上银基金管理有限公司上银可转债精选债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）

上银基金管理有限公司

上银可转债精选债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

上银可转债精选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年8月

5日经中国证监会证监许可[2019]1456号文准予注册募集。本基金的基金合同于

2020年5月8日正式生效。

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经与基金托

管人协商一致，基金管理人对《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》

以及《上银可转债精选债券型证券投资基金托管协议》相关条款进行修订并已履

行向中国证券监督管理委员会备案流程。修订后的合同以及托管协议已于2021

年5月13日进行信息披露并正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面

认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于

认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人

提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、

信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投资基金，属

于具有中低预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益高于

货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因为证券市场波动

等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的

投资风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并

不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金

启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容更新编制日为2024年3月5日，有关财务数据和净

值表现截止日为2023年3月31日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言..........................................................4

二、释义..........................................................5

三、基金管理人.....................................................10

四、基金托管人.....................................................19

五、相关服务机构...................................................26

六、基金的募集.....................................................46

七、基金合同的生效.................................................47

八、基金份额的申购与赎回...........................................48

九、基金的投资.....................................................60

十、基金的业绩.....................................................74

十一、基金的财产...................................................77

十二、基金资产的估值...............................................78

十三、基金的收益与分配.............................................85

十四、基金的费用与税收.............................................87

十五、基金的会计与审计.............................................90

十六、基金的信息披露...............................................91

十七、侧袋机制.....................................................98

十八、风险揭示....................................................101

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................107

二十、基金合同的内容摘要..........................................109

二十一、基金托管协议的内容摘要....................................142

二十二、对基金份额持有人的服务....................................161

二十三、其他披露事项..............................................163

二十四、招募说明书存放及查阅方式..................................167

二十五、备查文件..................................................168

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

定》”）及其他有关规定以及《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》（以

下简称“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了上银可转债精选债券型证券投资基金的投资目标、策略、

风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔

细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅《基金合同》。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指上银可转债精选债券型证券投资基金

2、基金管理人：指上银基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同或基金合同：指《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银可转债精

