华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年定期更新

华宝可转债债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011］130号的核准，进行募集。

基金管理人保证《华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基

金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金

投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险。

本基金以可转债为主要投资对象，该类债券的流动性较差，可能会影响基金构建投资组合和及时

实现资产变现。本基金可能对部分看好的可转债进行集中投资和长期持有，因流动性、交易价格波动

等原因，基金净值可能发生短期波动。可转债正股价格的波动可能会影响可转债的内在价值，从而影

响其市场价格，导致收益的不确定性。另外，作为债券基金的持有人，投资者还要承担债券发行人出

现违约引起的信用风险等等。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料

概要，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受

能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金

一定盈利，也不保证最低收益。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年4月30日；有关财务数据和净值表现截止日为

2024年3月31日，数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目录

一、绪言...............................................................................1

二、释义...............................................................................2

三、基金管理人.........................................................................7

四、基金托管人........................................................................14

五、相关服务机构......................................................................20

六、基金的募集........................................................................22

七、基金合同生效......................................................................23

八、基金份额的申购与赎回..............................................................24

九、与基金管理人管理的其他基金转换....................................................33

十、基金的投资........................................................................36

十一、基金的业绩......................................................................50

十二、基金的财产......................................................................52

十三、基金资产估值....................................................................53

十四、基金收益与分配..................................................................58

十五、基金的费用......................................................................60

十六、基金的会计与审计................................................................62

十七、基金的信息披露..................................................................63

十八、风险揭示........................................................................68

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算..............................................72

二十、基金合同的内容摘要..............................................................75

二十一、基金托管协议内容摘要..........................................................88

二十二、对基金份额持有人的服务........................................................98

二十三、其他应披露事项...............................................................101

二十四、招募说明书存放及查阅方式.....................................................103

二十五、备查文件.....................................................................104

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资

基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销

售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规定

及《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝可转债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人

投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何

解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、

义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金：指华宝可转债债券型证券投资基金

2.基金管理人：指华宝基金管理有限公司

3.基金托管人：指招商银行股份有限公司

4.基金合同：指《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补

充

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝可转债债券型证券投资基金托管

协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书或本招募说明书：指《华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书》及更新

7.基金产品资料概要：指《华宝可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8.基金份额发售公告：指《华宝可转债债券型证券投资基金份额发售公告》

9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，

自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销

售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运

作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14．《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支

取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基

金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19.个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等

有效身份证件的中国公民，以及依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的其

他自然人

20.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21.合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中

国境外的机构投资者

22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资人的合称

23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

25.销售机构：指直销机构和代销机构

26.直销机构：指华宝基金管理有限公司

27.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基

金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

28.基金销售网点：指直销机构的直销柜台及代销机构的代销网点

29.基金网上交易系统：指直销机构的直销e网金及代销机构的网上交易系统

30.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的

建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基

金份额持有人名册等

31.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华宝基金管理有限公司或

接受华宝基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

32.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余

额及其变动情况的账户

33.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份

额变动及结余情况的账户

34.基金合同生效日：指2011年4月27日

35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果

报中国证监会备案并予以公告的日期

36.基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起至

发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

40.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

41.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43.《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制订并由

其解释、修改的规范基金管理人所管理的证券投资基金登记结算方面的业务规则，由基金管理人和投

资人共同遵守

44.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

45.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

46.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金

的行为

47.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其

持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理

注册登记的其他基金基金份额的行为

48.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的

操作

49.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款

方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投

资方式

50.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总

份额的10%

51.元：指人民币元

52.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

53.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价

值总和

54.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的基金单位份额的价值

56.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过

程

57.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58.不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基

金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不

限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法

律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网

络故障。

59.基金份额分类：本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份

额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份

额累计净值

60.A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类别

61.C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类别

62.销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的

费用

63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，

目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施

期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大

不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资

产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

总经理：向辉

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿

电话：021-38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset

Management,L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会信息

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼

任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有

限公司党委书记、董事长。

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场

部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总

监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。

朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私

募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）

有限公司董事。

卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处

长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公

司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。

王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首

席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限

公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任新希望集团有

限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长、中国总会计师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限

公司独立董事。

许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法

学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院

“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大

学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上

海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公

司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法

学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研

究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试

验区管委会法律顾问等职务。

周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上

海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为上海市青年联合会第十二届委员会

委员、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任杭

州中欣晶圆半导体股份有限公司、上海新相微电子股份有限公司等公司独立董事。

2、监事会信息

丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公

司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略

总监。

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、

人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领

导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书

记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险

股份有限公司董事。

陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务

部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。

胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助

理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。

3、总经理及其他高级管理人员

向辉先生，总经理，简历同上。

刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林

（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部

副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金

管理有限公司常务副总经理。

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾

任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A.Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营

运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

李栋梁，硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从

事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分

析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任固定收益投资总监、

混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年

10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华

宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，

2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月

起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混

合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金

基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金

经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8

月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任

华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵

活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，

2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月起任华宝安悦一

年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金

基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

5、固收投决会信息

周晶先生，华宝基金管理有限公司总经理助理、国际业务部总经理、基金经理。

李栋梁先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经

理、基金经理。

陈昕先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、基金经理。

蒋文玲女士，华宝基金管理有限公司混合资产部副总经理、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健

全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活

动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性

风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的

责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量

是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级

别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内

的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制

定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急

处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合

新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监

管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行

为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执

行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控

制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各

部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。

相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来

消除内部控制盲点。

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在

物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格

的批准程序和监督防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以

合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵

循国际和行业的惯例制订。

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解

风险为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理

念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。

实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流

程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的

信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统

控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗

钱控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员

会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司

运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督

整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董

事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适

当的方法，进行公正客观的检查和评价。

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有

关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充

建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项

内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。

四、基金托管人

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设

在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A

股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。

2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5

日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年12月31日，本集团总资产110,284.83亿

元人民币，高级法下资本充足率17.88%，权重法下资本充足率14.96%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管

