富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金二0二一年第3季度报告

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 华夏银行股份有限公司

送出日期： 2021年 10月 27日

1

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。

2

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证 ESG120策略 ETF

场内简称 ESG龙头 ETF

基金主代码 516400

交易代码 516400

基金运作方式 契约型，交易型开放式。

基金合同生效日 2021年 06月 16日

报告期末基金份额

总额（单位：份）

13,458,957.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略

本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及

其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及

其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整

和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因

某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有

效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标

的指数。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债

券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、

国债期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略

详见法律文件。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 ESG120策略指数收益率。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成

份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标

报告期（2021年 07月 01日-2021

年 09月 30日）

1.本期已实现收益 -5,324,317.85

2.本期利润 -6,555,150.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0896

4.期末基金资产净值 12,536,895.39

5.期末基金份额净值 0.9315

3

注：

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -6.93% 1.26% -8.16% 1.31% 1.23% -0.05%

自基金合同

生效起至今

-6.85% 1.16% -7.97% 1.25% 1.12% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

4

注：1、截止日期为 2021年 9月 30日。

2、本基金于 2021年 6月 16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期 6个月，从 2021年 6月 16日起至 2021年 12月 15日，本期末建

仓期还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券

从业

年限

说明

任职日期 离任日期

蔡卡尔 本基金基

金经理

2021-06-16 － 8.2 硕士，自 2013年 8月加入富国

基金管理有限公司，历任助理

定量研究员、定量研究员、量

化投资部量化投资总监助理；

5

现任富国基金量化投资部量化

投资副总监兼定量基金经理。

自 2017年 1月起任富国中证医

药主题指数增强型证券投资基

金（LOF）基金经理，2017年 5

月起任富国中证高端制造指数

增强型证券投资基金（LOF）基

金经理，2018年 5月起任富国

港股通量化精选股票型证券投

资基金基金经理，2021年 1月

起任富国中证大数据产业交易

型开放式指数证券投资基金基

金经理，2021年 4月起任富国

中证细分机械设备产业主题交

易型开放式指数证券投资基金

基金经理，2021年 6月起任富

国中证ESG120策略交易型开放

式指数证券投资基金、富国沪

深300ESG基准交易型开放式指

数证券投资基金基金经理，

2021年 9月起任富国中证港股

通互联网交易型开放式指数证

券投资基金、富国中证新华社

民族品牌工程交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。具

有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 ESG120 策略交易型开放式

指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中

华人民共和国证券法》、《富国中证 ESG120 策略交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求

基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易

管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市

场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等

相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及

授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包

括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公

允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制

流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公

平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用

相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对

待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日

的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5

日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及

专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以

及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部

视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、

7

季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经

理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的

相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开

竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7月初，央行宣布下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，在相对充裕的

