兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2013年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 1

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 3

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 3

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 3

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 3

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 4

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 4

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 4

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 4

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 5

§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 6

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 7

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 8

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 8

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 9

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 9

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 10

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 10

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 10

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 10

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 10

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 11

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 12

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 14

§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 28

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 28

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 29

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 30

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 33

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 33

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 33

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 33

7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 34

§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 35

§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35

§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 36

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 36

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 36

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 36

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 36

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 40

§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 40

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 40

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴全有机增长混合

基金主代码 340008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月25日

基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,054,065,966.56份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴业有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准 中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 冯晓莲 张志永

联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398858 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路368号 福州市湖东路154号

办公地址 上海市张杨路500号时代广场19-20楼 上海江宁路168号兴业大厦20楼（资产托管部办公地址）

邮政编码 200122 200041

法定代表人 兰荣 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目

名称

办公地址

注册登记机构 兴业全球基金管理有限公司 上海市浦东新区张杨路500号时代广场20楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )

本期已实现收益 160,735,086.39

本期利润 72,466,076.13

加权平均基金份额本期利润 0.0559

本期加权平均净值利润率 4.90%

本期基金份额净值增长率 4.48%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末( 2013年6月30日 )

期末可供分配利润 94,954,831.45

期末可供分配基金份额利润 0.0901

期末基金资产净值 1,195,194,635.88

期末基金份额净值 1.1339

3.1.3 累计期末指标

报告期末( 2013年6月30日 )

基金份额累计净值增长率 13.39%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去一个月 -8.45% 1.91% -7.81% 0.96% -0.64% 0.95%

过去三个月 1.41% 1.57% -5.32% 0.73% 6.73% 0.84%

过去六个月 4.48% 1.47% -4.98% 0.74% 9.46% 0.73%

过去一年 2.92% 1.29% -3.02% 0.67% 5.94% 0.62%

过去三年 11.92% 1.21% -1.43% 0.68% 13.35% 0.53%

自基金合同生效起至今 13.39% 1.15% 4.55% 0.75% 8.84% 0.40%

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的300家公司作为样本股，描述了中国A股市场的总体趋势。中信标普国债指数是中信证券股份有限公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数，样本涵盖剩余期限一年以上的所有上交所市场国债（含浮息券），描述了上交所国债市场的总体趋势。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1)+45％×(中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1) +5%×(同业存款利率t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2013年6月30日。

2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年3月25日至2009年9月25日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了

公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”，公司注册资本由9800万元变更为1.2亿元人民币。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。

截止2013年6月30日，公司旗下管理着十三只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理（助理）期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

陈扬帆 本基金和兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）基金经理 2009年3月25日 - 12年 1971年生，工商管理硕士，历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增

长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，有机增长基本保持了相对稳定的仓位，但组合内个股调整比较多。年初即获利了结了用来做反弹的白酒股，对地产和银行股也陆续进行了减持，增配了安防、消费电子等。

二季度我们对组合进行了调整，进一步降低了传统产业的占比，同时以“确定成长”为核心要素对行业和公司进行了筛选，信息服务成为增仓最显著的行业，同时环保和消费电子依然是重点持仓行业。结构调整之后，整个组合“新兴+成长”的特征更加明显。

成长投资是我们长期坚持的方向，但我们也会照顾到有机作为标准混合型基金较低风险较低收益的稳健运作的要求，在集中和弹性上均保持相对平衡。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率4.48%，同期业绩比较基准收益率-4.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济增速下行的压力明显，经济政策倾向于以短痛来避免长痛，但又提出稳增长的保下限原则。个人认为保下限也好，去杠杆也好，都是过程和手段，目的是为了经济结构转型，“转结构”

才是经济政策的最重要的战略目标。

如果认同结构转型是我国经济的长期战略目标，新兴产业就值得我们长期特别关注。正如很多问题可以也应该在发展中解决，公司的持续成长也能化解很多矛盾。当然，从证券市场看，当板块个股持续热烈上涨之后，阶段性的不同形式的调整也是理所当然。关键是要看清大趋势分清主次，后续行情无论如何发展，结构性特征明显成为常态是毋庸置疑的。

