交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023年 4月 21日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年 8月 13日

报告期末基金份额总额 44,703,820.33份

投资目标 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债

息收入，并通过适当参与股票市场，力争实现基金资

产的长期增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规

范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结

合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行

趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结

构配置及债券类别配置；同时在严谨深入的信用分析

基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类债券

的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精

选具有较高息票率的个券。同时，本基金深度关注股

票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险

收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，

把握投资机会。

业绩比较基准 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深 300指数收

益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等

风险的品种，其长期平均的预期收益和预期风险高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债券 A 交银定期支付月月丰债券 C

下属分级基金的交易代码 519730 519731

报告期末下属分级基金的份额总额 8,885,443.59份 35,818,376.74份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

交银定期支付月月丰债券 A 交银定期支付月月丰债券 C

1.本期已实现收益 183,675.52 482,208.77

2.本期利润 256,296.82 752,619.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0270

4.期末基金资产净值 13,836,960.04 53,613,444.55

5.期末基金份额净值 1.5573 1.4968

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水

平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银定期支付月月丰债券 A

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 1.86% 0.17% 0.73% 0.08% 1.13% 0.09%

过去六个月 -0.07% 0.16% 0.40% 0.11% -0.47% 0.05%

过去一年 -1.67% 0.18% 0.36% 0.11% -2.03% 0.07%

过去三年 -0.04% 0.22% 2.33% 0.13% -2.37% 0.09%

过去五年 12.36% 0.24% 8.55% 0.13% 3.81% 0.11%

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自基金合同

生效起至今

55.73% 0.28% 18.36% 0.15% 37.37% 0.13%

交银定期支付月月丰债券 C

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 1.76% 0.17% 0.73% 0.08% 1.03% 0.09%

过去六个月 -0.27% 0.16% 0.40% 0.11% -0.67% 0.05%

过去一年 -2.07% 0.18% 0.36% 0.11% -2.43% 0.07%

过去三年 -1.27% 0.22% 2.33% 0.13% -3.60% 0.09%

过去五年 10.22% 0.24% 8.55% 0.13% 1.67% 0.11%

自基金合同

生效起至今

49.68% 0.28% 18.36% 0.15% 31.32% 0.13%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例

符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

唐赟

交银信用

添利债券

(LOF)、

交银双利

债券、交

银双轮动

债券、交

银定期支

付月月丰

债券、交

银强化回

报债券的

基金经理

2020年 7月

14日

- 13年

唐赟先生，香港城市大学电子工程硕

士。历任渣打银行环球企业部助理客户

经理、平安资产管理公司信用分析员。

2012年加入交银施罗德基金管理有限公

司，历任固定收益研究员、基金经理助

理。2015年 11月 7日至 2018年 6月 1

日担任转型前的交银施罗德荣和保本混

合型证券投资基金的基金经理。2017年

3月 31日至 2019年 10月 23日担任交

银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金

的基金经理。2018年 6月 2日至 2019

年 12月 13日担任交银施罗德安心收益

债券型证券投资基金的基金经理。2020

年 7月 14日至 2022年 1月 18日担任交

银施罗德增强收益债券型证券投资基金

的基金经理。2019年 2月 28日至 2022

年 3月 11日担任交银施罗德荣鑫灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理。

2020年 7月 14日至 2022年 7月 8日担

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任交银施罗德稳固收益债券型证券投资

基金的基金经理。

邵文婷

交银上证

180公司

治理 ETF

及其联

接、交银

深证 300

价值 ETF

及其联

接、交银

中证海外

中国互联

网指数

（QDII-

LOF)、交

银中证环

境治理指

数

（LOF）、

交银创业

板 50指

数、交银

国证新能

源指数

(LOF)、

交银定期

支付月月

丰债券的

基金经理

2022年 11月

30日

- 7年

邵文婷女士，中国国籍，英国诺丁汉大

学金融与投资硕士、西南财经大学数学

与经济学双学士。2016年加入交银施罗

德基金管理有限公司，历任量化投资部

研究员，投资经理。

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其

他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作

符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所

管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

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公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资

决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。

对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分

配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行

分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进

行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别

的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强

对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的

行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的

交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，

本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交

易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年一季度，债市收益率震荡上行，期限利差有所收窄。一月初，居民取现需求抬升，

资金面趋紧带动短端利率抬升，春节前央行持续大力度投放，经济复苏预期下市场弱势盘整。春

节期间，全国返乡客流量明显修复，旅游和餐饮消费数据略好于预期，但节后债市利空出尽，叠

加股市走弱，长端收益率小幅下行。随后信贷数据录得开门红，但年初机构配债需求较强，债市

体现出一定韧性。二月底，央行公布四季度货政报告，重提市场利率围绕政策利率波动，短端利

率受跨月和存单提价的影响大幅上行，经济温和复苏下，长端利率延续震荡。进入三月，政府工

作报告制定的增速目标和财政预算指标均处于市场预期区间的下限，债市情绪转为积极。随后美

国硅谷银行爆发风险事件，全球风险资产承压，避险情绪下债市延续走强。3月 17日，央行全

面降准 25bp，资金面逐步转松，中短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现陡峭化。权益方

面，一季度 A股市场整体呈现先上行、后宽幅震荡态势。随着疫情对经济的影响逐步消退，宏观

经济运行呈现回升态势。年初，A股市场快速上行，主要指数均明显上涨。一月，北向资金净买

入超 1400亿元，创单月净流入金额历史新高。二月以来，市场行情有所分化，计算机、传媒、

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通信以及电子等数字经济相关板块成为市场热点。报告期内，组合的债券资产维持短久期配置，

