鹏华中证银行指数分级证券投资基金2020年第4季度报告

2021-01-22 08:55:50

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

鹏华银行 2020年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01 月 21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称鹏华银行分级

场内简称银行指基

基金主代码 160631

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2015年 4月 17日

报告期末基金份额总额 3,114,870,503.59 份

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配

股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动

性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基

金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟

踪误差。本基金力争鹏华银行份额净值增长率与同期业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过

4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪

误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离

度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准

中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×

5％

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

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债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

特征。

基金管理人鹏华基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称鹏华银行分级

鹏华银行分

级 A

鹏华银行分

级 B

下属分级基金的场内简称银行指基银行 A 银行 B

下属分级基金的交易代码 160631 150227 150228

报告期末下属分级基金的份

额总额

3,114,870,503.59 份 -份 -份

下属分级基金的风险收益特

征

本基金属于股票型基金，其预期的风险

与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金，为证券投资基金中较高

风险、较高预期收益的品种。同时本基

金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的

公司相似的风险收益特征。

鹏华银行 A

份额为稳健

收益类份额，

具有低风险

且预期收益

相对较低的

特征。

鹏华银行 B

份额为积极

收益类份额，

具有高风险

且预期收益

相对较高的

特征。

注：鹏华中证银行指数分级证券投资基金取消分级运作变更为鹏华中证银行指数型证券投资基金

（LOF）。《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1月 1日正式生效，《鹏

华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2020 年 10月 1日-2020 年 12月 31日）

1.本期已实现收益 62,835,318.88

2.本期利润 364,492,478.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0942

4.期末基金资产净值 3,014,962,066.50

5.期末基金份额净值 0.968

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 9.22% 1.09% 9.30% 1.08% -0.08% 0.01%

过去六个月 14.25% 1.36% 10.93% 1.41% 3.32% -0.05%

过去一年 0.07% 1.28% -3.90% 1.31% 3.97% -0.03%

过去三年 9.26% 1.20% 0.53% 1.20% 8.73% 0.00%

过去五年 23.40% 1.08% 9.63% 1.08% 13.77% 0.00%

自基金合同

生效起至今

11.30% 1.33% -3.10% 1.33% 14.40% 0.00%

注：业绩比较基准=中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015年 04月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比

例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务

任本基金的基金经理期限证券从业

年限

说明

任职日期离任日期

闫冬

本基金基

金经理

2019-11-20 - 10年

闫冬先生，国籍中国，理学硕士，10年

证券基金从业经验。曾任招商期货有限公

司资产管理部投资经理；2018年 5 月加

盟鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍

生品投资部基金经理。2019年 03月至

2020年 12月担任鹏华酒分级基金基金经

理，2019年 03月至 2020 年 12月担任鹏

华环保分级基金基金经理，2019 年 03月

至 2020年 12月担任鹏华信息分级基金基

金经理，2019 年 04月至 2020 年 12 月担

任鹏华地产分级基金基金经理，2019 年

11月至 2020年 12月担任鹏华资源分级

基金基金经理，2019年 11月至 2020 年

12月担任鹏华银行分级基金基金经理。

闫冬先生具备基金从业资格。本报告期内

本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.张羽翔 2021年 1月 20日新任本基金基金经理，闫冬 2021 年 1月 20日离任本基金基金

经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

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各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 9.22%，业绩比较基准增长率 9.30%。本报告期，基金年化跟

踪误差 0.84%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,837,797,464.37 91.57

其中：股票 2,837,797,464.37 91.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 187,815,475.49 6.06

8 其他资产 73,280,290.23 2.36

9 合计 3,098,893,230.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和

供应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业

- -

J 金融业 2,832,105,879.69 93.94

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,832,105,879.69 93.94

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,169,056.71 0.11

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业 407,227.17 0.01

J 金融业 1,714,383.21 0.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 253,362.56 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

鹏华银行 2020年第 4季度报告

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00

S 综合 - -

合计 5,691,584.68 0.19

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08

2 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47

3 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71

4 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19

5 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06

6 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67

7 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55

8 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36

9 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71

10 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

占基金资产净值比

例（%）

1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06

2 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04

3 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02

4 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01

5 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行

2020 年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会发布银保监罚决字〔2020〕6号，根据《中

鹏华银行 2020年第 4季度报告

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华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，交通银行监管标

准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）

资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明

细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。责令

交通银行改正，并给予合计 260 万元罚款的行政处罚。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪

误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的

投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

宁波银行

本基金前十大持仓中的宁波银行股份有限公司于 2020年 12月 31日收到中国银行间市场交易

商协会自律处分信息,信息如下:

宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）作为债务融资工具主承销商，在相关债务融

资工具承销及发行工作开展中，存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为：

一是以不正当手段承揽业务。2020年以来，宁波银行包销的多期债务融资工具发行利率远低

于上市后合理估值，承销费收入不足以弥补包销账户损失，相关行为违背了公平竞争原则，影响

了市场正常秩序。二是发行工作程序执行不到位，未按照规定开展询价等工作。宁波银行作为簿

记管理人，在多期债务融资工具发行工作中，未按照银行间市场相关自律规则及自身的内部制度

执行相关程序，相关债务融资工具发行前均未开展询价工作，且均未与发行人签署簿记建档利率

（价格）区间确认书。

依据相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对宁波银行予以警告、暂停其债

务融资工具相关业务 2 个月，暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人；责令

其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪

误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的

投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

兴业银行

本基金前十大持仓中的兴业银行股份有限公司于 2020 年 5月 15日收到中国银行间市场交易

商协会自律处分信息,信息如下:

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电

控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场

鹏华银行 2020年第 4季度报告

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