发现并反映产业的变迁是资本市场的一大功能，而且往往不能保证在反映的程度上恰如其分。眼下市场“新兴+成长”的崛起有其固有的基础和背景，长期看由此而生发的结构性的投资机会将不会匮乏。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2009年3月25日起托管兴业有机增长灵活配置（即更名后的“兴全有机增长灵活配置”）混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

资 产

附注号

本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,124,945.97 304,652,241.17

结算备付金 6,814,957.27 3,825,628.07

存出保证金 2,664,816.68 1,500,000.00

交易性金融资产 6.4.7.2 935,617,536.69 1,324,604,556.37

其中：股票投资 872,471,699.59 1,243,327,489.17

基金投资 - -

债券投资 63,145,837.10 81,277,067.20

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 264,517,921.75 6,384,433.01

应收利息 6.4.7.5 651,358.11 510,659.49

应收股利 - -

应收申购款 121,493.39 241,061.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,227,513,029.86 1,641,718,579.32

负债和所有者权益

附注号

本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 21,626,112.61

应付赎回款 27,319,559.14 2,228,634.41

应付管理人报酬 1,562,342.37 1,885,832.26

应付托管费 260,390.40 314,305.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,677,026.90 2,267,036.70

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 499,075.17 1,703,792.51

负债合计 32,318,393.98 30,025,713.84

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,054,065,966.56 1,485,013,391.43

未分配利润 6.4.7.10 141,128,669.32 126,679,474.05

所有者权益合计 1,195,194,635.88 1,611,692,865.48

负债和所有者权益总计 1,227,513,029.86 1,641,718,579.32

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.1339元，基金份额总额1,054,065,966.56份。

6.2 利润表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

项 目

附注号

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

一、收入 96,735,157.14 82,662,336.49

1.利息收入 3,142,221.68 6,228,377.52

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,544,173.32 2,111,276.82

债券利息收入 957,973.36 1,998,232.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 640,075.00 2,118,867.93

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 181,423,219.38 -29,962,759.90

其中：股票投资收益 6.4.7.12 172,087,974.03 -40,546,658.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,931,412.21 6,443,517.40

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 7,403,833.14 4,140,381.11

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -88,269,010.26 106,054,080.41

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 438,726.34 342,638.46

减：二、费用 24,269,081.01 27,715,145.23

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,012,067.94 13,314,409.87

2．托管费 6.4.10.2.2 1,835,344.64 2,219,068.28

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 11,261,718.44 12,018,997.96

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 159,949.99 162,669.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,466,076.13 54,947,191.26

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 72,466,076.13 54,947,191.26

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,485,013,391.43 126,679,474.05 1,611,692,865.48

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 72,466,076.13 72,466,076.13

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -430,947,424.87 -58,016,880.86 -488,964,305.73

其中：1.基金申购款 293,120,218.59 55,281,728.13 348,401,946.72

2.基金赎回款 -724,067,643.46 -113,298,608.99 -837,366,252.45

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -

五、期末所有者权益（基金净值） 1,054,065,966.56 141,128,669.32 1,195,194,635.88

项目

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,681,342,221.28 118,576,396.56 1,799,918,617.84

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 54,947,191.26 54,947,191.26

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -213,874,216.59 -24,253,281.69 -238,127,498.28

其中：1.基金申购款 202,882,727.63 18,140,308.26 221,023,035.89

2.基金赎回款 -416,756,944.22 -42,393,589.95 -459,150,534.17

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -

五、期末所有者权益（基金净值） 1,467,468,004.69 149,270,306.13 1,616,738,310.82

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金) (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1395号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月25日正式生效，首次设立募集规模为1,980,254,871.35份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2010年1月1日起更名为兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目

本期末

2013年6月30日

活期存款 17,124,945.97

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 17,124,945.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目