部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团

队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工

214人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内

第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资

质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基

金托管、存托凭证试点存托人、私募基金业务外包服务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，推出“招商银行托管

+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托

管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更

佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质量发

展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子

品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统

和“6S”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首

个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计

划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、

第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现

从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣誉。2016

年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；6月荣获《财资》

“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝

奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣获

《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网

上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央

国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统

荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届

“双提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5月荣获国际财

经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最

佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳

基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最

佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。

2020年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获

《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项

大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021

年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020

东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出

资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度

最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机

构、估值业务杰出机构”奖项；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银

行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑

奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场

清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市

场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖

“托管创新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示

范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东方财富风云榜》“2023年度托管银行风云

奖”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经

济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董

事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、

总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，

中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理

有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。1995年6

月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历任本行行长助理、副行

长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022

年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事

长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局

金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主

任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。

彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学

历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合

管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，

郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023年11月起任本行副行长。兼任本

行财务负责人、董事会秘书。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，历任

招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行

部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分

行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的

研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管1374只证券投资基金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的

经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的

稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险

控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理

部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险

预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务

的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员

参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发

点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、

托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控

制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内

部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战

略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行

修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理

分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环

节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相

互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资

金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基

本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的

要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，

采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行

访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法

律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑

机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业

务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理

措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强

人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法

规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合

规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指

令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒

绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关

规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法

规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发

出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

联系人：华崟

网址：www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转

换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

（二）代销机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管

理人网站公示。

（三）注册登记机构：华宝基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

电话：021－38505888

传真：021－38505777

联系人：华崟

（四）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：(86 21) 3135 8666

传真:（86 21) 3135 8600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（五）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：许培菁

经办注册会计师：许培菁、张亚旎

六、基金的募集

本基金经中国证监会证监基金字［2011］130号《关于同意华宝可转债债券型证券投资基金募集

的批复》核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集，募集期从2011年3月28日起，至2011年4月22日止，共募集1,448,383,785.88份基金

份额，有效认购户数为6091户。

七、基金合同生效

基金合同于2011年4月27日生效。本基金基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有

人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方

式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托

的代销机构。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资人可以在

销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

1.开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2011年7月4日起开始办理日常申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，

基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回

的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下

一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计

算；

2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始

实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持

有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正

常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资

人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认

以注册登记机构的确认结果为准。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无

效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

投资人T日提出的赎回申请被确认有效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（五）申购与赎回的数额限制

1．申请申购基金的金额

通过代销网点和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台

首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。

已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

代销网点的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市

场情况，调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定

的除外。

2．申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点

后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份

额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述

调整必须提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设

定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实

保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额

的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限。基金

管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购费与赎回费

1．申购费

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金A类基金

份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的A类基金份额申购费率表如下：

申购金额 申购费率

500万（含）以上 每笔1000元

大于等于200万，小于500万 0.2%

大于等于100万，小于200万 0.4%

大于等于50万，小于100万 0.6%

50万以下 0.8%

A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注

册登记等各项费用。

本基金的C类基金份额不收取申购费。

2．赎回费

本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。

本基金的A类基金份额赎回费率表如下：

持有时间 赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天）-两年以内 0.5%

两年以上（含两年） 0%

A类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额

时收取。对于收取的持续持有期少于7日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对

于收取的持续持有期大于等于7日的投资者的赎回费，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余

用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的C类基金份额赎回费率表如下：

持有时间 赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天） 0%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计

划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基

金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低

基金申购费率和基金赎回费率。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1．申购份额的计算方式

（1）A类基金份额

申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

申购费用＝申购金额-净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下：

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基

金财产。其他计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

例：某投资者T日投资40,000元人民币申购本基金的A类基金份额，其对应的申购费率为

0.8%，T日本基金A类基金份额净值为1.0695元人民币，则其可得到的A类基金份额计算如下：

净申购金额＝40,000/(1+0.8%)＝39,682.54元

申购费用＝40,000－39,682.54＝317.46元

申购份额＝39,682.54/1.0695＝37,103.82份

即投资者投资40,000元人民币申购本基金A类基金份额，可得到37,103.82份A类基金份额。

（2）C类基金份额

本基金C类基金份额不收取申购费用：

净申购金额=申购金额

申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值

申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基

金财产。其他计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

例：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为1.0861

元，该投资者可得到的C类基金份额为：

净申购金额＝100,000.00元

申购份额＝100,000.00/1.0861＝92,072.55份

即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为1.0861

元，可得到92,072.55份C类基金份额。

2．赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，A类基金份额与C类基金份额赎回金额的计算方法

相同，仅适用的赎回费率不同。其中：

赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额－赎回费用

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产

生的收益归基金财产所有。

例：某投资者T日赎回其持有的本基金2000份A类基金份额，T日本基金A类份额净值为1.0917

元人民币，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为0.5%，则其可得到的净赎回金额计算如下：

赎回总金额＝2000×1.0917＝2183.4元

赎回费用＝2183.4×0.5%＝10.92元

净赎回金额＝2183.4－10.92＝2172.48元

即投资者赎回其持有的本基金2000份A类基金份额，可得到净赎回金额2172.48元。

3．本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经

中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的注册登记

1．经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2．投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记

手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3．投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注

册登记手续。

4．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实

施前3个工作日予以公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1．因不可抗力导致基金无法正常运作。

2．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出

现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

4．基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者

超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

7.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金

额上限的。

8．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情

况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1．因不可抗力导致基金无法正常运作。

2．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现

无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项；

5．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足

额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请

总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算

赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指

定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情

况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1．巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总

数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的

10%，即认为是发生了巨额赎回。

2．巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期

赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申

请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于

上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于未能赎回部分，投资人在

提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎

回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请

与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以

此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动

延期赎回处理。

（3）当发生巨额赎回时，若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额

20%（“大额赎回申请人”）的情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请

人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申

请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；

在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前

提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日

继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎

回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(4)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金

的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒

介上进行公告。

3．巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他

方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2．如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购