选债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《上银可转债精选债券型证券投资基金招募说明书》及

其更新

7、基金产品资料概要：指《上银可转债精选债券型证券投资基金基金产品

资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《上银可转债精选债券型证券投资基金基金份额

发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使

用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有

限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买

卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

54、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的

投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者合法权益

不受损害并得到公平对待

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

59、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，且不从本类别基金

资产净值中计提销售服务费的基金份额

60、C类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收

取申购费用的基金份额

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

法定代表人：武俊

成立时间：2013年8月30日

注册资本：3亿元人民币

电话：021-60232799

联系人：敖玲

股权结构：上海银行股份有限公司持有100%股权

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员：

武俊先生，董事长，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行金

融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理、

金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员、金融市场

部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员、副行长，金融市场

部副总经理（主持工作）兼同业部总经理、金融市场部副总经理、金融市场部总

经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市场部总经理，上银基金管

理有限公司董事长。

孙蕾女士，董事，南开大学经济学硕士。历任工商银行天津分行新技术产业

园区支行员工，浦发银行天津分行资金财务部、财务核算中心科长，上海银行天

津分行资金财务部总经理、总行计划财务部管理会计部高级经理、总行计划财务

部见习总经理助理等职务。现任上海银行总行计划财务部副总经理，上银基金管

理有限公司董事。

尉迟平女士，董事兼总经理，上海财经大学经济学硕士。历任上海银行股份

有限公司总行金融市场部债券交易部高级经理助理、高级副经理、高级经理，金

融市场部外汇与贵金属部高级经理，金融市场部见习总经理助理等职务；上银基

金管理有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任上银基金管理有限公司董事

兼总经理。

徐丽女士，独立董事，东北财经大学经济学硕士。历任财政部农业财务司主

任科员，中国经济开发信托投资公司总经理助理，中国民族证券有限责任公司副

总裁，中国水务集团有限公司副总经理，珠海元泰投资基金管理公司总经理，中

国华融资产管理股份有限公司外部监事等职务。现任天津中乾景隆股权投资基金

管理有限公司顾问、上银基金管理有限公司独立董事。

蒋晓云女士，独立董事，美国中康涅狄格州立大学商学院工商管理硕士。历

任铁道部北京通信讯号工厂助理工程师、北京市计算机技术研究所工程师，国家

经济体制改革委员会外事司副处级调研员，国家外汇管理局储备管理司副处级调

研员，中国投资有限责任公司投资运营部总监等职务。现任上银基金管理有限公

司独立董事。

李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东省

菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书记兼

副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、培训委

员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经大学金融

学院中国城乡发展与金融研究中心主任，山东宁阳农村商业银行股份有限公司独

立董事，前海兴邦金融租赁有限责任公司独立董事，张家口农村商业银行股份有

限公司独立董事，上银基金管理有限公司独立董事。

2、监事：

胡友群女士，职工监事，博士。历任申万宏源证券博士后研究员、上银基金

专户投资部副总监、固收研究副总监等职务。现任上银基金管理有限公司职工监

事、固收研究总监，上银瑞金资本管理有限公司监事。

3、高级管理人员：

尉迟平女士，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳证

券交易所和北京市星石投资管理有限公司。

陈士琛先生，首席信息官，北京师范大学工学硕士。历任北京师范大学讲师，

中国工商银行数据中心（北京）系统部系统工程师、测试管理部副总经理、测试

三部副总经理等职务，工银瑞信基金管理有限公司信息科技部总监。

王稼秋先生，副总经理，上海财经大学经济学学士。曾在上海银行股份有限

公司总行金融市场部、金融同业部任职。

廖隽女士，副总经理兼市场营销部总监，河北经贸大学学士。曾在农业银行

上海普陀支行，上海银行总行公司业务部、市南分行公司业务部、漕河泾支行等

任职。

4、本基金基金经理：

（1）现任基金经理

马小东先生，硕士研究生，历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理

有限公司分析师，申万菱信基金管理有限公司研究员，上银基金管理有限公司高

级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理、

上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券

型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

程子旭先生，管理时间为2020年5月8日至2020年5月12日；

赵治烨先生，管理时间为2020年5月8日至2021年12月2日；

蔡唯峰先生，管理时间为2021年12月2日至2024年3月5日。

5、投资决策委员会成员：

尉迟平女士（投资决策委员会主席、总经理）；

卢扬先生（权益投研部总监、投资总监、基金经理）；

翟云飞先生（量化投资部总监、基金经理）；

吴伟先生（资产配置部副总监、基金经理）；

蔡唯峰先生（固定收益部副总监、基金经理）；

许佳先生（固收投资总监、基金经理）；

赵治烨先生（投资副总监、基金经理）；

楼昕宇先生（基金经理）。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证

监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的

有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得有

下列行为：

（1）将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活

动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋

取不当利益；

3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金

资产、自有资产、其它资产的运作分离。

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报告

制度）、内部监控、监督和内部监察。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公

司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，

营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必须忠于

职守勤勉尽责，严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构，充分发挥独立董事和监事职能，严禁不正当关联交

易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，

操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、

透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效

的内部监督和反馈系统。

内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、

严密有效的三道监控防线，即：以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线；相

关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；以督察长和监察稽核部

对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。

公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备

与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（2）风险评估

公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内、外部风险进行识别、评估和

分析，及时防范和化解风险。

各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度，提交监察稽核部，

监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核，提交总经理办公会审议通过

后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险，评价公司的基本管理

制度以及提出改进方案，报公司董事会。

（3）控制活动

①授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容

包括：股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立健

全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公司各业务部门、分支机构

和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责；公司重大业务的授权应当采

取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已获授权的

部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消

授权。

②资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产

和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。

③业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金，与特定客户委托

资产实行独立隔离运作，在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则与

流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置，并分开核算。

④岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制，各

岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准，限制越权、穿插、代理等行

为，以便于各部门明确分工、各岗位相互监督；包括货币、有价证券的保管与账

务相分离，重要空白凭证的保管与使用相分离，投资决策与具体交易操作相分离，

前台交易与后台结算相分离，损失的确认与核销相分离，风险评定人员与业务办

理岗位相分离，基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理岗位相分离等。

⑤物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别，基金投资、交易、

研究、公司自有资金管理等相关部门，在空间上和制度上适当隔离。强调交易部

门和财务部门的一级保密性，实行严格的门禁制度，并相应建立安全保障设施；

对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序、保密守则和监督处罚

措施。

⑥危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度，建立危机处理

机制和程序，主要包括：紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统备

份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新，每年测试及演习一次。

（4）信息沟通

为维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，公司制定管理和业务报

告制度，包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每月、

每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时

报告。此外，公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规或非法行

为出现时可视情况越级报告。

（5）内部监控

公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和监察稽核部，对公司内部控制

制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。

公司定期评价内部控制的有效性，根据市场环境和新的法律法规等情况，适

时改进。

（6）监督和内部监察

公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽核

部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。

各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前，均需经监察稽核部进行合

法、合规审核。

督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合同

的执行情况，着重于因违反法律法规等而产生的风险。

监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新，对业务部门的运作提供监察标

准和政策等方面的咨询及指引，提供监察方面的培训。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代

码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成

功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10

月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年3月31日，本

集团总资产105,087.52亿元人民币，高级法下资本充足率17.39%，权重法下资

本充足率14.41%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工192人。2002

年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，

成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管

业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、

受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者

托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、

存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承

诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保

护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出

“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布

私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数

据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托

资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理

财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面

投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获

《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中

国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得

国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年

中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣

膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行

家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体

《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债

登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行

托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案

一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二

等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权

威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云

榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月

招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财

资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金

行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银

行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资

产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托

管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》

“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限

责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜

“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司

“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天

玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020

年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021

年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托

管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董

事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届

中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）

公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事

长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公

司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有

限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责

任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学

历，高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10月起历任本行

北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助理兼任北京分行

行长，2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任本行副行长，

2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至2023年2月

兼任本行财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月-2023年4

月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4

月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6

月15日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业

务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

彭家文先生，本行行长助理兼财务负责人。中南财经大学国民经济计划专

业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经理

助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部

副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资

产负债管理部总经理，2023年2月起任本行行长助理、财务负责人，兼任本行

总行资产负债管理部总经理。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理

部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，

具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领

域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1223只证券投资

基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，

确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进

和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评

价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到

风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范

围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金

管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基

金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：上银基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：敖玲

网址：www.boscam.com.cn

2、代销机构

本基金A类基金份额的代销机构：

（1）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南

角中国华润大厦46楼

法定代表人：高涛

联系人：胡芷境

客服电话：95532/400-600-8008

网址：www.ciccwm.com

（2）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：金煜

联系人：黄文娟

联系电话：021-68475508

客服电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

（3）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

法定代表人：谢永林

联系人：汤俊劼

联系电话：0755-22168301

客服电话：95511转3

网址：https://bank.pingan.com/

（4）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：杨林

联系电话：0755-83077185

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（5）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

