广发天天利货币市场基金2021年第4季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

广发天天利货币市场基金 2021年第 4季度报告

2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发天天利货币

基金主代码 000475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年 1月 27日

报告期末基金份额总额 110,590,898,850.63份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持

有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋

势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率

曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风

险特征，对基金资产组合进行积极管理。

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3

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合

型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属三级基金的基金简

称

广发天天利货币 A 广发天天利货币 B 广发天天利货币 E

下属三级基金的交易代

码

000475 000476 001134

报告期末下属三级基金

的份额总额

1,257,798,471.10

份

164,823,894.28份

109,168,276,485.2

5份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)

广发天天利货币 A

广发天天利货币

B

广发天天利货

币 E

1.本期已实现收益

6,456,829.85 1,321,328.48

549,846,730.8

6

2.本期利润

6,456,829.85 1,321,328.48

549,846,730.8

6

3.期末基金资产净值 1,257,798,471.10 164,823,894.28 109,168,276,4

85.25

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

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4

益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益

和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发天天利货币 A:

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.5050% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4156% 0.0003%

过去六个月 0.9907% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.8118% 0.0003%

过去一年 2.1262% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.7713% 0.0011%

过去三年 6.6315% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 5.5659% 0.0011%

过去五年 14.9094% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 13.1341% 0.0025%

自基金合同

生效起至今

26.9249% 0.0045% 2.8156% 0.0000% 24.1093% 0.0045%

2、广发天天利货币 B：

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.5658% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4764% 0.0003%

过去六个月 1.1126% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.9337% 0.0003%

过去一年 2.3710% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 2.0161% 0.0011%

过去三年 7.4014% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 6.3358% 0.0011%

过去五年 16.2948% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.5195% 0.0025%

自基金合同

生效起至今

29.3483% 0.0045% 2.8156% 0.0000% 26.5327% 0.0045%

3、广发天天利货币 E：

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

广发天天利货币市场基金 2021年第 4季度报告

5

④

过去三个月 0.5050% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4156% 0.0003%

过去六个月 0.9903% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.8114% 0.0003%

过去一年 2.1258% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.7709% 0.0011%

过去三年 6.6314% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 5.5658% 0.0011%

过去五年 14.9118% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 13.1365% 0.0025%

自基金合同

生效起至今

20.7649% 0.0039% 2.4072% 0.0000% 18.3577% 0.0039%

注： 本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

广发天天利货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年 1月 27日至 2021年 12月 31日)

1、广发天天利货币 A：

2、广发天天利货币 B：

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6

3、广发天天利货币 E：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

广发天天利货币市场基金 2021年第 4季度报告

7

姓名 职务

任本基金的基金

经理期限 证券从

业年限

说明

任职日

期

离任日

期

任爽

本基金的基金

经理；广发天天

红发起式货币

市场基金的基

金经理；广发钱

袋子货币市场

基金的基金经

理；广发活期宝

货币市场基金

的基金经理

2014-0

1-27

- 14年

任爽女士，经济学硕士，持

有中国证券投资基金业从

业证书。曾任广发基金管理

有限公司固定收益部交易

员兼任研究员、广发鑫惠灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理(自 2016 年 11

月 16日至 2018年 3月 20

日)、广发鑫利灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理(自 2016年 12月 2日至

2018 年 11月 9日)、广发

纯债债券型证券投资基金

基金经理(自 2012年 12月

12日至 2019年 1月 8日)、

广发稳鑫保本混合型证券

投资基金基金经理 (自

2016 年 3 月 21 日至 2019

年 3月 26日)、广发鑫益灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理(自 2016 年 11

月 16日至 2019年 10月 29

日)、广发利鑫灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理(自 2019年 3月 27日至

2019年 10月 29日)、广发

理财 7 天债券型证券投资

基金基金经理(自 2013年 6

月 20日至 2020年 4月 21

日)、广发安盈灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理(自 2016年 12月 9日至

2020 年 5月 28日)、广发

聚泰混合型证券投资基金

基金经理(自 2015年 6月 8

日至 2020年 7月 1日)、广

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8

发景宁纯债债券型证券投

资基金基金经理(自 2020

年 4月 22日至 2020年 12

月 21日)、广发鑫惠纯债定

期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理 (自

2018 年 3 月 21 日至 2021

年 10月 14日)。

曾雪兰

本基金的基金

经理；广发现金

宝场内实时申

赎货币市场基

金的基金经理；

广发景荣纯债

债券型证券投

资基金的基金

经理

2020-1

2-22

- 11年

曾雪兰女士，经济学硕士，

持有中国证券投资基金业

从业证书。曾任广发基金管

理有限公司固定收益部债

券交易员、债券研究员、基

金经理助理、广发集安债券

型证券投资基金基金经理

(自2017年2月6日至2018

年 10 月 9 日)、广发理财

30 天债券型证券投资基金

基金经理(自 2016 年 7 月

22日至2020年 9月24日)。

周卓熙

本基金的基金

经理；广发添利

交易型货币市

场基金的基金

经理

2021-0

5-06

- 6年

周卓熙先生，经济学硕士，

持有中国证券投资基金业

从业证书。曾任广发基金管

理有限公司固定收益管理

总部债券交易员。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管

理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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9