权益资产在行业和风格配置上较为均衡。

展望 2023年二季度，国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的主要因

素。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得高点，但消费和地产的反弹力度、海外经

济衰退导致出口回落仍是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将部分对冲服务业上涨，叠加

PPI受基数影响延续走低，国内通胀压力整体可控。政策方面，当前专项债提前批发行节奏较

快，二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三月全面降准后，货币政策更注重结构性工具和宽

信用效果，预计资金面保持平稳，但阶段性波动增大。对于债券市场，我们认为二季度或呈现震

荡的态势。权益方面，随着稳增长政策逐步落地，国内经济有望进一步修复。从中长期来看，我

们对 A股市场维持谨慎乐观的看法。预计后续产业政策的出台将对 A股市场形成一定支撑，未来

符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面，债券端，我们

计划维持短久期配置，并关注合适的长端利率波段交易介入时机。权益端，我们将继续保持组合

权益仓位，争取把握权益类资产可能带来的增厚组合收益的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额

净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元）

占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 8,454,507.05 11.01

其中：股票 8,454,507.05 11.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 55,006,134.61 71.66

其中：债券 55,006,134.61 71.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,499,548.35 4.56

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

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产

7 银行存款和结算备付金合计 9,786,987.11 12.75

8 其他资产 9,134.01 0.01

9 合计 76,756,311.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 454,557.00 0.67

C 制造业 4,931,866.05 7.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 120,328.00 0.18

E 建筑业 315,440.00 0.47

F 批发和零售业 534,827.00 0.79

G 交通运输、仓储和邮政业 232,875.00 0.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 189,266.00 0.28

J 金融业 789,755.00 1.17

K 房地产业 315,078.00 0.47

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 153,220.00 0.23

N 水利、环境和公共设施管理业 99,726.00 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,749.00 0.03

R 文化、体育和娱乐业 295,820.00 0.44

S 综合 - -

合计 8,454,507.05 12.53

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）

公允价值

（元）

占基金资产净值比例

（%）

1 300750 宁德时代 600 243,630.00 0.36

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2 600373 中文传媒 14,400 178,560.00 0.26

3 688557 兰剑智能 4,662 167,179.32 0.25

4 601998 中信银行 29,000 157,470.00 0.23

5 600755 厦门国贸 17,400 149,988.00 0.22

6 601857 中国石油 25,200 149,184.00 0.22

7 601818 光大银行 49,400 148,694.00 0.22

8 600015 华夏银行 27,000 145,260.00 0.22

9 600782 新钢股份 33,300 139,860.00 0.21

10 601988 中国银行 41,200 139,256.00 0.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 48,886,580.32 72.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,119,554.29 9.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 55,006,134.61 81.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019674 22国债 09 199,000 20,260,675.23 30.04

2 019688 22国债 23 166,000 16,678,502.08 24.73

3 019679 22国债 14 118,000 11,947,403.01 17.71

4 128074 游族转债 2,960 356,249.79 0.53

5 113563 柳药转债 2,710 348,036.02 0.52

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,534.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 599.10

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 9,134.01

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

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1 128074 游族转债 356,249.79 0.53

2 113563 柳药转债 348,036.02 0.52

3 118011 银微转债 345,556.00 0.51

4 127018 本钢转债 344,966.53 0.51

5 113591 胜达转债 336,935.42 0.50

6 110045 海澜转债 335,990.26 0.50

7 123153 英力转债 333,947.94 0.50

8 113584 家悦转债 333,944.11 0.50

9 113606 荣泰转债 330,441.49 0.49

10 113565 宏辉转债 330,366.68 0.49

11 128142 新乳转债 329,096.83 0.49

12 113609 永安转债 328,776.02 0.49

13 123113 仙乐转债 328,320.92 0.49

14 110072 广汇转债 328,303.99 0.49

15 113542 好客转债 327,164.84 0.49

16 128033 迪龙转债 321,957.18 0.48

17 113636 甬金转债 311,920.58 0.46

18 113569 科达转债 55,287.81 0.08

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目

交银定期支付月月丰债券

A

交银定期支付月月丰债券

C

报告期期初基金份额总额 9,112,295.25 35,009,317.14

报告期期间基金总申购份额 52,990.74 8,969,289.34

减:报告期期间基金总赎回份额 279,842.40 8,160,229.74

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

- -

报告期期末基金份额总额 8,885,443.59 35,818,376.74

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原

稿。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件

或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客

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