联系人：康青帝

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（6）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号

208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人：夏南

联系电话：021-50585353

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

联系人：何倩

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（8）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：廖小满

联系电话：021-54509977

客服电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（9）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：冯鹏鹏

联系电话：025-66996699

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（10）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

联系人：宋子琪

联系电话：010-62680527

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

（11）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室

法定代表人：黄欣

联系人：蒋文峥

客服电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

（12）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：项阳

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（13）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

联系电话：021-62680166

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（14）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼

法定代表人：肖雯

联系人：陈良斌

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（15）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法定代表人：陈祎彬

联系人：陆瑾

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（16）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：吴强

联系人：费超超

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（17）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

法定代表人：邹保威

联系人：孙志丹

客服电话：400-098-8511

网址：http://kenterui.jd.com

（18）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：简梦雯

联系人：马烨莹

联系电话：021-20700800

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（19）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人：吴卫国

联系人：黄欣文

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（20）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人：张跃伟

联系人：袁淦燊

联系电话：021-20691819

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（21）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

联系人：李鑫

联系电话：0411-39027835

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（22）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层1701室（电梯楼层）

法定代表人：李楠

联系人：丁晗

联系电话：010-61840600

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（23）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

联系人：陈冬蕾

联系电话：010-86325104

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

（24）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层

法定代表人：武建华

联系人：王默飞

客服电话：400-8180-888

网址：www.zzfund.com

（25）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

法定代表人：张峰

联系人：郭希璆

联系电话：010-60842842

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（26）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

客服电话：95357

网址：www.xzsec.com

（27）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F

法定代表人：胡雄征

联系人：魏晨

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（28）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼

法定代表人：郑新林

联系人：郑经枢

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（29）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼

法定代表人：陶怡

联系人：胡雯

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（30）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

法定代表人：周杰

联系人：蔡冰晶

客服电话：95553

网址：www.htsec.com.cn

（31）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B

座12层

法定代表人：杨远芬

联系人：史若芬

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（32）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：北京市海淀区知春路甲48号1号楼二十三层28B

法定代表人：马永谙

联系人：姜帅伯

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（33）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

联系人：张入月

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（34）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼

法定代表人：孙亚超

联系人：刘晖

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（35）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：黄芸

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（36）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：左琴

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（37）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

联系人：闪雨晴

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

本基金C类基金份额的代销机构：

（1）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南

角中国华润大厦46楼

法定代表人：高涛

联系人：胡芷境

客服电话：95532/400-600-8008

网址：www.ciccwm.com

（2）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

联系人：康青帝

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（3）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号

208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人：夏南

联系电话：021-50585353

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

联系人：何倩

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（5）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：廖小满

联系电话：021-54509977

客服电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（6）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：冯鹏鹏

联系电话：025-66996699

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（7）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

联系人：宋子琪

联系电话：010-62680527

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

（8）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室

法定代表人：黄欣

联系人：蒋文峥

客服电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

（9）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：项阳

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（10）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

联系电话：021-62680166

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（11）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼

法定代表人：肖雯

联系人：陈良斌

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（12）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法定代表人：陈祎彬

联系人：陆瑾

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（13）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：吴强

联系人：费超超

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（14）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

法定代表人：邹保威

联系人：孙志丹

客服电话：400-098-8511

网址：http://kenterui.jd.com

（15）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：简梦雯

联系人：马烨莹

联系电话：021-20700800

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（16）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

联系人：闪雨晴

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（17）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人：吴卫国

联系人：黄欣文

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（18）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人：张跃伟

联系人：袁淦燊

联系电话：021-20691819

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（19）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

联系人：李鑫

联系电话：0411-39027835

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（20）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层1701室（电梯楼层）

法定代表人：李楠

联系人：丁晗

联系电话：010-61840600

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（21）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

联系人：陈冬蕾

联系电话：010-86325104

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

（22）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层

法定代表人：武建华

联系人：王默飞

客服电话：400-8180-888

网址：www.zzfund.com

（23）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

法定代表人：张峰

联系人：郭希璆

联系电话：010-60842842

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（24）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

客服电话：95357

网址：www.xzsec.com

（25）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F

法定代表人：胡雄征

联系人：魏晨

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（26）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼

法定代表人：郑新林

联系人：郑经枢

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（27）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼

法定代表人：陶怡

联系人：胡雯

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（28）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

法定代表人：周杰

联系人：蔡冰晶

客服电话：95553

网址：www.htsec.com.cn

（29）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B

座12层

法定代表人：杨远芬

联系人：史若芬

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（30）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：北京市海淀区知春路甲48号1号楼二十三层28B

法定代表人：马永谙

联系人：姜帅伯

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（31）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

联系人：张入月

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（32）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼

法定代表人：孙亚超

联系人：刘晖

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（33）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：黄芸

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（34）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：左琴

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销

售本基金，并在基金管理人网站列示。

（二）登记机构

名称：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：刘漠

网址：www.boscam.com.cn

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市恒业律师事务所

办公地址：上海市乌鲁木齐北路505号上海宾馆2层

负责人：张慧卿

电话：021-62487001

传真：021-62487601

联系人：施扬

经办律师：施扬、归逸扬

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市自贸试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

联系人：崔泽宇

经办注册会计师：薛竞、崔泽宇

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2019]1456号文注册募集。募集期

为2020年2月4日至2020年4月29日。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集的净认购金额为

