本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
长三角ESG主题债券界定 本基金所投资的长三角ESG主题债券的发行人所在地为长江三角洲区域且中债ESG评分为6分及以上。其中长江三角洲区域范围界定以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为准。 本基金ESG主题债券评分的筛选采用中债ESG评价方法,中债ESG评价方法由环境绩效(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三大支柱构建而成,依托大数据分析与人工智能技术全流程辅助,通过系统自动化深度加工结合专家分析,形成E、S、G评价分项得分以及ESG评价综合得分。 根据上述评价方法和发行人区域要求筛选主题债券之后,管理人还将结合嘉实ESG评价和分析,进一步聚焦与政策和信用相关的关键环境、社会和公司治理因素,以期前瞻性地规避非财务相关的尾部风险,并通过组合管理达成可持续目标,创造正向环境和社会影响力。具体包括: 发行人ESG评估和筛选:从多重渠道(包括但不限于企业主动披露、监管和媒体)收集财务和ESG信息并加以分析,识别影响行业和企业的重要财务和ESG因子对发行人的可持续能力和ESG表现进行综合评估。基于嘉实ESG评分剔除样本空间中ESG评分较差的公司治理高风险的标的,规避尾部风险。 组合管理和ESG风险监控:评估上述重要因素(财务、ESG)对信用质量、收益等基本面的影响,基于ESG数据和分析提示投资组合的ESG相关风险和机遇,并应用嘉实智能ESG投研系统,实时监控和提示组合的重大ESG风险暴露,提升组合风险调整收益;定期测算和汇报投资组合层面的环境、社会效益,实现高于基准的ESG绩效。
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