万家北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二四年十月

重要提示

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023

年3月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]477号文准予注册。本基金基

金合同生效日为2023年5月5日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其

对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

没有风险。

本基金标的指数为北证50成份指数。北证50成份指数样本空间由在审核截止

日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成：

（1）上市时间超过6个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前5名且发

行总市值超过100亿元的除外；待北交所上市满12个月的上市公司证券数量达200

只至300只后，上市时间调整为超过12个月；

（2）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。

选样方法如下：

北证50指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报

告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：

（1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔

除排名后20%的证券；

（2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前50

的证券，构成最新一期北证50指数样本。

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数*1000。其中，调整市值＝∑(证券

价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见指数

计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%，前五大

样本权重合计不超过40%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网

址：https://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品

特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价

值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担

基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理

风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股

指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券等品种，本基金可根据相关法律法

规的规定参与融资和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金

的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示”

部分。

本基金所投资的北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票资产，会面临

北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括

流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申

购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特

定风险。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪北证50成份指数，其风险收

益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此

外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位

份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能

损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说

明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未

来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年10月08日，有关财务数据和净值表现

数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示..............................................................................................................................1

第一部分绪言....................................................................................................................6

第二部分释义....................................................................................................................7

第三部分基金管理人......................................................................................................13

第四部分基金托管人......................................................................................................22

第五部分相关服务机构..................................................................................................27

第六部分基金的募集......................................................................................................40

第七部分基金合同的生效..............................................................................................42

第八部分基金份额的申购与赎回..................................................................................43

第九部分基金的投资......................................................................................................56

第十部分基金的业绩......................................................................................................68

第十一部分基金的财产..................................................................................................70

第十二部分基金资产的估值..........................................................................................71

第十三部分基金的收益与分配......................................................................................77

第十四部分基金的费用与税收......................................................................................79

第十五部分基金的会计与审计......................................................................................82

第十六部分基金的信息披露..........................................................................................83

第十七部分侧袋机制......................................................................................................91

第十八部分风险揭示......................................................................................................94

第十九部分基金的终止与清算....................................................................................104

第二十部分基金合同的内容摘要................................................................................107

第二十一部分基金托管协议的内容摘要....................................................................125

第二十二部分对基金份额持有人的服务....................................................................143

第二十三部分其他应披露事项....................................................................................145

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式............................................................147

第二十五部分备查文件................................................................................................148

第一部分绪言

《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招

募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称

“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披

露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《万家

北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编

写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同

有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其

对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金

合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指万家北证50成份指数型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指万家基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家北证50成份