流动性及靓丽中报业绩的推动下，锂电池产业链、光伏、半导体等板块持续上涨，

同时周期板块如有色、化工、煤炭等也表现突出。7月下旬，由于中小学课外培

训的监管进一步加强，受教育板块大幅下跌及外资流出的影响，市场出现一定程

度的恐慌，迎来大幅调整。随着反垄断与教育政策利空靴子落地，同时相关部委

对资本市场关切问题进行表态，释放维护资本市场稳定的信号，投资者情绪逐步

修复，8月 A股整体迎来反弹，其中周期板块如稀土、钢铁、煤炭、化工等板块

表现突出。9 月初，随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话偏鸽派，

同时美国最新非农数据大幅低于预期，投资者预计 9月美联储会议开启 Taper概

率下降，全球股市集体走高。9月中旬，随着煤炭等能源价格高企，各地限电进

一步增加，叠加多部委对煤炭价格重视度提升，周期板块迎来调整。9 月下旬，

受个别地产企业信用风险暴露、限电导致经济预期回落、美国财政将触及债务上

限、长假效应等因素影响，市场风险偏好大幅降低，其中前期涨幅较大的个股整

体回调幅度均较大。总体来看，2021年 3季度上证综指下跌 0.64%，沪深 300下

跌 6.85%，创业板指下跌 6.69%，中证 500指数上涨 4.34%，中证 1000指数上涨

4.54%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化

和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

8

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-6.93%，同期业绩比较基准收益率为

-8.16%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,911,355.25 93.01

其中：股票 11,911,355.25 93.01

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返

售金融资产

－ －

6 银行存款和结算备付金合计 607,621.02 4.74

7 其他资产 287,746.99 2.25

8 合计 12,806,723.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 19,527.65 0.16

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

－ －

9

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I

信息传输、软件和信息技术服务

业

－ －

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 19,527.65 0.16

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 174,472.00 1.39

C 制造业 6,239,180.60 49.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

266,908.00 2.13

E 建筑业 582,087.00 4.64

F 批发和零售业 66,365.00 0.53

G 交通运输、仓储和邮政业 395,344.00 3.15

H 住宿和餐饮业 － －

I

信息传输、软件和信息技术服务

业

440,694.80 3.52

J 金融业 2,893,971.00 23.08

K 房地产业 302,251.00 2.41

L 租赁和商务服务业 269,136.00 2.15

M 科学研究和技术服务业 17,502.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 195,967.20 1.56

R 文化、体育和娱乐业 47,949.00 0.38

10

S 综合 － －

合计 11,891,827.60 94.85

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 400 732,000.00 5.84

2 600036 招商银行 13,900 701,255.00 5.59

3 000858 五 粮 液 1,900 416,841.00 3.32

4 601601 中国太保 14,400 390,816.00 3.12

5 000333 美的集团 4,700 327,120.00 2.61

6 002415 海康威视 5,500 302,500.00 2.41

7 600309 万华化学 2,800 298,900.00 2.38

8 600276 恒瑞医药 5,600 281,288.00 2.24

9 601919 中远海控 16,250 280,800.00 2.24

10 600030 中信证券 10,200 257,856.00 2.06

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.11

2 605567 春雪食品 440 5,192.00 0.04

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让

系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更

好地跟踪标的指数。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，

以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

12

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股

份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反规定办理结汇、售汇的行为，

国家外汇管理局深圳市分局于 2020年 11月 27日对公司做出责令改正，处以罚

款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚（深外管检

[2020]92 号）；由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产

品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业

务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位；理财资金投

资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项违法违规事实，

中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司做出罚款 7170万元的

行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16 号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的

成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 201,303.94

2 应收证券清算款 45,764.66

3 应收股利 －

4 应收利息 226.29

13

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 40,452.10

8 其他 －

9 合计 287,746.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分的

公允价值(元)

占基金资产净

值比例（%）

流通受限情况说明

1 001218 丽臣实业 14,335.65 0.11 新股认购

2 605567 春雪食品 5,192.00 0.04 新股认购

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 241,458,957.00

报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 230,000,000.00

14

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 13,458,957.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情

况

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过 20%的时

间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占

比

机构

1

2021-07-06至

2021-08-11

20,007

,500.0

0

20,007

,500.0

0

40,015

,000.0

0

- -

2

2021-07-01至

2021-09-22

40,000

,000.0

0

120,00

0,000.

00

160,00

0,000.

00

- -

3

2021-09-24至

2021-09-28

7,800,

000.00

9,310,

097.00

15,670

,001.0

0

1,440,096.

00

10.70%

4 2021-09-23 -

78,182

,900.0

0

75,905

,000.0

0

2,277,900.

00

16.92%

5

2021-09-23至

2021-09-30

5,000,

458.00

-

1,000,

000.00

4,000,458.

00

29.72%

15

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基

金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对

待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流

动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证 ESG120策略交易型开放式指数证券投资基

金的文件

2、富国中证 ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、富国中证 ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证 ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附

注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2021年 10月 27日