广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(广发中债7-10年国开债指数E)基金产品资料概要更新

2021-06-16 06:11:17

广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(广发中债

7-10年国开债指数E)基金产品资料概要更新

编制日期:2021年6月10日

送出日期:2021年6月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

广发中债7-10年国开债指

基金简称 基金代码 003376

广发中债7-10年国开债指

下属基金简称 下属基金代码 011062

数E

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2016-09-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

2016-09-26

金经理的日期 基金经理 王予柯

证券从业日期 2007-01-18

《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或

者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

其他

决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。

注:本基金自2021年1月6日起增设E类份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回

投资目标

报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数(中债-7-10年期国开行债券指数)成份国家开发银

行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包

括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单

等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;

其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数

中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构

主要投资策略 造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将

年化跟踪误差控制在2%以内。

业绩比较基准 中债-7-10年期国开行债券指数收益率

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,

风险收益特征

高于货币市场基金。

注:详见《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期:2021-03-31

0.60% 银行存款和结算

备付金合计

2.17% 其他资产

97.23% 固定收益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

申购费(前收费) - - 本基金E类份额无申购费

N

赎回费

N ≥ 7日 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销售服务费 0.10%

本基金费用包括基金指数许可使用费,指数许可使用费的费率、

收取下限、具体计算方法及支付方式等内容请参见招募说明书。

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律

其他费用 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、

基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支

的其他费用。

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

(1)标的指数的风险

①标的指数下跌的风险:标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制

度等各种因素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

②标的指数计算出错的风险:指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,

从而使基金收益发生变化。同时,中央国债登记结算有限责任公司不对指数的实时性、完整性和准确性做

出任何承诺。标的指数值可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

③标的指数变更的风险:根据基金合同的规定,如果今后法律法规发生变化,或者标的指数停止编制,

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基

准的指数时,基金管理人可以变更标的指数和调整基金的业绩比较基准。基金投资组合将随之调整,基金

的风险收益特征将与新标的指数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

(2)基金跟踪偏离风险

基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异,主要影

响因素可能包括:

①本基金采用分层抽样和动态最优化策略,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成

份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收

益率与标的指数收益率产生偏离。

②在标的指数编制中,债券利息计算再投资收益,而基金再投资中未必能获得相同的收益率。

③指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相

应的交易成本。

(3)投资国债期货的风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持

有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差

的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风

险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深

度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的

风险。

(4)本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、

成份券停牌或违约的风险等。

2、市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导

致基金收益水平变化而产生的风险。

3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险等。

4、其他风险

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或

相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或020-83936999]

(1)《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》

(2)《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金托管协议》

(3)《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(5)基金份额净值

(6)基金销售机构及联系方式

(7)其他重要资料