指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明

书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金基金

份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做

出的修订

11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基

金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境

内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资

金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金

份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查

询等活动

25、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构

26、直销机构：指万家基金管理有限公司

27、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取

得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务

的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限

公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交

易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工

作日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

41、《业务规则》：指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托

代为办理登记业务的机构的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券

投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的北证50成份指数及其未来可

能发生的变更

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值

的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从

而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并

得到公平对待

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

62、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

63、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运

作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基

金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等

人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

64、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金

管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认

购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3

年，法律法规、中国证监会另有规定的除外

65、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金

份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人

员或基金经理等人员

66、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借

证券及相应权益补偿并支付费用的业务

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

层）

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626传真：021-38909627

股权结构：

中泰证券股份有限公司 60%

山东省新动能基金管理有限公司 40%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证

监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事

长。

董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，

中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经

理。

董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责

人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东

国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任

山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。

董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助

理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助

理，深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有

限公司高级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝

色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投

资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，

现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。

董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司

运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基

金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021

年3月起任公司董事、总经理。

独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专

讲师。现任山东财经大学教授。

独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进

出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律

师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等

职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。

独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处

副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公

司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工

作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务

总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。

监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳

埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用

风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股

份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。

现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。

监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公

司，现任公司基金运营部总监。

监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。

2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。

监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有

限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助

理。

3、基金管理人高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江

苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家

基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。

副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证

券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展

部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理

有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天

津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。

副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业

务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总

经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分

行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司，

2021年7月起任公司副总经理。

副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公

司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。

2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助

理等职，2022年8月起任公司副总经理。

4、本基金基金经理简历

杨坤先生,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任

Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化

投资部基金经理，历任量化投资部研究员。现任万家上证50交易型开放式指数证券

投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证

工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证红利

交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联

接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家创业板综合交易型开放式指数

证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券

投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家恒

生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家纳斯达克100指数型发起

式证券投资基金(QDII)、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、

万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

（1）权益与组合投资决策委员会

主任：陈广益

副主任：黄海

委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧

陈广益先生，总经理、首席信息官。

黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。

莫海波先生，副总经理、基金经理。

乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。

任峥先生，总经理助理、基金经理。

徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。

高源女士，基金经理。

黄兴亮先生，基金经理。

孙远慧先生，研究副总监。

（2）固定收益投资决策委员会

主任：陈广益

委员：苏谋东、周潜玮、郅元

陈广益先生，总经理、首席信息官。

苏谋东先生，总经理助理、基金经理。

周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。

郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同

和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行

有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关

法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）侵占、挪用基金财产；

（14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、

投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益

性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则：

（1）健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯

穿于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存

在制度上的盲点。

（2）有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、

法规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人

不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章

必究。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固

有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工

作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与执

行部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；

在存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理

层报告的渠道。

（5）多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，

建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层

级的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险

控制。

（6）定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体

系，使风险控制工作更具科学性和可操作性。

2、内部控制的目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

3、内部控制的防线体系

为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递

进”的四道内控防线：

（1）建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有

相应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各

岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

（2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控

防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。

（3）成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内

部监察稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部

门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。

（4）公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并

提出指导性的意见，形成第四道内控防线。

4、内部控制的主要内容

（1）环境风险控制

1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制；

2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。

（2）业务风险控制

1）前台业务风险的控制；

2）后台业务风险的控制。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2024年6月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，

99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术

职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管

服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部

控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托

管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、

专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、

最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、

基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集

合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公

司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在

国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管

服务。截至2024年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1417只。自2003年以

来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财

资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体

评选的102项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品

质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制情况

中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制

COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构

建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。

中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系

统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务

发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托

管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每

位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，中国工商银行

资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审

阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方对中国工商银

行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国

工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水

平。

1.内部控制目标

（1）资产托管业务经营管理合法合规；

（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；

（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；

（4）提高资产托管经营效率和效果；

（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及

时。

2.内部控制的原则

（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，

覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。

（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业

务事项、重点业务环节和高风险领域。

（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流

程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险

特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。

（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理

念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。

（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以

合理成本实现有效控制。

3.内部控制组织结构

资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。

（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制

体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内

部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动

的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业

务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检

查，督促各机构落实控制措施。

（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重

点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行

业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。

（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。

（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组

织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问

题。

4.内部控制措施

工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念

和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，

包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业

务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办

法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业

务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，在环境、制

度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反洗

钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部控制措施。

5.风险控制

资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能

控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理

体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托

管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、

建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业

务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加

强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次

生风险。

6.业务连续性保障

中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行

之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、

必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生

后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启

动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、

“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机

构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产品日常交易

的及时清算和交割。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对

基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行

间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用

开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业

绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生

效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关

基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、

APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金

的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、非直销销售机构

（1）万家财富基金销售（天津）有限公司

客服电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

（2）万联证券股份有限公司

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（3）上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（4）上海利得基金销售有限公司

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

（5）上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（6）上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

（7）上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（8）上海挖财基金销售有限公司

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（9）上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（10）上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（11）上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

（12）上海证券有限责任公司

客服电话：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（13）上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（14）上海陆享基金销售有限公司

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

（15）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

（16）东北证券股份有限公司

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（17）东吴证券股份有限公司

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（18）东方证券股份有限公司

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（19）东方财富证券股份有限公司

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（20）东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（21）东莞证券股份有限公司

客服电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

（22）中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

（23）中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（24）中信证券华南股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（25）中信证券山东

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

（26）中信证券股份有限公司

客服电话：400-889-5548

网址：www.cs.ecitic.com

（27）中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

（28）中国中金财富证券有限公司（中金财富）

客服电话：95532/4006008008

网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/

（29）中国人寿保险股份有限公司

客服电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

（30）中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（31）中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（32）中国银河证券有限责任公司

客服电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

（33）中天证券股份有限公司

客服电话：95346

网址：www.iztzq.com

（34）中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（35）中航证券有限公司

客服电话：95335

网址：www.avicsec.com

（36）五矿证券有限公司

客服电话：400-184-0028

网址：www.wkzq.com.cn

（37）交通银行股份有限公司

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（38）京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：400 098 8511

网址：kenterui.jd.com

（39）光大证券股份有限公司

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（40）兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（41）北京创金启富基金销售有限公司

客服电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

（42）北京度小满基金销售有限公司

客服电话：95055-9

网址：www.duxiaomanfund.com

（43）北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

（44）北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（45）北京雪球基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanfunds.com