本期末

2013年6月30日

成本

公允价值

公允价值变动

股票 828,849,957.34 872,471,699.59 43,621,742.25

债券 交易所市场 12,481,000.00 13,373,837.10 892,837.10

银行间市场 49,885,260.00 49,772,000.00 -113,260.00

合计 62,366,260.00 63,145,837.10 779,577.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 891,216,217.34 935,617,536.69 44,401,319.35

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2013年6月30日

应收活期存款利息 38,818.13

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,760.12

应收债券利息 602,873.01

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 5,827.66

其他 1,079.19

合计 651,358.11

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2013年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,675,216.20

银行间市场应付交易费用 1,810.70

合计 2,677,026.90

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2013年6月30日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 100,309.46

预提费用 148,765.71

合计 499,075.17

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

基金份额（份）

账面金额

上年度末 1,485,013,391.43 1,485,013,391.43

本期申购 293,120,218.59 293,120,218.59

本期赎回(以"-"号填列) -724,067,643.46 -724,067,643.46

本期末 1,054,065,966.56 1,054,065,966.56

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目

已实现部分

未实现部分

未分配利润合计

上年度末 -52,980,691.32 179,660,165.37 126,679,474.05

本期利润 160,735,086.39 -88,269,010.26 72,466,076.13

本期基金份额交易产生的变动数 -12,799,563.62 -45,217,317.24 -58,016,880.86

其中：基金申购款 21,041,089.88 34,240,638.25 55,281,728.13

基金赎回款 -33,840,653.50 -79,457,955.49 -113,298,608.99

本期已分配利润 - - -

本期末 94,954,831.45 46,173,837.87 141,128,669.32

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

活期存款利息收入 1,454,432.55

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 64,502.20

其他 25,238.57

合计 1,544,173.32

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

卖出股票成交总额 4,343,968,008.22

减：卖出股票成本总额 4,171,880,034.19

买卖股票差价收入 172,087,974.03

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 254,725,606.50

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 251,485,859.77

减：应收利息总额 1,308,334.52

债券投资收益 1,931,412.21

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

股票投资产生的股利收益 7,403,833.14

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,403,833.14

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

1.交易性金融资产 -88,269,010.26

——股票投资 -88,804,790.16

——债券投资 535,779.90

——资产支持证券投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -88,269,010.26

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2013年1月1日至2013年6月30日

基金赎回费收入 376,139.72

转换费收入 62,586.62

合计 438,726.34

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2013年1月1日至2013年6月30日

交易所市场交易费用 11,261,318.44

银行间市场交易费用 400.00

合计 11,261,718.44

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 99,177.14

账户维护费用 9,400.00

银行费用 1,784.28

合计 159,949.99

6.4.7.20 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

与本基金的关系

兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未租用关联方交易单元，故均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

30日

当期发生的基金应支付的管理费 11,012,067.94 13,314,409.87

其中：支付销售机构的客户维护费 1,422,103.21 1,574,498.33

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,835,344.64 2,219,068.28

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

期初持有的基金份额 40,355,713.82 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 40,355,713.82 -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 - -

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方

名称

本期

2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

兴业银行 17,124,945.97 1,454,432.55 120,815,428.26 2,043,341.89

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日

流通受限类型

认购

价格

期末估值单价

数量

（单位：股）

期末

成本总额

期末估值总额

备注

600187 国中水务 2013年6月25日 2014年6月21日 非公开发行流通受限 8.10 8.18 1,670,000 13,527,000.00 13,660,600.00 -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2013年6月30日

1个月以内

1-3个月

3个月-1年

1-5年

5年以上

不计息

合计

资产

银行存款 17,124,945.97 - - - - - 17,124,945.97

结算备付金 6,814,957.27 - - - - - 6,814,957.27

存出保证金 2,664,816.68 - - - - - 2,664,816.68

交易性金融资产 - 9,968,000.00 39,804,000.00 2,018,339.10 11,355,498.00 872,471,699.59 935,617,536.69