或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3．如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人

应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净

值。

4．如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结

束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或

赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

(十三)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以

及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必

须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有

人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生

效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登

记机构的规定办理，受理非交易过户申请的销售机构可按规定标准收取过户费用。

基金注册登记机构受理司法强制执行情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该情况下的非

交易过户业务。

(十四)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规

定的标准收取转托管费。

(十五)基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结的，对冻结部分产生的

权益一并冻结。

（十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、与基金管理人管理的其他基金转换

（一）基金转换申请人的范围

本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的

转换。

（二）基金转换受理场所

基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理

的基金。

（三）基金转换受理时间

投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回

业务办理时间一致。

（四）基金转换费用

本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出

基金的申购补差费。

赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转

出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出

基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（五）基金转换公式

1、基金转换公式为：

转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转出总金额=转出份额×转出基金份额净值

净转出金额=转出总金额-转出费用

净转入金额=净转出金额/（1+补差费率）

(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率，补差费率=转入基金的申

购费率-转出基金的申购费率；当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率，

补差费率=0)

转换补差费用=净转出金额-净转入金额

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。

2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适

用前3个工作日予以公告。

（六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。

（七）基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提

出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易

的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注

册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理

原则。

（八）基金转换的数额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转

出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回

或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该

基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前在至

少一种中国证监会指定的媒介上予以公告。

（九）基金转换的注册登记

1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

2、基金注册登记机构在T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基金份

额持有人办理相关的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实

施前3个工作日予以公告。

（十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

（1）不可抗力；

（2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市；

（3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换；

（4）暂停估值；

（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。

3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停

接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。

4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。

5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。

如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒介上刊登基

金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。

如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前

1个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最

新的基金收益情况。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当

连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基金转换

时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放基金转换的公告，并

在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。

十、基金的投资

(一)投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可转债的投资，力争为基金份额持有人创造

稳定的当期收益和长期回报。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规

或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金所投资的固定收益类资产包括：国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债（含

分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收

益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易可转债）的比例不低于固定

收益类资产的80%。

本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发

新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而

产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交

易限制）之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。

本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政

府债券合计不低于基金资产净值的5%。

(三)投资策略

1．资产配置策略

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易可

转债）的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或

者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供

求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，深度剖析

投资者对各类资产市场的预期与共识，预判各类资产市场的趋势与可能的拐点，根据其风险收益比，

在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置，确定或调整各类资产的最优配置比例和整个

组合的风险水平。

在股票市场处于相对高位、预期下跌风险加大的情况下，本基金将加大对固定收益类资产的投

资，以便在大盘下跌时提供较好的下方风险保护；在股票市场处于相对低位，预期市场出现反转的可

能性加大时，本基金将逐渐加大对权益类资产的投资，以获取新股上涨所带来的收益。

固定收益类资产中，本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进行债券投资管

理，以达到稳定收益和充分流动性的投资目标。

大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对可转债（含分离交易可

转债）和其他普通债券进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所市场进行选择配置。

分类资产配置主要通过分析债券市场变化、品种间相对价值变化、债券供求关系变化等因素，结

合各债券品种的风险收益比、流动性水平等指标，采取主动管理的投资策略，定期和不定期地对投资

组合类属资产配置进行优化，以寻求风险、收益、流动性之间的最佳平衡。

2.债券投资策略

（1）可转债投资策略

可转债是上市公司发行的一种特殊的债券，债券在发行的时候规定了到期转换的价格，债权人可

以根据市场行情把债券转换成股票，也可以把债券持有到期归还本金并获得利息。可转债的投资人具

有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公

司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享

股票价格上涨收益的特点。

可转债的理论价值应为纯债券部分的价值和可转债的嵌入期权价值之和。可转债纯债价值的大小

主要由债券年利息、贴现率、距离到期时间和市场利率来决定。嵌入期权价值可使用Black-Scholes

模型或二叉树模型来计算。

本基金将采用定性（行业地位、竞争优势、公司治理、产能、创新能力、财务状况等）与定量

（PB、PE、PEG、PS、净资产收益率、预测未来两年主营业务利润复合增长率等）相结合的方法来构建

可转债投资组合，重点投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预

期的个券品种。首先，比较可转债的市场价格和根据量化模型测算出的理论价值，初选价值被低估的

个券；在此基础上，对发债公司的基本面及正股的市场情况进行分析，加大对行业发展前景良好、发

债公司具有较大增长潜力或正股有着较高上涨预期的可转债的投资。

在转股期内，可根据可转债正股价格相对转股价格所处的不同区间，分别采取不同的投资策略：

当正股价格远低于转股价格时，可转债的市价逐步接近其债券价值，本基金可持有可转债以获得稳定

的投资收益，同时把握可能的转股价格修正对期权价值的提升所带来的机会；当正股价格在转股价格

附近波动，本基金可重点投资正股基本面较好、未来股价有较大上升空间的可转债；当正股价格远高

于转股价格时，可转债价格波动的特征与正股的波动日益趋近。本基金将密切关注正股股价的走向和

赎回条款的满足程度，力争在满足赎回触发条件前，及时地将可转债转换成股票或直接在二级市场卖

出可转债，以规避赎回风险。

分离交易可转债，是认股权证和公司债的组合产品，该种产品中的公司债和认股权证可在上市后

分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债和认股权证。分离交易可转债与

普通可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易：分离交易可转债的投资者在行使了认股权利后，

其债权依然存在，仍可持有到期归还本金并获得利息；而普通可转债的投资者一旦行使了认股权利，

则其债权就不复存在了。

本基金将通过权证估值模型计算认股权证的价值，通过信用分析、利率及流动性分析，估算纯债

部分的投资价值，并在结合两者的基础上，综合研判，积极参与分离交易可转债的投资。

本基金不从二级市场买入权证，因认购分离交易可转债所获得的认股权证自可交易之日起三个月

内全部卖出。分离交易可转债上市后分离出的公司债的投资按照普通债券投资策略进行管理。

（2）普通债券投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组

合。

首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走

势，自上而下地确定投资组合的久期。

其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价各券收益率、波动性、到

期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同

时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信

用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略

的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有：

1）久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，

确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规

避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回

报。

2）收益率曲线策略

收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。其中有三

种方式可以选择：子弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将偿还期限

集中于曲线的两端，即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券，弱化中期债的投资；而梯形策

略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时，集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。