（46）华安证券股份有限公司

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

（47）华宝证券股份有限公司

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（48）华林证券股份有限公司

客服电话：400-188-3888

网址：www.chinalions.com

（49）华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（50）华福证券有限责任公司

客服电话：95547

网址：www.hfzq.com.cn

（51）华西证券股份有限公司

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（52）华金证券股份有限公司

客服电话：956011

网址：www.huajinsc.cn

（53）华鑫证券有限责任公司

客服电话：400-109-9918

网址：www.cfsc.com.cn

（54）华龙证券股份有限公司

客服电话：95368

网址：www.hlzqgs.com

（55）南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：025-66996699

网址：www.snjijin.com

（56）南京证券股份有限公司

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（57）和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

（58）嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（59）国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（60）国元证券股份有限公司

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

（61）国投证券股份有限公司

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（62）国新证券股份有限公司

客服电话：95390

网址：www.crsec.com.cn

（63）国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

（64）国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（65）天风证券股份有限公司

客服电话：95391

网址：www.tfzq.com

（66）奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（67）宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（68）山西证券股份有限公司

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（69）平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（70）平安银行股份有限公司

客服电话：95511转3

网址：www.bank.pingan.com

（71）恒泰证券股份有限公司

客服电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

（72）招商证券股份有限公司

客服电话：075582943666

网址：www.cmschina.com

（73）招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（74）晋商银行股份有限公司

客服电话：95105588

网址：www.jshbank.com

（75）民商基金销售（上海）有限公司

客服电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

（76）民生证券股份有限公司

客服电话：95372

网址：www.mszq.com

（77）江海证券有限公司

客服电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn

（78）泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400 080 3388

网址：www.puyifund.com

（79）泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（80）济安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（81）浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（82）海通证券股份有限公司

客服电话：95553、4008888001、02195553

网址：www.htsec.com

（83）海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（84）深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话：95384

网址：www.webank.com

（85）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188

网址：www.xinlande.com.cn

（86）渤海证券股份有限公司

客服电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

（87）湘财证券股份有限公司

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

（88）爱建证券有限责任公司

客服电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

（89）玄元保险代理有限公司

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.com

（90）珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（91）第一创业证券股份有限公司

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（92）粤开证券股份有限公司

客服电话：95564

网址：www.ykzq.com

（93）腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话：95017

网址：www.tenganxinxi.com

（94）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

（95）西部证券股份有限公司

客服电话：95582

网址：www.west95582.com

（96）诚通证券股份有限公司

客服电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

（97）诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（98）财通证券股份有限公司

客服电话：95336

网址：www.ctsec.com

（99）银泰证券有限责任公司

客服电话：95341

网址：www.ytzq.com

（100）长城证券有限公司

客服电话：95514 400-6666-888

网址：www.cgws.com

（101）长江证券股份有限公司

客服电话：95579

网址：www.cjsc.com.cn

（102）阳光人寿保险股份有限公司

客服电话：95510

网址：www.fund.sinosig.com

（103）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

客服电话：400-158-5050

网址：https://www.tl50.com/

（二）基金登记机构

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

联系人：尹超

电话：（021）38909670

传真：（021）38909681

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

负责人：廖海

经办律师：刘佳、张雯倩

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法

规及基金合同的有关规定、并经中国证监会2023年3月6日证监许可[2023]477号

文注册。基金募集期限为自2023年4月3日至2023年4月28日。经立信会计师

事务所验资，本次募集的有效净认购金额为167,530,250.07元人民币，本次募集有

效认购总户数1,717户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，有效认购款项连同

有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息，合计折算为167,627,718.20份基

金份额。

一、基金名称

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金

二、基金的类别

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、基金运作方式的变更

若将来北京证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出上市开放式基金

（LOF）及其清算交收与登记模式，并开通上市开放式基金（LOF）在北京证券交易

所申购、赎回及上市交易，基金管理人有权决定将本基金调整为上市开放式基金

（LOF），并相应调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基

金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，增加基金份额的上市交易业

务，并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会，但需履行适当

程序并提前公告。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据当时有效的法律法规的有关规定，本基金基金合同于2023年5月5日生效，

自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，

《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的

法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基

金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内

向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管理

人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售

机构（网点）名单将由基金管理人在相关公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理

基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎

回。

若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，

投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或者非直销销售

机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根

据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时

间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金管理人已于2023年5月26日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换