209,192,784.08元人民币。募集有效认购总户数为1,190户，按照每份基金份额

1.00元计算，设立期间募集的有效总份额为209,192,784.08份基金份额。利息

结转的基金份额为109,133.46份基金份额。两项合计共209,301,917.54份基金

份额，已全部计入投资人基金账户，归投资人所有。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金基金合同已于2020年5月8日正式生效。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或网站公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，

并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业

场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确

认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新

的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规

定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购

资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、

赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成

立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额

到账则申购不成立，申购不成立或无效，款项将退回投资者账户，基金管理人、

基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。投资人T日申购申请生

效后，基金管理人应在T＋3日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账户。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。

投资人T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎

回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统

故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎

回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日。在发生巨额赎回或基金合同载明的

其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关

条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或

无效，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致

使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成

的损失或不利后果。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过销售

机构追加申购的单笔最低金额不限。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金

份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时

或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在

赎回时需同时全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体请参见相关规定。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基

金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以

上限制。

6、当接受申购申请，对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限，或基金当日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体请参见相关公告。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分

别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点

后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T

日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取申购费用，C类基金份额不收

取申购费用。投资者申购本基金A类基金份额的申购费用如下：

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100万 0.80%

100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 每笔1,000元

注：M为投资金额

申购份额的计算：

（1）若投资者选择A类基金份额，申购金额包括申购费用和净申购金额，

申购份额计算公式为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费

金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额净值为1.0520元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元

申购费用=50,000－49,603.17=396.83元

申购可得到的A类基金份额为（49,603.17/1.0520）=47,151.30份；

即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.8%，

假设申购当日A类基金份额净值为1.0520元，则其申购可得到47,151.30份A

类基金份额。

（2）若投资者选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0520元，则可得到的C类基金份额为：

申购可得到的C类基金份额为（50,000.00/1.0520）=47,528.52份

即：投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金

份额净值为1.0520元，则其申购可得到47,528.52份C类基金份额。

3、赎回金额的计算及处理方式：

本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准

进行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。赎回费总额扣除用于支付注册登记费和必要的手续费后余额计入

基金财产，赎回费计入基金财产的比例不低于赎回费总额的25%。

（1）本基金A类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，

具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.10%

N≥30日 0

例：某投资者在申购后又赎回10万份A类基金份额，份额持有期限10天，

对应赎回费率为0.1%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0131元，则其可得

到的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.0131＝101,310.00元

赎回费用=101,310×0.1%=101.31元

净赎回金额=101,310-101.31=101,208.69元

即：投资者在申购后又赎回本基金10万份A类基金份额，份额持有期限10

天，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0131元，则其可得到的净赎回金额为

101,208.69元。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对

持续持有期大于30日（含）但少于90日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额

的75%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费及其他必要的手续

费。

（2）本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，

具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0%

C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。

例：某投资者赎回10万份C类基金份额，份额持有期限7天，对应赎回费

率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元，则其可得到的赎回金额

为：

赎回总金额=100,000.00×1.1000＝110,000.00元

赎回费用=110,000.00×0.00%＝0.00元

净赎回金额=110,000.00－0.00＝110,000.00元

即：投资者赎回10万份C类基金份额，份额持有期限7天，对应赎回费率

为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元，则其可得到的赎回金额为

110,000.00元。

4、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以

当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，

保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果

均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具

体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可

以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购

费率和基金赎回费率。

8、当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定，基金管理人须在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告。

（七）申购与赎回的注册登记

1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为

投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金

份额。

2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为

投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行

调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难

或认为因支付投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值

造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额

的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单

个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能

赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，

以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资

人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若基金发生巨额赎回，且基金管理人决定对部分赎回申请延期处理时，

在出现单个基金份额持有人超过基金总份额10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）

情形下，基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其

他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额

赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确

认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前

提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，

对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请

在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎

回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按

照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办

理的事宜在规定媒介上刊登公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定在规定媒介上进行

公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在两日内在规定媒介上公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依

照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放

申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时

间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结、解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额、

被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配

与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”部分的规定或相关公告。

（十九）其他

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要通过精选可转债进行积极投资，在控制风险的前提下，力争为投

