广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10

月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 ETF

基金主代码 159755

交易代码 159755

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年 6月 15日

报告期末基金份额总额 1,284,646,746.00份

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告

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份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；

3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；

5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率

风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2021年 7月 1日-2021年 9月 30

日)

1.本期已实现收益 252,684,401.94

2.本期利润 164,832,013.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.1424

4.期末基金资产净值 1,622,515,353.64

5.期末基金份额净值 1.2630

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告

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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较基准

收益率

③

业绩比

较基准

收益率

标准差

④

①-③ ②-④

过去三个

月

14.91% 3.05% 15.02% 3.08% -0.11% -0.03%

自基金合

同生效起

至今

26.30% 2.84% 26.06% 3.04% 0.24% -0.20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年 6月 15日至 2021年 9月 30日)

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告

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注：（1）本基金合同生效日期为 2021年 6月 15日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建

仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经

理期限 证券从业

年限

说明

任职日

期

离任日

期

罗国

庆

本基金的基金

经理；广发中

证医疗指数证

券投资基金

（LOF）的基

金经理；广发

中证传媒交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理；

广发中证传媒

2021-06-

15

- 12年

罗国庆先生，经济学硕

士，持有中国证券投资

基金业从业证书。曾任

深圳证券信息有限公司

研究员，华富基金管理

有限公司产品设计研究

员，广发基金管理有限

公司产品经理及量化研

究员、广发深证 100 指

数分级证券投资基金基

金经理(自 2015年 10月

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交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金的基金

经理；广发中

证 100交易型

开放式指数证

券投资基金的

基金经理；广

发中证 100交

易型开放式指

数证券投资基

金发起式联接

基金的基金经

理；广发国证

半导体芯片交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经

理；广发中证

创新药产业交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经

理；广发中证

沪港深科技龙

头交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理；广发中

证创新药产业

交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金的基金

经理；广发国

证半导体芯片

交易型开放式

指数证券投资

基金联接基金

的基金经理；

广发国证新能

源车电池交易

型开放式指数

13日至 2020 年 5 月 25

日)、广发中证医疗指数

分级证券投资基金基金

经理(自 2015年 10月 13

日至 2020年 8月 25日)、

广发中证 800 交易型开

放式指数证券投资基金

基金经理(自 2020 年 4

月 13日至 2020年 11月

30日)、广发中证全指汽

车指数型发起式证券投

资基金基金经理 (自

2017年7月31日至2021

年 6 月 17 日)、广发中

证全指建筑材料指数型

发起式证券投资基金基

金经理(自 2017年 8月 2

日至 2021年 6月 17日)、

广发中证全指家用电器

指数型发起式证券投资

基金基金经理(自 2017

年 9月 13日至 2021年 6

月 17日)、广发中证 1000

指数型发起式证券投资

基金基金经理(自 2018

年 11月 2日至 2021年 6

月 17日)、广发深证 100

指 数 证 券 投 资 基 金

(LOF)基金经理(自 2020

年 5月 26日至 2021年 6

月 17日)。

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证券投资基金

发起式联接基

金的基金经

理；广发中证

沪港深科技龙

头交易型开放

式指数证券投

资基金发起式

联接基金的基

金经理；指数

投资部副总经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了

公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35次，

其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其

余 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基

金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国证新能源车电池指数是为了反映 A 股市场中新能源车电池产业上市公司

表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业

务等。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数

结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低

跟踪误差。

2021年 3季度，上证指数下跌 0.64%，深证成指下跌 5.62%，沪深 300指数

下跌 6.85%，中证 500指数上涨 4.34%，创业板指下跌 6.69%，国证新能源车电

池指数上涨 15.02%。A 股大盘指数市场在 3 季度整体呈宽幅震荡走弱趋势，且

结构分化较为明显，整体表现为上游周期行业领涨而消费、科技板块低迷；中小

盘市值股票表现明显好于大盘蓝筹。A股市场出现结构分化主要受到了全球大宗

商品价格大幅上涨的影响，推动上游相关企业股价上涨；而美联储逐步退出 QE

的路线图在 3季度开始清晰，打压了成长股估值的提升。

随着今年以来新能源车渗透率的持续提升，新能源车电池需求旺盛，中国电

池产商的全球市场份额将持续扩大。另外，锂电在储能领域的应用场景正在不断

拓展，我国新能源车电池产业将迎来持续增长。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者

日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告

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本报告期内，本基金的份额净值增长率为 14.91%，同期业绩比较基准收益

率为 15.02%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 1,606,898,900.90 97.53

其中：股票 1,606,898,900.90 97.53

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 26,565,883.11 1.61

7 其他资产 14,194,490.42 0.86

8 合计 1,647,659,274.43 100.00

注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含

可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

31,424,086.00元，占基金资产净值比例 1.94%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

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10

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

24,418,800.00

1.50

C 制造业 1,550,279,775.89 95.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 51,276.58 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,556,343.45 0.10

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 86,077.24 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 5,209.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 30,451,299.62 1.88

合计 1,606,889,015.90 99.04

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(％)

1 002594 比亚迪 635,347 158,525,429.97 9.77

2 300750 宁德时代 296,101 155,669,178.73 9.59

3 002460 赣锋锂业 731,249 119,149,712.06 7.34

4 002812 恩捷股份 410,313 114,936,877.56 7.08

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5 300014 亿纬锂能 1,037,359 102,729,661.77 6.33

6 002709 天赐材料 523,200 79,589,184.00 4.91

7 603799 华友钴业 753,432 77,904,868.80 4.80

8 300450 先导智能 889,980 62,138,403.60 3.83

9 603659 璞泰来 286,938 49,353,336.00 3.04

10 002340 格林美 4,058,986 45,379,463.48 2.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

票库的情形。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 639,826.72

2 应收证券清算款 13,494,454.57

3 应收股利 -

4 应收利息 19,552.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 40,656.48

8 其他 -

9 合计 14,194,490.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分

的公允价值

(元)

占基金资产

净值比例(%)

流通受限

情况说明

1 300750 宁德时代 5,257,300.00 0.32

转融通流

通受限

2 002594 比亚迪 3,468,189.00 0.21

转融通流

通受限

3 002812 恩捷股份 2,801,200.00 0.17

转融通流

通受限

4 002460 赣锋锂业 2,607,040.00 0.16

转融通流

通受限

5 300014 亿纬锂能 2,257,884.00 0.14

转融通流

通受限

6 002709 天赐材料 1,749,380.00 0.11

转融通流

通受限

7 603799 华友钴业 1,695,760.00 0.10

转融通流

通受限

8 300450 先导智能 1,361,490.00 0.08

转融通流

通受限

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9 002340 格林美 995,020.00 0.06

转融通流

通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 788,646,746.00

报告期期间基金总申购份额 3,543,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 3,047,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列）

-

报告期期末基金份额总额 1,284,646,746.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基

金募集的文件

（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

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8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二一年十月二十六日