南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年03月29日重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。??基金托管人中国工商股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　???基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。?本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金名称 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金基金简称 南方创新经济灵活配置混合基金主代码 001053基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2015年3月24日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,049,966,892.41份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创新经济”。 基金产品说明投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。业绩比较基准 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 常克川郭明联系电话 0755-82763888010-66105799电子邮箱 manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-889-889995588传真 0755-82763889010-66105798 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构 南方基金管理股份有限公司深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年12月31日）报告期（2016年1月1日-2016年12月31日）2015年3月24日（基金合同生效日）-2015年12月31日本期已实现收益 225,227,206.3092,948,100.90-30,541,779.33本期利润 355,476,271.57-105,800,006.77175,020,498.89加权平均基金份额本期利润 0.2794-0.06050.0591本期加权平均净值利润率 25.67% -6.65% 5.99% 本期基金份额净值增长率 29.59% -5.37% 2.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 期末可供分配利润 203,584,034.85-47,536,906.04-88,815,360.78期末可供分配基金份额利润 0.1939-0.0303-0.0480期末基金资产净值 1,319,995,258.021,520,278,351.451,895,719,393.63期末基金份额净值 1.2570.9701.025注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。????2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。????3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月9.59%1.04%3.10%0.48%6.49%0.56%过去六个月14.79%0.78%6.04%0.42%8.75%0.36%过去一年29.59%0.71%12.98%0.38%16.61%0.33%自基金合同生效起至今25.70%1.56%6.73%1.00%18.97%0.56% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况注:无. 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。??2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。??截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。? 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 章晖本基金基金经理2015年6月19日-8北京大学西方经济学硕士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年2月至2015年5月，任南方新优享基金经理助理；2015年5月至今，任南方新优享基金经理；2015年6月至今，任南方创新经济基金经理。 王芝文本基金基金助理2015年3月25日-10清华大学化学工程与技术专业博士，具有基金从业资格，2007年4月加入南方基金，任研究部研究员、高级研究员，负责石油开采、基础化工、中小市值的行业研究。2015年3月至今，担任南方创新经济基金经理助理。注:??1.?对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。?2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2017年的A股市场呈现出结构性牛市的特征，沪深300指数上涨21.8%，但A股中位数下跌超过10%。各行业分化很大。食品饮料和家电行业涨幅都超过40%，军工、计算机、传媒、纺织服装行业跌幅接近甚至超过20%。 创新经济基金在2017年绝对收益超过30%，也跑赢了业绩基准和同业，主要得益于我们对食品饮料、家电、保险等行业的超配，我们对于相关公司的基本面趋势判断比较准确，它们的市场表现也给予了正面的反馈，但由于仓位始终过低，整体业绩相比其他绩优基金并不突出。此外，四季度基金的回撤幅度较大，虽然导致净值回撤的相关标的基本面趋势并未出现恶化，但如果寻找到性价比更高的标的，优化持仓结构，对持有人的用户体验来说可能会更好。全年下来，创新经济基金的规模从2016年底的15亿左右缩减至2017年底的13.2亿左右，我们对此表示遗憾。我们感谢依然持仓的客户朋友，并承诺继续勤勉尽责，希望能给您带来长期稳健的业绩回报。报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.257元，本报告期份额净值增长率为29.59%，同期业绩比较基准增长率为12.98%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从已经公布的2017年业绩快报和业绩预告来看，A股作为一个整体，四季度业绩增速大概率与三季度持平或者略微放缓，这也印证了我们四季度报告中对于A股基本面趋势平稳增长的判断。市场可能的风险来自于以下几个方面，一是更加严厉的监管政策出台，二是通胀水平的超预期，三是美国资本市场的超预期扰动带来的联动效应。 