3）利差策略

基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎

回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利

差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的

原因是基于利率预期的变动。

4）骑乘策略

当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处

的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债

券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会

高于其他期限的债券，以此来获取一定的价差收益。

5）信用分析策略

国债和央行票据是以国家税收信用作为担保，信用风险几乎为零。而对于企业债、公司债、金融

债等品种，其发行人的信用等级是存在差异的。本基金将根据深入分析债券发行人所处行业发展前

景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并

根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。

6）息差策略

当回购利率低于某只债券的收益率时，通过回购融资投资于该债券，等该债券的收益兑现后再弥

补回购融资成本，这样可以赚取两者间的利差收益。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大

策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。本基金将选择适当的杠杆比率，谨慎实施

息差策略，以提高投资组合收益水平。

（3）资产支持证券投资策略

资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以资产池所产生的现金

流作为偿付基础的证券品种。本基金通过深入分析市场利率、支持资产的构成及质量、发行条款、提

前偿还率、违约率等，评估资产支持证券的内在价值，并进行谨慎投资。

3.新股申购策略

本基金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来

预测上市价格，同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，谨慎参与新股申

购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益，申购所得的股票在其可交易之日起三个月内全部卖

出。

4.投资决策程序

（1）研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）

等，撰写宏观研究报告，就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上，研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品种

的类别配置及个券投资提出具体建议。

行业研究人员根据数量化模型及对新股基本面的考察，确定对股票的投资建议。

（2）投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据研究部和投资管理部提交的报告，就基金重大战

略，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

（3）基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下，向投资决策委员会提交投资计划，并

在投资决策委员会确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。

（4）绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资绩

效，并对业绩贡献进行分析。

（5）内部控制

内部控制委员会、督察长、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。

(四)业绩比较基准

标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

标普中国可转债指数由标普道琼斯指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证券交易所和深圳证

券交易所上市的可转债，市场覆盖面广、代表性高。上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定

利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。该指数反映了中国债券市场整体变动情况。本基金认

为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者

是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在取得基金托管人同意后，报中

国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

（五）风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市

场基金。本基金重点配置可转债（含分离交易可转债），在债券型基金中属于风险水平相对较高的投

资产品。

（六）投资限制

1．禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他

重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，履行适当程序后，则本基金投资不再受

相关限制。

2．投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的

10%；

（3）本基金基金财产参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产，所申报的股票数

量不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量；

（4）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有

同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（6）本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交

易可转债）的比例不低于固定收益类资产的80%；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%；本

基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一

(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（9）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市

公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的30%；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限

制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（12）本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。

对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约

定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律、法规另有规定时，从其规

定。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述

限制。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。

（七）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人

的利益；

2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3．有利于基金财产的安全与增值；

4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收

益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者

权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十）基金投资组合报告

本基金投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,376,105,544.65 99.03

其中：债券 1,376,105,544.65 99.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,744,051.09 0.77

8 其他资产 2,703,648.38 0.19

9 合计 1,389,553,244.12 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合

计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应

收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 75,914,358.90 5.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,300,191,185.75 93.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,376,105,544.65 99.17

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23国债16 660,000 66,739,290.41 4.81

2 113061 拓普转债 370,000 44,122,064.11 3.18

3 123114 三角转债 300,000 34,320,493.15 2.47

4 123035 利德转债 286,136 33,593,636.37 2.42

5 123120 隆华转债 278,573 31,480,695.19 2.27

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没

有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 100,148.60

2 应收证券清算款 2,479,274.62

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 124,225.16

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,703,648.38

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113061 拓普转债 44,122,064.11 3.18