资人获取稳健回报。

（二）投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板

以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融

债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公

开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债

部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债

期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

符合中国证监会相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其

中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基

金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综

合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，确定在不同时期基金在各类

资产的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

1、非权益类证券投资策略

（1）可转债投资策略

本基金主要投资于可转债，可转债一方面具备债券的价格底线属性，能够有

限的降低其价格下行风险，其另一方面同时具备着伴随正股股价上涨而一并上涨

的超额收益属性，是具备“进可攻、退可守”特性的金融资产。本基金精选可转

债的具体投资策略包括：

①个券类型配置策略：

本基金将首先对可转债对应的标的股票进行深入研究，通过定性分析（所处

行业趋势、公司行业地位、竞争优势、治理结构、成长性等）和定量分析（ROE

质量分析、经营活动现金流分析、估值与市场预期分析、企业特质分析等）相结

合的方式，选择基本面优质且估值合理的正股，将正股分为成长型、弹性型以及

稳健型三个类型，并结合市场状况确定重点关注并投资的可转债正股类型；正股

类型具体分类参考指标如下：

a.成长型：

分析公司行业地位、竞争优势、经营活动现金流等微观因素的同时，结合国

内市场经济环境等宏观因素，预期公司在未来3至5年的时间内，净利润增速会

高于国内GDP的增速。这类公司归类为成长型；

b.弹性型：

通过历史数据收集梳理，发现公司产品/服务的价格会呈现周期性的大幅度

波动。同时公司自身的营业收入及净利润增速与企业产品/服务价格呈相关性。

该类公司归类为弹性型；

c.稳健型：

通过历史数据收集梳理，公司产品/服务的价格稳定，不呈现周期性的价格

变化。公司自身的营业收入及净利润保持稳定增速。这类公司归类为稳健型。

再根据可转债的相关估值指标（包括绝对价格、转股溢价率以及到期收益率

等指标），结合当前市场环境，精选优质可转债进行投资配置；

②行业选择策略：

通过深入分析行业特性并结合宏观经济周期等指标，对行业的未来空间进行

预测。同时结合行业估值水平以及市场状况，优选行业相关可转债进行投资配置；

③转股策略：

在转股期内，当本基金所持有的可转债转股溢价率为负时。本基金将实现通

过转股并卖出股票的操作来实现收益。当所持有的可转债正股价格上涨并满足提

前赎回触发条件时i，本基金将通过转股来锁定已有收益，并通过进一步分析和

预测正股未来走势来做出进一步的投资决策；

④套利策略：

因为可转债自身产品特性的原因，其与正股之间柯村仔套利空间，即当可转

债的转股溢价率为负时，买入可转债并卖出股票获得价差收益；反之，买入股票

的同时卖出可转债同样亦可获得反向套利价差。本基金将密切关注可转债与正股

之间的关系，把握套利机会，增强基金投资的组合收益；

⑤行权策略：

可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利，本基金将综合分析正股

的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、

可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素，确定是否行使将可转债转换为标

的股票的权利，以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。

（2）可分离交易可转债投资策略

可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在可分离交易可转债

在上市后分离为纯债部分和权证部分，并分别独自进行交易。对于可分离交易可

转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于分离交易可转债的

债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将结合其价值判断卖出或行使

股票认购权。

（3）可交换债券投资策略

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新

发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和

债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价

值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过

对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投

资决策。

（4）普通债券投资策略

本基金普通债券投资策略主要采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政

策等方面，判断未来的利率走势；同时，在日常的操作中综合运用久期管理、收

益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。

①久期管理

本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，在充分保

证流动性的前提下，确定债券组合久期以及可以调整的范围。

②收益率曲线形变预测

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根

据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预测，在保证债券流

动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。

在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融资

回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、信用

风险分析等方法来评估个券的投资价值。

（5）资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资

产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于

对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策

框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估

后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，

以降低流动性风险。

2、股票投资策略

本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过

定量与定性相结合的分析方法选筛选个股，评估并挖掘价格低估、质地优良、未

来成长性较好的上市公司。

3、金融衍生品投资策略

（1）国债期货投资策略

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还

将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

（四）投资决策程序

公司基金的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决

策流程如下：

1、投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金

经理；

2、基金经理根据投资决策委员会的要求，结合债券池及有关研究报告，负

责制定具体的投资组合方案；

3、根据有限授权原则，基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入

执行程序；超出基金经理授权权限的需经过审批后方可进入执行程序；

4、金融工程人员基于一套数量化系统，对基金的投资组合进行日常性的风

险测量与绩效评估。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益

率×20%+沪深300指数收益率×10%。

中证可转换债券指数以在沪深证券交易所上市的可转换债券作为成分券，可

较好反映国内市场可转换债券的总体表现。中国债券综合指数是由中央国债登记

结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，是目前市场上专业、权威和稳定

地反映债券市场整体状况的债券指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳

证券交易所授权，中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为

中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够较为直观的反映A股整体市

场走势。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基

金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时

公告，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

本基金是债券型证券投资基金，债券投资比例不低于基金资产的80%，本基

金对中证可转换债券指数、中债综合指数收益率和沪深300指数分别赋予70%、

20%和10%的权重符合本基金的投资特性。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于

可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

（七）投资限制

1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于可转换债

券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得

超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持

有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约

价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成

比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前

述比例限制；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述投资限制（2）、（9）、（14）、（16）外，因证券市场波动、上市公司合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特

殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定

为准。

（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

（十）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，报告期自2023年1月1

日起至2023年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,194,173.40 10.47

其中：股票 1,194,173.40 10.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,815,084.89 86.05

其中：债券 9,815,084.89 86.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 390,365.35 3.42

8 其他资产 7,237.43 0.06

9 合计 11,406,861.07 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,030,361.40 9.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 108,162.00 0.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 55,650.00 0.50

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,194,173.40 10.77

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 300274 阳光电源 1,700 178,262.00 1.61

2 300122 智飞生物 1,600 131,088.00 1.18

3 601233 桐昆股份 7,700 110,572.00 1.00

4 300059 东方财富 5,400 108,162.00 0.98

5 603288 海天味业 1,400 107,156.00 0.97

6 688363 华熙生物 936 106,142.40 0.96

7 000799 酒鬼酒 800 103,464.00 0.93

8 002459 晶澳科技 1,800 103,212.00 0.93

9 002920 德赛西威 900 99,855.00 0.90

10 300014 亿纬锂能 1,300 90,610.00 0.82

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 610,678.49 5.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,307.38 0.09

其中：政策性金融债 10,307.38 0.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,193,087.19 82.91

8 同业存单 - -

9 其他 1,011.83 0.01

10 合计 9,815,084.89 88.52

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 123114 三角转债 4,690 646,230.35 5.83

