上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更

新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 博时上证超大盘ETF 基金代码 510020

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日 2009-12-29 上海证券交易所 2010-03-19

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2024-02-02

经理的日期

基金经理 李庆阳

证券从业日期 2010-07-01

场内简称 超大ETF

扩位简称 超大盘ETF

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。本基金跟踪标的指数

投资范围 成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股（含存托凭证）、债券及

中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如

流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合

理方法进行适当的替代。

本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净

主要投资策略

值的90%。

在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，

以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资

效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金

的投资。

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究

判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证超级大盘指数。该指数属于价格指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基

金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采

风险收益特征

用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组

合的风险收益特征相似。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00% 其他资产

1.24% 银行存款和结算

备付金合计

98.76% 权益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 51.40% -1.06% 1.91% 20.72% -16.03% 29.72% 22.42% -7.35% -17.61% -10.07%

业绩基准收益率 49.35% -1.95% 0.29% 17.25% -18.98% 26.60% 12.33% -9.37% -20.25% -12.82%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

场内交易费用以证券公司实际收取为准。

申购费：

投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机

构等收取的相关费用。

赎回费：

投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机

构等收取的相关费用。

（二） 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 固定比例 0.50% 基金管理人、销售机构

托管费 固定比例 0.10% 基金托管人

审计费用 38,000.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金

其他费用 份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用与税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三） 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 0.75%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

投资于本基金的主要风险包括：

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在

偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素

的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于基金投资成本、费用以及指数成分股派发红利、指数成分股调整、基金管理人管理能力等因素，可能导致

基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率而产生的跟踪偏离风险。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指

数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此

项调整带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价

的风险。

6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布参考基金份额净

值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算

可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

7、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份

额不能继续进行二级市场交易的风险。

8、投资人申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资

人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失

败的风险。

9、投资人赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、

赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或

部分基金份额。

10、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致

投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

11、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

12、指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证

监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合

并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按

照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由

于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。13、成份股停牌的风险标

的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：基金可能因无法及时调整投

资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分

款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。在极端情况

下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金

管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部

分基金份额的风险。14、成份股退市的风险标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未

作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重

以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

15、其他风险：包括流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量

通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。