鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2022年第4季度报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

鹏华浮动净值型发起式货币 2022年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01月 19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022年 10 月 01日起至 2022年 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华浮动净值型发起式货币

基金主代码 007858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8月 29日

报告期末基金份额总额 578,342.56份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准

的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经

济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利

率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收

益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略

结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基

金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品

种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种

的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各

类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及

付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本

基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的

充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产

收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理

策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将

根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的

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滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现

金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证

券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进

行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动

性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约

定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10月 1日-2022 年 12月 31日）

1.本期已实现收益 119,693.53

2.本期利润 129,900.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.2246

4.期末基金资产净值 60,591,058.47

5.期末基金份额净值 104.7667

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等

未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转

换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.21% 0.01% 0.09% 0.00% 0.12% 0.01%

过去六个月 0.48% 0.01% 0.18% 0.00% 0.30% 0.01%

过去一年 1.14% 0.01% 0.35% 0.00% 0.79% 0.01%

过去三年 4.36% 0.01% 1.05% 0.00% 3.31% 0.01%

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自基金合同

生效起至今

5.29% 0.01% 1.17% 0.00% 4.12% 0.01%

注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019年 08月 29日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例

已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

叶朝明 基金经理 2019-08-29 - 14年

叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，

14年证券从业经验。曾任职于招商银行

总行，从事本外币资金管理相关工作；

2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公司，

从事货币基金管理工作，现担任现金投资

部总经理、基金经理。2014年 02月至今

担任鹏华增值宝货币市场基金基金经

理,2015年 01月至今担任鹏华安盈宝货

币市场基金基金经理,2015 年 07月至今

担任鹏华添利宝货币市场基金基金经

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理,2016年 01月至今担任鹏华添利交易

型货币市场基金基金经理,2017 年 05月

至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场

基金基金经理,2017年 06月至 2021年 08

月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经

理,2017年 06月至今担任鹏华金元宝货

币市场基金基金经理,2018 年 08月至

2021年 08月担任鹏华弘泰灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,2018 年 09月

至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场

基金基金经理,2018年 09月至 2021年 08

月担任鹏华货币市场证券投资基金基金

经理,2018年 11月至 2021年 08月担任

鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金

基金经理,2018 年 12月至 2021 年 10月

担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资

基金基金经理,2019年 08月至今担任鹏

华浮动净值型发起式货币市场基金基金

经理,2019年 10月至今担任鹏华稳利短

债债券型证券投资基金基金经理,2020

年 06月至 2021 年 08月担任鹏华中短债

3个月定期开放债券型证券投资基金基

金经理,2021年 07月至今担任鹏华稳泰

30天滚动持有债券型证券投资基金基金

经理,2021年 12月至今担任鹏华稳瑞中

短债债券型证券投资基金基金经理,2021

年 12月至今担任鹏华中证同业存单 AAA

指数 7天持有期证券投资基金基金经

理,2021年 12月至今担任鹏华稳华 90天

滚动持有债券型证券投资基金基金经

理,2022年 01月至今担任鹏华 0-5 年利

率债债券型发起式证券投资基金基金经

理,2022年 01月至今担任鹏华中证 0-4

年期地方政府债交易型开放式指数证券

投资基金基金经理,2022 年 01月至今担

任鹏华中证 5年期地方政府债交易型开

放式指数证券投资基金基金经理,2022

年 01月至今担任鹏华中债 3-5年国开行

债券指数证券投资基金基金经理,2022

年 01月至今担任鹏华中债 1-3年农发行

债券指数证券投资基金基金经理,2022

年 12月至今担任鹏华弘安灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,叶朝明先生具

备基金从业资格。本报告期内本基金基金

经理未发生变动。

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注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度，防疫措施进一步优化、地产支持政策陆续出台，疫情冲击过程中，实际经济