及定期定额投资业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申

购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计

算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售

机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，

即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、本基金的申购、赎回等业务，按照登记机构的相关业务规则执行。若相关

法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定

执行，且无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提

交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规

则等在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为

准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，

申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎

回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在T＋7日

（包括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故

障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响

业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约

定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有

关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进

行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进

行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构柜台或

以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款

项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为

准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管

理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额限制

（1）投资者申购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、

APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元

（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元

（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差

有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受

最低申购金额的限制。

（2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于

可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者

变相规避前述50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

（3）基金管理人可以规定单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

（4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净

申购比例上限，具体请参见更新的招募说明书或相关公告。

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

具体见基金管理人相关公告。

2、申请赎回基金的份额限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制。

若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不

足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额

一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其

他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、基金的申购费和赎回费

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用

于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。C类基金份额不

收取申购费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。

2、申购费率

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他

投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企

业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企

业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险

等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可

在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人的直销中心申购本基金。基金管理人可根

据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M＜100万 0.12% 0

100万≤M＜300万 0.08%

300万≤M＜500万 0.04%

M≥500万 每笔1,000.00元

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M＜100万 1.20% 0

100万≤M＜300万 0.80%

300万≤M＜500万 0.40%

M≥500万 每笔1,000.00元

投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。

3、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金

份额时收取。针对A类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额

计入基金财产；对持续持有期等于或长于7日、少于30日的投资者收取的赎回费总

额的25%计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日的投资者不收取赎回费。针

对C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，

对持续持有期等于或长于7日的投资者不收取赎回费。赎回费未归入基金财产的部

分，用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有时间（Y） 赎回费率

Y 1.50%

7日≤Y 0.10%

Y≥30日 0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有时间（Y） 赎回费率

Y 1.50%

Y≥7日 0

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有

人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地

开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费

率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

七、申购和赎回的数额和价格

1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购

当日该类基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。本基金分为A类和C类两类

基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购

涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五

入，由此产生的误差计入基金财产。

（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值

为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算

结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计

入基金财产。

2、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投

资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购

费用金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份

额，对应申购费率为1.20%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到

的A类基金份额为：

净申购金额=10,000.00/（1+1.20%）=9,881.42元

申购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元

申购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88份

即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份

额，对应申购费率为1.20%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到

9,410.88份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份

即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

3、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额，持有时

间为10日，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，

则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元

赎回费用=10,500.00×0.10%=10.50元

净赎回金额=10,500.00-10.50=10,489.50元

即：基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份

额净值是1.0500元，持有时间为10日，则其可得到的净赎回金额为10,489.50元。

例：某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额，假设持有期大于7日，则

赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金

额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480×0%＝0.00元

净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元

即：基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份

额净值为1.1480元，持有期大于7日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

4、基金份额净值计算

T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数量

本基金各类基金份额净值的计算，基金份额净值单位为元，计算结果均保留到

小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情

况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、申购、赎回的登记

正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权益

并办理登记手续。

基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理

扣除权益的登记手续。

在不违反法律法规的前提下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基

金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常

情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等

无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前

述50%比例要求的情形时。

8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的

本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定

的当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超过单个

投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申

购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果投资人

的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项

时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）之

一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，已

确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分

按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。

若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请

赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依据相关规定进行公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额）超过前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请

量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期

赎回处理。部分延期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的

基金份额超过前一工作日的基金总份额的20%时，基金管理人有权对该单个基金份

额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余未超

出前述比例部分的赎回申请与其他账户赎回申请按前述“全额赎回”或“部分延期

赎回”条款处理。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权

并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎

回为止。具体见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并依照《信息披露办法》的相关规定进行公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依据相关规定进行公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒

介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新

开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知

基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管、质押

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理

基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计

划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十八、基金份额转让

在符合法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则

受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的

申请。具体由基金管理人提前发布公告。

十九、基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下（因尾数处理产生的损益不

视为对基金份额持有人利益产生实质不利影响），基金管理人经与基金托管人协商

一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

二十一、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有

人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上

述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证

券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，

届时无须召开基金份额持有人大会审议但须根据相关法律法规规定进行信息披露。

第九部分基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实

现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括北京证券交易所、沪深

证券交易所及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、

央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债

券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超

短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工

具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的

80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的

80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

（三）投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情

形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代

策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的

目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性

严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增

发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时

调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股

票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟

踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、

跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托

凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适

当参与债券投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上

而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用

数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢

价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上

投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度

量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

5、可转换债券与可交换债券投资策略

可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益

类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可

转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，对

可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良好流动性的

可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资回报。

6、股指期货交易策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利

用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货

市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行

动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的

定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进

行动态配置。

7、国债期货交易策略

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，

运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性

好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

作。

8、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本

基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，

确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

9、参与融资与转融通证券出借业务策略

本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、

基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券

出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、

流动性及风险性特征，谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。

10、其他

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资

目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策

略。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成

份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资

产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购

到期后不得展期；

（11）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指

期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股

票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当

符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期

货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（12）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合

