融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021年 4月 21日

融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中证精准医疗主题指数（LOF）

场内简称 精准医疗

基金主代码 161629

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020年 11月 20日

报告期末基金份额总额 24,804,031.54份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证精准医疗主题指数。在正常

市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重

构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组

合进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份

股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股

停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，力求降

低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×中证精准医疗主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率

（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预

期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）

1.本期已实现收益 1,653,021.74

2.本期利润 -1,132,278.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0460

4.期末基金资产净值 33,370,580.66

5.期末基金份额净值 1.3454

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.88% 2.09% -2.94% 2.25% 3.82% -0.16%

自基金合同

生效起至今

8.06% 1.85% 5.80% 1.98% 2.26% -0.13%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金转型后的基金合同生效日为 2020年 11月 20日，至报告期末基金转型未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

何天翔

本基金的

基金经

理、指数

与量化投

资部总监

2020年 11

月 20日

- 13年

何天翔先生，厦门大学经济学硕士，13年证

券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。

2008年 7月至 2010年 3月就职于华泰联合

证券有限责任公司任金融工程分析师。2010

年 3月加入融通基金管理有限公司，历任金

融工程研究员、专户投资经理、融通中证大

农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、融

通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、融通中证军工指数分级证券

投资基金基金经理、融通中证全指证券公司

指数分级证券投资基金基金经理，现任指数

与量化投资部副总监、融通深证 100指数证

券投资基金基金经理、、融通新趋势灵活配

置混合型证券投资基金基金经理、融通通瑞

债券型证券投资基金基金经理、融通中证人

工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经

理、融通创业板交易型开放式指数证券投资

基金基金经理、融通中证精准医疗主题指数

证券投资基金（LOF）基金经理、融通中证云

计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）

基金经理。

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注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业

务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人

谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原

则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证精准医疗

主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证精准医疗主题指数

的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.20%，年化跟踪误差为 6.37%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3454元，本报告期基金份额净值增长率为 0.88%，业绩

比较基准收益率为-2.94%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2020年 11月 20日至 2021年 2月 9日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值

低于五千万的情形。

从 2021年 2月 19日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五

千万的情形。

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本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 31,622,578.87 94.19

其中：股票 31,622,578.87 94.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 1,920,070.10 5.72

8 其他资产 31,254.26 0.09

9 合计 33,573,903.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,136,587.87 57.35

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服

务业

- -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5,998,131.00 17.97

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 6,487,860.00 19.44

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 31,622,578.87 94.76

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300759 康龙化成 15,000 2,248,350.00 6.74

2 000661 长春高新 4,000 1,810,920.00 5.43

3 300142 沃森生物 39,800 1,798,562.00 5.39

4 300760 迈瑞医疗 4,500 1,795,995.00 5.38

5 603259 药明康德 12,800 1,794,560.00 5.38

6 300347 泰格医药 11,900 1,786,309.00 5.35

7 603882 金域医学 13,900 1,765,995.00 5.29

8 300122 智飞生物 10,200 1,759,398.00 5.27

9 002044 美年健康 109,800 1,693,116.00 5.07

10 300558 贝达药业 15,300 1,624,248.00 4.87

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 18,258.55

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 272.87

5 应收申购款 12,722.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,254.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 23,703,397.93

报告期期间基金总申购份额 27,419,456.79

减：报告期期间基金总赎回份额 26,318,823.18

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 24,804,031.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2021年1 月 16日，本基金管理人发布了《关于融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）

基金资产净值连续低于 5000万元的提示性公告》，截至 2021年 1月 15日日终，本基金已连续 40

个工作日基金资产净值低于 5000万元；

2021年1 月 30日，本基金管理人发布了《关于融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）

基金资产净值连续低于 5000万元的提示性公告》，截至 2021年 1月 29日日终，本基金已连续 50

个工作日基金资产净值低于 5000万元；

2021年 2月 6日，本基金管理人发布了《关于融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）

基金资产净值连续低于 5000万元的提示性公告》，截至 2021年 2月 5日日终，本基金已连续 55

个工作日基金资产净值低于 5000万元；

2021年 4月 17日，本基金管理人发布了《关于融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）

基金资产净值连续低于 5000万元的提示性公告》，截至 2021年 4月 16日日终，本基金已连续 40

个工作日基金资产净值低于 5000万元；

根据本基金基金合同“第五部分 基金的存续”之“二、基金存续期内的基金份额持有人数量

和资产规模”的约定：基金合同生效后，连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或

者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，

且不需召开基金份额持有人大会。特此提请投资者注意。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

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（一）中国证监会关于准予中证全指证券公司指数分级证券投资基金变更注册为融通中证精

准医疗主题指数证券投资基金（LOF）的文件

（二）《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》

（三）《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》

（四）《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

（五）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件

（六） 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查阅。

融通基金管理有限公司

2021年 4月 21日