广发货币市场基金2021年第2季度报告

广发货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发货币

基金主代码 270004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 37,554,332,778.52 份

投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上 而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利 率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期 利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构 建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值 分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机

会，进行相应的套利操作，增加投资收益。

业绩比较基准 （1－利息税率）×活期存款利率

风险收益特征 1. 高安全性：本金损失的风险小，收益的波动性小；

2. 高流动性：基金投资组合本身剩余期限短，流动性高；投

资人在基金交易时无需支付费用，变现成本低；

3. 稳定的收益：力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率

（税后）的收益率。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属四级基金的基金简 称 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E

下属四级基金的场内简 称 - - - 广发货币

下属四级基金的交易代 码 270004 270014 005092 511920

报告期末下属四级基金 3,287,433,2 34,253,530, 5,580.79 份 13,363,400.0

的份额总额 46.56 份 551.17 份 0 份

注：1、广发货币市场基金E类基金份额在上海证券交易所上市交易，扩位证券简称

为“广发货币ETF”。 2、广发货币市场基金E类基金份额的面值为100元，本报告所列E类份额数据面值已

折算为1元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年4月1日-2021年6月30日)

广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E

1. 本 期 已 实 现 收益

19,074,763.51 222,111,585.8

4

31.91

82,420.55

2.本期利润

19,074,763.51 222,111,585.8

4

31.91

82,420.55

3. 期 末 基 金 资 产净值 3,287,433,246

.56 34,253,530,55

1.17 5,580.79 13,363,400.00

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益 和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发货币 A:

阶段

净值收益 率① 净值收益 率标准差

② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较

基准收益 率标准差

④

①-③

②-④

过去三个月 0.5778% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4893% 0.0002%

过去六个月 1.2249% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 1.0489% 0.0006%

过去一年 2.2496% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8947% 0.0012%

过去三年 7.3427% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.2771% 0.0014%

过去五年 14.8531% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 13.0778% 0.0022%

自基金合同

生效起至今 62.2248% 0.0052% 17.5851% 0.0030% 44.6397% 0.0022%

2、广发货币 B：

阶段 净值收益 率① 净值收益

率标准差

② 业绩比较

基准收益 率③ 业绩比较

基准收益 率标准差

①-③

②-④

④

过去三个月 0.6380% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.5495% 0.0002%

过去六个月 1.3453% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 1.1693% 0.0006%

过去一年 2.4948% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.1399% 0.0012%

过去三年 8.1177% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 7.0521% 0.0014%

过去五年 16.2374% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 14.4621% 0.0022%

自基金合同

生效起至今 51.3637% 0.0038% 7.2905% 0.0016% 44.0732% 0.0022%

3、广发货币 C：

阶段

净值收益 率① 净值收益 率标准差

② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较

基准收益 率标准差

④

①-③

②-④

过去三个月 0.5751% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4866% 0.0002%

过去六个月 1.2182% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 1.0422% 0.0006%

过去一年 2.2343% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8794% 0.0012%

过去三年 7.3224% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.2568% 0.0014%

自基金合同

生效起至今 11.1367% 0.0023% 1.3757% 0.0000% 9.7610% 0.0023%

4、广发货币 E：

阶段

净值收益 率① 净值收益 率标准差

② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较

基准收益 率标准差

④

①-③

②-④

过去三个月 0.5778% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4893% 0.0002%

过去六个月 1.2250% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 1.0490% 0.0006%

过去一年 2.2496% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8947% 0.0012%

过去三年 7.1873% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.1217% 0.0013%

过去五年 14.3273% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 12.5520% 0.0020%

自基金合同

生效起至今 15.1826% 0.0020% 1.8861% 0.0000% 13.2965% 0.0020%

注：本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的利润分配按日结转为对应

份额，本基金E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数 倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

广发货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 5 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日)

1、广发货币 A：

2、广发货币 B：

3、广发货币 C：

4、广发货币 E：

注：自2010年10月28日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款的税后

利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率： 即（1－利息税率）×活期存款利率”。

姓名

职务 任本基金的基金 经理期限

证券从 业年限

说明

任职日 期 离任日 期

温秀娟 本基金的基金

2010-0

-

21 年 温秀娟女士，经济学学士，

经理；广发现金 持有中国证券投资基金业

宝场内实时申 从业证书。曾任广发证券股

赎货币市场基 份有限公司江门营业部高

金的基金经理； 4-29 级客户经理、固定收益部交

广发活期宝货 易员、投资经理，广发基金

币市场基金的 管理有限公司固定收益部

基金经理；广发 研究员、投资经理、固定收

§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

添利交易型货 益部副总经理、广发理财 7

币市场基金的 天债券型证券投资基金基

基金经理；广发 金经理(自 2013 年 6 月 20

天天红发起式 日至 2020 年 4 月 21 日)、

货币市场基金 广发理财 30 天债券型证券

的基金经理；现 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自

金投资部总经 2013 年 1 月 14 日至 2020

理 年 9 月 24 日)、广发景宁纯

债债券型证券投资基金基

金经理(自 2020 年 4 月 22

日至 2020 年 12 月 21 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过

实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间 优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险 管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风 险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投 资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，其中7次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余4次为不同基金经理管 理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度资金面整体宽松，仅在局部时点出现明显波动。资金面持续平稳，表现在