约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，

应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交

易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过

基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（13）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元；出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出

借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受

限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量

的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。中国证监会

认可的特殊情形除外；

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（8）、（14）、（15）、（16）情形外，因证券/期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定

的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（五）业绩比较基准

北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

本基金以“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投

资目标，在投资中将不低于非现金基金资产的80%的资产投资于标的指数成份股及

备选成份股，且每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券，因此选取“北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%”作

为业绩比较基准，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编

制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维

护基金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例在按照监管部门要求

履行适当程序后调整基金业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大

会。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（六）风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪北证50成份指数，其风险收益

特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定

或相关公告。

（九）投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至财务日期2024年06月30日，本报告中所列财务数

据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 174,526,966.86 93.32

其中：股票 174,526,966.86 93.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,912,730.65 5.84

8 其他资产 1,570,280.21 0.84

9 合计 187,009,977.72 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 153,606,029.90 83.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,545,472.50 0.84

G 交通运输、仓储和邮政业 2,618,897.58 1.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,288,660.88 7.20

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,467,906.00 1.88

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 174,526,966.86 94.61

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 835185 贝特瑞 1,000,497 18,389,134.86 9.97

2 832982 锦波生物 110,114 16,449,930.46 8.92

3 835368 连城数控 435,636 11,348,317.80 6.15

4 833575 康乐卫士 436,738 9,075,415.64 4.92

5 872808 曙光数创 186,577 7,207,469.51 3.91

6 430047 诺思兰德 512,842 7,123,375.38 3.86

7 834599 同力股份 703,517 5,466,327.09 2.96

8 836077 吉林碳谷 548,306 5,252,771.48 2.85

9 833819 颖泰生物 1,524,357 4,512,096.72 2.45

10 830809 安达科技 1,140,802 4,346,455.62 2.36

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利

用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货

市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行

动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的

定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进

行动态配置。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，

运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性

好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

作。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查

的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 495,958.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,074,321.47

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,570,280.21

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2024年06月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家北证50成份指数发起式A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效起至2023年12月31日 21.06% 1.95% 18.30% 2.07% 2.76% -0.12%

2024年1月1日至2024年06月30日 -33.06% 2.20% -33.01% 2.20% -0.05% 0.00%

自基金合同生效起至2024年06月30日 -18.96% 2.07% -20.75% 2.13% 1.79% -0.06%

万家北证50成份指数发起式C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效起至2023年12月31日 20.90% 1.95% 18.30% 2.07% 2.60% -0.12%

2024年1月1日至2024年06月30日 -33.13% 2.20% -33.01% 2.20% -0.12% 0.00%

自基金合同生效起至2024年06月30日 -19.16% 2.07% -20.75% 2.13% 1.59% -0.06%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金于2023年5月5日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月

内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告

期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理

人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产

账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价

值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价

值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人

回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待

偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值

价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没

有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

7、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

9、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门

和行业协会的相关规定进行估值。

10、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

法律法规以及监管部门最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值分别除以

当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各

类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对

外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享

有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返

还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的

总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理

人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人，由基金管理人根据《信息披露办法》等有关规定予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记机构、指数编制机构及存款银

行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管

理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可

对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收

益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金

份额持有人大会审议。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定

在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计

算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额计提的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信

息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至

法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日

内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假

日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金

管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方

法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服

务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假

日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日

起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费，本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可按照基金发展情况，

并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、

基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理

费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

六、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按届时国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确

认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定

报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介

披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公

开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基

金份额发售公告

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人

不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载

在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协

议登载在规定网站上。

（二）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份额、

承诺持有的期限等情况。

（三）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（四）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露发起资金提供方持

有本基金份额、期限及期间的变动等情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

（六）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控

制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整基金份额类别设置；

24、基金推出新业务或服务；

25、本基金变更标的指数；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（七）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）股指期货交易情况公告

若本基金交易股指期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示投资该品种对基金总体风险的影响

以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十一）国债期货交易情况公告

若本基金交易国债期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影

响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十二）股票期权投资情况公告

若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括

投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十三）资产支持证券投资情况公告

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细；应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排

