华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）

华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基

金

更新的招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

重要提示

一、本基金于2023年6月27日经中国证券监督管理委员会《关于准予华

安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可

〔2023〕1422号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2023年9月6日正

式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并

不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为中证国有企业红利指数，该指数编制方案如下：

1、样本空间

中证全指指数样本空间中满足以下条件的沪深A股和红筹企业发行的存托

凭证：

（1）实际控制人为国务院国资委、财政部、地方国资委、地方人民政府、

地方国有企业；

（2）过去一年日均总市值排名在前80%；

（3）过去一年日均成交金额排名在前80%；

（4）过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率均值和过去一年股利支

付率均大于0且小于1。

2、选样方法

对样本空间内证券，按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，选取排

名前100的证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的

计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。

权重因子介于0和1之间，以使样本采用股息率加权，单个样本权重不超过

10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风

险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程

中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价

可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收

益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数

成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭

示”章节。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可

能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基

金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提

高基金投资收益。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金

所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特

殊风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

四、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料

概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投

资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所

涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交

收方式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本次招募说明书相关信息更新截止日为2024年6月28日，有关财务数据截止

日为2024年3月31日，净值表现截止日为2023年12月31日。

目 录

第一部分 绪言 .................................................................................................. 5

第二部分 释义 .................................................................................................. 6

第三部分 基金管理人 .................................................................................... 12

第四部分 基金托管人 .................................................................................... 24

第五部分 相关服务机构 ................................................................................ 27

第六部分 基金的募集 .................................................................................... 33

第七部分 基金合同的生效 ............................................................................ 34

第八部分 基金份额折算和变更登记 ............................................................ 35

第九部分 基金份额的上市交易 .................................................................... 36

第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................ 38

第十一部分 基金的投资 ................................................................................ 54

第十二部分 基金的业绩 ................................................................................ 66

第十三部分 基金的财产 ................................................................................ 67

第十四部分 基金资产估值 ............................................................................ 68

第十五部分 基金的收益与分配 .................................................................... 75

第十六部分 基金的费用与税收 .................................................................... 77

第十七部分 基金的会计与审计 .................................................................... 79

第十八部分 基金的信息披露 ........................................................................ 80

第十九部分 风险揭示 .................................................................................... 88

第二十部分 基金合同的变更终止与基金财产的清算 ................................ 98

第二十一部分 基金合同的内容摘要 .......................................................... 100

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................. 101

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................................. 102

第二十四部分、其他应披露事项 .................................................................. 103

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 106

第二十六部分 备查文件 .............................................................................. 107

附件一：基金合同内容摘要 .......................................................................... 108

附件二：托管协议内容摘要 .......................................................................... 125

第一部分 绪言

《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民

共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基

金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安中证国有企业

红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编

写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基

金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指广发证券股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《华安中证国有企业红利交易型开放式指

数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证国有

企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证国有企业红利交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》

9、基金产品资料概要：指《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

不时做出的修订

12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机

关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

17、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——

指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参

与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

23、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境

外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式

指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

26、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与

本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化，采用开放式运作方式的基金

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

29、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司

32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开

放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额

的登记、存管、结算及相关业务

33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理

有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金

登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

34、A股账户：指上海证券交易所A股账户

35、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户

36、证券账户：指A股账户和基金账户

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、业务规则：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华

安基金管理有限公司发布的相关业务规则和规定

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场

内赎回对价等信息的文件

51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合

同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金

差额和/或其他对价

53、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司发布的

中证国有企业红利指数

54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投

资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

57、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与

按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；

投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应

的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后

根据申购、赎回清单、组合证券内各只证券的实时成交数据等数据计算并通过

上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

59、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值

及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管

理人计算并公布的现金数额

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益

的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

61、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累

计报酬率差额之日

62、指定交易：指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定

交易”

63、元：指人民币元

64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业

务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到

期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

3、法定代表人：朱学华

4、设立日期：1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

6、注册资本：1.5亿元人民币

7、组织形式：有限责任公司

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准

的其他业务

9、存续期间：持续经营

10、联系电话：021-38969999

11、客户服务电话：4008850099

12、联系人：王艳

13、网址：www.huaan.com.cn

二、注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

上海工业投资（集团）有限公司 12%

上海锦江国际投资管理有限公司 12%

上海上国投资产管理有限公司 5%

三、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职

情况等。

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财

政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、

副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金

管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦

利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监

管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司

首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有

限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合

规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代

表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐

意资产管理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部

副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总

部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联

席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期

货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察

委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资

咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资

集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主

持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资

部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、

副总裁、工会主席。

孙瑜先生，硕士，高级会计师。历任上海柴油机股份有限公司财务总监，

锦江国际（集团）有限公司金融事业部副总经理、财务总监，锦江国际（集团）

有限公司财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官。现任锦江

国际（集团）有限公司副总裁。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十

佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、

上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事

务所高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金

融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证

券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、

亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学

院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖

学者项目（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机

构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市

公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算

管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券

股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰

君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限

公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司

中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，

华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安

基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管

理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，25年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局

