关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行A份额和招商中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23 10:44:41
根据《关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行
A 份额和招商中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的
公告》，招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
之招商中证银行 A 份额（场内简称：银行 A 端，基金代码：150249）
和招商中证银行 B 份额（场内简称：银行 B 端，基金代码：150250）
的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），
份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以
招商中证银行份额的基金份额净值为基准，招商中证银行 A 份额、招
商中证银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中
证银行份额。
针对本基金之招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额终止运
作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终，以招商中证银行份额的基金份额净值为
基准，招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额按照各自的基金份
额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商中证银行份额。
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额基金份额持有人持有的折
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算后场内招商中证银行份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入
基金资产。
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额持有人持
有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：
假设份额折算基准日招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额和
招商中证银行 B 份额的基金份额（参考）净值分别为：1.1372 元、
1.0401 元、1.2343 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证银
行份额、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额各 100,000 份，
其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额（参
考）净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场 内 招商中
证银行份额
1.1372 100,000 （无变化） 1.1372
100,000 份场内招商
中证银行份额
招商中证银
行 A 份额
1.0401 100,000
0.914614843
（全部折算为招商中证
银行份额）
1.1372
91,461 份场内招商
中证银行份额
招商中证银
行 B 份额
1.2343 100,000
1.085385156
（全部折算为招商中证
银行份额）
1.1372
108,538 份场内招商
中证银行份额
备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
2、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算后风险收益
特征发生较大变化的风险
份额折算后，招商中证银行 A 份额持有人原持有的招商中证银行
A 份额将变为招商中证银行份额，基金份额风险收益特征将因转换而
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发生较大变化。招商中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，
其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商中证银行 A 份额持有
人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
份额折算后，招商中证银行 B 份额持有人原持有的招商中证银行
B 份额将变为招商中证银行份额，基金份额风险收益特征将因转换而
发生较大变化。招商中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，
没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形
成杠杆性收益或损失，但原招商中证银行 B 份额持有人仍需承担因净
值下跌而遭受损失的风险。
3、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的流动性风险
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算为招商中证银行
份额前，招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的持有人有两种
方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即招商中证银行 A 份额持有
人买入等量的招商中证银行 B 份额，或者招商中证银行 B 份额持有人
买入等量的招商中证银行 A 份额），合并为招商中证银行份额，按照
招商中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后
申请赎回。
本次基金合同修订后，由于招商中证银行 A 份额和招商中证银行
B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发
生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流
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动性风险。
4、份额折算前溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失
而遭受损失的风险
份额折算基准日（含）前，招商中证银行 A 份额和招商中证银行
B 份额仍可正常交易。在此期间，招商中证银行 A 份额和招商中证银
行 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
由于份额折算基准日日终，招商中证银行 A 份额、招商中证银行
B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成
场内招商中证银行份额，存在份额折算前溢价交易的招商中证银行 A
份额和招商中证银行 B 份额的持有人将会在折算后因为溢价的消失
而遭受损失的风险。溢价率越高，折算后溢价消失而遭受的损失越大。
特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算为招商中证
银行份额后无法直接办理场内赎回的风险
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算为招商中证银行
份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请
赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资
格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎
回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、份额折算后，在招商中证银行份额开放赎回之前，投资者将
无法办理基金赎回业务；在招商中证银行份额上市交易之前，投资者
将无法进行基金份额的上市交易，存在一定的流动性风险。
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7、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额合并或折算为招
商中证银行份额后自确认之日起计算持有期及收取赎回费的风险
根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，招商中证
银行 A 份额和招商中证银行 B 份额合并或折算为招商中证银行份额后，
基金份额持有期自招商中证银行份额确认之日起计算。基金份额持有
人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登
记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持
有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本
基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：
招商中证银行份额的赎回费率:
（1）招商中证银行份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有
该部分基金份额的时间分段设定如下：
持有期限 赎回费率
T＜7 日 1.50%
7 日≤T＜1 年 0.50%
1 年≤T＜2 年 0.25%
T≥2 年 0.00%
（2）招商中证银行份额的场内赎回对持续持有期少于 7 日的投
资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；除此之外赎回费率
为固定值 0.5%。
招商中证银行份额的赎回费用由基金赎回人承担，在投资者赎回
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基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产，对持续持有
期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，收取的其他赎
回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25%。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬
请投资者认真阅读相关公告，了解本基金目前的风险收益特征变化和
相关安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨
慎作出投资决策。
投资者可登陆基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打客服
电话 400-887-9555（免长途话费）咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020 年 12 月 23 日