序的前10名资产支持证券明细。

（十四）融资和转融通证券出借业务参与情况公告

若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通

证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理

情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说

明。

（十五）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关

公告。

（十六）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价

格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开

披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见

书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

（1）不可抗力；

（2）发生暂停估值的情形；

（3）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请于侧袋机制

启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具

专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构以原基金账户基金份额持

有人情况为基础，确认侧袋账户持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启

用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的

赎回申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。

实施侧袋机制期间，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎

回规定适用于主袋账户份额。

3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基

准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户资

产托管费的收取另有规定的，以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨

询、审计费用等由基金管理人承担。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定

资产变现后方可列支。

五、实施侧袋机制期间基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

六、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披

露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧

袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产

处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作

为特定资产最终变现价格的承诺。

七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原

则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款

项。

侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应当及时聘请符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法

规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协

商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者

心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，

产生风险。主要的风险因素包括：

（1）经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的盈

利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市场及行业的走势。

（2）政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证

券市场监管政策的变化，导致证券市场价格波动而产生的风险。

（3）利率风险

由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动，从而

影响到基金的业绩。

（4）信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，不能按时足额还本付息的时候

就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下，国债的信

用风险为零，其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用

等级发生变化时，可产生证券的价格变动，从而影响基金资产。

（5）再投资风险

再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略，而未来市场利

率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

（6）购买力风险

基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券

所获得的收益可能被通货膨胀抵消，从而使得基金的实际收益率下降，影响基金资

产的保值增值。

（7）证券发行人经营风险

证券发行人的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果证券发行人经营

不善，其证券价格可能下跌，出现风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种

非系统风险，但不能完全规避。

（8）股票市场风险

如果股票市场下跌，本基金持有股票部分将面临下跌风险。

2、管理风险

（1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金

收益水平。

（2）基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水

平。

3、流动性风险

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申

购和赎回的开放日及时间”的相关规定。

（2）流动性风险评估

本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭

证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股、债券、债

券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期

权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主

要投资北京证券交易所依法发行上市的股票，北交所股票在发行、上市、交易规

则、退市制度、投资者门槛等与沪深证券交易所等市场有可能存在较大不同，北交

所股票的交易活跃度及流动性情况存在一定不确定性，流动性有可能弱于其他市

场。此外，本基金还可投资于沪深证券交易所依法发行上市的股票、债券、货币市

场工具等，一般情况下，上述资产市场流动性较好。但不排除在特定阶段、特定市

场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。

因此，本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建

仓而进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格

将股票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适

当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回、部分延期赎回或暂停赎回；如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎

回，可暂停接受基金的赎回申请，对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项；

若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超

过前一工作日的基金总份额的一定比例时，基金管理人有权对该单个基金份额持有

人超出该比例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额

的申购与赎回”之“巨额赎回的情形及处理方式”。

发生上述情形时，投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。

在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还

将面临净值波动的风险。

（4）除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投

资者的潜在影响

除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎

回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧

袋机制以及证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基

金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若

本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本

基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不

利影响。

短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.50%。短期赎回

费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7

日时会承担较高的赎回费。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值

的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的

基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请，将导致投资者无法申购或

赎回本基金。

采用摆动定价机制的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“估值

方法”的相关规定。若本基金采取摆动定价机制，投资者申购基金获得的申购份额

及赎回基金获得的赎回金额均可能受到不利影响。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进

行处置清算，并以处置变现后的款项在扣除相应费用后向基金份额持有人进行支

付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止

披露份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额根据基金合同和招

募说明书的约定正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启

用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其

对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能

大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主

袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。

本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告

期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责

任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

4、本基金的特有风险

（1）指数化投资的风险

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产

的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维

持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步

下跌的风险。

1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票

市场的平均回报率可能存在偏离。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

①标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

②标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益

率，从而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

④由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本

基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。

⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响

本基金对标的指数的跟踪程度。

⑦基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑧特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构

成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。

⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别

股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机

制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基

金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机

构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制

在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差

超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5）标的指数值计算出错的风险

尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作

任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错

误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

6）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维

护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金

的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组

合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险

与成本。

7）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，基金管理人将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未

通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他

基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现

与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可

能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

9）部分成份股权重较大的风险

根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情

况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。

10）标的指数可回溯历史数据时间较短的风险

本基金标的指数可回溯历史数据的时间较短，无法代表过往完整的业绩表现，

也不预示其未来走势。

（2）股指期货投资风险

本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金

交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益

遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足

保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（3）股票期权投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场、管理风险、