具体到行业层面，地产、建材和钢铁是2017年四季度业绩最好的行业，我们会进行配置并保持密切跟踪。消费是以一年维度基本面最确定的板块，但目前的估值水平处在历史偏高的位置，我们对消费股的预期收益率相比2017年要低，但认为它们仍有绝对收益空间。?从弹性角度，我们仍然最看好周期成长股，这类股票拉长看有周期属性，所以市场给的估值不高，但我们研究发现有些公司成长的持续性比市场预期的要强。这类公司符合我们偏好的“估值合理的成长”的标准，其投资机会在于两个方面，或者是需求比预期要好，或者是需求稳定，但供给比预期恢复得慢，而这些公司由于自身布局前瞻或运营规范，有产能扩张能力，在这两种情况下，它们都有望实现比市场预期更可持续的增长，甚至获得向上的估值弹性。管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22804号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 147,583,377.05438,624,153.74结算备付金 31,196,511.568,229,511.85存出保证金 947,853.20973,738.50交易性金融资产 1,031,775,037.61954,748,761.22其中：股票投资 953,359,078.11954,748,761.22基金投资 --债券投资 78,415,959.50-资产支持证券投资 --贵金属投资 --衍生金融资产 --买入返售金融资产 100,000,000.00152,100,000.00应收证券清算款 16,852,484.06-应收利息 1,239,511.92159,718.99应收股利 --应收申购款 123,050.155,720.86递延所得税资产 --其他资产 --资产总计 1,329,717,825.551,554,841,605.16负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 --卖出回购金融资产款 --应付证券清算款 1,375,285.1826,905,781.35应付赎回款 2,784,368.151,617,869.97应付管理人报酬 1,669,803.131,963,135.01应付托管费 278,300.49327,189.15应付销售服务费 --应付交易费用 3,223,464.623,354,619.85应交税费 --应付利息 --应付利润 --递延所得税负债 --其他负债 391,345.96394,658.38负债合计 9,722,567.5334,563,253.71所有者权益： 实收基金 1,049,966,892.411,567,815,257.49未分配利润 270,028,365.61-47,536,906.04所有者权益合计 1,319,995,258.021,520,278,351.45负债和所有者权益总计 1,329,717,825.551,554,841,605.16注:报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.257元，基金份额总额1,049,966,892.41份。 利润表会计主体：南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 一、收入 404,966,575.71-48,474,542.901.利息收入 12,263,698.157,478,472.28其中：存款利息收入 1,665,096.563,422,299.37债券利息收入 101,636.29174.22资产支持证券利息收入 --买入返售金融资产收入 10,496,965.304,055,998.69其他利息收入 --2.投资收益（损失以“-”填列） 261,837,378.73142,413,011.84其中：股票投资收益 252,461,136.60136,312,429.83 基金投资收益 --债券投资收益 -46,170.57146,081.00资产支持证券投资收益 --贵金属投资收益 --衍生工具收益 --股利收益 9,422,412.705,954,501.013.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 130,249,065.27-198,748,107.674.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 616,433.56382,080.65减：二、费用 49,490,304.1457,325,463.871．管理人报酬 20,786,642.9923,874,806.782．托管费 3,464,440.443,979,134.493．销售服务费 --4．交易费用 24,840,456.0529,078,956.555．利息支出 --其中：卖出回购金融资产支出 --6．其他费用 398,764.66392,566.05三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 355,476,271.57-105,800,006.77减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以“-”号填列） 355,476,271.57-105,800,006.77所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,567,815,257.49-47,536,906.041,520,278,351.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -355,476,271.57 355,476,271.57三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -517,848,365.08-37,910,999.92-555,759,365.00其中：1.基金申购款 505,157,472.7552,740,810.73557,898,283.482.基金赎回款 -1,023,005,837.83-90,651,810.65-1,113,657,648.48四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基金净值） 1,049,966,892.41270,028,365.611,319,995,258.02项目 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,849,688,479.6046,030,914.031,895,719,393.63二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） --105,800,006.77 -105,800,006.77三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -281,873,222.1112,232,186.70-269,641,035.41其中：1.基金申购款 60,407,169.04-7,349,672.0853,057,496.962.