2 123114 三角转债 34,320,493.15 2.47

3 123035 利德转债 33,593,636.37 2.42

4 123120 隆华转债 31,480,695.19 2.27

5 113667 春23转债 30,300,246.33 2.18

6 113643 风语转债 28,366,779.18 2.04

7 123174 精锻转债 27,147,061.90 1.96

8 127086 恒邦转债 25,442,893.74 1.83

9 123170 南电转债 22,961,146.30 1.65

10 113050 南银转债 22,792,986.30 1.64

11 111010 立昂转债 22,741,215.14 1.64

12 113662 豪能转债 22,445,527.72 1.62

13 113045 环旭转债 21,382,663.34 1.54

14 123149 通裕转债 21,279,533.74 1.53

15 113053 隆22转债 21,188,556.15 1.53

16 123101 拓斯转债 21,045,588.47 1.52

17 118004 博瑞转债 20,371,561.33 1.47

18 113634 珀莱转债 19,983,116.87 1.44

19 113658 密卫转债 19,952,554.55 1.44

20 123145 药石转债 19,578,339.01 1.41

21 123179 立高转债 19,168,636.79 1.38

22 128137 洁美转债 19,166,369.24 1.38

23 113639 华正转债 19,129,762.54 1.38

24 123176 精测转2 18,700,682.19 1.35

25 123108 乐普转2 18,505,831.31 1.33

26 123210 信服转债 18,224,209.91 1.31

27 113654 永02转债 17,882,900.04 1.29

28 110062 烽火转债 17,871,029.30 1.29

29 113064 东材转债 17,488,766.54 1.26

30 123115 捷捷转债 17,427,856.73 1.26

31 113669 景23转债 17,104,443.71 1.23

32 128074 游族转债 17,086,438.36 1.23

33 123212 立中转债 17,001,424.66 1.23

34 123157 科蓝转债 16,746,375.03 1.21

35 127051 博杰转债 16,347,011.67 1.18

36 127069 小熊转债 16,228,252.20 1.17

37 113648 巨星转债 15,888,282.63 1.14

38 128083 新北转债 15,623,883.00 1.13

39 123211 阳谷转债 14,640,591.56 1.06

40 118030 睿创转债 14,217,801.04 1.02

41 123059 银信转债 14,155,095.36 1.02

42 127038 国微转债 13,650,163.62 0.98

43 113593 沪工转债 13,528,536.99 0.97

44 123133 佩蒂转债 13,434,581.53 0.97

45 123071 天能转债 13,366,573.15 0.96

46 127074 麦米转2 12,518,653.96 0.90

47 123142 申昊转债 12,373,282.19 0.89

48 113582 火炬转债 11,888,859.37 0.86

49 113638 台21转债 11,728,461.82 0.85

50 118024 冠宇转债 11,609,867.12 0.84

51 123138 丝路转债 11,562,201.37 0.83

52 123158 宙邦转债 11,500,493.15 0.83

53 113632 鹤21转债 11,498,589.04 0.83

54 118045 盟升转债 11,480,121.45 0.83

55 127066 科利转债 11,108,689.35 0.80

56 123169 正海转债 10,973,819.11 0.79

57 127071 天箭转债 10,708,042.63 0.77

58 111000 起帆转债 10,517,745.21 0.76

59 113652 伟22转债 10,400,180.82 0.75

60 127052 西子转债 10,380,028.62 0.75

61 113660 寿22转债 10,333,220.25 0.74

62 123104 卫宁转债 10,280,377.18 0.74

63 123050 聚飞转债 10,036,815.60 0.72

64 113563 柳药转债 9,619,986.72 0.69

65 123124 晶瑞转2 9,441,515.44 0.68

66 123085 万顺转2 9,157,719.56 0.66

67 118038 金宏转债 9,007,971.51 0.65

68 128121 宏川转债 8,930,235.32 0.64

69 113616 韦尔转债 7,837,832.88 0.56

70 113602 景20转债 7,484,613.04 0.54

71 113641 华友转债 7,196,513.97 0.52

72 118003 华兴转债 7,183,175.34 0.52

73 118005 天奈转债 7,177,326.38 0.52

74 128109 楚江转债 7,015,175.34 0.51

75 118013 道通转债 6,974,119.33 0.50

76 113588 润达转债 6,826,387.86 0.49

77 123107 温氏转债 6,169,493.15 0.44

78 113649 丰山转债 3,472,067.67 0.25

79 127091 科数转债 1,698,436.16 0.12

80 127045 牧原转债 773,076.02 0.06

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

十一、基金的业绩

基金业绩截止日为2024年3月31日，基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审

计。

本基金A类份额净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④

2011/04/27 - 2011/12/31 -10.10% 0.52% -7.93% 0.45% -2.17% 0.07%

2012/01/01 - 2012/12/31 5.72% 0.34% 4.22% 0.25% 1.50% 0.09%

2013/01/01 - 2013/12/31 2.73% 0.95% 0.31% 0.45% 2.42% 0.50%

2014/01/01 - 2014/12/31 62.96% 1.43% 39.14% 0.74% 23.82% 0.69%

2015/01/01 - 2015/12/31 -26.22% 3.00% -14.57% 2.20% -11.65% 0.80%

2016/01/01 - 2016/12/31 -16.82% 0.61% -6.39% 0.49% -10.43% 0.12%

2017/01/01 - 2017/12/31 -6.59% 0.37% -0.56% 0.33% -6.03% 0.04%

2018/01/01 - 2018/12/31 -7.26% 0.55% 0.88% 0.44% -8.14% 0.11%

2019/01/01 - 2019/12/31 34.81% 0.73% 18.62% 0.48% 16.19% 0.25%

2020/01/01 - 2020/12/31 17.13% 0.94% 6.29% 0.52% 10.84% 0.42%

2021/01/01 - 2021/12/31 35.79% 0.91% 14.58% 0.39% 21.21% 0.52%

2022/01/01 - 2022/12/31 -14.61% 0.96% -6.18% 0.45% -8.43% 0.51%

2023/01/01 - 2023/12/31 -3.30% 0.62% 0.39% 0.27% -3.69% 0.35%

2024/01/01 - 2024/03/31 -4.31% 0.85% -0.21% 0.35% -4.10% 0.50%

2011/04/27 - 2024/03/31 43.32% 1.14% 45.88% 0.75% -2.56% 0.39%

本基金C类份额净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段 净值增长 率 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④

① ② 率③ 率标准差 ④

2020/01/06 - 2020/12/31 14.41% 0.94% 5.35% 0.52% 9.06% 0.42%

2021/01/01 - 2021/12/31 35.45% 0.91% 14.58% 0.39% 20.87% 0.52%

2022/01/01 - 2022/12/31 -14.82% 0.96% -6.18% 0.45% -8.64% 0.51%

2023/01/01 - 2023/12/31 -3.54% 0.62% 0.39% 0.27% -3.93% 0.35%

2024/01/01 - 2024/03/31 -4.37% 0.85% -0.21% 0.35% -4.16% 0.50%

2020/01/06 - 2024/03/31 21.77% 0.87% 13.44% 0.41% 8.33% 0.46%

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价

值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备

付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托

管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产

账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管

理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管

理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财

产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得

相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求

冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身

承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非营业日。

(二)估值方法

1．证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化

的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息

（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支

持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收

盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的

市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价

值。

3．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价

值。

4．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布

(三)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

(四)估值程序

1．某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算各类基金份额净值及基金份额累计净值，并按规定披露。

2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类

基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1．差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资

人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事

人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差

错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、

不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出

现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当

得利的义务。

2．差错处理原则

(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更

正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失

的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人

有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当

事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当

事人负责，不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负

责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损

方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则

受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支

付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基

金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利

益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，

由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支

付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规

定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现

过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3．差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更

正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4．基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理

的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备

案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备

案。

(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，

基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结

果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1．基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2．因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3．占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定