首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任

公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任

公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦

储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中

国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经

理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经

理。

翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历

任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，

台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司

全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市

人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华

安基金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任香港

恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，

华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、

公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发

银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限

公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理。

范伊然女士，硕士研究生，3年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播

电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院

（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务

院新闻办国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限

公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限

公司副总经理。

任志浩先生，硕士研究生学历，27年证券、基金行业从业经验。历任原国

泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交

易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经

理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金

管理有限公司首席信息官。

2、本基金基金经理

苏卿云先生,硕士研究生，16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券

交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部ETF

业务负责人。2016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基

金经理。2017年6月至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投

资基金（LOF）的基金经理。2017年10月至2020年6月，同时担任华安沪深

300指数分级证券投资基金的基金经理，2017年10月起，同时担任华安中证细

分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12

月至2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其

联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A

股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3

月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金

的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型

开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月，同时担任

华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金

经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动交

易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时

担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月

至2020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债

券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证银行

指数型证券投资基金转型而来）。2021年5月至2022年7月，同时担任华安

恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，

同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

（2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来）、华

安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024

年4月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证全指

证券公司指数型证券投资基金转型而来）。2022年4月至2023年11月，同时

担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的

基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年

国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时

担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022

年10月至2023年11月，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证

券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起，同时

担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9

月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。2023年11月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理。2024年1月起，同时担任华安中证国有企业红利交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起，同时

担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的

基金经理。

3、投决会信息：

本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如

下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

5、业务人员的准备情况：

截至2024年3月31日，公司目前共有员工518人（不含子公司），其中

69.3%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有

关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT运营、综合行政、合

规风控等五个业务板块组成。

四、基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤

勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更

新投资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制

度的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资

产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的

控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现

对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组

成部分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公

司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以

及其他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位

员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职

责进行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分

组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基

本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披

露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制

度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设

置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、

内部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体

系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体

系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控

制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境

氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善

了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发

现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可

能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产

生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估

后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行

修订和完善，并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯

的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

① 组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制

衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，

各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严

格有效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理

分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一

种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部

门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息

沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三

道监控防线。

② 操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基

金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制

度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作

和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③ 会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司

会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司

对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的

完整独立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；

会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净

值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点

的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的

报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制

环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制

制度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环

境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将

根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

第四部分 基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼

法定代表人：林传辉

成立时间：1994年1月21日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

注册资本：人民币7,621,087,664元

存续期间：长期

联系人：罗琦

联系电话：020-66338888

广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深

圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，

1776.HK）。截至2023年12月31日，公司共设立证券营业部323家。

广发证券具有完备的业务体系、均衡的业务结构，突出的核心竞争力。拥

有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌

照。锻造综合金融服务实力，主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多

项核心业务领域中形成了领先优势，研究、资产管理、财富管理等位居前列。

截至2023年12月31日，集团总资产6,821.82亿元，归属于上市公司股东的

所有者权益为1,357.18亿元，2023年营业收入为233.00亿元，营业利润为

87.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为69.78亿元。

2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公

司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限

公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于

2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从

业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基

金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、

会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业从业人员队伍。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发

证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基

金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量

的基金托管服务。截至2023年12月31日，广发证券托管的公开募集证券投资

基金共63只。

（二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

广发证券开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定

作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，

应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的

所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处

理。

3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、

相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险

管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，

对资产托管业务的风险进行管理。

5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际

情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时

有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控

制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管

业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发

证券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清

算管理规定》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托

管部业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理

规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券股份有限公

司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备金管理规定》等，囊括了基金

托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、

业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定以及基金合

同、基金托管协议相关约定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金

投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有

关法律法规规定或基金合同、基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形

式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形

式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人

有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）：

（1）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

联系电话：86-791-88250788,86-791-86288130,86-791-88250701

网址：www.gszq.com

（2）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

厦20楼2005室

联系电话：86-991-2307533

网址：hwww.swhysc.com

（3）名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

联系电话：86-591-38507869,86-21-38565565

网址：www.xyzq.com.cn

（4）名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

联系电话：0531-68889021

网址：www.zts.com.cn

（5）名称：东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

联系电话：86-512-62601555

网址：www.dwzq.com.cn

（6）名称：西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系电话：86-29-87406171,86-29-87211007