基金赎回款 -342,280,391.1519,581,858.78-322,698,532.37四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基金净值） 1,567,815,257.49-47,536,906.041,520,278,351.45报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度净损益减少，相关影响非重大。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：?(1)?于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。?(2)?对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。?(3)?对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。?(4)?基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构兴业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构厦门国际信托有限公司基金管理人的股东深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东南方资本管理有限公司基金管理人的子公司南方东英资产管理有限公司基金管理人的子公司注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。2.?根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 华泰证券0.000.00 1,716,199,146.338.97 权证交易注:无。 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券-- -- 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券1,563,974.878.91 475,500.2514.17 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 20,786,642.9923,874,806.78其中：支付销售机构的客户维护费 6,158,781.40 9,068,822.90 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值?X?1.50%?/?当年天数。 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,464,440.443,979,134.49注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值?X?0.25%?/?当年天数。 销售服务费注:无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 基金合同生效日（2015年3月24日）持有的基金份额 --期初持有的基金份额 11,222,222.2211,222,222.22期间申购/买入总份额 --期间因拆分变动份额 --减：期间赎回/卖出总份额 --期末持有的基金份额 11,222,222.2211,222,222.22期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.07% 0.72%  报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 147,583,377.05 1,157,888.10 438,624,153.74 3,224,473.63 注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。 其他关联交易事项的说明无。利润分配情况注:无。 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 7.4.6.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002859洁美科技2017-03-242018-04-09新股流通受限29.8233.806,666198,780.12225,310.80-002859洁美科技2017-09-152018-04-09新股流通受限-33.809,999-337,966.20-300713英可瑞2017-10-232018-11-01新股流通受限40.2974.877,008282,352.32524,688.96-002860星帅尔2017-03-312018-04-12新股流通受限19.8139.797,980158,083.80317,524.20-603161科华控股2017-12-282018-01-05新股未上市16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017-12-282018-01-05新股未上市17.0117.0195416,227.5416,227.54-603080新疆火炬2017-12-252018-01-03新股未上市13.6013.601,18716,143.2016,143.20-7.4.6.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 128029太阳转债2017-12-222018-01-16新债未上市100.00100.006,792679,200.00679,200.00-注:基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002507涪陵榨菜2017-12-04重大事项16.77未知未知1,268,61021,583,171.5021,274,589.70-603986兆易创新2017-11-01重大资产重组153.722018-03-02150.00110,00013,442,970.8216,909,200.00-000688建新矿业2017-09-06重大事项10.952018-02-089.211,054,9709,993,560.7411,551,921.50-300730科创信息2017-12-25重大事项41.552018-01-0245.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017-12-28重大事项35.262018-01-0238.7982110,311.7628,948.46-601600中国铝业2017-09-12重大资产重组06.672018-02-267.28538.6933.35-注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券注:无。