活动暂时受到影响，但经济预期转好。生产端，工业增加值仍处于偏底部位置，PMI 有所走低，

整体低于荣枯线水平。需求端，固定资产投资小幅走低，基建投资维持高位，房地产开发投资进

一步下滑。消费增速小幅转负，疫情确诊达峰过程中，居民生活半径进一步缩短，消费行为减少。

出口下行压力显现，出口增速同比单月转负，后续受到外需转弱的影响，仍不容乐观。金融数据

方面，企业中长期贷款需求较好，但居民贷款意愿较弱、储蓄意愿较高，社融与 M2增速持续倒挂。

通胀压力较小，PPI 转负，CPI下行。美联储单次加息幅度从 75bp 下降到 50bp，海外通胀读数整

体维持高位，但已有缓解迹象。人民币汇率先贬值后升值，整体在合理区间运行，货币政策以国

内经济为主，保持流动性合理充裕。12月全面降准 0.25 个百分点，政策利率保持不变。年末央

行通过在公开市场大量投放 7天和 14天逆回购，银行间市场实现平稳跨年。整个季度来看，回购

利率小幅上移。银行间 7天质押式回购加权利率均值为 2.04%，较上一季度上行 40BP。3个月期

限 AAA 同业存单到期收益率均值在 2.13%，较上一季度上升 51BP。其他货币市场工具收益率也以

上行为主，其中 1年期国开债收益率上行 34BP左右，1年期 AA+短融收益率上行 72BP 左右。

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本基金四季度根据组合特征保持偏短的剩余期限，在类属配置方面以信用债和回购资产为主，

在保证组合良好流动性的基础上，力争提高组合整体收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年四季度本基金的净值增长率为 0.21%，同期业绩基准增长率为 0.09%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，本

基金管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 37,276,312.24 61.37

其中：债券 37,276,312.24 61.37

资产支持证

券

- -

2 买入返售金融资产 22,838,058.08 37.60

其中：买断式回购的

买入返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备

付金合计

622,205.99 1.02

4 其他资产 - -

5 合计 60,736,576.31 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

注：无。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 32

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。本基金合同约定：“本基金投资组合

的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。

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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产净

值的比例（%）

各期限负债占基金资产净

值的比例（%）

1 30 天以内 59.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

2 30 天（含）—60天 23.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

3 60 天（含）—90天 16.51 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

4 90 天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

5 120 天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

合计 99.39 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序

号

债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,997,297.36 4.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策

性金融债

- -

4 企业债券 - -

5

企业短期融

资券

19,151,946.41 31.61

6 中期票据 5,131,950.14 8.47

7 同业存单 9,995,118.33 16.50

8 其他 - -

9 合计 37,276,312.24 61.52

10

剩余存续期

超过 397 天

的浮动利率

债券

- -

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内

在应收利息。

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元）

占基金资产

净值比例

（%）

1 112206020

22交通银行

CD020

100,000 9,995,118.33 16.50

2 102000201

20 鲁高速(疫情

防控债)MTN001

50,000 5,131,950.14 8.47

3 012281864

22越秀交通

SCP001

50,000 5,061,320.55 8.35

4 012282231

22深燃气

SCP003

50,000 5,055,933.15 8.34

5 012283050

22中燃投资

SCP003

50,000 5,018,068.49 8.28

6 012283087

22粤科金融

SCP002

40,000 4,016,624.22 6.63

7 229959 22 贴现国债 59 30,000 2,997,297.36 4.95

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

5.7 投资组合报告附注

5.7.1 基金计价方法说明

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本基金合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场上市

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按

成本估值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允

价值的情况下，按成本估值。

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3、对全国银行间市场上的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净

价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。

6、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，在利息

到账日以实收利息入账。

7、对银行存款、逆回购和应收款项等采用摊余成本法计量的，按企业会计准则要求评估并计

提减值准备。

5.7.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.7.3 其他资产构成

注：无。

5.7.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 578,342.56

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

-

报告期期末基金份额总额 578,342.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额

100,000.00

报告期期间买入/申购总份

额

-

报告期期间卖出/赎回总份 -

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额

报告期期末管理人持有的本

基金份额

100,000.00

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%）

17.29

注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持有份额总

数

持有份额占基金总

份额比例(%)

发起份额总

数

发起份额占基金总

份额比例(%)

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固

有资金

100,000.00 17.29 100,000.00 17.29 三年

基金管理人高

级管理人员

- - - - -

基金经理等人

员

- - - - -

基金管理人股

东

- - - - -

其他 - - - - -

合计 100,000.00 17.29 100,000.00 17.29 -

注：1、本基金自 2019 年 8月 22日至 2019 年 8月 27日止期间公开发售，于 2019 年 8月 29 日基

金合同正式生效。

2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,000,000.00份。2019年 8月 29日本基金经

折算后的份额为 100,000.00 份。

3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投

资

者

类

别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例

达到或者超过 20%

的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额 份额占比（%）

机 1 20221001~20221231 478,342.56 - - 478,342.56 82.71

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构

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回

而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资

产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》;

（二）《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》;

（三）《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金 2022年第 4季度报告》（原文）。

10.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。

10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客

户服务系统，咨询电话：4006788999。

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