网址：www.westsecu.com

（7）名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号

联系电话：025-83389999

网址：www.htsc.com.cn

（8）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系电话：86-21-38676798

网址：www.gtja.com

（9）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：86-10-63080906

网址：www.cindasc.com

（10）名称：方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-

3717

联系电话：0731-85832367

网址：www.foundersc.com

（11）名称：财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

联系电话：86-571-87821312

网址：www.ctsec.com

（12）名称：华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

联系电话：021-20655588

网址：www.huajinsc.cn

（13）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话：86-10-56052830

网址：www.csc108.com

（14）名称：中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001

室（部位:自编01号）

联系电话：020-88836999

网址：www.gzs.com.cn

（15）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系电话：86-755-82130188

网址：www.guosen.com.cn

（16）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系电话：86-755-82960432

网址：www.cmschina.com

（17）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系电话：86-20-87550265,86-20-87550565,86-20-66338888

网址：www.gf.com.cn

（18）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：86-755-23835383,86-10-60836030,86-755-23835888,86-10-

60838888

网址：www.citics.com

（19）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

联系电话：086-21-53686888

网址：www.shzq.com

（20）名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

联系电话：86-10-80926716,86-10-80929800,86-10-80926608

网址：www.chinastock.com.cn

（21）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

联系电话：021-23180000

网址：www.htsec.com

（22）名称：中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

联系电话：0755-82026586

网址：www.ciccwm.com

（23）名称：开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系电话：029-88365835

网址：https://www.kysec.cn

（24）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：86-21-33389888

网址：http://www.swhysc.com

（25）名称：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

联系电话：86-571-87901964

网址：www.stocke.com.cn

（26）名称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

联系电话：86-755-33547914

网址：www.stock.pingan.com

（27）名称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

联系电话：86-551-65161691,86-551-65161539

网址：www.hazq.com

（28）名称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

联系电话：86-28-86690021

网址：http://www.gjzq.com.cn

（29）名称：中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

联系电话：86-532-68722868,86-531-89606159

网址：www.sd.citics.com

（30）名称：东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

联系电话：86-891-6526117,86-21-23586688

网址：www.18.cn

（31）名称：国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

联系电话：86-10-83321376

网址：www.essence.com.cn

基金管理人可以根据情况增加、减少其他一级交易商，并在基金管理人网

站公示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

法定代表人：于文强

联系电话：021-68419095

传真：021-68870311

联系人：陈文祥

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：安冬、陈颖华

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：单峰、楼茜蓉

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会2023年6月27日证监许可

〔2023〕1422号文注册募集。

本基金自2023年8月17日起向全社会公开募集，截至2023年8月31日

募集工作顺利结束。

本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资者。

经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为

281,565,000.00元人民币；认购资金在募集期间产生的银行利息共计0.00人

民币。募集资金已于2023年9月6日划入本基金的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为12,267户。按照每份基金份额初始发售面值

1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计281,565,000.00份基

金份额；利息结转的基金份额为0.00份基金份额。两项合计共

281,565,000.00份基金份额，已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额

持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）基

金从业人员认购持有的基金份额总额为0份（含募集期利息结转的份额），占

本基金总份额的比例为0%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息

披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产

中列支。

第七部分 基金合同的生效

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说

明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监

会办理完毕基金备案手续，并于2023年9月6日获得中国证监会的书面确认，

基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理

本基金。

第八部分 基金份额折算和变更登记

为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额

折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的

基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的

基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过

程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义

务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托

管人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情

况下，本基金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）场内不低于2亿元；

2、基金份额持有人场内不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金

份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额

上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交

易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交

易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止

本基金基金份额的上市交易：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照

《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金管理人经与基金托管人协商一致，将在履行适当程序

后本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式

基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作

为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，经与基

金托管人协商一致并履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合

证券内各只证券的实时成交数据等数据计算基金份额参考净值（IOPV），并通

过上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时

参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购、赎回清单

中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的

数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量

与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与

最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单

位对应的基金份额。

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市

交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规

定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可

以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额

持有人大会。

第十部分 基金份额的申购与赎回

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回

等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、

申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人

推荐、上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业

务。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并

可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、

赎回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交

易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况

对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，

基金可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、本基金申购赎回应遵守业务规则的规定。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益、不违背业务规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实

