南方理财60天债券型证券投资基金2021年第2季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021年 7月 21日

南方理财 60天债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方理财 60天债券

基金主代码 202305

交易代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 12月 16日

报告期末基金份额总

额

374,413,902.58份

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对

收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限

控制在 180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险

并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体投资策略包括：1、利

率策略；2、信用债投资策略；3、放大策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金

简称

南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E

下属分级基金的交易

代码

202305 202306 001041

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报告期末下属分级基

金的份额总额

151,946,271.95份 222,467,630.63份 -

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 60

天”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2021年 4月 1日－2021年 6月 30日）

南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E

1.本期已实现收益 1,212,622.77 1,909,162.92 -

2.本期利润 1,145,962.35 1,811,674.53 -

3.加权平均基金份额

本期利润

0.0074 0.0081 -

4.期末基金资产净值 154,507,395.47 226,571,512.95 -

5.期末基金份额净值 1.0169 1.0184 -

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于 2020年 12月 16日转型。本次转型主要涉及估值方法的变更，自 2020年

12月 16日起，本基金的估值方法不再采用“摊余成本法”，调整为采用“市值法”计量基

金资产净值。转型后的南方理财 60天债券型证券投资基金基金合同生效当期的相关数据和

指标按实际存续期计算。

4、本基金转型后 E级份额未有投资者持有。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财 60天债券 A

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.73% 0.01% 0.34% 0.00% 0.39% 0.01%

过去六个月 1.54% 0.01% 0.68% 0.00% 0.86% 0.01%

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自基金合同

生效起至今

1.69% 0.01% 0.74% 0.00% 0.95% 0.01%

南方理财 60天债券 B

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.80% 0.01% 0.34% 0.00% 0.46% 0.01%

过去六个月 1.67% 0.01% 0.68% 0.00% 0.99% 0.01%

自基金合同

生效起至今

1.84% 0.01% 0.74% 0.00% 1.10% 0.01%

注：本基金转型后 E级份额未有投资者持有。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金转型日期为 2020年 12月 16日,本基金合同于 2020年 12月 16日生效，截至本

报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产

配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限

证券

从业

年限

说明

任职日期 离任日期

王啸

本基金

基金经

理

2020年12

月 16日

- 7年

香港大学金融学硕士，具有基金从业资

格。2013年 8月加入南方基金，历任信

用分析师、转债研究员、新股研究员。

2016年 3月 18日至 2016年 12月 9日，

任南方通利、南方丰元、南方双元的基

金经理助理。2016年 12月 9日至 2018

年 2月 2日，任南方荣光、南方荣毅、

南方荣冠基金经理；2016年 12月 28日

至 2018年 12月 7日，任南方荣发基金

经理；2019年 5月 24日至 2020年 6月

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16日，任南方高元基金经理；2016年 12

月 9日至 2021年 4月 9日，任南方荣欢

基金经理；2019年 10月 23日至 2021

年 4月 9日，任南方荣发基金经理；2019

年 12月 20日至 2021年 4月 9日，任南

方远利基金经理；2020年 2月 14日至

2021年 4月 9日，任南方鑫利基金经理；

2016年 12月 28日至 2021年 4月 19日，

任南方荣安基金经理；2020年 12月 15

日至今，任南方理财 60天基金经理。

黄河

本基金

基金经

理

2021年 4

月 9日

- 10年

中南财经政法大学统计学硕士，具有基

金从业资格。2010年 7月加入南方基金，

历任深圳分公司渠道经理、规划发展部

规划岗专员、综合管理部秘书、固定收

益部信用研究分析师。2016年 11月 28

日至 2019年 3月 15日，任南方聚利、

南方双元的基金经理助理。2019年 3月

15日至今，任南方启元基金经理；2020

年 2月 27日至今，任南方鼎利一年债券

基金经理；2020年 4月 29日至今，任南

方恒庆一年基金经理；2021年 4月 9日

至今，任南方理财 60天基金经理；2021

年 6月 18日至今，任南方臻利 3个月定

开债券发起基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运

作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合

符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，

完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，

公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济继续修复。1-5月工业增加值累计同比增长 17.8%，固定资产投资累计同比

增长 15.4%，房地产韧性较强，基建制造业相对稳定，消费缓慢修复。猪价下行周期拖累

CPI下行，上游工业品价格上涨带动 PPI上涨。国内央行货币政策保持中性。市场层面，利

率债收益率震荡下行，曲线陡峭化，信用债整体表现优于利率债。

投资运作上，组合二季度以配置短期信用债为主，获取相对稳定的票息收益，通过积

极择券增厚收益。

展望未来，经济复苏进入了相对平稳期，通胀短期高点或已出现。预计货币政策维持

稳健中性，流动性维持平稳。利率债方面，预计维持震荡走势，向上和向下空间均不大。

信用债方面，需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体，严防信用风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.0169 元，报告期内，份额净值增长率为 0.73%，

同期业绩基准增长率为 0.34%；本基金 B 份额净值为 1.0184 元，报告期内，份额净值增长

率为 0.80%，同期业绩基准增长率为 0.34%；本报告期内，基金持有人未实际持有本基金 E

类份额。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 419,500,953.70 98.62

其中：债券 419,500,953.70 98.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 689,056.10 0.16

8 其他资产 5,180,004.82 1.22

9 合计 425,370,014.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 20,014,000.00 5.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,952,000.00 5.24

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 40,401,953.70 10.60

5 企业短期融资券 220,644,000.00 57.90

6 中期票据 50,354,000.00 13.21

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 68,135,000.00 17.88

9 其他 - -

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10 合计 419,500,953.70 110.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 112111077 21平安银行CD077 500,000 48,555,000.00 12.74

2 012100159

21唐山实业

SCP001

200,000 20,064,000.00 5.27

3 012100794 21粤珠江 SCP001 200,000 20,050,000.00 5.26

4 012101336 21陕有色 SCP002 200,000 20,030,000.00 5.26

5 019649 21国债 01 200,000 20,014,000.00 5.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相

关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除 21平安银行 CD077（证券代码 112111077）外其他证

券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情形。

平安银行 2020年 10月 16日公告称，因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地

产开发贷及预售资金监管不力等，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚

款人民币 100万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,867.74

2 应收证券清算款 6,357.90

3 应收股利 -

4 应收利息 5,167,779.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,180,004.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方理财 60天债券 南方理财60天债券B 南方理财 60天债券E

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A

报告期期初基金份额

总额

156,063,326.46 222,467,630.63 -

报告期期间基金总申

购份额

6,676,771.26 - -

减：报告期期间基金

总赎回份额

10,793,825.77 - -

报告期期间基金拆分

变动份额（份额减少

以"-"填列）

- - -

报告期期末基金份额

总额

151,946,271.95 222,467,630.63 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

间

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

份额占

比

机构 1

20210401-

20210630

216,673,054.03 - - 216,673,054.03 57.87%

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时

变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方理财 60天债券型证券投资基金基金合同》；

2、《南方理财 60天债券型证券投资基金托管协议》；

3、南方理财 60天债券型证券投资基金 2021年 2季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com