应收证券清算款 - - - - - 264,517,921.75 264,517,921.75

应收利息 - - - - - 651,358.11 651,358.11

应收申购款 3,230.62 - - - - 118,262.77 121,493.39

其他资产 - - - - - - -

资产总计 26,607,950.54 9,968,000.00 39,804,000.00 2,018,339.10 11,355,498.00 1,137,759,242.22 1,227,513,029.86

负债

应付赎回款 - - - - - 27,319,559.14 27,319,559.14

应付管理人报酬 - - - - - 1,562,342.37 1,562,342.37

应付托管费 - - - - - 260,390.40 260,390.40

应付交易费用 - - - - - 2,677,026.90 2,677,026.90

其他负债 - - - - - 499,075.17 499,075.17

负债总计 - - - - - 32,318,393.98 32,318,393.98

利率敏感度缺口 26,607,950.54 9,968,000.00 39,804,000.00 2,018,339.10 11,355,498.00 1,105,440,848.24 1,195,194,635.88

上年度末

2012年12月31日

1个月以内

1-3个月

3个月-1年

1-5年

5年以上

不计息

合计

资产

银行存款 304,652,241.17 - - - - - 304,652,241.17

结算备付金 3,825,628.07 - - - - - 3,825,628.07

存出保证金 - - - - - 1,500,000.00 1,500,000.00

交易性金融资产 19,854,000.00 49,620,000.00 9,982,000.00 1,821,067.20 - 1,243,327,489.17 1,324,604,556.37

应收证券清算款 - - - - - 6,384,433.01 6,384,433.01

应收利息 - - - - - 510,659.49 510,659.49

应收申购款 10,874.28 - - - - 230,186.93 241,061.21

其他资产 - - - - - - -

资产总计 328,342,743.52 49,620,000.00 9,982,000.00 1,821,067.20 - 1,251,952,768.60 1,641,718,579.32

负债

应付证券清算款 - - - - - 21,626,112.61 21,626,112.61

应付赎回款 - - - - - 2,228,634.41 2,228,634.41

应付管理人报酬 - - - - - 1,885,832.26 1,885,832.26

应付托管费 - - - - - 314,305.35 314,305.35

应付交易费用 - - - - - 2,267,036.70 2,267,036.70

其他负债 - - - - - 1,703,792.51 1,703,792.51

负债总计 - - - - - 30,025,713.84 30,025,713.84

利率敏感度缺口 328,342,743.52 49,620,000.00 9,982,000.00 1,821,067.20 - 1,221,927,054.76 1,611,692,865.48

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2013年6月30日 ） 上年度末（ 2012年12月31日 ）

利率 -1% 282,940.81 127,183.51

利率 +1% -279,336.98 -126,157.67

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主

要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末

2013年6月30日 上年度末

2012年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 872,471,699.59 73.00 1,243,327,489.17 77.14

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 63,145,837.10 5.28 81,277,067.20 5.04

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 935,617,536.69 78.28 1,324,604,556.37 82.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型（CAPM）描述的规律进行变动

使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的变化

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2013年6月30日 ） 上年度末（ 2012年12月31日 ）

业绩比较基准 -10% -142,094,385.41 -284,349,495.60

业绩比较基准 +10% 142,094,385.41 284,349,495.60

注：本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 872,471,699.59 71.08

其中：股票 872,471,699.59 71.08

2 固定收益投资 63,145,837.10 5.14

其中：债券 63,145,837.10 5.14

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 23,939,903.24 1.95

6 其他各项资产 267,955,589.93 21.83

7 合计 1,227,513,029.86 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,965,902.12 1.25

C 制造业 428,284,640.64 35.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,660,600.00 1.14

E 建筑业 58,295,441.20 4.88

F 批发和零售业 64,132,695.12 5.37

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,894,542.07 11.29

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 36,838,374.40 3.08

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 48,474,670.93 4.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 72,924,833.11 6.10

