关于中信理财2号集合资产管理计划风险准备金使用及支付相关事宜的公告

【文章正文】

尊敬的委托人：

根据《中信理财2号集合资产管理合同》（以下简称“《原合同》”）和《中信理财2号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《原计划说明书》”）的约定，中信理财2号集合资产管理计划（以下简称“中信理财2号”或“本集合计划”）在第二个计算周期（2009年3月24日至2012年3月22日）结束后向符合条件的委托人持有份额支付了风险准备金补偿，特此公告。

一、原存续期到期日份额累计净值符合风险准备金补偿条件

根据《原合同》和《原计划说明书》规定，在第二个计算周期期末，如果本计算周期年均实际投资收益率小于p时，集合计划管理人则用部分或全部风险准备金补偿满足持有到期条件的集合计划份额，使得上述集合计划份额在本计算周期的年均投资收益率尽量达到但不超过p，且补偿数额以截止本计算周期末的风险准备金总额为限。其中p=本计算周期第一个工作日的三年期银行储蓄存款年利率（税后）。本计算周期年均实际投资收益率＝（本计算周期期末最后一个工作日每份额累计净值－本计算周期期初第一个工作日每份额累计净值）/本计算周期期初第一个工作日每份额累计净值/（本计算周期的天数/365）。

基于上述公式，中信理财2号在第二个计算周期期末最后一个工作日每份额累计净值为2.4181，期初第一个工作日每份额累计净值为2.3014，计算得出本计算周期年均实际投资收益率为1.69%，低于p（3.33%）。因此，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“管理人”）用风险准备金对满足第二个计算周期持有到期条件的集合计划份额进行补偿。

二、风险准备金补偿金额计算

根据《原合同》和《原计划说明书》约定：

本计算周期每份额获得的风险准备金补偿＝Min（截止本计算周期期末的风险准备金总额，满足持有到期条件的总份额的收益不足总额）/满足持有到期条件的总份额。这里，函数Min{x,y}是指x,y中的较小者。

其中，满足持有到期条件的总份额的收益不足总额＝（p－本计算周期年均实际投资收益率）×本计算周期期初第一个工作日每份额累计净值×满足持有到期条件的总份额×（本计算周期的天数/365）。

基于上述公式，中信理财2号在第二个计算周期 “满足持有到期条件的总份额”为1,253,891,780.72份。经管理人计算、托管人（中信银行股份有限公司）复核：“满足持有到期条件的总份额的不足总额”为141,952,912.95元；“截止本计算周期期末的风险准备金总额”为49,350,430.23元。

（1）本计算周期每份额获得的风险准备金补偿=

Min（141,952,912.95，49,350,430.23）/1,253,891,780.72≈（约等于）0.0393578元。

（2）委托人实际获得的现金补偿总数=该委托人在第二个计算周期持有到期的份额×Min（141,952,912.95，49,350,430.23）/1,253,891,780.72，补偿金额精确到 “0.01元”,计算误差控制在小数点后第二位。

特此提醒：委托人获得补偿的总份额指第二个计算周期持有到期的份额，而非该委托人在2012年3月22日当日持有的总份额。

三、风险准备金补偿金额支付时间

中信理财2号的风险准备金补偿已经按照《原合同》和《原计划说明书》的规定于第二个计算周期结束（2012年3月22日）后前5个工作日内以现金形式支付给持有人（若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延）。

敬请委托人关注，并做好财务安排，如有疑问，敬请咨询,咨询办法如下:

1、管理人公司网站：www.cs.ecitic.com；

2、管理人全国客户服务电话：010-60836688；

3、管理人各营业部；

4、各代销机构指定网点。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2012年3月29日