摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金（大摩沪港深精选混合C份额）基金产品资料概要更新

2024-06-14 14:21:34

摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金（大摩沪港深精选混合C份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月17日

送出日期：2024年6月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称大摩沪港深精选混合基金代码 013356

下属基金简称大摩沪港深精选混合C 下属基金交易代码 013357

基金管理人摩根士丹利基金管理（中国）有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

境外投资顾问摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited 境外托管人 -

基金合同生效日 2021年11月23日上市交易所及上市日期暂未上市

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理王大鹏开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月23日

证券从业日期 2008年7月1日

其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标本基金在控制风险的前提下，通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司，力争实现基金资产的长期增值。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的80%，投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略（一）大类资产配置策略资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、市场情绪等因素，判断经济周期与趋势，并据此主动判断市场方向，进行相应资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段，积极增加权益类资产投资比例；在宏观经济衰退阶段，主动降低权益类资产投资比例，降低组合的风险暴露度，稳健运作。（二）股票投资策略 1、A股投资策略本基金通过持续跟踪优质上市公司的基本面，精选具备良好发展趋势和成长潜力的股票，作为重点进行投资。（1）个股投资策略本基金将通过定量与定性相结合的分析方法筛选优质公司。（2）行业配置策略在行业配置层面，本基金通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，综合考虑行业景气度、行业竞争格局、行业估值水平等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 2、港股投资策略本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”个股研究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具体备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。（三）债券投资策略基金管理人通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测，根据债券市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、可转换债券等）和期限（短期、中期和长期）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建债券投资组合。本基金采用的主要债券资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。（四）存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。（五）其他金融工具投资策略

1、可转债投资策略当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。 2、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。 3、国债期货投资策略本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。因此股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。

业绩比较基准沪深300指数收益率×40% + 恒生指数收益率×40% + 人民币活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、本基金基金合同生效日为2021年11月23日，成立当年按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型份额（S）或金额（M） /持有期限（N）收费方式/费率

赎回费 N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

N≥30天 0.00

注：本类别基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

销售服务费 0.40% 销售机构

审计费用 80,000.00元会计师事务所

信息披露费 120,000.00元规定披露报刊

其他费用《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的银行汇划费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

大摩沪港深精选混合C

基金运作综合费率（年化）

持有期间 1.86%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的