2 110085 通22转债 4,410 545,832.59 4.92

3 019674 22国债09 5,000 509,062.19 4.59

4 128109 楚江转债 4,050 487,294.89 4.40

5 127073 天赐转债 3,980 483,669.23 4.36

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,623.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,613.49

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,237.43

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 123114 三角转债 646,230.35 5.83

2 110085 通22转债 545,832.59 4.92

3 128109 楚江转债 487,294.89 4.40

4 127073 天赐转债 483,669.23 4.36

5 123133 佩蒂转债 449,611.18 4.06

6 128101 联创转债 426,743.51 3.85

7 123119 康泰转2 419,916.77 3.79

8 127050 麒麟转债 416,672.51 3.76

9 113025 明泰转债 415,071.11 3.74

10 128134 鸿路转债 402,384.25 3.63

11 127006 敖东转债 398,178.52 3.59

12 113626 伯特转债 388,195.16 3.50

13 123121 帝尔转债 353,983.54 3.19

14 127030 盛虹转债 338,224.88 3.05

15 128017 金禾转债 267,811.14 2.42

16 113634 珀莱转债 246,601.19 2.22

17 127064 杭氧转债 225,381.03 2.03

18 113582 火炬转债 224,723.62 2.03

19 118019 金盘转债 224,014.36 2.02

20 110074 精达转债 223,972.43 2.02

21 110062 烽火转债 220,808.32 1.99

22 113598 法兰转债 220,180.99 1.99

23 113621 彤程转债 212,733.70 1.92

24 113654 永02转债 106,740.02 0.96

25 111000 起帆转债 102,723.01 0.93

26 128095 恩捷转债 82,563.43 0.74

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、上银可转债精选债券A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年5月8日-2020年12月31日 -0.26% 0.35% 5.62% 0.61% -5.88% -0.26%

2021年1月1日-2021年12月31日 10.03% 0.41% 12.66% 0.48% -2.63% -0.07%

2022年1月1日-2022年12月31日 -25.93% 1.12% -9.11% 0.55% -16.82% 0.57%

2023年1月1日-2023年3月31日 0.34% 0.76% 3.00% 0.34% -2.66% 0.42%

自基金合同生效起至今（2020年5月8日-2023年3月31日） -18.44% 0.75% 11.39% 0.53% -29.83% 0.22%

2、上银可转债精选债券C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

④

2022年5月20日-2022年12月31日 -8.82% 0.99% -1.79% 0.44% -7.03% 0.55%

2023年1月1日-2023年3月31日 0.28% 0.76% 3.00% 0.34% -2.72% 0.42%

自基金合同生效起至今（2022年5月20日-2023年3月31日） -8.57% 0.93% 1.15% 0.42% -9.72% 0.51%

注：本基金的业绩比较基准为中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率

×20%+沪深300指数收益率×10%。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

1、上银可转债精选债券A

2、上银可转债精选债券C

注：1、本基金合同生效日为2020年5月8日，自基金合同生效日起6个月内为

建仓期，建仓期结束时资产配置比例符合基金合同约定。

2、本基金自2022年5月20日起增加C类基金份额。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

6、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基

金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔

偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过

错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协

商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

发生前述第3项情形时，基金管理人应采取延缓支付赎回款项的措施。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行

等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管

理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要

的措施消除或减轻由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，估值安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每

一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休

假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日

期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如

下：

H=E×0.3%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人

收到后按相关合同约定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付

日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费

用。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法

规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费率，

须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披

露办法》的规定在规定媒介上公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理

规定》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规规定的信

息披露方式、登载媒介、备案方式等发生变更时，本基金以变更后的规定为准。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、

行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料

概要，并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上；基金托管人应当同时将《基金

合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含

资产组合季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。本基金暂停运作的期间，不再编制定期报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控

制人；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

（16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）调整基金份额类别；

（22）本基金推出新业务或服务；

（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、投资国债期货信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

11、投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

12、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和本招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

13、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作

出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计事务

所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

14、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告和更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择披露信息的媒介。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、不可抗力；

2、出现基金合同约定的暂停估值的情形；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和程序

基金管理人综合考虑投资组合的流动性、特定资产的估值公允性、潜在的赎

回压力等因素，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，经与基金托管人

协商一致，并向符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所就特定资产

认定的相关事宜咨询专业意见后，可以按照法律法规及基金合同的约定启用侧袋

机制。

侧袋机制启用后，基金管理人应当及时发布临时公告，并在五个工作日内聘

请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所，针对启用日该基金持有的特定资

产情况出具专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请；当日收到的赎回申请，

基金管理人仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不得办理侧袋账户份额的申购、赎回和

转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份

额的赎回，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用

于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，本招募说明书“九、基金的投资”部分约定的投资组合

比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋

账户，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以

主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本招募说明书“十二、基金资产的估值”的

约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的各类基金净值信息，暂停披露侧

袋账户各类份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户份额的各类基金资

产净值作为基数计提。

2、本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取

管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律、法

规要求及时发布临时公告。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要

求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行

审计并披露专项审计意见，发布侧袋机制终止公告。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照本招募说明书“十六、基金的信息披露”部分规定的基金