S 综合 - -

合计 872,471,699.59 73.00

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1 600587 新华医疗 1,705,925 70,693,532.00 5.91

2 300253 卫宁软件 1,629,651 66,163,830.60 5.54

3 300136 信维通信 2,675,497 65,014,577.10 5.44

4 002221 东华能源 6,004,934 64,132,695.12 5.37

5 300055 万邦达 1,490,932 58,295,441.20 4.88

6 300048 合康变频 6,869,293 49,458,909.60 4.14

7 000826 桑德环境 1,502,159 48,474,670.93 4.06

8 600401 海润光伏 7,283,214 42,242,641.20 3.53

9 002594 比亚迪 1,300,630 38,901,843.30 3.25

10 002021 中捷股份 9,416,124 38,135,302.20 3.19

11 600880 博瑞传播 2,099,914 37,021,483.82 3.10

12 300071 华谊嘉信 2,305,280 36,838,374.40 3.08

13 300133 华策影视 1,502,861 35,903,349.29 3.00

14 600637 百视通 1,003,354 28,093,912.00 2.35

15 300137 先河环保 1,308,631 24,445,227.08 2.05

16 002050 三花股份 1,999,855 24,398,231.00 2.04

17 300315 掌趣科技 704,119 23,221,844.62 1.94

18 000839 中信国安 2,699,993 17,414,954.85 1.46

19 300274 阳光电源 933,354 15,083,000.64 1.26

20 300164 通源石油 1,009,164 14,965,902.12 1.25

21 002655 共达电声 1,722,249 14,897,453.85 1.25

22 600187 国中水务 1,670,000 13,660,600.00 1.14

23 300298 三诺生物 302,546 13,417,915.10 1.12

24 002292 奥飞动漫 499,959 11,194,082.01 0.94

25 300128 锦富新材 503,098 10,061,960.00 0.84

26 300206 理邦仪器 352,457 6,019,965.56 0.50

27 002276 万马电缆 1,000,000 4,320,000.00 0.36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1 002415 海康威视 127,068,324.58 7.88

2 002655 共达电声 103,583,595.44 6.43

3 300253 卫宁软件 98,624,100.57 6.12

4 002236 大华股份 97,219,859.19 6.03

5 600316 洪都航空 86,190,667.92 5.35

6 300083 劲胜股份 82,822,806.24 5.14

7 600637 百视通 78,960,365.97 4.90

8 000563 陕国投A 74,570,123.52 4.63

9 002554 惠博普 70,774,009.32 4.39

10 300048 合康变频 68,543,662.95 4.25

11 002509 天广消防 67,225,840.19 4.17

12 600143 金发科技 64,964,040.23 4.03

13 600373 中文传媒 62,673,482.41 3.89

14 300136 信维通信 62,381,815.09 3.87

15 002221 东华能源 61,186,290.02 3.80

16 600387 海越股份 60,002,011.73 3.72

17 000651 格力电器 59,696,904.15 3.70

18 002073 软控股份 55,186,671.80 3.42

19 300128 锦富新材 52,340,000.00 3.25

20 000826 桑德环境 52,161,131.45 3.24

21 300055 万邦达 51,069,579.20 3.17

22 002021 中捷股份 50,971,601.84 3.16

23 600401 海润光伏 50,556,646.31 3.14

24 300068 南都电源 48,141,810.04 2.99

25 000669 金鸿能源 45,193,657.19 2.80

26 002528 英飞拓 44,549,842.50 2.76

27 600809 山西汾酒 43,310,863.04 2.69

28 600015 华夏银行 41,626,848.77 2.58

29 600776 东方通信 40,860,427.75 2.54

30 000001 平安银行 40,672,995.26 2.52

31 600585 海螺水泥 40,539,715.14 2.52

32 300096 易联众 39,954,528.31 2.48

33 600801 华新水泥 39,916,250.71 2.48

34 300020 银江股份 37,027,163.90 2.30

35 002106 莱宝高科 36,845,870.69 2.29

36 002583 海能达 34,653,179.03 2.15

37 000963 华东医药 34,491,046.33 2.14

38 600085 同仁堂 34,375,720.24 2.13

39 600880 博瑞传播 34,056,309.54 2.11

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1 002415 海康威视 133,847,989.03 8.30