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 953,359,078.1171.70其中：股票 953,359,078.1171.702基金投资 --3 固定收益投资 78,415,959.505.90其中：债券 78,415,959.505.90 资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 100,000,000.007.52其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 178,779,888.6113.448 其他各项资产 19,162,899.331.449 合计 1,329,717,825.55100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 53,224,734.004.03B 采矿业 13,856,624.761.05C 制造业 668,065,191.7550.61D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,087,898.200.46E 建筑业 --F 批发和零售业 6,877,326.690.52G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.760.00H 住宿和餐饮业 --I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.550.00J 金融业 118,907,674.009.01K 房地产业 21,223,585.001.61L 租赁和商务服务业 60,092,014.404.55M 科学研究和技术服务业 --N 水利、环境和公共设施管理业 --O 居民服务、修理和其他服务业 --P 教育 --Q 卫生和社会工作 --R 文化、体育和娱乐业 4,971,974.000.38S 综合 --合计 953,359,078.1172.22报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1601318中国平安1,125,20078,741,496.005.972000858五粮液833,40066,571,992.005.043600519贵州茅台94,95666,230,860.445.024600176中国巨石3,365,94954,831,309.214.155002714牧原股份1,006,90053,224,734.004.036600438通威股份4,374,07252,970,011.924.017002027分众传媒3,047,55542,909,574.403.258000786北新建材1,893,46842,603,030.003.239600487亨通光电969,78939,198,871.382.9710000830鲁西化工2,453,71739,063,174.642.96注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1000651格力电器121,132,483.307.972300072三聚环保113,853,870.047.493000858五 粮 液109,001,595.297.174600690青岛海尔104,632,407.876.885603799华友钴业87,598,527.885.766002236大华股份86,347,237.095.687002460赣锋锂业84,577,467.655.568000568泸州老窖82,674,912.855.449002597金禾实业80,968,581.925.3310000830鲁西化工78,973,819.555.1911601318中国平安78,090,227.395.1412300145中金环境76,635,476.515.0413000333美的集团73,369,714.084.8314600519贵州茅台73,117,187.694.8115600703三安光电69,383,662.494.5616600438通威股份68,940,037.174.5317600487亨通光电67,131,051.964.4218600036招商银行65,167,097.464.2919600507方大特钢64,295,728.524.2320601939建设银行64,042,357.594.2121000786北新建材63,477,766.264.1822002310东方园林59,571,380.263.9223002635安洁科技58,869,608.103.8724002241歌尔股份55,702,048.443.6625600585海螺水泥55,014,243.583.6226002271东方雨虹54,855,327.063.6127601336新华保险54,194,500.583.5628002142宁波银行54,167,513.803.5629300197铁汉生态54,166,720.103.5630000049德赛电池52,091,867.873.4331600887伊利股份52,051,287.813.4232002507涪陵榨菜50,828,155.213.3433002714牧原股份50,227,564.733.3034600809山西汾酒49,577,470.203.2635002614奥佳华49,266,685.953.2436002217合力泰48,292,017.613.1837600068葛洲坝48,291,438.253.1838601997贵阳银行48,036,890.923.1639000596古井贡酒47,564,232.783.1340002078太阳纸业47,479,957.113.1241002185华天科技47,455,267.563.1242002035华帝股份47,324,733.093.1143300415伊之密47,135,848.733.1044002475立讯精密46,678,814.293.0745601668中国建筑45,703,234.443.0146002555三七互娱45,546,889.593.0047300296利亚德44,577,128.192.9348600409三友化工44,470,578.852.9349300232洲明科技43,219,280.192.8450002366台海核电43,105,861.762.8451601012隆基股份42,887,756.952.8252300237美晨生态42,837,157.822.8253002449国星光电42,077,100.742.7754601166兴业银行41,777,703.002.7555000933神火股份41,697,267.692.7456002008大族激光41,625,546.712.7457600779水井坊41,513,421.952.7358601601中国太保40,617,377.032.6759002027分众传媒40,490,487.362.6660002466天齐锂业39,250,931.092.5861601699潞安环能39,058,874.302.5762600183生益科技38,956,972.602.5663600176中国巨石38,941,626.472.5664300628亿联网络38,335,291.002.5265300355蒙