建信现金增利货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023年 4月 21日

建信现金增利货币 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金增利货币

基金主代码 002758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年 7月 26日

报告期末基金份额总额 138,330,407,261.11份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实

现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提

供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股

票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 002758 010727

报告期末下属分级基金的份额总额 13,104,295,735.27份 125,226,111,525.84份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

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建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

1.本期已实现收益 78,510,583.69 780,227,830.27

2.本期利润 78,510,583.69 780,227,830.27

3.期末基金资产净值 13,104,295,735.27 125,226,111,525.84

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的

金额相等；

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金增利货币 A

阶段

净值收益率

①

净值收益率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.5246% 0.0003% 0.3329% 0.0000% 0.1917% 0.0003%

过去六个月 1.0139% 0.0005% 0.6732% 0.0000% 0.3407% 0.0005%

过去一年 2.0002% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.6502% 0.0005%

过去三年 6.8200% 0.0008% 4.0500% 0.0000% 2.7700% 0.0008%

过去五年 13.9466% 0.0019% 6.7537% 0.0000% 7.1929% 0.0019%

自基金合同

生效起至今

21.6472% 0.0025% 9.0247% 0.0000% 12.6225% 0.0025%

建信现金增利货币 B

阶段

净值收益率

①

净值收益率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.5594% 0.0003% 0.3329% 0.0000% 0.2265% 0.0003%

过去六个月 1.0845% 0.0005% 0.6732% 0.0000% 0.4113% 0.0005%

过去一年 2.1433% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.7933% 0.0005%

自基金合同

生效起至今

5.8452% 0.0008% 3.1919% 0.0000% 2.6533% 0.0008%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

建信现金增利货币 2023年第 1季度报告

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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

陈建良

固定收益

投资部总

经理，本

基金的基

金经理

2016年 7月 26

日

- 15

陈建良先生，固定收益投资部总经理，双

学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经

理、总行金融市场部债券交易员。2013

年 9月加入我公司投资管理部，历任基金

经理助理、基金经理、固定收益投资部总

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经理助理、副总经理、总经理。2013年

12月 10日至 2021年 10月 21日任建信

货币市场基金的基金经理；2014年 1月

21日起任建信月盈安心理财债券型证券

投资基金的基金经理，该基金于 2020年

1月 13日转型为建信短债债券型证券投

资基金，陈建良继续担任该基金的基金经

理；2014年 6月 17日起任建信嘉薪宝货

币市场基金的基金经理；2014年 9月 17

日起任建信现金添利货币市场基金的基

金经理；2016年 3月 14日起任建信目标

收益一年期债券型证券投资基金的基金

经理，该基金在 2018年 9月 19日转型为

建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建

良自 2018年 9月 19日至 2019年 8月 20

日继续担任该基金的基金经理；2016年 7

月 26日起任建信现金增利货币市场基金

的基金经理；2016年 9月 2日起任建信

现金添益交易型货币市场基金的基金经

理；2016年 9月 13日至 2017年 12月 6

日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金

的基金经理；2016年 10月 18日起任建

信天添益货币市场基金的基金经理；2021

年 8月 10日起任建信鑫悦 90天滚动持有

中短债债券型发起式证券投资基金的基

金经理；2022年 3月 23日起任建信鑫怡

90天滚动持有中短债债券型证券投资基

金的基金经理；2022年 8月 30日起任建

信中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金的基金经理。

先轲宇

固定收益

投资部总

经理助

理，本基

金的基金

经理

2017年 7月 7

日

- 10

先轲宇先生，固定收益投资部总经理助

理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部

业务经理。2016年 7月加入我公司，历

任固定收益投资部基金经理助理、基金经

理、总经理助理兼基金经理。2017年 7

月 7日起任建信现金增利货币市场基金

和建信现金添益交易型货币市场基金的

基金经理；2018年 3月 26日起任建信周

盈安心理财债券型证券投资基金的基金

经理；2019年 1月 25日起任建信天添益

货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基

金、建信货币市场基金的基金经理；2020

年12月18日起任建信荣禧一年定期开放

债券型证券投资基金的基金经理；2022

年 10月 18日起任建信中证同业存单 AAA

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指数 7天持有期证券投资基金的基金经

理。

李星佑

本基金的

基金经理

2021年 12月

13日

- 9

李星佑先生，硕士。2013年 7月加入建

信基金，历任研究部助理研究员、固定收

益投资部初级研究员、研究员、基金经理

助理和基金经理。2021年 9月 16日起任

建信短债债券型证券投资基金的基金经

理；2021年 12月 13日起任建信现金增

利货币市场基金的基金经理；2022年 10

月 18日起任建信鑫享短债债券型证券投

资基金的基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规

的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办

法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险

管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，

系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直

接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，一季度随着疫情快速过峰，经济运行呈现企稳回升的态势。从制造业采购经

理指数（PMI）上看，PMI指数在 23年 1-3月分别录得 50.1%、52.6%和 51.9%，均维持在枯荣线

之上。从需求端上看，固定资产投资增速略有回升，其中制造业投资增速有所回落，基础设施投

资增速保持稳定增长，房地产投资增速降幅明显收窄。一季度消费数据大幅改善，商品零售和餐

饮等服务消费明显回升，1-2月社会消费品零售总额同比增长 3.5%由负转正。进出口方面，1-2

建信现金增利货币 2023年第 1季度报告

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月货物进出口总额美元计价同比下降 8.3%，其中出口同比下降 6.8%，进口同比下降 10.2%，总体