流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权

交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具

备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的

投资审批事项。

（4）国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风

险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变

化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波

动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两

类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的

风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指

资金无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（5）融资及转融通出借业务交易投资风险

本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务，风险主要

包括流动性风险、信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和

损失。为了更好的防范融资及转融通出借业务交易所面临的各类风险，基金管理人

将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制

风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。

（6）资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用

风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能

给基金净值带来不利影响或损失。

（7）存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风

险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发

行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有

人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束

存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托

凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发

行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监

管环境差异可能导致的其他风险。

（8）基金合同直接终止的风险

《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，

《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。本基金将

根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，投资人将面临基金终止清盘的风

险。

未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编

制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人将召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持

有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存

在着无法存续的风险。

（9）投资北交所股票资产的风险

北交所是服务创新型中小企业的证券交易场所。本基金投资于北交所股票资

产，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。具体包括但不限于：

1）流动性风险

北交所整体投资门槛较高，且股票流动性可能弱于沪深交易市场，基金组合存

在无法及时变现及其他相关流动性风险。

2）上市公司经营风险

北交所上市公司的财务指标标准（包括市值、净利润、加权平均净资产收益

率、营业收入等）低于沪深交易所上市公司，抵御市场和行业风险的能力较弱。

大多数为创新型中小公司，公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与

沪深交易所A股二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，公司经营的不确定性

更高。

3）股票价格波动风险

北交所对股票交易实行较宽的价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为30%，可能

产生股票价格大幅波动的风险。

5、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风

险。

（2）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服

务机构等机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。

（3）因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身

控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。

（4）因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段

自动化程度较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。

（5）其他意外导致的风险。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销

售，但是，本基金并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他销售机构担保

或者背书，其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

第十九部分基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指

数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构

退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额

持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元

的，《基金合同》自动终止；

5、《基金合同》约定的其他情形；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披

露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万元，

且持有认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规或中国证

监会另有规定的除外；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其

他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金

份额持有人以基金资产作为质押进行融资；

（18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整基

金的相关费率结构和收费方式；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾

问提供服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等

投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需

账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机

关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除

外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限

不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效

的法律法规为准。

本基金份额持有人大会暂不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别

的赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎

回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押、收

益分配等业务规则；

（6）基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）新增、减少或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整

基金份额分类办法及规则；

（8）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金

并相应修改《基金合同》；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应至少提前30日，在规定媒介公告。基

金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效

力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的

代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的

规定，并与基金登记机构记录相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定

的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式进行表

决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基

金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之

一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示

的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和

会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或

其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行

表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大

会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表

和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人

所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持

有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大

会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金

合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相

反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效

出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不

清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表

的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与

基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含

50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内

的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无

表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规

则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内

容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指

数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构

退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额

持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元

的，《基金合同》自动终止；

5、《基金合同》约定的其他情形；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合

同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照

其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各

方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承

担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

设立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。

存续期限：持续经营

联系电话：021-38909626

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能

的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承

兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理

销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投

资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际

金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券

投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放

式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承

诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币

兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、

代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇

金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售

汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实

现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括北京证券交易所、沪深

证券交易所及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、

央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债

券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超

短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工

具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资于股票资产的比

例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于

非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在

一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下

投资限制：

1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；

2）本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

10）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产

净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到

期后不得展期；

11）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指

期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股

票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当

符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期

货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

12）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合约

支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应

持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易

所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基

金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

13）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

致；

16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：最近6个月内日

均基金资产净值不得低于2亿元；出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借

期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限

证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计

算。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。中国证监会认

可的特殊情形除外；

17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上

市交易的股票合并计算；

18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述2）、8）、14）、15）、16）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除

外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主

袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资

信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会

员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金

管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真

实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基

金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管

人不承担责任。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的交

易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支

付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银

行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，

基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先

行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金

管理人履行先行赔付责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购

交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动

性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投

资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基

金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料

后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基

金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、资金划付时

间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两

个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审

核。

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人

提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要

求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说

明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估

报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该

指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实

履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等

进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，就

基金托管人的合理疑义进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使

投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基

金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应

当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指

令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当

立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答

复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关

数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人

提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账

户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根

据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书

面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事

项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基

金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业

监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人合理的

疑义进行解释。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人

提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行

运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户

等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负

责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托

管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成

损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担

责任，但应当予以必要的协助。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人

在具有托管资格的商业银行开设的万家基金管理有限公司基金认购专户。该账户由

基金管理人开立并管理。

基金募集期满或基金提前结束募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供方

及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘

请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，

出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效，验资

机构应在验资报告中对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。验资完成，

基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基

金托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款事宜，基金托管人应提供充分的协助。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人、产品或基金托管人与产品联名等监管部门要求的名