施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、

赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的申购对价，

否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请

时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎

回时，赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提

供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份

额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符

合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T日内对该交易的

有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得

到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

若上海证券交易所和登记机构推出新的清算交收与登记模式并引入新的申

购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请

的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用业务

规则的规定和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金

替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发

送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代

的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给

申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规

则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未

能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承

担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，

对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调

整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，最小

申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为500000

份。

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，

以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额

的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市

后计算，并按基金合同的约定公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值

日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计

算或公告。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付

的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当

日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内

各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净

值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现

金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替

代（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于沪市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成

份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于沪市成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现

金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允

许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成

份证券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成

份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款

或补款。

（2）可以现金替代

1）适用情形：投资者申购时持仓不足的沪市成份证券。登记机构先使用沪

市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）

其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参

考价格为准。

对于使用现金替代的沪市成份证券，设置申购现金替代溢价比率的原因是，

基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与

申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中

预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额

高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如

果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投

资者收取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

率，具体的申购现金替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此

收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被

替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日的任意成交价。基金管理

人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何

买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场

流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被

替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为 T 日起第20

个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和

基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替

代的沪市成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不

得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参

考价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，

如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所

通知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基

金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法

为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。

（4）退补现金替代

1）适用情形：投资者申购和赎回时的深市成份证券。登记机构对设置退补

现金替代的深市成份证券全部使用现金替代。

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢

价比率）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折

价比率）。其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。

如果指数公司或证券交易所参考价格确定原则发生变化，以指数公司或证券交

易所通知规定的参考价格为准。

申购时设置申购现金替代溢价比率的原因是，对于退补现金替代的证券，

基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考

价格可能有所差异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比

率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购

入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时设置赎回现金替代折价比率的原因是，对于退补现金替代的证券，

基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考

价格可能有所差异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比

率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实

际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖

出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

率和赎回现金替代折价比率，具体的申购现金替代溢价比率和赎回现金替代折

价比率以申购赎回清单公告为准。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率和赎回现

金替代折价比率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优

先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，

基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2

日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成

交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收

到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳

证券交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被

替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金

应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次

与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认

时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易

费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定

基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额

与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按

照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者

或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所

卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2

日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投

资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被

替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，

以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）

加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基

金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和

基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

（5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则

并按规定公告。

（6）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，

或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对

上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T

日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购

赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清

单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公

式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。若T日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最

小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比

例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数

量与该证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数

量与该证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数

量与该证券T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为

正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金

差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 202X-XX-XX

T-1日信息内容

T日信息内容

注：申购、赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，

具体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

成份股信息内容：

现金申购现金 赎回现金替代金额 证券简证券数量证券代码 替代替代溢价替代折价（单位：人民称 （股） 标志 比率 比率 币元）

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券/期货交易所临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计

算当日基金资产净值或无法进行证券交易；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

7、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考

净值（IOPV）计算错误；

8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

申购；

9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场

价格异常波动等异常情形时；

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模上限、单日净申购比例上限、

单个投资者单日或单笔申购份额上限的；

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

12、指数编制机构因异常情况使标的指数数据无法正常计算、计算错误或

发布异常时；

13、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购

公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延

缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；

2、证券/期货交易所临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计

算当日基金资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价；

4、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考

净值（IOPV）计算错误；

5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回；

7、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如

果一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎

回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申

请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账

户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂

停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、对于符合法律法规、业务规则要求的特定机构投资者，基金管理人可在

不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专

门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。本基金在开放日常申

购之前，有权向本基金联接基金开通特殊申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，在履行适当程序后调整基金申购赎回方式或申购赎回对