2 600016 民生银行 130,517,856.05 8.10

3 002236 大华股份 120,134,915.91 7.45

4 600316 洪都航空 114,240,575.02 7.09

5 000799 酒鬼酒 113,462,306.22 7.04

6 600036 招商银行 100,863,307.44 6.26

7 300083 劲胜股份 94,833,656.77 5.88

8 002655 共达电声 92,846,587.11 5.76

9 002509 天广消防 89,168,140.99 5.53

10 600702 沱牌舍得 83,263,243.45 5.17

11 600015 华夏银行 74,364,693.66 4.61

12 002073 软控股份 67,207,578.75 4.17

13 000563 陕国投A 66,974,658.41 4.16

14 600143 金发科技 64,558,298.35 4.01

15 600387 海越股份 64,431,856.72 4.00

16 000651 格力电器 61,535,615.21 3.82

17 002554 惠博普 60,647,733.49 3.76

18 601318 中国平安 58,866,066.03 3.65

19 600000 浦发银行 57,348,379.55 3.56

20 600637 百视通 54,980,791.22 3.41

21 600373 中文传媒 51,523,367.80 3.20

22 002594 比亚迪 50,144,324.84 3.11

23 002672 东江环保 50,022,526.93 3.10

24 300068 南都电源 45,937,145.52 2.85

25 002528 英飞拓 44,835,882.50 2.78

26 300020 银江股份 43,932,122.21 2.73

27 002421 达实智能 42,956,289.86 2.67

28 600809 山西汾酒 41,879,603.17 2.60

29 300155 安居宝 41,441,153.97 2.57

30 300128 锦富新材 41,372,303.56 2.57

31 000669 金鸿能源 41,211,439.38 2.56

32 300253 卫宁软件 39,076,140.49 2.42

33 600048 保利地产 38,906,705.70 2.41

34 000001 平安银行 38,873,824.22 2.41

35 600776 东方通信 37,401,549.53 2.32

36 600585 海螺水泥 37,357,662.73 2.32

37 002583 海能达 37,069,054.43 2.30

38 002106 莱宝高科 36,320,436.86 2.25

39 300096 易联众 36,064,475.66 2.24

40 300017 网宿科技 35,708,751.76 2.22

41 600801 华新水泥 35,306,085.52 2.19

42 000024 招商地产 34,789,598.97 2.16

43 600085 同仁堂 34,371,185.04 2.13

44 600587 新华医疗 32,290,014.69 2.00

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,889,829,034.77

卖出股票收入（成交）总额 4,343,968,008.22

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 39,804,000.00 3.33

2 央行票据 9,968,000.00 0.83

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 13,373,837.10 1.12

8 其他 - -

9 合计 63,145,837.10 5.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1 130007 13附息国债07 200,000 19,906,000.00 1.67

2 130002 13附息国债02 200,000 19,898,000.00 1.66

3 110023 民生转债 109,240 11,355,498.00 0.95

4 1001079 10央行票据79 100,000 9,968,000.00 0.83

5 110022 同仁转债 15,570 2,018,339.10 0.17

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称

金额

1 存出保证金 2,664,816.68

2 应收证券清算款 264,517,921.75

3 应收股利 -

4 应收利息 651,358.11

5 应收申购款 121,493.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 267,955,589.93

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1 110022 同仁转债 2,018,339.10 0.17

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例

持有份额

占总份额比例

29,837 35,327.48 396,989,433.97 37.66% 657,076,532.59 62.34%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数（份）

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,698,782.35 0.1612%

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2009年3月25日 ）基金份额总额 1,980,254,871.35