增速相比 22年末有一定回落。从生产端上看，1-2月工业生产恢复加快，企业预期好转。总体看，

22年一季度经济在疫情过峰后整体呈稳步复苏态势。

通胀方面，23年一季度工业品通胀延续回落、终端消费价格稳定，居民消费价格（CPI）温

和上涨，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比降幅持续扩大。从消费者价格指数上看，1-2月份

居民消费价格 CPI同比低于 22年全年，收于 1.5%，分月看 1、2月份全国居民消费价格同比分别

上升 2.1%和 1.0%，其中食品项中猪肉价格同比贡献持续走低。从工业品价格指数上看，1-2月全

国工业生产者出厂价格相比 22年回落 5.2个百分点，收于-1.1%，其中 1、2月当月 PPI同比分别

为-0.8%和-1.4%，受上年同期石油等行业对比基数走高影响较大。

资金面和货币政策层面，23年一季度资金面整体中性，资金中枢有所抬升。一季度人民银行

货币政策操作维持稳健基调，并在 3月下旬进行降准操作，自 3月 27日起全面降低金融机构存款

准备金率 0.25个百分点。一季度月资金利率中枢有所抬升且波动加大，季末等时点资金面较为紧

张。从人民币汇率上看，一季度人民币汇率有所升值，3月末人民币兑美元中间价收于 6.8717，

较 22年末升值 1.33%。

债券市场方面，受理财规模、复苏预期及经济复苏斜率变化的影响，一季度债券市场整体震

荡略偏上行，期限利差有所收窄。一季度 1年期国开债和 1年期国债全季度分别上行 16BP和 14BP

至 2.39%和 2.23%，1年期 AAA中短期票据利率一季度末收于 2.77%，相比于 22年末上行 6BP。

报告期内，本基金维持一定比率的短期逆回购配置保证组合流动性变现能力并实现平稳跨季，

此外适度配置同业存单和信用债等资产以提高组合静态票息水平，进一步增厚组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A净值收益率 0.5246%，波动率 0.0003%，业绩比较基准收益率 0.3329%，波

动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值收益率 0.5594%，波动率 0.0003%，业绩比较基准收益率

0.3329%，波动率 0.0000%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 51,458,007,501.78 33.46

其中：债券 50,972,750,777.09 33.15

建信现金增利货币 2023年第 1季度报告

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资产支持证

券

485,256,724.69 0.32

2 买入返售金融资产 37,561,402,988.34 24.43

其中：买断式回购的

买入返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备

付金合计

64,155,097,105.53 41.72

4 其他资产 606,988,528.47 0.39

5 合计 153,781,496,124.12 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.15

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元）

占基金资产净值

的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 8,562,040,743.39 6.19

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 99

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

无。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产净

值的比例（%）

各期限负债占基金资产净

值的比例（%）

1 30天以内 41.90 11.15

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

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2 30天（含）—60天 11.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

3 60天（含）—90天 16.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

4 90天（含）—120天 1.80 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

5 120天（含）—397天（含） 38.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

合计 110.87 11.15

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,556,062,750.75 6.19

其中：政策性金融债 7,403,018,051.09 5.35

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,048,346,541.45 1.48

6 中期票据 - -

7 同业存单 40,368,341,484.89 29.18

8 其他 - -

9 合计 50,972,750,777.09 36.85

10

剩余存续期超过 397

天的浮动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112215561

22民生银行

CD561

17,000,000 1,689,685,946.39 1.22

2 112215256

22民生银行

CD256

15,000,000 1,492,313,854.71 1.08

3 140205 14国开 05 14,100,000 1,464,247,357.92 1.06

4 210402 21农发 02 12,300,000 1,240,187,340.63 0.90

5 112209146

22浦发银行

CD146

11,000,000 1,088,994,598.56 0.79

6 112215250 22民生银行 10,000,000 995,026,586.31 0.72

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CD250

7 112313036

23浙商银行

CD036

10,000,000 984,035,204.34 0.71

8 220404 22农发 04 8,500,000 862,499,212.55 0.62

9 112217120

22光大银行

CD120

8,600,000 856,604,679.54 0.62

10 112221366

22渤海银行

CD366

8,500,000 849,118,338.51 0.61

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0140%

报告期内偏离度的最低值 -0.0133%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0058%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 180068 长兴 10A2 1,900,000 193,302,314.51 0.14

2 183867 24欲晓 A2 1,000,000 100,882,432.88 0.07

3 180046 25欲晓 A2 600,000 60,248,640.00 0.04

4 199264 23电建 1A 500,000 50,012,493.15 0.04

5 183853 长兴 09A2 400,000 40,802,454.80 0.03

6 199326 徐理 1优 400,000 40,008,389.35 0.03

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

建信现金增利货币 2023年第 1季度报告

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5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 606,988,492.15

3 应收利息 -

4 应收申购款 36.32

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 606,988,528.47

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

报告期期初基金

份额总额

14,504,895,880.83 126,264,475,014.19

报告期期间基金

总申购份额

3,905,811,231.66 40,183,347,830.27

报告期期间基金

总赎回份额

5,306,411,377.22 41,221,711,318.62

报告期期末基金

份额总额

13,104,295,735.27 125,226,111,525.84

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2023-02-16 100,000,000.00 100,000,000.00 -

2 分红 2023-03-31 1,299,423.55 1,299,423.55 -

合计

101,299,423.55 101,299,423.55

注：该基金赎回业务和分红业务费用为 0。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

建信现金增利货币 2023年第 1季度报告

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2023年 4月 21日