草生态37,382,216.632.4666603337杰克股份37,260,556.192.4567000488晨鸣纸业36,339,746.652.3968002258利尔化学36,139,056.902.3869000418小天鹅Ａ36,082,090.442.3770002517恺英网络36,076,204.302.3771002304洋河股份35,306,728.562.3272601636旗滨集团35,162,674.622.3173600116三峡水利34,707,162.702.2874601006大秦铁路34,418,301.142.2675603589口子窖34,216,376.792.2576601009南京银行34,048,206.172.2477600196复星医药33,998,646.512.2478002812创新股份33,866,323.722.2379000065北方国际33,820,961.272.2280601231环旭电子33,548,011.312.2181002120韵达股份33,521,547.332.2082002450康得新32,709,147.002.1583600340华夏幸福32,696,823.292.1584002050三花智控32,029,190.152.1185002043兔 宝 宝31,807,844.982.0986002138顺络电子30,977,426.162.0487600872中炬高新30,913,963.642.0388603179新泉股份30,906,721.242.0389000932*ST华菱30,525,345.962.01注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1000651格力电器169,939,972.3911.182300072三聚环保98,940,984.676.513600690青岛海尔95,919,203.556.314603799华友钴业92,054,046.196.065002217合力泰89,967,972.695.926002597金禾实业89,526,660.005.897002460赣锋锂业89,026,664.615.868002236大华股份84,683,843.995.579002415海康威视83,742,330.675.5110601997贵阳银行82,216,228.765.4111000568泸州老窖80,824,085.335.3212300145中金环境78,112,022.745.1413600703三安光电77,459,680.445.1014000333美的集团73,662,620.994.8515600068葛洲坝72,998,621.564.8016002258利尔化学69,004,980.884.5417600507方大特钢68,875,384.424.5318600036招商银行68,254,790.494.4919002635安洁科技66,813,189.504.3920601939建设银行65,227,251.964.2921600409三友化工65,007,027.684.2822000858五 粮 液64,307,288.274.2323002310东方园林64,182,286.024.2224002050三花智控62,939,043.754.1425300296利亚德62,876,940.914.1426600887伊利股份62,329,891.234.1027000065北方国际61,849,816.954.0728002241歌尔股份61,794,114.034.0629300232洲明科技59,504,667.243.9130002271东方雨虹58,330,074.103.8431300197铁汉生态57,236,233.433.7632600779水井坊56,764,928.833.7333600585海螺水泥54,348,042.773.5734000933神火股份52,735,637.943.4735002555三七互娱51,889,530.093.4136000049德赛电池51,644,724.123.4037600487亨通光电51,483,259.343.3938002185华天科技51,441,169.323.3839601009南京银行50,272,441.563.3140000820神雾节能50,196,609.353.3041002475立讯精密49,542,406.743.2642000596古井贡酒48,253,408.423.1743002466天齐锂业47,792,557.793.1444002573清新环境46,917,015.753.0945600566济川药业46,478,686.403.0646002008大族激光45,256,657.912.9847002614奥佳华44,572,683.542.9348000830鲁西化工44,128,953.172.9049601668中国建筑43,492,276.522.8650002449国星光电43,027,423.532.8351300415伊之密42,873,564.022.8252300124汇川技术42,416,259.522.7953300237美晨生态42,205,192.812.7854601012隆基股份42,182,547.192.7755002048宁波华翔42,052,919.612.7756300258精锻科技41,913,807.802.7657601689拓普集团41,862,532.342.7558601166兴业银行41,748,228.612.7559000963华东医药41,487,563.692.7360601601中国太保41,402,161.042.7261002517恺英网络40,954,067.352.6962600872中炬高新40,900,515.192.6963002366台海核电40,816,938.862.6864000418小天鹅Ａ40,564,026.732.6765600116三峡水利40,070,752.662.6466002304洋河股份39,124,845.012.5767600309万华化学38,935,712.022.5668600809山西汾酒38,808,413.482.5569601336新华保险38,393,562.992.5370601699潞安环能38,335,022.592.5271600816安信信托37,788,398.042.4972300628亿联网络37,377,922.082.4673300355蒙草生态36,628,228.462.4174000488晨鸣纸业36,556,717.152.4075300618寒锐钴业36,050,217.752.3776600196复星医药35,874,825.752.3677601636旗滨集团35,815,629.392.3678601231环旭电子35,525,629.712.3479002120韵达股份35,213,057.502.3280002812创新股份35,157,802.252.3181002035华帝股份34,878,028.452.2982601006大秦铁路34,478,912.262.2783600297广汇汽车33,944,410.802.2384002078太阳纸业33,787,938.472.2285002450康得新33,349,929.792.1986603589口子窖33,347,052.162.1987002138顺络电子33,109,425.882.1888600519贵州茅台33,023,500.922.1789601318中国平安32,244,386.312.1290300450先导智能32,086,387.782.1191000786北新建材32,069,962.662.1192603337杰克股份31,473,708.492.0793300115长盈精密31,430,115.482.0794603179新泉股份31,375,103.252.0695300088长信科技30,752,689.732.0296002043兔 