本报告期期初基金份额总额 1,485,013,391.43

本报告期基金总申购份额 293,120,218.59

减:本报告期基金总赎回份额 724,067,643.46

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,054,065,966.56

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称

交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例

长江证券 1 3,599,537,090.28 43.79% 2,515,043.94 42.06% -

海通证券 1 1,302,822,109.92 15.85% 925,520.45 15.48% -

东方证券 1 1,126,248,636.46 13.70% 788,028.92 13.18% -

华泰证券 1 539,495,309.59 6.56% 383,257.38 6.41% -

招商证券 1 439,500,854.49 5.35% 392,870.04 6.57% -

德邦证券 1 309,537,820.02 3.77% 281,803.90 4.71% -

长城证券 1 270,569,183.95 3.29% 165,153.97 2.76% -

第一创业 1 192,733,380.12 2.34% 175,463.54 2.93% -

湘财证券 2 190,823,055.74 2.32% 176,302.23 2.95% -

齐鲁证券 1 134,231,933.61 1.63% 95,357.67 1.59% -

中航证券 1 106,919,528.35 1.30% 75,956.28 1.27% -

信达证券 1 7,146,140.71 0.09% 5,076.75 0.08% -

渤海证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比例

成交金额

占当期债券回购成交总额的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的比例

长江证券 - - - - - -

海通证券 232,586,354.70 63.34% 80,000,000.00 16.63% - -

东方证券 - - - - - -

华泰证券 - - 300,000,000.00 62.34% - -

招商证券 - - - - - -

德邦证券 33,648,399.30 9.16% - - - -

长城证券 77,978,342.20 21.24% 101,200,000.00 21.03% - -

第一创业 22,998,276.60 6.26% - - - -

湘财证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号

公告事项

法定披露方式

法定披露日期

1 旗下各基金2012年12月31日资产净值公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年1月1日

2 关于长期停牌股票（万科A）估值政策调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年1月12日

3 关于设立上海兴全睿众资产管理有限公司的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年1月17日

4 关于在平安银行开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年1月21日

5 关于调整旗下基金在瑞银证券有限责任公司定期定额投资起点金额的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年1月29日

6 关于长期停牌股票（华谊嘉信）估值政策调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年3月14日

7 关于赎回兴全社会责任基金份额以及兴全有机增长基金份额的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年3月15日

8 关于新增"银联通"部分银行卡网上直销业务功能及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年3月28日

9 关于旗下部分基金继续参加农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年3月30日

10 关于旗下部分基金继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年3月30日

11 关于在网上直销平台开通“银联通”部分银行卡定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年4月12日

12 关于旗下部分基金参加好买基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年4月24日

13 关于旗下基金持有的“上海家化”股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年5月16日

14 关于增加信达证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年5月17日

15 关于旗下部分基金参加信达证券基金申 中国证券报、上海证券 2013年5月17日

购或定期定额投资费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站

16 关于旗下部分基金继续参加重庆银行网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年5月22日

17 关于长期停牌股票（长信科技）估值政策调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年5月22日

18 关于修订旗下部分基金《基金合同》中基金转换业务条款的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月6日

19 关于暂停接受银联通顺德农商行网上直销业务申请的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月7日

20 关于长期停牌股票（新华医疗）估值政策调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月8日

21 关于长期停牌股票（华策影视）估值政策调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月14日

22 关于增加江南农村商业银行为旗下部分基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月20日

23 关于公司固有资金赎回兴全有机增长基金、将兴全全球视野基金部分转换为兴全可转债基金的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月22日

24 关于长期停牌股票（美的电器）估值政策调整的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月25日

25 关于在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月26日

26 关于调整网上直销平台基金转换业务费率的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月26日

27 关于旗下部分基金投资国中水务（600187）非公开发行股票的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月27日

28 关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月29日

29 旗下各基金2013年6月28日资产净值公告 中国证券报、上海证券报、基金管理人网站 2013年6月29日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金设立的文件

2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。

兴业全球基金管理有限公司

2013年8月28日