延迟估值；

4.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停估值；

5．中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需要对外披露基金净值的

非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管

理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

(八)特殊情况的处理

1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。

2．由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变

更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净

值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十四、基金收益与分配

（一）基金利润

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日，下同）基金未分配利润

与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1．本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务

费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

2．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单

位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不

得低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%；

4．基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利

按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方

式是现金分红。与基金分红方式的设置与变更相关的规则在招募说明书中列示；

6．基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；

7．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一

定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日

的基金份额净值自动转为基金份额。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配

原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

（五）收益分配的时间和程序

1．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告；

2．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送

划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（六）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十五、基金的费用

（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费

3．从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4．基金财产拨划支付的银行费用；

5．基金合同生效后的基金信息披露费用；

6．基金份额持有人大会费用；

7．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8．基金的证券交易费用；

9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有

规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金

托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。

2．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管

人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息

日，支付日期顺延。

3．C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售

服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费

用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金

托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事

项发生的费用等不列入基金费用。

（五）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持

有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

（六）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变

现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

（七）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十六、基金的会计与审计

（一）基金的会计政策

1．基金管理人为本基金的会计责任方；

2．本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；

3．本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4．会计制度执行国家有关的会计制度；

5．本基金独立建账、独立核算；

6．基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报

表；

7．基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

（二）基金的审计

1．基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财

务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独

立。

2．会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3．基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或基金管理人)

同意，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规

定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，

应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其

他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的

全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同

文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

(一)招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前，将

基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

(二)基金合同、托管协议

《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开

的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、

义务关系的法律文件。

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理

人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

(三)基金产品资料概要

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基

金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新

基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

(四)基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制

基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

(五)基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效

公告中将说明基金募集情况。

(六)基金净值信息

1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指

定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网

站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3.基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日

的基金份额净值和基金份额累计净值。

(七)基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价

格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前

述信息资料。

(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定

网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告需经具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指

定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在

指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；

4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为

保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露

该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国

证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风

险分析等。

(九)临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，

有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.《基金合同》终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托

基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8.基金募集期延长或提前结束募集；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金

托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处

罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中

国证监会另有规定的除外；

14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17.本基金开始办理申购、赎回；

18.本基金发生巨额赎回并延期支付；

19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其

他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

(十)澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产

生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益，相关信息披露义务人知悉后

应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

(十一)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并自生效之日起2日内

在指定媒介予以公告。

(十二)实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定

进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十三）中国证监会规定的其他信息

（十四）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编

制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基

金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露信息。基金管理人、基金托管人应

当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完

整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工

作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年，法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。

(十四)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所，供社会公众查阅、复制。

(十五)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、风险揭示

（一）投资于本基金的风险

1．市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益

水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变

化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券

的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变

化的影响。

（4）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互

为消长。

2．流动性风险

基金可能面临因市场交易量不足，导致基金持有的证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。

本基金面临的流动性风险还包括由于出现大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的

要求所引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份

额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。标的资产大部分为标准化债券金融工具，一

般情况下具有较好的流动性。同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用

估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态

调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的资产进行合理配置，以防范流

动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与

事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接

受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、投

资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额持

有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占

比情况决定全额赎回或部分延期赎回。连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请。

（4）实施流动性风险管理工具的情形、程序及对投资人的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资人巨额赎回的情形时，基金管理人

将以保障投资人合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回

申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、基金实

施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人

将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并

与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资人有以下潜在影响：投

资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎

回申请时的基金份额净值不同；投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟；对持

续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费；投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎

回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项等。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并

以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机

制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常

开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和

侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也

具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临

损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋

账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区

间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金

管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在

暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，

基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

3．信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风

险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

4．本基金特有风险

本基金以可转债为主要投资对象，该类债券的流动性较差，可能会影响基金构建投资组合和及时

实现资产变现。本基金可能对部分看好的可转债进行集中投资和长期持有，因流动性、交易价格波动

等原因，基金净值可能发生短期波动。可转债正股价格的波动可能会影响可转债的内在价值，从而影

响其市场价格，导致收益的不确定性。另外，作为债券基金的持有人，投资者还要承担债券发行人出

现违约引起的信用风险等等。

5．管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基

金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的

收益水平。

6．操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的

正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销

售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

7．合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规

定的风险。

8.本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基

于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的

《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到

高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法

律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采

取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据

监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买

本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构

对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

9．其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损

失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的

风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

（二）声明

1．本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风

险。

2．除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销售，但是，基金并不是

代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安

全。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算

(一)基金合同的变更

1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大

会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式；

(2)变更基金类别；

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(4)变更基金份额持有人大会程序；

(5)更换基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率。但根据适用的相关规定提高该

等报酬标准的除外；

(7)本基金与其他基金的合并；

(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公

布，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率和销售服

务费率；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自持有人大会决议通过后生效，自决议生效

后两日内在指定媒介公告，并在决议生效5日内报中国证监会备案。

(二)基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同将终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其

他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其

他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4.中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证

监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会

计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进

行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序

主要包括：

(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

(3)对基金财产进行清理和确认；

(4)对基金财产进行估价和变现；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(6)聘请律师事务所出具法律意见书；

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

(9)公布基金财产清算结果；

(10)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金

财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各

类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别基金份额持有人

持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组

应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人权利及义务

1．基金管理人的权利与义务

（1）基金管理人的权利

1）自基金合同生效之日起，依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金财产；

2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

3）销售基金份额；

4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5）在符合有关法法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转

托管等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费

率之外的相关费率结构和收费方式；

6）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了基金合同或有关法律法规规

定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必

要措施保护基金及相关当事人的利益；

7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

8）在法律法规或监管机构允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行

为进行必要的监督和检查；

10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的

监督和检查；

11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

13）依法召集基金份额持有人大会；

14）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）基金管理人的义务

1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基

金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和

管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委

托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律

文件的规定；

10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12）编制季度报告、中期报告和年度报告；

13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他

有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，

其赔偿责任不因其退任而免除；

21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24）执行生效的基金份额持有人大会决议；

25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资

于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

2．基金托管人的权利与义务

（1）基金托管人的权利

1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

3）自基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5）根据基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反基金合同或有关法律法规规定

