交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金2017年半年度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称交银丰泽收益债券基金主代码519749基金运作方式契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作基金合同生效日2015年1月30日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,710,509.69份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称交银丰泽收益债券A 交银丰泽收益债券C 下属分级基金的交易代码519749004711报告期末下属分级基金的份额总额13,710,259.69份250.00份注：本基金自2017年2月6日起转为开放式运作。 2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的稳定收益。投资策略封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。 开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。业绩比较基准封闭期内业绩比较基准：两年期银行定期存款税后收益率+1.25%开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数风险收益特征本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙艳方韡联系电话（021）610550504006800000电子邮箱xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.comfangwei@citicbank.com客户服务电话400-700-5000，021-6105500095558传真（021）61055054010-852300242.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com，www.bocomschroder.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）交银丰泽收益债券A 交银丰泽收益债券C 本期已实现收益1,006,638.881,631.68本期利润533,517.690.84加权平均基金份额本期利润0.00800.0000本期基金份额净值增长率0.20%0.30%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)交银丰泽收益债券A 交银丰泽收益债券C 期末可供分配基金份额利润0.013-0.001期末基金资产净值13,884,570.77250.84期末基金份额净值1.0131.003注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较交银丰泽收益债券A 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.40%0.05%0.90%0.06%-0.50%-0.01%过去三个月0.20%0.05%-0.88%0.08%1.08%-0.03%过去六个月0.20%0.06%-1.02%0.07%1.22%-0.01%过去一年0.94%0.06%0.69%0.05%0.25%0.01%自基金合同生效起至今13.63%0.08%6.03%0.03%7.60%0.05%注：本基金自2017年2月6日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。 交银丰泽收益债券C 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.30%0.05%0.90%0.06%-0.60%-0.01%自基金合同生效起至今0.30%0.04%0.88%0.06%-0.58%-0.02%注：本基金自2017年2月6日起转为开放式运作，并自2017年5月19日起增加开通C类基金份额，本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年1月30日至2017年6月30日）交银丰泽收益债券A
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银丰泽收益债券C
注：本基金自2017年5月19日起增加C类份额，投资者提交的申购申请于2017年5月22日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2017年5月22日至2017年6月30日。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄莹洁交银货币、交银理财21天债券、交银现金宝货币、交银丰享收益债券、交银丰泽收益债券、交银裕通纯债债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券的基金经理2015-07-25-9年黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室交易员。孙超交银增利债券、交银纯债债券发起、交银荣祥保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银丰润收益债券、交银丰享收益债券、交银丰泽收益债券、交银丰硕收益债券、交银荣鑫保本混合的基金经理，公司固定收益部助理总经理2015-01-302017-02-186年孙超先生，美国哥伦比亚大学经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任基金经理助理。2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理，2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理，2014年12月15日至2017年2月17日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理，2015年1月19日至2017年2月17日担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理，2015年1月30日至2017年2月17日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理，2015年11月7日至2016年12月29日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金的基金经理。注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内，外需改善、基建发力、房地产三四线崛起，受益于上游供需结构的改善，国内生产部门处于复苏状态，经济温和改善。在CPI低位徘徊、PPI高位回落的宏观背景下，央行货币政策中性偏紧，金融监管趋严。银行间市场流动性在五月份前总体偏紧。受经济改善、流动性冲击、监管趋严的多重影响，五月份以前债券市场收益率曲线上行明显，信用利差明显走阔。但六月份以来，央行加大流动性投放力度，维持二季度末资金面平稳过渡的操作意图明显，金融去杠杆节奏也有所放缓，市场的负面情绪有所缓和。随着资金面宽松、金融机构负债端压力缓和与收益率本身的吸引力上升，债券市场出现反弹。不过在金融机构负债问题没有解决的情况下，目前市场趋势仍然是结构性机会，更确定的还是票息收益。基金操作方面，本基金封闭期到期转为开放式运作，从绝对收益率、期限利差和金融去杠杆角度看，目前短端仍是较好的选择，基金以配置短久期的债券为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日，交银丰泽收益债券A份额净值为1.013元，本报告期份额净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准增长率为-1.02%；交银丰泽收益债券C份额净值为1.003元，本报告期份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准增长率为0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，短期资金面在半年末过后有望维持宽松局面，但在金融去杠杆的过程中，我们预计流动性的压力始终存在。未来市场大的机会有赖于基本面的回落、银行增量资产增速的下降、同业业务的出清和错配的持续下降。无论是何种路径，低等级信用债可能都难逃信用风险或者流动性的冲击，中高等级信用债或是更优选择。组合管理方面，本基金将维持合理仓位，计划采用中短久期的票息策略，努力为投资者创造稳健的收益回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明截至本报告期末，本基金已经连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明自2015年1月30日交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由本基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金报告截止日：2017年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资产：--银行存款6.4.7.144,361.9392,316,142.40结算备付金204,500.003,920,008.93存出保证金8,540.659,030.44交易性金融资产6.4.7.212,680,700.00129,808,600.00其中：股票投资--基金投资--债券投资12,680,700.00129,808,600.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款918,246.22-应收利息6.4.7.5242,774.022,777,978.60应收股利--应收申购款15,873.02-递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计14,114,995.84228,831,760.37负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款24,312.00-应付管理人报酬9,703.75156,750.28应付托管费1,819.5129,390.68应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.7325.001,347.05应交税费--应付利息-39.56-应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8194,053.53130,000.00负债合计230,174.23317,488.01所有者权益：--实收基金6.4.7.913,710,509.69226,060,553.36未分配利润6.4.7.10174,311.922,453,719.00所有者权益合计13,884,821.61228,514,272.36负债和所有者权益总计14,114,995.84228,831,760.37注：1、报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.013元，C类基金份额净值1.003元，基金份额总额13,710,509.69份，其中A类基金份额13,710,259.69份，C类基金份额250份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表会计主体：交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入1,027,319.946,800,016.381.利息收入1,141,069.529,279,624.55其中：存款利息收入6.4.7.11122,327.7874,279.00债券利息收入785,287.138,847,926.69资产支持证券利息收入-353,130.95买入返售金融资产收入233,454.614,287.91其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）328,816.062,788,010.76其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13328,816.061,882,857.60资产支持证券投资收益6.4.7.14-905,153.16贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-474,752.03-5,267,618.934.