本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金属于指数增强型基金,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,按照标的指数的成份股及其权重初步构建基金股票投资组合。 本基金将综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等因素,对投资组合进行优化。在标的指数成份股及备选成份股的基础上,使用量化投资的方法,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关转融通证券出借业务的法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
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