DR007多数时点低于OMO的政策利率2.2%、短期限R与DR利差维持低位、税期资金面也较 为平稳、一年期同业存单利率逐步下行并突破MLF利率。宽松的主要原因在于：第一， 公开市场操作持续维持100亿的操作量，后续表态也相对温和，引导市场预期平稳；第 二，前期财政存款投放量较大，对基础货币形成了补充；第三，地方专项债发行较为缓 慢，且房地产、城投融资监管严格，诸多机构出现缺资产的状况。直到5月底，伴随地 方债净供给明显提速，资金面波动才明显加大，6月初隔夜回购利率最高上行至2.3%以 上，一度与DR007出现倒挂，同业存单利率也开始从底部回升，资金面整体转向均衡。6 月末，央行连续一周每日开展OMO净投放，表明半年末关键时点的维稳态度，现券收益 整体平稳。

展望未来，货币政策“以稳为主，不急转弯”的思路短期预计保持不变，资金利率 围绕政策利率波动的格局继续维持，DR007中枢预计仍是2.2%。但伴随着经济基本面的 进一步恢复，PPI向CPI传导，以及信用债到期规模下降等，货币政策对资金面波动的容 忍度会有所提高。

报告期内，资金面整体平稳，组合作为现金管理工具，在收益率相对高点，主动配 置了资质较好的短期资产。组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面的变化，把握 配置节奏，灵活做好流动性管理。

4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.5778%，B类基金份额净值收益率

为0.6380%，C类基金份额净值收益率为0.5751%，E类基金份额净值收益率为0.5778%， 同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元) 占基金总资产 的比例(%)

1 固定收益投资 24,511,757,956.03 54.75

其中：债券 24,511,757,956.03 54.75

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,031,296,106.92 11.24

其中：买断式回购的买入返售 金融资产

-

-

3 银行存款和结算备付金合计 13,368,962,834.01 29.86

4 其他资产 1,858,243,528.26 4.15

5 合计 44,770,260,425.22 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额 11.57

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 7,202,219,326.50 19.18

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 78

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％）

1 30天以内 27.69 19.18

其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债

-

-

2 30天（含）—60天 18.12 -

其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债

-

-

3 60天（含）—90天 21.23 -

其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债

-

-

4 90天（含）—120天 15.78 -

其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债

-

-

5 120天（含）—397天（含） 33.78 -

其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债

-

-

合计 116.59 19.18

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％)

1 国家债券 49,870,030.99 0.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,091,290,839.88 5.57

其中：政策性金融债 1,890,609,390.37 5.03

4 企业债券 129,992,454.02 0.35

5 企业短期融资券 1,979,786,885.21 5.27

6 中期票据 50,039,537.12 0.13

7 同业存单 20,210,778,208.81 53.82

8 其他 - -

9 合计 24,511,757,956.03 65.27

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称 债券数量 (张)

摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％）

1 112106143 21 交通银行

CD143 10,000,000.00 997,086,545.00 2.66

2 112198600 21 宁波银行

CD099 8,000,000.00 793,136,537.85 2.11

3 200309 20 进出 09 5,900,000.00 590,050,787.62 1.57

4 112181372 21 重庆农村商

行 CD130 5,000,000.00 494,568,895.73 1.32

5 112121252 21 渤海银行

CD252 4,300,000.00 427,291,277.38 1.14

6 112113095 21 浙商银行

CD095 4,000,000.00 399,127,465.06 1.06

7 112181205 21 厦门银行

CD121 3,000,000.00 298,788,698.33 0.80

8 112121066 21 渤海银行

CD066 3,000,000.00 298,637,668.17 0.80

9 112193443 21 齐鲁银行

CD012 3,000,000.00 298,609,934.51 0.80

10 112194559 21 重庆银行

CD030 3,000,000.00 298,319,994.93 0.79

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0522%

报告期内偏离度的最低值 0.0175%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0378%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑

其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司、宁波银行股份 有限公司、厦门银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监 督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,872.21

2 应收证券清算款 873,402,548.26

3 应收利息 132,733,809.00

4 应收申购款 852,103,298.79

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,858,243,528.26

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E

报告期期初基 金份额总额 3,292,234,610

.87 26,057,708,12

8.40

5,548.86 14,583,000.00

报告期期间 基 金总申购份额 3,142,100,464

.71 28,751,787,53

9.63

31.93 1,341,700.00

报告期期间 基 金总赎回份额 3,146,901,829

.02 20,555,965,11

6.86

- 2,561,300.00

报告期期末基 金份额总额 3,287,433,246

.56 34,253,530,55

1.17

5,580.79 13,363,400.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2021-04-0

7 200,000,000.

00 200,000,000.0

0 0.00%

2 申购 2021-04-1

4 35,000,000.0

0 35,000,000.00 0.00%

3 赎回 2021-04-1

9 -62,000,000.

00 -62,000,000.0

0 0.00%

4 红利再投 2021-04-3

0 2,345,821.91 2,345,821.91 0.00%

5 申购 2021-05-1

1 200,000,000.

00 200,000,000.0

0 0.00%

6 红利再投 2021-05-3

1 2,704,286.28 2,704,286.28 0.00%

7 申购 2021-06-0

3 160,000,000.

00 160,000,000.0

0 0.00%

8 申购 2021-06-0

4 68,000,000.0

0 68,000,000.00 0.00%

9 赎回 2021-06-0

8 -60,000,000.

00 -60,000,000.0

0 0.00%

10 赎回 2021-06-1

7 -50,000,000.

00 -50,000,000.0

0 0.00%

11 赎回 2021-06-2

9 -50,000,000.

00 -50,000,000.0

0 0.00%

12 红利再投 2021-06-3

0 3,015,520.05 3,015,520.05 0.00%

合计 449,065,628.

24 449,065,628.2

4

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1. 中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件

2. 《广发货币市场基金基金合同》

3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4. 《广发货币市场基金托管协议》

5. 法律意见书

6. 基金管理人业务资格批件、营业执照

7. 基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日