广发东财大数据精选混合C_基金概况

基金概况

  • 基金名称广发东财大数据精选混合C
  • 基金代码013489
  • 基金类型混合型
  • 成立日期2021-09-03
  • 资产规模(亿元)0.44亿(截止2022-03-31)
  • 所属公司广发基金管理有限公司

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,精选股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 股票投资策略 本基金选股策略核心基于东方财富网互联网行为大数据的挖掘及分析,识别提取东方财富网股吧的舆情信息,结合上市公司的相关数据进行统计、计算、归并及综合分析,在量化因子选股的框架下嵌入舆情、财务及技术三层指标精选个股,构建紧贴热点、财务良好以及表现稳健的投资组合。 相较于其他数据来源,东方财富网的互联网数据反映了股吧用户的行为与舆论动向,与个股信息更为精准对口,供挖掘分析的数据更具纵深,继而产生更多层次的结果。因此,筛选维度的选择、组合构建流程的设置均密切围绕着大数据模型这一策略核心。 构建投资组合的流程也涵盖了初筛、优选以及持续优化三个环节。 (1)初步筛选——基于舆情动向、财务状况以及技术指标三个维度构建因子分析模型进行评分择优。 舆情动向,基于东方财富网股吧数据的挖掘对用户行为进行分析,识别归纳与上市公司相关的舆情动向; 财务状况,立足基本面,通过多方面的财务指标构建稳健优良的财务状况筛选标准,包括净支出收益率、资产收益率、每股收益增长率、流动负债比率、EVEBITDEV、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等; 技术指标,综合考虑个股近一个月的价格收益率与波动率,结合量价指标、交投活跃程度等多样指标,旨在择优选取动量持续、稳定释放的标的; 三个维度的筛选条件分别映射了组合紧密跟踪热点题材、财务状况稳健向好、技术指标正面走强等目标特征,各有侧重而又相辅相成。 (2)择优精选——在初选结果的基础上,进行量化跟踪方法与合规检验双重过滤。量化跟踪方法主要基于事件研究和投资者有限关注度两类模型,主要剔除具备某些不利因素或受到事件负面影响的个股。合规检验主要剔除法律法规和基金管理人制度明确规定的股票,涉及重大案件和诉讼的股票、以及其他不符合合规要求及合同规定的股票。本基金将依据大数据模型对优选的样本库进行过滤,构建股票备选库。 (3)持续优化——在混合型基金的设计下,组合在仓位管理、持仓调整等后续优化手段上具备较为宽广的空间。因应具体的市场运作状况,本基金将动态调整组合整体的仓位水平,降低特殊市场波动带来的冲击。同时,实时根据大数据模型以及备选库的持续监控,调整组合个股的持仓比例,以期达到更紧密地跟踪热点、更稳健地贡献收益。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 3、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

业绩比较基准

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