净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间，

基金管理人暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明

不作为特定资产最终变现价格的承诺。基金定期报告中的基金会计报表仅需针对

主袋账户进行编制。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则

的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管

理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份

额持有人大会审议。

十八、风险揭示

一、投资于本基金的风险

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金的中等风险品种。本基金

投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、

其他风险及本基金的特有风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在

的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风险主

要来源于：

（1）政策风险

国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变

化对债券市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生

的风险。

（2）经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投

资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险

债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的走

势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。

（4）收益率曲线风险

不同信用水平的债券市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收益

率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。

（5）购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响

而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。

（6）再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这

与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

2、信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用

状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易

对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财

产损失。

3、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收

益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属

配置不能达到预期收益目标等。

4、本基金的特有风险

（1）本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，

其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金

基金资产的80%；本基金主要投资于固定收益类品种，需要承担债券市场整体下

跌的风险。另外，本基金主要投资于可转换债券，需要承担可转换债券市场的流

动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换

股期不能转股或换股的风险等。

（2）本基金投资上市交易的股票，可能面临市场波动致使股票价格下跌的

风险；

（3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是指符合中国人民银行、中

国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资

产支持证券和中国证券监督管理委员会批准的企业资产支持证券类品种。投资资

产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风

险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。

5、流动性风险

本基金将面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金

的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募

说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回

安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板

以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融

债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公

开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债

部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债

期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

符合中国证监会相关规定）。

本基金的标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的流

动性，同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估

值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经

验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例

调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各

类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的

事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和监察稽核

部需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。当发现

现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合资产变现能力、投资

比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。基金管理人

在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的

财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取延期支付部分赎回款

项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理

措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”的相关约定。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回

申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施，包括

但不限于：

a.暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，

详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的部分

或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能

与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

b.延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，

详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回

款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

c.收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上

述赎回费全额计入基金财产。

d.暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停

估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没

有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或

被延缓支付赎回款项。

e.摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额

时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的

冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人

利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

f.实施侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定

资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金

管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

g.中国证监会认定的其他措施。

6、其他风险

（1）技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系

统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

（2）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误，会

计本门欺诈。

（3）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导

致基金资产的损失。

（4）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券

市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响

基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自决议通过之日起生效，决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最

低年限。

二十、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

（一）基金管理人

一）基金管理人简况

名称：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

法定代表人：汪明

设立日期：2013年8月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1114号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-60232799

二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法律法规规定的最低年限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人

一）基金托管人简况

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不

得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割

事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他有关

规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法

律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，

还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法

律法规规定的最低年限；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人

的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每

一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

（14）法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金资产承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低销售服务费率；

（4）增加、减少或调整基金份额类别或分类规则；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对基金份额持有人

权益产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；

（8）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业

务规则；

（9）基金推出新业务或服务；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前三十日在规定报刊和规

定网站上进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等方式或法律法规和监

管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符。

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每

一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规

定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休

假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日

期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如

下：

H=E×0.3%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人

收到后按相关合同约定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付

日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费

用。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法

规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费率，

须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披

露办法》的规定在规定媒介上公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书的规定。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

五、基金财产的投资方向与投资限制

（一）投资目标

本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资，在控制风险的前提下，力争

为投资人获取稳健回报。

（二）投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板

以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融

债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公

开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债

部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债

期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

符合中国证监会相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其

中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基

金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于可转换债

券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得

超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持

有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约

价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成

比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前

述比例限制；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述投资限制（2）、（9）、（14）、（16）外，因证券市场波动、上市公司合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特

殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定

为准。

（四）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益

率×20%+沪深300指数收益率×10%。

中证可转换债券指数以在沪深证券交易所上市的可转换债券作为成分券，可

较好反映国内市场可转换债券的总体表现。中国债券综合指数是由中央国债登记

结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，是目前市场上专业、权威和稳定

地反映债券市场整体状况的债券指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳

证券交易所授权，中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为

中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够较为直观的反映A股整体市

场走势。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基

金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时

公告，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

本基金是债券型证券投资基金，债券投资比例不低于基金资产的80%，本基

金对中证可转换债券指数、中债综合指数收益率和沪深300指数分别赋予70%、

20%和10%的权重符合本基金的投资特性。

（五）风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于

可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

（六）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（七）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

六、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

6、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基

金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当于两日内在规定媒介上公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔

偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过

错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协

商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

发生前述第3项情形时，基金管理人应采取延缓支付赎回款项的措施。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

(九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行

等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管

理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要

的措施消除或减轻由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自决议通过之日起生效，决议生效后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最

低年限。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、

调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照该院届时有效的

仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有

约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管理

人、基金托管人、基金销售机构网站查询。

二十一、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：上银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

邮政编码：200122

法定代表人：汪明

成立日期：2013年8月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1114号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监

会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175号文、银

复（1987）86号文

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及基金合同的约定，对基金投

资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。基金合同明确约定基金

投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，

以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进

行监督。

1.本基金的投资范围为：

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板

以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融

债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公

开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债

部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国

债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会相关规定）。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其

中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基

金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3.本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于可转换债

券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得

超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持

有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约

价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成

比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前

述比例限制；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述投资限制（2）、（9）、（14）、（16）外，因证券市场波动、上市

公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

4.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再

受相关限制。

5.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规

予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的

独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合

比例限制进行变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经

基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述

限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法

规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供

给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关

规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知

基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，

但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基

金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产

净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行

的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履

行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业

务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托

管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不

当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而

存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的

风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金

流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付

结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的

格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金

管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机

构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账

号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托

管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具

正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和

基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或

授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提

款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款

银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确

认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；

若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传

真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门

交付至托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存

款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日

将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行

顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内

纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应

立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基

金托管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市

场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确

保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基

金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选

择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易

对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将

调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新

的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方

式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基

金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金

管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人

则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股

票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回

购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登

记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证

券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。

基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性

风险处置预案。上述资料应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投

资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常

情况的处置。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的

认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少

于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管

人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法

审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、基金合同、《托管协议》审核基金管理人投资

流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了基金合同、《托管协议》以及其

他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时

采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违

规以及违反基金合同、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理

人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人

应向中国证监会报告。

5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行

及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投

资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合

法律法规及监管机构的相关规定。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、各类基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、基金费用开支