价组成，并提前公告。

3、在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可开放集合申购，即允许多

个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位

或其整数倍，进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议并公告。

5、未来在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可以开通场外申购、赎

回等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将

另行约定并公告。

十一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员

单位之间进行指定关系变更的行为。

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结

与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公

告。

十三、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参

与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指

数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模

式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登

记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申

购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，

无需召开基金份额持有人大会审议。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股

（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其

他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括

国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债

券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、

超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定

期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投

资比例会做相应调整。

三、投资策略

本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密

跟踪。

（一）完全复制策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相

应地调整。

（二）替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，

导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成

份股进行替代。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的

原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

（三）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提

高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

（四）债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资

产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。

1、本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和

基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久

期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流

动性、低风险的债券品种进行主动投资。

2、可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具

有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分

析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债

券/可交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投

资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，

对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行

重点选择。

（五）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过

信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以

期获得长期稳定收益。

（六）融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法

律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和

转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基

金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本

基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、

投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基

础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

（七）存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，

年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金

跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪

偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后

相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

（一）组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

1、本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

2、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

3、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

4、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

5、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

6、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

7、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

8、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

9、本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入

股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有

的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其

中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持

证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的

卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交

易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净

值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合

计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

10、基金总资产不超过基金净资产的140%；

11、本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日

终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产

净值的95%；

12、本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得

超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流

动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的

单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净

值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按

照市值加权平均计算；

13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

15、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

16、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除6、12、13、14项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上

述第12项的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规或监管部门

另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（二）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（三）关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证国有企业红利指数收益率。

本基金的投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

因此，本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内

向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与

其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会

进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金

合同终止。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型

基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与

标的指数相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序占基金总资产的比

项目 金额（元）

号 例（%）

1 权益投资 37,950,688.00 95.50

其中：股票 37,950,688.00 95.50

2 基金投资 - -

注：此处股票投资含可退替代款估值增值60.00元。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,926,916.00 20.05

C 制造业 6,876,782.00 17.40

电力、热力、燃气及

D 681,759.00 1.72

水生产和供应业

E 建筑业 1,923,903.00 4.87

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

股票投资明细

股票代数量公允价值占基金资产净值比例序号 股票名称 码 （股） （元） （%）

1 601225 陕西煤业 29,100 730,119.00 1.85

2 601000 唐山港 164,900 674,441.00 1.71

3 601006 大秦铁路 85,100 626,336.00 1.58

4 600971 恒源煤电 49,500 608,355.00 1.54

5 601088 中国神华 15,400 601,986.00 1.52

6 600028 中国石化 90,100 575,739.00 1.46

7 600546 山煤国际 32,900 564,564.00 1.43

8 601169 北京银行 98,900 559,774.00 1.42

9 600755 厦门国贸 74,500 540,870.00 1.37

10 600350 山东高速 61,400 525,584.00 1.33

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提

高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023年6月16日,北京银行因小微企业划型不准确、收费政策执行及整改

不到位等违法违规事项,被北京银保监局(京银保监罚决字〔2023〕16号)责令

改正、给予罚款合计4830万元的行政处罚。2024年2月1日,北京银行因EAST

信贷业务数据漏报等违法违规事项,被国家金融监督管理总局北京监管局(京金

罚决字〔2024〕3号)给予罚款合计330万元的行政处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调

查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 313,965.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 313,965.88

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2023年12月31日）

业绩比业绩比较

份额净值

份额净值较基准基准收益

阶段 增长率标①－③ ②－④

增长率① 收益率率标准差

准差②

③ ④

自基金合同

生效日

（2023-9--5.08% 0.59% -5.09% 0.64% 0.01% -0.05%

6）至

2023-12-31

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款

项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应

收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的

市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公

允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提

供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值；

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金

管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对

于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，

确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采

用估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确

认利息收入。

6、本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。

7、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协

会的相关规定进行估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个计算日对基金资产估值

后，将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核

无误后，由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案；

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的

损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、不可抗力；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应将每个估值日的基金资产净值和基金份额净值并发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构及存款银行等第三方

机构发送的数据错误或由于其他不可抗力等非基金管理人与基金托管人原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除

由此造成的影响。

第十五部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达

到0.5%以上，基金管理人可以进行收益分配；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：

使收益分配后基金累计报酬率贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式为现金分红；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收

益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序

后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施

日前在规定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分

红资金的划付。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

五、基金收益分配数额的确定

（1）在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期

累计报酬率。

基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额

净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算）

标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一

日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标

的指数同期累计报酬率

当超额收益率超过0.5%时，基金管理人有权进行收益分配。

（2）根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的基金份额可

分配收益，并确定收益分配比例。

（3）每基金份额的应分配收益为基金份额可分配收益乘以收益分配比例，

保留小数点后3位，小数点后第4位舍去。

第十六部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用及结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金托管人于次月初五个工作日内按

照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金托管人于次月初五个工作日内按

照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费

用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基

金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。

2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

4、《基金合同》生效前的相关费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十八部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法

