大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(E类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年6月4日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券 基金代码 090021

下属基金简称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 下属基金交易代码 001497

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年7月29日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他 开放频率 每个开放日开放申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额 对应的每个运作期的到期日办理基金份额赎回

基金经理 万晓慧 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月26日

证券从业日期 2016年5月9日

其他 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金由大成月添利理财债券型证券投资基金变更注册而来。经中国证监会2021年6月10日证监许可[2021]1989号文准予变更注册，并经2021年7月29日基金份额持有人大会审议并通过《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》，《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》于2021年7月29日失效且《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》于当日生效。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资范围 本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方

政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等权益类资产的投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过 3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 组合的久期。 2、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略 本基金将投资信用评级不低于AA的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险，故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

业绩比较基准 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

本基金份额不收取申购费和赎回费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.27% 基金管理人和销售机构

托管费 0.08% 基金托管人

销售服务费 0.1% 销售机构

审计费用 30,000.00元 会计师事务所

信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金

额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E

基金运作综合费率（年化）

0.71%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报

披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金

的《招募说明书》等销售文件。

1、滚动持有运作方式的风险

（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险

对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回，在非

运作期到期日，基金管理人不能为基金份额持有人办理赎回，且本基金不上市交易，基金份额持有人面临流

动性风险。

（2）运作期到期日，基金份额持有人未及时申请赎回或赎回被确认失败，到期的基金份额自动进入下

一个运作期的风险

本基金对每一基金份额仅在运作期末开放赎回一次，如投资者在运作期末未提出赎回申请，则基金份额

自动滚入下一运作期。若投资人没有按规定及时提交有效赎回申请或赎回被确认失败，则将无法及时赎回基

金份额。投资人应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。

（3）运作期期限或有变化风险

本基金名称为大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等

原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于一个月。

投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，结合自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资

决策，及时行使赎回权利。

2.本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价

格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券

投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内

的各项风险。

3.本基金参与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险点。投资期货所面临的

主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。

(二)重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成月添利理财债券

型证券投资基金转型而成。大成月添利理财债券型证券投资基金经中国证监会2012年8月27日证监许可

【2012】1155号文核准募集，基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限

公司。经中国证监会书面确认，《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年9月20日正

式生效。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2021]1989号文准予变

更注册。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于

2021年7月29日表决通过了大成月添利理财债券型证券投资基金调整投资范围、投资策略等事项的议案。

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据基金份额持有人大会决议，自2021年7月29日起，

原《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》失效，《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券

投资基金基金合同》生效。

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]

1.大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同、大成月添利一个月滚动持有中

短债债券型证券投资基金托管协议、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料