及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩

表现数据等进行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督

和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面

通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进

行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权

随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基

金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；

对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送

基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人

及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予

以免责。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、基金参考份额

净值（如有）、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投

资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，

基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；

基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和

真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资

产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交

易交收、开户银行或登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间

的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但

不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机

构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资

产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应由管理人以自身名义开立的用于基金募集的

基金募集专户存放并管理，本基金募集期内，上述基金募集专户仅可用于本基金

募集使用，不得用于其他用途。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人

应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时

在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上

中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为

“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。

托管账户名称应为“上银可转债精选债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托

管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金的收

取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用

并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市

场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立

后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码

和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心

登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基

金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及

时将变更的资料提供给基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新

账户按有关规定使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保

管期限不少于法律法规规定的最低年限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管

人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值及基金份额净值的计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额

总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国

家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额参

考净值（如有），经基金托管人复核，按规定公告。

2.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份

额净值、基金份额累计净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按

照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定处理份额净值错误。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方

法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

制及复核；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复

核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束

之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发

现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合

同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

（八）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基

准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法

律法规规定的最低年限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务

以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲

裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对

各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。

（二）基金托管协议终止的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，

而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，

而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4.发生法律法规或基金合同规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算基金管理人与基金托管人按照基金合同的约定处理基

金财产的清算。

二十二、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系列

的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。

主要服务内容如下：

（一）基金份额持有人注册登记服务

基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、

完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份

额的登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人名册

的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交易资金

的交收等服务。

（二）交易资料寄送服务

基金管理人可以视情况根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账

单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送电子对账单。

由于基金份额持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更等原因

有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资

者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预

留联系方式。若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司

客服电话（021）60231999进行申请，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮

寄地址、邮政编码、联系电话等，经本公司客服人员核实相关信息并同意后，可

以为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。

（三）客户服务中心电话服务

客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、

申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。

客户服务中心提供每周五天的人工服务，周一至周五的人工电话服务时间为

上午9:00-11:30，下午13:00-17:30，法定节假日除外。投资人可通过客服热线电

话（021-6023 1999）享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄

送资料修改等专项服务。

（四）网上交易服务

基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网

上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交

易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（五）定期定额投资计划

基金管理人可通过基金管理人网上交易系统和代销机构为投资者提供定期

定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购

基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（六）信息定制服务

基金持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机

短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括：每周

基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理

人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过基金管理人客服热线电话、客服邮箱

（service@boscam.com.cn）等形式对基金管理人提供的服务进行投诉。基金管理

人将采用限期处理、分级管理的原则及时处理客户的投诉。

二十三、其他披露事项

本基金及基金管理人的有关更新公告如下：

序号 公告事项 披露方式 披露日期

1 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-05-30

2 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-06-01

3 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 中国证监会规定网站 2022-06-17

4 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-06-20

5 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-06-21

6 上银可转债精选债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第2号） 中国证监会规定网站 2022-06-21

7 上银可转债精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年第2号） 中国证监会规定网站 2022-06-21

8 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-06-27

9 上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-06-30

10 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益为销 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-07-01

售机构及参加费率优惠活动的公告

11 上银基金管理有限公司关于上银可转债精选债券型证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-07-04

12 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-07-18

13 上银基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-07-21

14 上银可转债精选债券型证券投资基金2022年第2季度报告 中国证监会规定网站 2022-07-21

15 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-07-29

16 上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-08-31

17 上银可转债精选债券型证券投资基金2022年中期报告 中国证监会规定网站 2022-08-31

18 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-09-09

19 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-09-09

20 上银基金管理有限公司关于董事长变更的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-09-10

21 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及参加费率优惠活动的 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-09-14

公告

22 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-09-16

23 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 中国证监会规定网站 2022-09-24

24 上银基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-09-28

25 上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-10-26

26 上银可转债精选债券型证券投资基金2022年第3季度报告 中国证监会规定网站 2022-10-26

27 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-11-11

28 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-11-24

29 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-12-07

30 上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-12-10

31 上银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2022-12-23

32 上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 中国证监会规定网站 2023-01-06

33 上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-01-20

34 上银可转债精选债券型证券投资基金2022年第4季度报告 中国证监会规定网站 2023-01-20

35 上银基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司代销合作的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-02-04

36 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 中国证监会规定网站 2023-02-10

37 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-02-16

38 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 中国证监会规定网站 2023-03-30

39 上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-03-31

40 上银可转债精选债券型证券投资基金2022年年度报告 中国证监会规定网站 2023-03-31

41 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-04-22

42 上银可转债精选债券型证券投资基金2023年第1季度报告 中国证监会规定网站 2023-04-22

二十四、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。

对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保

证与所公告文本的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.boscam.com.cn）查阅和下

载招募说明书。

二十五、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予上银可转债精选债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》；

3、《上银可转债精选债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、《关于上银基金管理有限公司申请募集上银可转债精选债券型证券投资基

金之法律意见书》；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所和营业场所。

（三）查阅方式

投资者可到基金管理人和基金托管人的住所免费查阅备查文件。

上银基金管理有限公司

二〇二四年三月七日