宝 宝30,704,975.242.02注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,013,148,001.92卖出股票收入（成交）总额 8,396,791,177.40注:>买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 69,629,000.005.27其中：政策性金融债 69,629,000.005.274 企业债券 --5 企业短期融资券 --6 中期票据 --7 可转债（可交换债） 8,786,959.500.678 同业存单 --9 其他 --10 合计 78,415,959.505.94期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 117041017农发10700,00069,629,000.005.272113011光大转债69,9907,304,856.300.553128029太阳转债6,792679,200.000.054113013国君转债4,530475,151.700.04513201017桐昆EB2,550327,751.500.02期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 947,853.202 应收证券清算款 16,852,484.063 应收股利 -4 应收利息 1,239,511.925 应收申购款 123,050.156 其他应收款 -7 待摊费用 -8其他 -9合计 19,162,899.33期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1113011光大转债7,304,856.300.55期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 14,80770,910.17372,933,500.1135.52 677,033,392.3064.48 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 736,247.770.0701 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 -本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（2015年3月24日）基金份额总额 4,605,694,512.02本报告期期初基金份额总额 1,567,815,257.49本报告期期末基金总申购份额 505,157,472.75减：本报告期期末基金总赎回份额 1,023,005,837.83本报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -本报告期期末基金份额总额 1,049,966,892.41 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年1月23日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。??2017年12月8日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘任史博担任公司副总经理。??本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。? 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。?? 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券13,057,886,548.6918.64%2,817,273.5918.80%-华创证券11,785,033,076.4710.88%1,626,703.1010.85%-中金公司11,761,434,020.6110.74%1,605,198.6810.71%-中信建投11,524,786,372.979.30%1,389,541.319.27%-招商证券11,434,683,908.978.75%1,307,429.688.72%-国信证券11,214,078,977.557.40%1,106,392.527.38%-恒泰证券1831,758,077.145.07%757,982.335.06%-国泰君安1828,604,841.755.05%755,106.765.04%-华融证券1816,485,301.864.98%744,064.504.96%-海通证券1760,027,445.634.63%693,575.974.63%-中信证券1674,407,561.624.11%621,235.794.14%-安信证券1463,360,818.412.83%424,903.592.83%-爱建证券1436,191,554.872.66%397,502.982.65%-东北证券1409,973,388.752.50%373,609.242.49%-南京证券1403,377,143.752.46%367,601.202.45%-中投证券1-----申万宏源1-----华泰证券2-----注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B：选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 爱建证券-- -- -- 安信证券-- 6,710,000,000.0011.86% -- 东北证券-- -- -- 方正证券-- 28,495,900,000.0050.36% -- 国泰君安1,600,268.91100.00% 7,390,000,000.0013.06% -- 国信证券-- -- -- 海通证券-- 6,211,900,000.0010.98% -- 恒泰证券-- -- -- 华创证券-- -- -- 华融证券-- -- -- 华泰证券-- -- -- 南京证券-- 3,765,000,000.006.65% -- 申万宏源-- -- -- 招商证券-- -- -- 中金公司-- -- -- 中投证券-- -- -- 中信建投-- -- -- 中信证券-- 4,016,300,000.007.10% --