月

30日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了

公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次，

均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经

理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

中证 100指数由沪深 300指数成份股中规模最大的 100只股票组成，综合反

映中国 A 股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。作为

ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数

的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

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2021年 1季度，A股市场呈现倒 V型走势，沪深 300指数下跌 3.13%，中

证 500 指数下跌 1.78%，创业板指数下跌 7.00%，中证 100 指数下跌 2.61%。1

季度初，随着全球流动性的持续宽松，A股市场延续了 2020年 4季度的走势，

其中高成长、高盈利的行业和个股表现尤其强劲。春节过后，受到美债收益率快

速上行、市场对于通胀预期增强以及流动性收紧的影响，A股市场开始震荡下行，

高估值的行业和个股出现大幅回调；同时，在经济强劲复苏的预期下，成长和价

值的风格切换逐步开始演绎。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者

日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.97%，同期业绩比较基准收益率

为-2.61%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 617,696,156.94 98.92

其中：股票 617,696,156.94 98.92

2 固定收益投资 315,000.00 0.05

其中：债券 315,000.00 0.05

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 5,350,350.94 0.86

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7 其他资产 1,057,175.80 0.17

8 合计 624,418,683.68 100.00

注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含

可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

37,555,864.00元，占基金资产净值比例 6.04%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 12,602,831.21 2.03

B 采矿业

16,395,098.51

2.63

C 制造业 283,185,279.08 45.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

业

10,965,466.52 1.76

E 建筑业 11,062,581.00 1.78

F 批发和零售业 2,486,853.82 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 13,469,909.80 2.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,061,353.92 1.62

J 金融业 206,872,469.19 33.25

K 房地产业 17,524,474.61 2.82

L 租赁和商务服务业 18,836,424.16 3.03

M 科学研究和技术服务业 8,615,009.60 1.38

N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 918,342.00 0.15

Q 卫生和社会工作 4,676,602.50 0.75

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 617,696,682.94 99.27

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 24,000 48,216,000.00 7.75

2 601318 中国平安 518,594 40,813,347.80 6.56

3 600036 招商银行 592,811 30,292,642.10 4.87

4 000858 五粮液 93,100 24,948,938.00 4.01

5 000333 美的集团 235,529 19,367,549.67 3.11

6 601166 兴业银行 696,400 16,776,276.00 2.70

7 600276 恒瑞医药 178,940 16,478,584.60 2.65

8 000651 格力电器 230,600 14,458,620.00 2.32

9 601888 中国中免 46,627 14,271,592.16 2.29

10 600887 伊利股份 291,500 11,668,745.00 1.88

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 315,000.00 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 315,000.00 0.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

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净值比例(％)

1 123107 温氏转债 3,150 315,000.00 0.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行、中国银行保险监督管理委员会（含

原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合

同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出

现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 86,245.83

2 应收证券清算款 953,613.76

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3 应收股利 -

4 应收利息 17,316.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,057,175.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分

的公允价值

(元)

占基金资产

净值比例(%)

流通受限

情况说明

1 600036 招商银行 7,665,000.00 1.23

转融通流

通受限

2 000858 五粮液 5,788,368.00 0.93

转融通流

通受限

3 000333 美的集团 822,300.00 0.13

转融通流

通受限

4 000651 格力电器 627,000.00 0.10

转融通流

通受限

5 601166 兴业银行 467,346.00 0.08

转融通流

通受限

6 600887 伊利股份 400,300.00 0.06

转融通流

通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 450,628,764.00

报告期期间基金总申购份额 229,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 258,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -

广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告

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以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 422,128,764.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过 20%的时

间区间

期初

份额

申购份

额

赎回

份额

持有份额 份额占比

广发中

证 100

交易型

开放式

指数证

券投资

基金发

起式联

接基金

1

20210101-2021

0331

117,2

44,34

0.00

10,300,

000.00

32,45

0,000.

00

95,094,340.

00

22.53%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致

的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可

能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六

十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并

合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基

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金运作指引第 3号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经

与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日

起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金

管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证

券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公

告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金募集的

文件

（二）《广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二一年四月二十一日