的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会；

6）依法召集基金份额持有人大会；

7）按规定取得基金份额持有人名册资料；

8）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）基金托管人的义务

1）安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的

专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委

托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披

露前应予保密，不得向他人泄露；

8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方

面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当

说明基金托管人是否采取了适当的措施；

9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；

13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会；

17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机

构，并通知基金管理人；

21）执行生效的基金份额持有人大会决议；

22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

23）保存基金份额持有人名册；

24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3．基金份额持有人的权利和义务

（1）基金份额持有人权利

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

（2）基金份额持有人义务

1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销

机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

1.基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每

一基金份额具有同等的投票权。

2.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含

10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)就同一事项提议

时，应当召开基金份额持有人大会：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律法规要求提高该等报酬

标准的除外；

(8)本基金与其他基金的合并；

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

3.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额

持有人大会：

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率和销售服

务费率；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

4.会议召集人及召集方式

（1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未

按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召

开的，应当自行召集。

（3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基

金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，

应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开。

（4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金

管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持

有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，

不得阻碍、干扰。

5.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有

人大会通知须至少载明以下内容：

(1)会议召开的时间、地点和出席方式；

(2)会议拟审议的主要事项；

(3)会议形式；

(4)议事程序；

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点；

(7)表决方式；

(8)会务常设联系人姓名、电话；

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

(10)召集人需要通知的其他事项。

采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决

意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影

响计票和表决结果。

6.基金份额持有人出席会议的方式

（1）会议方式

1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管

理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决

效力。

3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4)会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、更换基金管理人和基金托管人、终

止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开。

（2）召开基金份额持有人大会的条件

1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登

记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份

额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知

的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定

地点对书面表决意见的计票进行监督；

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的

书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占

权益登记日基金总份额的50%以上；

⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金

份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录

相符。

7．议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1)议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有

人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决

的提案。

3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规

和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提

交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基

金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行

分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请

基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审

议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持

有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律

法规另有规定的除外。

5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在

基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有

30日的间隔期。

（2）议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决

议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基

金托管人授权代表主持；基金托管人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金管理人

授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持

有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主

持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号

码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个

工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝

到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

8．决议形成的条件、表决方式、程序

（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效，除

下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)

通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特

别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和

会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但

应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。（5）基金份额持有人大会采取记名

方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

9．计票

（1）现场开会

1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当

在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集

人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与

基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权

代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行

重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣

布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限

一次。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代

表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大

会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

10．基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

（1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证

监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日

起生效。

（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表

决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

11.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

12．实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”部分约定的以

下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基

金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则

仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上

（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的

二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关

基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就

原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额

的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之

一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分

之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同的变更和终止

1．基金合同的变更

基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，

基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意：

(1)转换基金运作方式；

(2)变更基金类别；

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(4)变更基金份额持有人大会程序；

(5)更换基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率。但根据适用的相关规定提高该

等报酬标准的除外；

(7)本基金与其他基金的合并；

(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公

布，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率和销售服

务费率；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准

或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在至少一种指定媒介公告。

2．基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同将终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无

其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（3）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无

其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（4）中国证监会规定的其他情况。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通

过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际

经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为

上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

（五）基金合同的存放和获得方式

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理

人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所

查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十一、基金托管协议内容摘要

（一）托管协议当事人

1．基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码：200120

法定代表人：黄孔威

成立时间：2003年3月7日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监基金字[2003]19号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

2．基金托管人

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

（二）住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]83号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债

券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理

收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结

算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股

票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调

查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监

督。

（1）本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金所投资的固定收益类资产包括：国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债（含

分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。

本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发

新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而

产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交

易限制）之日起的三个月内卖出。

（2）本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为的指令，基金托管人可以拒绝执行，并书面

通知基金管理人；对于已经执行的投资，基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的，基金

托管人应书面通知基金管理人进行整改，并将该情况报告中国证监会。

2．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基

金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池，

以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

本基金的投融资比例：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于

可转债（含分离交易可转债）的比例不低于固定收益类资产的80%；投资于权益类资产的比例不高于

基金资产的20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金投资组合遵循以下投资限制：

(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的

10%；

(3)本基金基金财产参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产，所申报的股票数量

不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量；

(4)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同

一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；本

基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

(6)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易

可转债）的比例不低于固定收益类资产的80%；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%；本基

金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一(指同一

信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资

产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

(9)本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。

对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约

定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律、法规另有规定时，从其规

定。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述

限制。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对托管协议第十五条第九款基金投资

禁止行为进行监督。基金托管人通过事后的监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行

监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与

本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。

基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后

的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联

交易时，如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会

报告。

4．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进

行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选

择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手

名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手

名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债

券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果

至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算

的交易，仍应按照协议进行结算。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因

交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手

追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基

金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人

不承担由此造成的任何损失和责任。

5．本基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、

《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（1）本协议所称的流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股

票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大

消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任公司

或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易

的证券。

基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另有规定

的除外。

基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，且锁定期不得超过本基金的剩余期限。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准

的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理

人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受

限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次发送投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基

金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方

认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在

合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致

基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信

息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金

拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真

实、完整，并应至少于拟发送投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管

人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而影响

认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

（4）基金托管人依照法律法规，《基金合同》，《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券

的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，

应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人

有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》投资指令不予执行，并立即通

知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国

证监会报告。

6．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值

计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料

中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7．基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和

托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极

配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收

到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举

证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

8．基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行

核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金

托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证

监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

9．若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规

定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承

担。

10．基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人

限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1．基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金

财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、

根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2．基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延

迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有

关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应及时核对并以

书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

3．基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行

核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就

基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性。

4．基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限

期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产保管

1．基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金

管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的

实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知

基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行

催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产

的损失。

（7）基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处

分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失，基金托管人

不承担责任。

（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2．基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存放于“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人

