基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略,在严格的风险管理下,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用市场中性投资策略,通过量化智能选股模型驱动的选股策略构建股票多头组合,并通过股指期货等对冲工具对冲市场系统性风险。同时辅以其他绝对收益策略,力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上主要运用股指期货等对冲工具,对冲持有的股票多头组合的市场系统性风险;同时根据所使用股指期货的贴水率以及基金份额净值,相应调整股票投资组合比例( S), 有效控制产品下行风险。 本基金的具体资产配置比例如下: ( 1)当所使用股指期货的年化贴水率不超过 4%,且基金份额净值不低于 1.2时, 本基金股票资产占基金资产的比例为 60%
中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%