汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式

证券投资基金2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021年10月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 汇添富绝对收益定开混合

基金主代码 000762

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月15日

报告期末基金份额总额(份) 18,991,829,582.14

投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。

投资策略 本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场中性投资策略、其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资策略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富绝对收益定开混合A 汇添富绝对收益定开混合C

下属分级基金的交易代码 000762 008140

报告期末下属分级基金的份额总额(份) 16,168,004,810.34 2,823,824,771.80

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

汇添富绝对收益定开混合A 汇添富绝对收益定开混合C

1.本期已实现收益 997,555,920.26 163,818,838.01

2.本期利润 -514,485,191.26 -97,373,355.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0319 -0.0346

4.期末基金资产净值 22,828,526,753.16 3,927,486,763.92

5.期末基金份额净值 1.412 1.391

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富绝对收益定开混合A

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -2.22% 0.35% 0.38% 0.00% -2.60% 0.35%

过去六个月 1.88% 0.35% 0.75% 0.00% 1.13% 0.35%

过去一年 2.10% 0.38% 1.50% 0.00% 0.60% 0.38%

过去三年 23.32% 0.31% 4.50% 0.00% 18.82% 0.31%

自基金合同生效日起至今 41.20% 0.33% 6.82% 0.00% 34.38% 0.33%

汇添富绝对收益定开混合C

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -2.39% 0.35% 0.38% 0.00% -2.77% 0.35%

过去六个月 1.53% 0.35% 0.75% 0.00% 0.78% 0.35%

过去一年 1.31% 0.38% 1.50% 0.00% -0.19% 0.38%

自基金合同生效日起至今 9.10% 0.35% 2.83% 0.00% 6.27% 0.35%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：

1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年03月15日）起6个月，建仓期结束

时各项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金于2019年11月11日新增C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数

据。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明

任职日期 离任日期

顾耀强 本基金的基金经理，增强收益部总监 2017年03月15日 17 国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。

2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至今任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。

吴江宏 本基金的基金经理，股 2017年03月15日 10 国籍:中国。学历:厦门大学经

债混合部主管 济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师，现任股债混合部主管。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期

开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9

月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合

型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公

司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，

本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的

执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司

所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3

日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T

检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具

体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了

公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反

向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交

易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度市场大幅震荡且分化加剧。受供求结构性失衡的影响，新、旧能源相关商品如煤

炭、小金属、部分化工品等都出现较大的价格跳涨，推动采掘、有色金属、化工等周期性板

块大幅上涨。而受政策调控、疫情散发等影响，消费乏力、房屋销售持续下滑，经济增长预

期不佳，大多数行业表现一般。

三季度本基金仓位小幅提升。本期由于市场风格切换剧烈，股票组合在策略上主动降低

了偏离，基本面选股的阿尔法总体偏弱；同时股指期货端组合策略及基差收敛都产生了一定

阶段性损失，对组合净值产生了一定拖累。本基金管理人会继续坚持基本面选股对冲策略，

并根据市场变化不断总结反思，进一步优化投资策略。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-2.22%;C类基金份额净值增长率为-2.39%。

同期业绩比较基准收益率为0.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 16,565,101,890.73 59.89

其中：股票 16,565,101,890.73 59.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,919,678,540.91 25.02

其中：债券 6,919,678,540.91 25.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,262,629,461.41 8.18

8 其他资产 1,909,789,247.69 6.91

9 合计 27,657,199,140.74 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 62,298,116.82 0.23

B 采矿业 366,588,341.69 1.37

C 制造业 9,711,994,233.73 36.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 191,777,941.84 0.72

E 建筑业 224,277,874.59 0.84

F 批发和零售业 271,203,883.62 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 240,491,337.50 0.90

H 住宿和餐饮业 117,491,595.12 0.44

I 信息传输、软件和信息技术服务业 807,289,565.49 3.02

J 金融业 2,815,822,491.39 10.52

K 房地产业 444,409,251.28 1.66

L 租赁和商务服务业 428,720,504.27 1.60

M 科学研究和技术服务业 482,289,098.54 1.80

N 水利、环境和公共设施管理业 200,328,679.53 0.75

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 87,276,000.00 0.33

R 文化、体育和娱乐业 112,842,975.32 0.42

S 综合 - -

合计 16,565,101,890.73 61.91

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 458,680 839,384,400.00 3.14

2 000858 五 粮 液 2,189,886 480,439,089.54 1.80

3 300059 东方财 13,862,580 476,456,874.60 1.78

富

4 002142 宁波银行 9,679,907 340,248,731.05 1.27

5 601888 中国中免 1,282,235 333,381,100.00 1.25

6 601166 兴业银行 17,807,563 325,878,402.90 1.22

7 000001 平安银行 16,999,932 304,808,780.76 1.14

8 600030 中信证券 11,999,975 303,359,368.00 1.13

9 603259 药明康德 1,880,000 287,264,000.00 1.07

10 601658 邮储银行 50,999,848 259,079,227.84 0.97

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,300,390,000.00 4.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 915,354,000.00 3.42

其中：政策性金融债 299,130,000.00 1.12

4 企业债券 2,847,907,800.00 10.64

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,725,451,000.00 6.45

7 可转债（可交换债） 13,893,740.91 0.05

8 同业存单 116,682,000.00 0.44

9 其他 - -

10 合计 6,919,678,540.91 25.86

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 200009 20附息国债09 7,000,000 698,810,000.00 2.61

2 210008 21附息国债08 5,000,000 500,800,000.00 1.87

3 163885 21海通S2 3,000,000 300,120,000.00 1.12

4 210316 21进出16 3,000,000 299,130,000.00 1.12

5 163895 21海通S3 2,500,000 249,725,000.00 0.93

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明

IC2112 IC2112 -1,215.00 -1,692,009,000.00 -33,762,820.59

IF2110 IF2110 -1,576.00 -2,300,739,360.00 26,411,160.00

IF2112 IF2112 -5,172.00 -7,505,709,840.00 -20,566,200.00

IH2112 IH2112 -2,391.00 -2,292,777,720.00 -16,474,280.92

公允价值变动总额合计（元） -44,392,141.51

股指期货投资本期收益（元） 155,991,259.37

股指期货投资本期公允价值变动（元） 96,279,520.63

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数

量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货

合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间

进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11市场中性策略执行情况

截止本报告期末，本基金持有的股票资产16,565,101,890.73元，占基金资产净值的比

例为61.91%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-13,791,235,920.00元，占基金资产

净值的比例为-51.54%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值占股票资产的比例为-

83.25%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为1,178,803,945.78元，公允价值

变动损益为-1,791,278,412.13元。

5.12投资组合报告附注

5.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司、中国进出口银行、中

国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行

股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日

前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决

策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,760,978,240.98

2 应收证券清算款 73,962,709.93

3 应收股利 -

4 应收利息 74,848,296.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,909,789,247.69

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 127024 盈峰转债 1,536,366.54 0.01

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富绝对收益定开混合A 汇添富绝对收益定开混合C

本报告期期初基金份额总额 14,905,331,753.39 2,487,665,875.71

本报告期基金总申购份额 2,040,352,933.30 447,104,153.40

减：本报告期基金总赎回份额 777,679,876.35 110,945,257.31

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 16,168,004,810.34 2,823,824,771.80

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有10,001,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2017年03

月15日（合同生效日）起3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份

额为0.00份。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

注：无。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文

件；

2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在规定报刊上披

露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

10.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com

查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年10月27日