数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金

托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会

计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师

签字方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事

宜。

3．基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，保管基金的银行存款，并根据

基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不

得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活

动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

4．基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与

基金联名的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得

出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外

的活动。

基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理

人负责。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表

所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协

助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定

执行。

若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉

及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执

行。

5．债券托管账户的开立和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，

在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金

管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

6．其他账户的开设和管理

因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基

金托管人按照有关法律法规和基金合同的约定开立。新账户按有关规定使用并管理。法律法规等有关

规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7．基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存

入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营

业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托

管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制

的有价凭证不承担保管责任。

8．与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管

人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管

理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真

给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止

后15年。

（五）基金资产净值计算与复核

1．基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

某一类别基金份额净值是指该类别基金资产净值除以该类别基金份额总数，该类别基金份额净值

的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算各类基金份额净值及基金份额累计净值，经基金托管人复核，按规定

披露。

2．复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金

托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基

金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充

分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别

保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无

故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由

败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

1．托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同

的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2．基金托管协议终止的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资人更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售网点更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮件地址的前提下，基金管理人将负责寄送以下

资料：

1．开户确认书

在基金存续期间开户的，在每个季度结束后15个工作日内向投资人寄送。

2．基金投资人对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人

提供电子对账单。如基金持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我公司客服电话

400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）、021-38924558，按“0”转人工服务，

提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，

为基金持有人免费邮寄纸质对账单。

3．其他相关的信息资料

(二)红利再投资

本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记注册机构将其所获

红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

（三）定期定额投资计划

1、定义

本基金的＂定期定额投资计划＂是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定

每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣

款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回

业务。

2、办理时间

本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9：30－15：00

3、办理场所

目前，我公司直销e网金和部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务。其中，中国建设银

行只接受个人投资者的申请。

本公司新增其他销售机构开办此业务时，将另行公告。

4、申请方式

（1）凡申请办理本业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户

程序应遵循销售机构的相关规定。

（2）已开立本公司开放式基金账户的投资者，请到销售机构的各营业网点申请办理此项业务，具

体办理程序应遵循各销售机构的相关规定。

5、扣款日期

投资者应按照销售机构的业务规则，与销售机构约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为申购申

请日（T日）；若遇约定的固定扣款日期为非基金申购开放日，则下一基金申购开放日为实际扣款日

（T日）。

6、扣款金额

投资者应与销售机构就申请开办本业务约定每月固定扣款（申购）金额，具体最低扣款金额以各

代销机构的规定为准。投资者通过本公司直销e网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币

1元（含申购费）。

7、扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺

延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与注册登记机构确认的约定信

息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需指定一个

销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循相关销售机构的

规定处理。

8、申购费率

若无另行公告，定期定额申购费率与正常的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额申购费率

优惠活动（包括网上交易）期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。本公司直销e网金的

定期定额优惠申购费率详见本公司的公告及网站。

9、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，

投资者可在T＋2日到销售机构各销售网点查询基金申购确认情况。

10、本业务的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须到原销售网点申请办理业务变更

手续，具体办理程序应遵各销售机构的相关规定；

（2）投资者终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终

止手续，具体办理程序应遵循各销售机构的相关规定；

（3）本业务变更和终止的生效日应遵循各销售机构的具体规定。

（四）在线服务

基金管理人利用自己的网站（www.fsfund.com）为基金投资人提供网上查询、网上资讯服务。

（五）资讯服务

1．投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打华

宝基金管理有限公司如下电话：

电话呼叫中心：400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）、021-38924558该

电话可转人工座席。

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

传真：021－50499663、021-50988055

2．互联网站

公司网址：www.fsfund.com

电子信箱：fsf@fsfund.com

(六)客户投诉和建议处理

投资人可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理

人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机

构提供的服务进行投诉。

二十三、其他应披露事项

本报告期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下：

公告日期 公告名称

2024/04/22 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告

2024/04/19 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2024/04/19 华宝可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

2024/03/29 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

2024/03/29 华宝可转债债券型证券投资基金2023年年度报告

2024/03/27 关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业 务费率优惠公告

2024/02/29 华宝基金关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的通知

2024/02/29 华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

2024/01/19 华宝可转债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

2024/01/19 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2024/01/05 华宝基金关于旗下部分基金新增银泰证券有限责任公司为代销机构的公告

2023/10/25 华宝可转债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

2023/10/25 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/10/17 华宝基金关于旗下部分基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告

2023/10/11 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金新增天风证券股份有限公司为代销机构 的公告

2023/08/31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告

2023/08/31 华宝可转债债券型证券投资基金2023年中期报告

2023/08/04 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率 优惠的公告

2023/07/24 华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告

2023/07/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/07/21 华宝可转债债券型证券投资基金2023年第2季度报告

2023/06/16 华宝基金关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告

2023/06/06 华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

2023/06/06 华宝可转债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）

2023/05/08 华宝基金关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构的公告

2023/04/23 华宝可转债债券型证券投资基金2023年第1季度报告

2023/04/22 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/04/21 华宝基金关于旗下部分基金新增五矿证券有限公司为代销机构的公告

2023/04/18 关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业 务费率优惠公告

2023/04/17 华宝基金关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为代销机构的公告

2023/03/31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

2023/03/31 华宝可转债债券型证券投资基金2022年年度报告

2023/03/13 华宝基金管理有限公司关于星展银行（中国）有限公司开展国内基金代销业务申购费 率优惠活动的公告

2023/03/13 华宝基金关于旗下部分基金新增星展银行（中国）有限公司为代销机构的公告

2023/01/19 华宝可转债债券型证券投资基金2022年第4季度报告

2023/01/19 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所，供公众

查阅、复制。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资人查阅。

（一）中国证监会核准华宝可转债债券型证券投资基金募集的文件

（二）《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》

（三）《华宝可转债债券型证券投资基金托管协议》

（四）《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照

（八）中国证监会要求的其他文件

投资人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定

期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年5月31日