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1832,186.39-减：二、费用493,801.412,595,784.511．管理人报酬295,016.73947,006.722．托管费55,315.73177,563.763．销售服务费1,808.18-4．交易费用6.4.7.191,540.783,206.285．利息支出2,839.661,356,564.31其中：卖出回购金融资产支出2,839.661,356,564.316．其他费用6.4.7.20137,280.33111,443.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）533,518.534,204,231.87减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）533,518.534,204,231.876.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）226,060,553.362,453,719.00228,514,272.36二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-533,518.53533,518.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-212,350,043.67-2,812,925.61-215,162,969.28其中：1.基金申购款148,528,120.121,639,808.48150,167,928.602.基金赎回款-360,878,163.79-4,452,734.09-365,330,897.88四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）13,710,509.69174,311.9213,884,821.61项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）226,060,553.3623,985,562.50250,046,115.86二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-4,204,231.874,204,231.87三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--15,824,238.71-15,824,238.71五、期末所有者权益（基金净值）226,060,553.3612,365,555.66238,426,109.02报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1391号《关于准予交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内，采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外)，封闭期满后转为开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币225,963,426.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》于2015年1月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为226,060,553.36份基金份额，其中认购资金利息折合97,126.96份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。根据《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额，在投资人申购、赎回时不收取申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；本基金募集期内仅开放A类基金份额的认购；在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作，封闭期结束后自2017年2月6日转为开放式运作，并自2017 年5月19日起增加开通 C类基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%，转为开放式运作后业绩比较基准变更为中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)基金管理人、基金销售机构中信银行股份有限公司(“中信银行”)基金托管人、基金销售机构交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费295,016.73947,006.72其中：支付销售机构的客户维护费143,467.17500,653.65注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80% ÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费55,315.73177,563.76注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% ÷ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费交银丰泽收益债券A 交银丰泽收益债券C 合计交银施罗德基金公司-1,808.191,808.19合计-1,808.191,808.19获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费交银丰泽收益债券A 交银丰泽收益债券C 合计合计---注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C类基金份额日销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中信银行股份有限公司44,361.9341,714.253,000,576.739,551.44注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资12,680,700.0089.84其中：债券12,680,700.0089.84资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计248,861.931.767其他各项资产1,185,433.918.408合计14,114,995.84100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券2,996,700.0021.582央行票据--3金融债券9,684,000.0069.75其中：政策性金融债9,684,000.0069.754企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计12,680,700.0091.337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）116021516国开15100,0009,684,000.0069.75201954616国债1830,0002,996,700.0021.587.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金8,540.652应收证券清算款918,246.223应收股利-4应收利息242,774.025应收申购款15,873.026其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,185,433.917.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例交银丰泽收益债券A 18773,316.90--13,710,259.69100.00%交银丰泽收益债券C 383.33--250.00100.00%合计19072,160.58--13,710,509.69100.00%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金交银丰泽收益债券A --交银丰泽收益债券C 150.0060.00%合计150.000.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金交银丰泽收益债券A 0交银丰泽收益债券C 0合计0本基金基金经理持有本开放式基金交银丰泽收益债券A 0交银丰泽收益债券C 0合计09开放式基金份额变动单位：份项目交银丰泽收益债券A 交银丰泽收益债券C 基金合同生效日（2015年1月30日）基金份额总额226,060,553.36-本报告期期初基金份额总额226,060,553.36-本报告期基金总申购份额123,527,870.1225,000,250.00减：本报告期基金总赎回份额335,878,163.7925,000,000.00本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额13,710,259.69250.00注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的封闭期自2015年1月30日开始至2017年2月3日止，自2017年2月6日起转为开放式运作，并自该日起适用《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》中关于“转为开放式运作后的投资”的相关规定进行运作。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券股份有限公司2-----中泰证券股份有限公司2-----安信证券股份有限公司2-----10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券股份有限公司9,305,031.5017.21%74,400,000.006.62%--中泰证券股份有限公司24,429,467.9045.18%481,100,000.0042.79%--安信证券股份有限公司20,334,787.9537.61%568,900,000.0050.60%--注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司和国金证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/1/1-2017/6/30-15,000,000.0015,000,000.00--22017/1/1-2017/6/30-14,879,960.3214,879,960.32--32017/1/1-2017/6/30-108,480,276.13108,480,276.13--产品特有风险本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。11.2 影响投资者决策的其他重要信息1、本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作。封闭期在本基金的基金合同中如无特别指明即为自基金合同生效之日起至两个公历年后对应日止，若两年后对应日为非工作日的，相应顺延。本基金的封闭期自2015年1月30日开始至2017年2月3日止，自2017年2月6日起转为开放式运作。本基金在转为开放式运作后，自2017年2月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资等业务，并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定。详情请查阅本基金管理人于2017年1月23日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作的提示性公告》以及2017年1月25日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作暨开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告》。2、本基金自2017 年5月19日起增加开通 C类基金份额，该类份额在投资人申购、赎回时不收取申购费用、赎回费用而是该类别基金资产中计提销售服务费。详情请查阅本基金管理人于2017年5月19日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回业务的公告》。