鹏华沪深300指数增强型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要（更新）

鹏华沪深300指数增强型证券投资基金（C类基金份额）基

金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月26日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鹏华沪深300指数增强C 基金代码 016690

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年05月25日 上市交易所及上市日期（若有） -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 苏俊杰 开始担任本基金基金经理的日期 2021年03月05日

证券从业日期 2012年07月09日

其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

注：鹏华沪深300指数增强型证券投资基金于2022年09月14日新增C类基金份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解

详细情况。

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金标的指数为：沪深300指数。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略 1、股票投资策略（多因子量化选股模型、风险控制与调整、投资组合优化模型）；2、债券投资策略；3、权证投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

风险收益特征 本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

赎回费 N 1.5% -

7天≤N 0.5% -

30天≤N 0 -

注：本基金C类基金份额不收取申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1% 基金管理人和销售机构

托管费 0.15% 基金托管人

销售服务费 0.3% 销售机构

审计费用 100000元 会计师事务所

信息披露费 120000元 规定披露报刊

指数许可使用费（若有） 年费率为0.0112%，标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元的，按50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 指数编制公司

其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 相关服务机构

注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类

别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.48%

注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金

现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准

测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

（4）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

（6）指数编制机构停止服务的风险

（7）成份股停牌的风险

（8）主动增强投资的风险

根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础

上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成

份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一

定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。

（9）投资股指期货的风险

投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险

等。由于衍生品通常具有杠杆作用，价格波动比标的资产更为剧烈，有时候需要承担比投

资标的资产更高的风险。投资股指期货将面临如下风险：1）市场风险；2）流动性风险；

3）基差风险；4）保证金风险；5）信用风险；6）操作风险。

（10）参与融资、转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能面临杠杆投资

风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

（11）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，

以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的

股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派

息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的

风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的

风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面

与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、

流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决

的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲

裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方

当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

无。