规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载

在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要

登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、

基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金

份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规

的要求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

5、基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基

金份额上市交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，

并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

6、基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或

者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金

份额累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人

应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业

网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

8、申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）基金变更标的指数；

（20）基金份额上市交易、停牌复牌或终止上市；

（21）调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成；

（22）本基金变更份额类别设置；

（23）基金推出新业务或服务；

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

11、清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对

基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

12、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告上海证券交易所。

13、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

14、投资股指期货的相关公告

基金管理人将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的交易政策和交易目标等。

15、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

16、基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告

若本基金参与融资，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、

业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

若本基金参与转融通证券出借交易，基金管理人应当在季度报告、中期报

告、年度报告等定期报告等文件中披露基金参与转融通证券出借交易的情况，

包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期

内发生的重大关联交易事项做详细说明。

17、中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信

息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和上海证券

交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、不可抗力；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后暂停估值的；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。

第十九部分 风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜

在的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与

债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于

以下多种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场

价格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况

的影响，也呈现周期性变化，基金投资于证券发行公司的股票与债券，其收益

水平也会随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，

同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水

平会受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，

现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股

票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然

本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一

的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率

上升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降

低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证

券交割风险。

二、本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金

收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增

发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新

股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

5、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值

（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份

额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投

资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。

6、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

7、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且

设置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股

涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的

风险。

8、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无

法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分

基金份额。

9、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价

值有差异，存在变现风险。

10、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有

其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接

影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替

代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格

折溢价处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和

保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。

若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实

时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影

响。

11、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，

其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受

市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常

具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担

更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产

面临损失风险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证

金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能

会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有

在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行

产生影响，从而对基金收益产生不利影响。

12、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场

风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付

风险，可能造成基金财产损失。

13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率贴近标的指数同期累

计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，

收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

14、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本

基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之

调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调

整带来的风险与成本。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。

（3）证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，

导致基金或投资者利益受损。

16、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动

性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回

对价的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法

支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临

出借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证

券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、

信息技术不能正常运行等风险。

17、参与融资的风险

本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风

险和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：（1）

投资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导

致基金资产损失的风险。（2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到

监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超

过监管部门规定阀值等。（3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、

业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

18、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，如果本基金投资存托凭证，除与其他仅

投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭

证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关

的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有

权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决

权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风

险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益

被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持

续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律

制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

19、跟踪误差未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，

年跟踪误差争取不超过2%。因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪

误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

20、指数编制机构停止服务风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基

金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或

就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、

转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

21、成份股停牌或退市的风险

（1）标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时

可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的

申购与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能

影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购、赎

回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无

法赎回全部或部分ETF份额的风险。

（2）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份

股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替

代策略，并对投资组合进行相应调整。

三、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与

赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，标的指数为中证国

有企业红利指数。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于

基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，从投资范围上看，基金

资产及该类股票的流动性良好；

（2）从投资限制上看，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得

超过本基金资产净值的15%，本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性

风险管理规定》。

综上所述，本基金拟投资市场及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎

回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措

施，包括但不限于：

（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价

具体措施，详见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停

赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。

（2）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基

金申购赎回申请的措施。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购、

赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期或可能无法获得净值数

据。

4、对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临

因市场交易量不足而带来基金在二级市场的流动性风险。

四、管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而

影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资

产配置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能

表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，

这些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险。

同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产

生投资风险。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带

来的风险。

六、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反

操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

七、基金财产投资运营过程中的增值税风险

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律

法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回

报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值

税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基

金财产账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求

完成税款申报缴纳。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本

基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

九、其他风险

1、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、

核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等

风险。

2、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益

受损。

声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构销售。

但是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，

销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第二十部分 基金合同的变更终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第二十一部分 基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回

代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是

主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权

增加和修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者

可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日

提供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线：40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书

信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以

通过发售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进

行投诉。

4、网址及电子信箱

网址：www.huaan.com.cn

电子信箱：kefu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn

5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理

人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。

请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分、其他应披露事项

1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监

会及工商、财税等有关机关的处罚。

2.本期公告事项

序公告事项 信息披露媒介名称 披露日期 号

1 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-14

2 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-14

3 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-14

4 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-14

5 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-14

6 关于华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金新增网下现金发售代理机构的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-17

7 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-08-29

8 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-07

9 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-18

华安基金管理有限公司关于调《中国证券报》，中国证监整华安中证国有企业红利交易10 会基金电子披露网站和公司2023-09-18 型开放式指数证券投资基金最网站 小申购、赎回单位的公告

11 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-18

12 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-21

13 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-21

14 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-21

15 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-09-26

16 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资公募基金相关事宜的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-10