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过

实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间

优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险

管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风

险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投

资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对

待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为指数量化投资

组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度，10月初降准预期一度落空，对债券市场情绪产生较大冲击。11月下

旬以来，宽货币预期明显强化，最终在 12月份兑现。12月初国务院宣布“适时降准”，

随后央行全面降准快速落地，12月 20日一年期 LPR调降 5BP。在央行偏宽松的基调下，

四季度资金面整体处于偏宽松的状态，DR007中枢略低于 2.2%，DR001中枢略低于 2%。

展望未来，货币政策将维持稳健偏宽松的局面，在基本面下行压力和地产信用风险

下央行会保持对资金面的呵护。考虑到 2022年年初稳增长和稳就业的压力较大，宽货

币政策存在进一步加码的可能性。

本组合在报告期内仍以保持流动性为第一要务，在此基础上尽量增厚组合收益。未

来我们将会根据情况适时调整组合配置，争取在稳健的基础上继续为投资者获取良好的

投资回报。

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10

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A类基金份额净值收益率为 0.5050%，B类基金份额净值收益

率为 0.5658%，E类基金份额净值收益率为 0.5050%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 46,269,497,864.81 39.53

其中：债券 45,944,497,864.81 39.25

资产支持证券 325,000,000.00 0.28

2 买入返售金融资产 24,226,350,151.86 20.70

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

3 银行存款和结算备付金合计 45,221,747,726.48 38.64

4 其他资产 1,330,019,278.97 1.14

5 合计 117,047,615,022.12 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.71

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额

占基金资产净值

比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额 6,383,619,354.39 5.77

其中：买断式回购融资 - -

广发天天利货币市场基金 2021年第 4季度报告

11

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最

高值

89

报告期内投资组合平均剩余期限最

低值

65

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资

产净值的比例（%）

各期限负债占基金资

产净值的比例（％）

1 30天以内 33.49 5.77

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

2 30天（含）—60天 7.40 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

3 60天（含）—90天 16.95 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

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12

浮动利率债

4 90天（含）—120天 15.69 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

5 120天（含）—397天（含） 31.86 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

合计 105.39 5.77

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元）

占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 1,543,169,927.81 1.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,465,134,730.58 4.94

其中：政策性金融债 3,992,560,347.50 3.61

4 企业债券 2,626,502,917.89 2.37

5 企业短期融资券 11,119,615,668.54 10.05

6 中期票据 340,951,689.93 0.31

7 同业存单 24,849,122,930.06 22.47

8 其他 - -

9 合计 45,944,497,864.81 41.54

10

剩余存续期超过 397天的浮

动利率债券

- -

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13

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 112110435

21兴业银行

CD435

24,000,000.00 2,395,438,783.34 2.17

2 112172187

21宁波银行

CD300

13,000,000.00 1,297,215,901.19 1.17

3 112118292

21华夏银行

CD292

11,000,000.00 1,087,652,157.55 0.98

4 112116151

21上海银行

CD151

10,000,000.00 995,568,941.38 0.90

5 112116208

21上海银行

CD208

10,000,000.00 989,009,027.29 0.89

6 112118317

21华夏银行

CD317

10,000,000.00 988,400,590.97 0.89

7 112172034

21郑州银行

CD298

8,000,000.00 785,388,180.37 0.71

8 112109248

21浦发银行

CD248

8,000,000.00 784,425,436.96 0.71

9 210201 21国开 01 7,200,000.00 720,109,964.29 0.65

10 190202 19国开 02 7,000,000.00 700,237,307.22 0.63

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0567%

报告期内偏离度的最低值 0.0261%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0382%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

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14

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)

占基金资产

净值比例

（％）

1 136701 至泰 3A1 1,200,000 120,000,000.00 0.11

1 193787 裕泽 4A1 1,200,000 120,000,000.00 0.11

2 193442 至琛 04A1 850,000 85,000,000.00 0.08

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑

其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华夏银行股份有限公司、宁波银行股份

有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司在报告编制日前一

年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险

监督管理委员会）或其派出机构的处罚。华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公

司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司

在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。宁波银行股份有限公司、

兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要

求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 125,136.14

2 应收证券清算款 833,911,013.14

3 应收利息 493,201,890.72

4 应收申购款 2,781,238.97

广发天天利货币市场基金 2021年第 4季度报告

15

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,330,019,278.97

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E

报告期期初基金份额总额 1,165,861,814.34 152,011,073.93

109,808,711,215.

24

报告期期间基金总申购份额

562,599,205.76 470,459,112.37

452,181,736,779.

94

报告期期间基金总赎回份额

470,662,549.00 457,646,292.02

452,822,171,509.

93

报告期期末基金份额总额

1,257,798,471.10 164,823,894.28

109,168,276,485.

25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情

况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1．中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件

2．《广发天天利货币市场基金基金合同》

3．《广发天天利货币市场基金托管协议》

广发天天利货币市场基金 2021年第 4季度报告

16

4．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5．法律意见书

6．基金管理人业务资格批件、营业执照

7．基金托管人业务资格批件、营业执照

8．中国证监会要求的其他文件

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二二年一月二十一日