本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于中银上海金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于中银上海金ETF。本基金还将适度参与中银ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,本基金还可投资于债券、货币市场工具等产品以增强基金收益。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),在不改变本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%