17 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-26

18 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-26

19 华安中证国有企业红利ETF2023年第4季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-01-19

20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-02-02

21 华安基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》，中国证监 2024-02-05

下部分基金增加信达证券股份会基金电子披露网站和公司有限公司为一级交易商的公告 网站

22 华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-12

23 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-22

24 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-22

25 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-27

26 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-27

27 华安中证国有企业红利ETF2024年第1季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-04-22

28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-04-22

29 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-07

30 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-07

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、

基金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件的复印件。

第二十六部分 备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、指数授权协议

8、注册登记协议

9、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的

住所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二〇二四年六月二十八日

附件一：基金合同内容摘要

第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信

息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）及时足额交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和

《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转

融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他

为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转托管等方面的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构提供或因审计、法律等外部专

业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存

款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认

购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、

司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于

法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者

委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计

票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：

在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数

乘以该基金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，

计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的

特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金

的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集

本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额

持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终

止上市的除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内、且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）在履行适当程序后增加、减少或调整基金份额类别及定义；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转

托管、基金交易、非交易过户等业务规则；

（7）本基金推出新业务或新服务；

（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（9）调整申购赎回清单的内容，调整基金份额净值、申购、赎回清单的计

算和公告时间或频率；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的

其他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会

允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相

符。

3、在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，经会议通知载明，基金份

额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用

网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表

决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其

他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有

人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，

在公证机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构

另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或

者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方

为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之

日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须

将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关

内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可

直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第四节 争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议

提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲

裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金基金合同之目的，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

第五节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

附件二：托管协议内容摘要

第一节 基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

法定代表人：朱学华

设立日期：1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期限：持续经营

联系电话：（021）38969999

（二）基金托管人

名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼

法定代表人：林传辉

成立日期：1994年01月21日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】

第133号

注册资本：762108.766400万人民币

存续期间：长期

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

组织形式：股份有限公司

第二节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金的

投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应通过基金管理人公司邮箱或双方

共同认可的其他方式向基金托管人提供投资监督联系方式。基金托管人接收基

金管理人投资监督联系方式以及向基金管理人发送投资监督提示邮件的邮箱地

址为：compliance_zctg@gf.com.cn。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股

（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其

他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括

国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债

券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、

超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定

期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投

资比例会做相应调整。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

9）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入

股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有

的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其

中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持

证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的

卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交

易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净

值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合

计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

10）基金总资产不超过基金净资产的140%；

11）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日

终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产

净值的95%；

12）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得

超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流

动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的

单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净

值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按

照市值加权平均计算；

13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第6）、12）、13）、14）项外，因证券或期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因

证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金投资不符合上述第12）项的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法

律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供基金管理人

关联方名单和关联交易证券名单。如基金管理人关联方名单和关联交易证券名

单发生变化的，基金管理人应确保不影响基金托管人履行投资监督职责，及时

将变化情况以书面形式通知基金托管人。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。本基金参与银行间债券交易前，须向基金

托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约

定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前

提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行

间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整

银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生

交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面

确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手

所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对

手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对

手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责

任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未

承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承

担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对

合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，

基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和

责任。如基金管理人未提供名单，视为可与全市场交易对手进行交易。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约

定，对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》

的约定选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管

人完成相关业务办理。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股

票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）此处流通受限证券与上文流动性受限资产的释义并不相同，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配

售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消

息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等

流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（3）本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司

或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国

银行间债券市场交易的证券。

（4）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，

并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记

存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财

产的直接损失，由基金管理人承担。

（5）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流

程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基

金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确

具体比例，避免基金出现流动性风险。基金管理人应当将上述规章制度提交给

基金托管人。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金

因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担相应责任。如因基

金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金

管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

（6）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金

托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件

（如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、

锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、

已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应

保证上述信息的真实、完整。

（7）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因

市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风

险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整

改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒

绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承

担相应责任，并有权报告中国证监会。

（8）如果基金管理人未按照本托管协议的约定向基金托管人报送相关数据

或者报送了虚假的数据，导致基金托管人不能按照《基金合同》及本托管协议

的约定履行基金托管人职责，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按

照本托管协议履行监督职责后不承担上述损失。

（9）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况；

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况；

3）有关比例限制的执行情况；

4）信息披露情况。

（10）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对

基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，对基金托

管人发出的书面提示，在规定时间内答复并改正，就基金托管人的合理疑义进

行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告

的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法

律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以书面形式或双方认可的

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在三个工作日内及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违