义，在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理

由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管

专户进行。

基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何

银行账户进行本基金业务以外的活动。

基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行

条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行

业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名

义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间

债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹

配及资金的清算。

2、基金管理人负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正本由

基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）期货账户的开立和管理

基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和

管理期货账户。

（七）其他账户的开设和管理

基金产品在进行银行定期存款、协议存款投资的资金划拨前，应先预留基金托

管人印鉴，完成银行存款账户的开立工作。

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金

管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账

户。该账户按有关规则使用并管理。

（八）基金财产投资的有关实物证券等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券根据实际需要，存放于基金托管人的保管库。属

于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由

此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控

制或保管的证券不承担保管责任。托管产品银行存款投资存期为半年（含）以内

的，自投资之日起须10个（含）工作日内办理保管入库。存期为半年以上的，须1

个月内办理保管入库。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管

人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有

关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管

人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送

达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管

理人和基金托管人各自文件保管部门，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业

务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是

按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数量

计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回

情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核

算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金

管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基

金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理

人按约定对基金净值予以公布。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，

从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未

能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价

值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价

值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三

方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资

人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长

待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估

值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率

没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

（5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

（7）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

（9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部

门和行业协会的相关规定进行估值。

（10）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（11）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

（12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按法律法规以及监管部门最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

（三）估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应按照法律法规、《基金合同》及本协议

的规定处理。

当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核确

认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或

基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托

管人按照过错程度各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍

不能发现该错误，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者

或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计算顺

延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记机构、指数编制机构及存款银行

等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理

人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，相关各

方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理

人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息计算顺

延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一

记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相

关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会

计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查

明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂

时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的

账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。

《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要

并登载在规定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书、基金产品资料概要。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季

度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在

会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告

提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果

书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，

将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当

日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基

金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。

核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托

管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托

管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编

制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，

需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金

合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30

日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份

额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基

金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方

式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日

起不得少于20年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月

30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括

基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名

册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及

到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份

额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规或

监管部门另有规定的，从其规定。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，

应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协

商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规

则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力。除非

仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

本协议受中国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖并从其解释。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协

议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证

监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

发生以下情况，经履行相关程序后，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理

权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记

录。

基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心（不包含通过电子直销系统

交易投资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。

基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易

确认单。

二、基金份额持有人交易记录查询服务

基金份额持有人可通过基金管理人网站、客户服务中心查询历史交易记录。

三、基金份额持有人交易对账单寄送服务

基金份额持有人交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订

制客户寄送。基金管理人已全面开通了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季

度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。

四、信息订制服务

投资者可以通过本基金管理人网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信

息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制

的内容如下：

1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。

2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净

值、生日祝福等。

五、资讯服务

1、客户服务电话

投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户

信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。

客户服务电话：400-888-0800

客户服务传真：021－38909778

2、基金管理人网站

基金管理人的互联网地址：www.wjasset.com

基金管理人的电子信箱：callcenter@wjasset.com

投资者也可登录基金管理人网站，在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”

栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招

募说明书。

基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏

目，力争为投资者提供全方位的专业服务。

六、本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理人客

户服务电话详细咨询。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

序号 公告事项 披露日期

1 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 2024年08月30日

2 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2024年07月18日

3 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年07月18日

4 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行银行股份有限公司定投起点的公告 2024年06月28日

5 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 2024年06月18日

6 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2024年06月18日

7 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年05月30日

8 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国信证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年05月17日

9 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华宝证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年05月17日

10 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中航证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年04月25日

11 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2024年04月19日

12 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年04月19日

13 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 2024年03月29日

14 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 2024年03月29日

15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年03月21日

16 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年02月29日

17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年02月29日

18 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 2024年01月19日

19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2024年01月19日

20 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投及参与其费率优惠活动的公告 2023年12月12日

21 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2023年11月22日

22 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023年10月24日

23 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023年10月19日

24 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 2024年08月30日

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时间查

阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投

资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内

容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招

募说明书。

第二十五部分备查文件

一、备查文件目录

1、中国证监会准予本基金注册的文件

2、《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》

3、《万家北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

二、存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

三、查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取

得备查文件的复制件或复印件。

万家基金管理有限公司

2024年10月18日