大成添益交易型货币市场基金2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成添益交易型货币

场内简称 交易货币ETF

基金主代码 003252

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

报告期末基金份额总额 3,241,571,044.89份

投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行存款投资策略 银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限

的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限。 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币

下属分级基金的场内简称 - - 交易货币ETF

下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690

报告期末下属分级基金的份额总额 1,180,912,335.13份 1,030,661,974.28份 1,029,996,735.48份

注：1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币A”“大成添益交

易型货币B”，基金份额净值为1.00元。

2.本基金E类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为100.00元，本表所

列E类份额数据面值已折算为1元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币

1.本期已实现收益 6,120,349.78 6,396,233.78 4,943,874.26

2.本期利润 6,120,349.78 6,396,233.78 4,943,874.26

3.期末基金资产净值 1,180,912,335.13 1,030,661,974.28 1,029,996,735.48

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由

于货币市场基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此

，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成添益交易型货币A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 0.4542% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3660% 0.0006%

过去六个月 0.8490% 0.0006% 0.1764% 0.0000% 0.6726% 0.0006%

过去一年 1.8428% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 1.4928% 0.0016%

过去三年 6.0914% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 5.0414% 0.0023%

过去五年 11.1596% 0.0024% 1.7500% 0.0000% 9.4096% 0.0024%

自基金合同生效起至今 20.2476% 0.0028% 2.5399% 0.0000% 17.7077% 0.0028%

大成添益交易型货币B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 0.5151% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4269% 0.0006%

过去六个月 0.9714% 0.0006% 0.1764% 0.0000% 0.7950% 0.0006%

过去一年 2.0881% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 1.7381% 0.0016%

过去三年 6.8580% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 5.8080% 0.0023%

过去五年 12.4966% 0.0024% 1.7500% 0.0000% 10.7466% 0.0024%

自基金合同生效起至今 22.3515% 0.0028% 2.5399% 0.0000% 19.8116% 0.0028%

交易货币

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 0.4543% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3661% 0.0006%

过去六个月 0.8492% 0.0006% 0.1764% 0.0000% 0.6728% 0.0006%

过去一年 1.8432% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 1.4932% 0.0016%

过去三年 6.0911% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 5.0411% 0.0023%

过去五年 11.1540% 0.0024% 1.7500% 0.0000% 9.4040% 0.0024%

自基金合同生效起至今 20.2711% 0.0029% 2.5399% 0.0000% 17.7312% 0.0029%

注：本货币基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张俊杰 本基金基金经理 2020年4月30日 - 16年 厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司，历任衍生产品部研究员，固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日至2023年12月29日任大成景安短融债券型证券投资基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2023年6月19日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成

惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年5月5日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金（原大成月添利理财债券型证券投资基金）基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人

员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗

旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险

的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下

所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进

行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投

资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向

交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交

易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易

时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票

同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日

成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向

交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度国内经济整体运行较为平稳，但是内需偏弱，内生增长动力偏弱。制造业PMI

连续三个月下行，且低于荣枯线，从9月份的50.2跌至12月份的49。受基数影响，工业生产

和消费同比增速均有所恢复。在缺乏强刺激的情况下，经济企稳回升仍需要时间。物价方面，10

月和11月CPI和PPI均处于负值区间，整体较为稳定。

货币政策方面，四季度央行继续实施稳健的货币政策，流动性保持合理充裕，但是关键时点

资金利率波动较大，利率中枢有所上行，中短端利率上行幅度较大，曲线进一步平坦化。10年

国债收益率从2.68%最高上行至2.74%附近，年底下行至2.56%附近。1年期国股CD从2.44%最

高上行至2.67%附近，年底回落至2.40%。

四季度本基金继续采取稳健的投资策略，同时把握1年CD的交易机会，获取超额收益。年

底抓住利率高点配置3-6m的同业存单和存款。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成添益交易型货币A，本报告期基金份额净值收益率为0.4542%，同期业绩

比较基准收益率为0.0882%;大成添益交易型货币B，本报告期基金份额净值收益率为0.5151%，

同期业绩比较基准收益率为0.0882%;交易货币，本报告期基金份额净值收益率为0.4543%，同期

业绩比较基准收益率为0.0882%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,319,831,168.29 38.53

其中：债券 1,319,831,168.29 38.53

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 265,248,060.08 7.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,783,412,767.74 52.07

4 其他资产 56,601,219.57 1.65

5 合计 3,425,093,215.68 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.31

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 181,082,083.15 5.59

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 113

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 8.19 5.59

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 49.42 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 46.20 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 103.81 5.59

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 195,343,975.63 6.03

其中：政策性金融债 195,343,975.63 6.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,124,487,192.66 34.69

8 其他 - -

9 合计 1,319,831,168.29 40.72

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%）

1 112321407 23渤海银行CD407 2,300,000 228,701,552.63 7.06

2 112373601 23广州农村商业银行CD148 1,700,000 167,870,029.65 5.18

3 210409 21农发09 1,450,000 145,198,308.10 4.48

4 112372854 23南京银行CD183 1,000,000 99,462,436.21 3.07

5 112372766 23中原银行CD424 1,000,000 99,458,661.18 3.07

5 112372809 23桂林银行CD295 1,000,000 99,458,661.18 3.07

7 112372784 23江西银行CD221 1,000,000 98,759,970.62 3.05

8 112373597 23晋商银行CD227 1,000,000 98,738,117.67 3.05

9 112306191 23交通银行CD191 1,000,000 98,666,270.38 3.04

10 210213 21国开13 500,000 50,145,667.53 1.55

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0393%

报告期内偏离度的最低值 -0.0187%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0113%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券之一23渤海银行CD407的发行主体渤海银行股份有限公司于

2023年2月16日因小微企业贷款风险分类不准确等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚

（银保监罚决字〔2023〕8号），于2023年2月17日因风险加权资产计算不准确等，受到中国

银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2023〕21号），于2023年2月28日因违反存款

准备金管理规定、违反账户管理规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2023〕16号）。本

基金认为，对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一23晋商银行CD227的发行主体晋商银行股份有限公司于

2023年5月17日因未经核准实际履职受到中国银保监会山西监管局处罚（晋银保监罚决字

〔2023〕64号）；于2023年7月26日因贷后管理不尽职导致贷款资金被挪用受到国家金融监督

管理总局山西监管局处罚（晋金管罚决字〔2023〕15号）；于2023年7月28日因同业投资未严

格风险审查、利用信托计划实现信贷资产虚假转让受到国家金融监督管理总局山西监管局处罚

（晋金管罚决字〔晋金管罚决字〔2023〕20号）。本基金认为，对晋商银行的处罚不会对其投资

价值构成实质性负面影响。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,487.23

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 56,584,732.34

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 56,601,219.57

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币

报告期期初基金份额总额 1,423,263,130.05 1,060,198,026.09 1,135,379,988.00

报告期期间基金总申购份额 1,130,617,127.92 1,935,727,676.80 26,971,446.01

报告期期间基金总赎回份额 1,372,967,922.84 1,965,263,728.61 132,354,698.53

报告期期末基金份额总额 1,180,912,335.13 1,030,661,974.28 1,029,996,735.48

注：本基金基金合同生效于2016年9月29日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算

后本基金场内份额（E类基金份额）的份额面值为1.00元。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件；

2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》；

3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2024年1月19日