规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金

托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损

失的，基金托管人应承担相应责任。

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管

理人。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈

等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

（四）本基金参与转融通出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，

配备技术系统及专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业

务流程，有效防范和控制风险。基金托管人应当加强对基金参与转融通出借业

务的监督和复核，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

第三节 基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》和本托管协议规定，

基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产，是否开立基金财产的基金托管专户、证

券账户等投资所需其他账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规

规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和是否监督基金投资运作等行为。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产

进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提

交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定的，应及时以书面

形式或双方认可的方式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后

应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函，说明违规原因

及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人

按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金托管人在限期内纠正。基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基金

以及基金管理人因此所遭受的损失。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方

根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效

监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国

证监会。

第四节 基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规的指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产，法

律法规、基金合同及本托管协议另有规定除外。

3、基金托管人按照规定开立基金财产的基金托管专户、证券账户等投资所

需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的独立核算和分账管理，确保基金财产

的完整和独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管协议的

约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产和基金认（申）购过程中产生的应收

资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到

账日基金资产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措

施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金的损失。基金托管人对此予以必要的配合与协助，但不承担相应责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验证

1、募集期内认购资金划入专门账户，募集的股票按照交易所和登记机构的

规则和流程办理股票的冻结与过户。

2、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发

售时，符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，基金托管人在收到资金

当日出具书面文件确认资金到账情况。同时在规定时间内，由基金管理人聘请

符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，出具验

资报告。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师

签字有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理

人按规定办理退款等事宜，发售代理机构将已冻结的网下认购所募集的股票解

冻，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金托管专户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的基金托管专户的开立和管理。

2、基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立本基

金的基金托管专户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金

的基金托管专户的银行预留印鉴为基金托管人的财务专用章和法人名章各一枚，

由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于

投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的基金托

管专户进行。

3、本基金基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不

得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管人可以通过申请开通本基金基金托管专户的企业网上银行业务

进行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结

算汇划业务。

5、基金托管专户的开立和管理应符合法律法规以及银行业监督管理机构的

其他规定。

（四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、上海分公司、

深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦

不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管专户的开立和管理

根据基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民

银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有

关规定，以基金的名义负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清

算所股份有限公司开立债券托管专户和资金结算专户，并由基金托管人负责基

金的债券及资金的清算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。回购主协议的签署与基金托管人无关。全国银行间同业拆借市场的

交易资格由基金管理人以基金的名义申请，银行间债券市场准入备案由基金管

理人和基金托管人共同负责。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》

的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管

理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保

管

实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

或其他基金管理人与基金托管人协商一致的第三方机构的保管库，保管凭证由

基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指

令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的

损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管

人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表本基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金

托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本托管协议另有规

定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金

一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件，基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等

安全方式将合同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规

规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复

印件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原

件不得转移。

第五节 基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大

额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

2、复核程序

基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个计算日对基金资产估

值后，将基金资产净值和基金份额净值结果以双方认可的方式发送基金托管人，

经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、不可抗力；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一

记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，

对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方

对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（七）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人

和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂

时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（八）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人分别独立编制。月度报表的编制，

应于每月终了后5个工作日内完成。季度报表的编制，应于每季度结束后15个

工作日内完成；中期报告在上半年结束之日起两个月内完成编制；年度报告在

每年结束之日起三个月内完成编制。定期报告（月度报表除外）文件应按中国

证监会的要求公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期

季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；

基金托管人在2个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金

管理人在季度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人，基金托

管人在5个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理

人在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后20

日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完

成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日内复核，并将

复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存

在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方

认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告

之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，

基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，

向基金管理人进行书面或电子确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

第六节 基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称、证件号码和

持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金

合同终止日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、

基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年6月30日、12

月31日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管。

基金管理人应及时向基金托管人提供基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同

生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应

于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，基金份额登记

机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年，法律法规或监管规则另

有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担

相应的责任。

第七节 争议解决方式

双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议，

应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上

海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决

另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本托管协议受中国法律（为本托管协议之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

第八节 基金托管协议的效力

（一）基金管理人在向中国证监会申请募集注册基金时提交的基金托管协

议草案，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或

盖章，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以

报中国证监会注册的文本为正式文本。

（二）基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生

效之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报

中国证监会备案并公告之日止。

（三）基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束

力。

（四）基金托管协议一式六（6）份，除上报中国证监会二（2）份外，基

金管理人和基金托管人分别持有二（2）份，每份具有同等的法律效力。