天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第3季度报告
2021-10-27 10:10:24
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月06日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘恒生科技指数
基金主代码 012348
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021年07月06日
报告期末基金份额总额 1,490,105,408.11份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持
证券投资策略、中国存托凭证投资策略。
业绩比较基准
恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+
人民币活期存款收益率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。本基金为被动管理
的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资
于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投
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资风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘恒生科技指数A 天弘恒生科技指数C
下属分级基金的交易代码 012348 012349
报告期末下属分级基金的份额总
额
869,187,357.07份 620,918,051.04份
境外投资顾问
英文名称:无
中文名称:无
境外资产托管人
英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月06日 - 2021年09月30日)
天弘恒生科技指数A 天弘恒生科技指数C
1.本期已实现收益 -4,539,240.47 -4,179,739.98
2.本期利润 -57,322,714.20 -65,420,131.90
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1346 -0.1680
4.期末基金资产净值 712,416,846.75 508,685,901.91
5.期末基金份额净值 0.8196 0.8192
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘恒生科技指数A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
自基金合
同生效日
起至今
-18.04% 2.51% -19.85% 2.58% 1.81% -0.07%
天弘恒生科技指数C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合
同生效日
起至今
-18.08% 2.51% -19.85% 2.58% 1.77% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同于2021年07月06日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年07月06日至2022年
01月05日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
宋蕾 本基金基金经理
2021
年07
月
-
9
年
女，金融分析专业硕士。
历任宝马汽车金融(中国)
有限公司个人贷款结算专
员、嘉实基金管理有限公
司高级基金会计、北京千
石创富资本管理有限公司
产品经理、麦考瑞银行资
产管理专员。2017 年 5
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月加盟本公司，历任投资
经理。
胡超 本基金基金经理
2021
年07
月
-
8
年
男，金融学硕士。历任普
华永道咨询（深圳）有限
公司高级顾问、中合中小
企业融资担保股份有限公
司高级业务经理、中国人
民财产保险股份有限公司
海外投资业务主管。2016
年6月加盟本公司，历任国
际业务研究员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪的标的指数为香港恒生科技指数，该指数反映经筛选后最大30家与科技
主题高度相关的香港上市公司，采用流通市值加权法计算，且每只成份股的权重上限设
定为8%。
报告期内，尽管新冠疫苗在全球进一步普及，但由于德尔塔病毒在全球的蔓延，经
济活动扩张速度有所放缓。美联储公布9月议息会议结果，维持基准利率不变的同时释
放了较为明确的减量信号，且最早可能在11月议息会议上宣布。国内方面，央行强调在
外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡的情况下，货币政策维持偏
松的立场，并加强财政、产业、监管政策之间的协调。
互联互通时代，香港市场是中国权益市场的重要组成部分。但香港市场同时受到境
外市场和A股市场的影响，在海外流动性收紧预期、互联网反垄断监管不断加码、以及
中国地产信用风险放大的作用下，科技龙头公司的股价出现较大的波动，并带动香港市
场出现一定的回调。报告期内，恒生科技指数下跌25.18%。
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，股票投资组合的构建
主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。报告期内，本基金在做好跟
踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。截至2021
年09月30日，天弘恒生科技指数A基金份额净值为0.8196元，天弘恒生科技指数C基金份
额净值为0.8192元。报告期内份额净值增长率天弘恒生科技指数A为-18.04%，同期业绩
比较基准增长率为-19.85%；天弘恒生科技指数C为-18.08%，同期业绩比较基准增长率
为-19.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,122,758,645.99 89.29
其中：普通股 1,122,758,645.99 89.29
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存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金合
计
125,463,692.14 9.98
8 其他资产 9,268,625.23 0.74
9 合计 1,257,490,963.36 100.00
注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
805,358,082.54元，占基金资产净值的比例为65.95%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 1,122,758,645.99 91.95
合计 1,122,758,645.99 91.95
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
基础材料 - -
工业 - -
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消费者非必需品 382,347,722.13 31.31
消费者常用品 - -
医疗保健 44,731,156.70 3.66
金融 14,481,848.40 1.19
信息技术 407,109,807.50 33.34
电信服务 274,088,111.26 22.45
公用事业 - -
房地产 - -
合计 1,122,758,645.99 91.95
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细
序
号
公司名称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家(地
区)
数量
(股)
公允价
值(人民
币元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 Meituan 美团
KYG59
66910
41
香港
证券
交易
所
中国香
港
467,8
00
96,101,
368.41
7.87
2
Tencent Ho
ldings Ltd
腾讯控
股
KYG87
57216
34
香港
证券
交易
所
中国香
港
242,1
00
93,056,
917.32
7.62
3 JD.com Inc
京东集
团
KYG82
08B10
14
香港
证券
交易
所
中国香
港
380,1
50
89,685,
973.35
7.34
4
Kuaishou T
echnology
快手
KYG53
26310
28
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,27
1,000
87,564,
352.80
7.17
5
SUNNY OPTI
CAL
舜宇光
学科技
KYG85
86D10
97
香港
证券
交易
所
中国香
港
495,3
00
84,503,
473.77
6.92
天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2021年第 3季度报告
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6
Alibaba Gr
oup Holdin
g Ltd
阿里巴
巴
KYG01
71911
42
香港
证券
交易
所
中国香
港
703,9
00
83,384,
790.81
6.83
7
Xiaomi Cor
p
小米集
团
KYG98
30T10
67
香港
证券
交易
所
中国香
港
4,65
9,400
82,871,
300.96
6.79
8 SMIC
中芯国
际
KYG80
20E11
99
香港
证券
交易
所
中国香
港
3,41
6,500
62,757,
596.25
5.14
9
JD Health
Internatio
nal Inc
京东健
康
KYG50
74A10
04
香港
证券
交易
所
中国香
港
851,5
00
53,272,
229.31
4.36
10
Haier Smar
t Home Co
Ltd
海尔智
家
CNE10
00048
K8
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,83
7,400
42,016,
738.99
3.44
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序
号
衍生品类
别
衍生品名称
公允价值(人民币
元)
占基金资产净值比例
(%)
1 股指期货
HSTECH Futures Oct2
1
- -
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注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结
算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投
资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。本报告期末
本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：HSTECH Futures Oct21买入持仓量148手，
合约市值人民币37,425,553.72元，公允价值变动人民币-639,717.31元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 9,254,491.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,134.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 9,268,625.23
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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天弘恒生科技指数A 天弘恒生科技指数C
基金合同生效日(2021年07月06
日)基金份额总额
116,851,343.82 279,591,033.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
796,417,948.24 479,894,721.23
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
44,081,934.99 138,567,703.19
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 869,187,357.07 620,918,051.04
注：本基金合同于2021年07月06日生效。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2021-07-20 20,161,290.32 20,000,000.00 0.0001
合计
20,161,290.32 20,000,000.00
注：基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理，根据
本基金法律文件及相关法规，依照适用费率收取交易费用，其中适用费率保留至小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资
金
10,000,27
7.81
0.67%
10,000,27
7.81
0.67% 三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,27
7.81
0.67%
10,000,27
7.81
0.67% -
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的文件
2、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
3、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
4、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日