鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

鹏华安源 5个月持有期混合 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04月 20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 01 月 01日起至 2023年 03月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华安源 5个月持有期混合

基金主代码 011581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年 10月 8日

报告期末基金份额总额 35,232,832.42 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基

金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用积极主动管理的投资方法，自上而下地进行

大类资产配置、债券投资和股票投资等，在严格控制风

险的前提下，力争基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP

增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平

与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、

汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发

展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益

率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之

间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑

乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债的投资策略、

可转债投资策略、可交换债券投资策略等积极投资策略，

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自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭

配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。

（1）久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以

“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要

依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，

并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时

调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。

（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债

券投资的收益的目的。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲

线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、

税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价

值被低估的债券进行投资。

（6）信用债的投资策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，

根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差

的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差

被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。其

中，本基金投资信用债的评级范围为 AA至 AAA，投资于

各个信用等级信用债资产占基金总资产的大致比例如

下。

信用等级 占比

AAA 30%-100%

AA+ 0%-70%

AA 0%-20%

（7）可转换债券及可交换债券投资策略

1）传统可转债投资策略

传统可转债即可转换公司债券，兼具债权和股权双重属

性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期，得

到本金与利息收益；股权属性即股票期权属性，是指投

资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成

股票。因此，可转债的价格由债权价格和期权价格两部

分组成。

a.个券选择策略。一方面，本基金将对所有可转债对应

的标的股票进行深入研究，采用定性分析（行业地位、

竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量

分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等）相结合的方

式挑选成长性好且估值合理的正股；另一方面，本基金

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将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述，本

基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分

析，做为选取个券的重要依据。

b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款，

包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，这些条

款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金

将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带

来的可能的投资机会。

c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票，

因此在日常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之

间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股

价值，即可转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同

时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股

票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常

交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间

价格之间的对比关系，择机实施套利策略，以增强本基

金的收益。

2）分离交易可转债投资策略

本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将重点

分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债

的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将

在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。

3）可交换债券投资策略

可交换债券具有股性和债性，其中债性，即选择持有可

交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股

性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过

对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部

分价值分析综合开展投资决策。

4）可转换债券及可交换债券投资比例

本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基

金总资产的 20%。

3、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质

的公司，构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增

长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上

而下的行业遴选；同时结合对上市公司的竞争力分析、

管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法

（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）等定量分析进

行自下而上的个股精选。

本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略

外，还需关注：

1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；

2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；

3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率

等方面具有吸引力的投资标的。

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4、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，

以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期

货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，

结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现

货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行

套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益

性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风

险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整

体风险的目的。

5、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指

期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，

以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资

产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风

险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律

法规和基金合同的约定，力争在保证本金安全和基金资

产流动性的基础上获得稳定收益。

未来，如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或

监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可相应调整，

不需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×

25%+恒生指数收益率×5%（经汇率估值调整）

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币

市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投

资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华安源 5个月持有期混合 A 鹏华安源 5个月持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 011581 011582

报告期末下属分级基金的份额总额 20,145,145.76 份 15,087,686.66 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3 月 31日）

鹏华安源 5个月持有期混合 A 鹏华安源 5个月持有期混合 C

1.本期已实现收益 55,687.82 62,344.22

2.本期利润 120,520.45 162,410.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0051

4.期末基金资产净值 20,026,421.11 14,999,784.75

5.期末基金份额净值 0.9941 0.9942

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等

未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华安源 5个月持有期混合 A

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个月 0.61% 0.20% 1.92% 0.26% -1.31% -0.06%

过去六个月 0.57% 0.20% 3.14% 0.34% -2.57% -0.14%

过去一年 0.80% 0.23% 1.83% 0.35% -1.03% -0.12%

自基金合同

生效起至今

-0.59% 0.22% -0.80% 0.35% 0.21% -0.13%

鹏华安源 5个月持有期混合 C

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个月 0.61% 0.20% 1.92% 0.26% -1.31% -0.06%

过去六个月 0.57% 0.20% 3.14% 0.34% -2.57% -0.14%

过去一年 0.82% 0.23% 1.83% 0.35% -1.01% -0.12%

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自基金合同

生效起至今

-0.58% 0.22% -0.80% 0.35% 0.22% -0.13%

注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%

（经汇率估值调整）

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021年 10月 08日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比

例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

汪坤 基金经理 2021-10-08 - 9年

汪坤先生，国籍中国，金融学硕士，9年

证券从业经验。2014年 7月加盟鹏华基

金管理有限公司，历任固定收益部债券研

究员、高级债券研究员，专户债券投资部

投资经理，现担任混合资产投资部总经理

助理/基金经理。2020 年 08月至今担任

鹏华招华一年持有期混合型证券投资基

金基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华

安享一年持有期混合型证券投资基金基

金经理,2021年 02月至 2022年 03 月担

任鹏华安裕 5个月持有期混合型证券投

资基金基金经理,2021 年 03月至今担任

鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基

金基金经理,2021 年 03 月至今担任鹏华

民丰盈和 6个月持有期混合型证券投资

基金基金经理,2021年 04月至今担任鹏

华招润一年持有期混合型证券投资基金

基金经理,2021 年 09月至今担任鹏华安

诚混合型证券投资基金基金经理,2021

年 09月至今担任鹏华上华一年持有期混

合型证券投资基金基金经理,2021 年 10

月至今担任鹏华安源 5 个月持有期混合

型证券投资基金基金经理,2021 年 10月

至今担任鹏华安康一年持有期混合型证

券投资基金基金经理,汪坤先生具备基金

从业资格。本报告期内本基金基金经理未

发生变动。

范晶伟 基金经理 2021-11-12 - 7年

范晶伟先生，国籍中国，金融硕士，7年

证券从业经验。2016年 07月加盟鹏华基

金管理有限公司，历任固定收益部助理债

券研究员、债券研究员、固定收益研究部

高级债券研究员、基金经理助理，现担任

混合资产投资部基金经理。2021 年 08月

至今担任鹏华金城灵活配置混合型证券

投资基金基金经理,2021 年 08月至今担

任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基

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金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华

丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金

经理,2021年 11月至今担任鹏华安源 5

个月持有期混合型证券投资基金基金经

理,2023年 01月至今担任鹏华稳健恒利

债券型证券投资基金基金经理,2023 年

03月至今担任鹏华浙华一年持有期混合

型证券投资基金基金经理,2023 年 03月

至今担任鹏华稳享一年持有期混合型证

券投资基金基金经理,范晶伟先生具备基

金从业资格。本报告期内本基金基金经理

未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3. 汪坤 2023年 4月 12日离任本基金基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向交

易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券方面，春节前，强预期弱现实，债市走弱，市场对节后经济复苏抱有较高预期。年后产

需数据弱改善，但基本面复苏缺乏进一步证据，债市震荡。两会后，稳增长预期减弱，叠加 3月

中旬海外风险事件频发，避险情绪上升，3月 17日央行宣告降准，市场情绪向好，利率继续下行。

信用方面，明显好于利率， 信用利差在一季度全面收窄，各等级收益率曲线整体下移。整体上

表现出从高等级、短久期向中长久期、中低等级传导的特征。

权益方面，1月市场均衡反弹，2 月因基本面预期分歧宽基指大幅分化，50，300 和创业板指

震荡回落。3月两会后市场彻底分化，金融，顺周期，地产链继续回落，AI，数字经济主题催化

的 TMT 板块大幅反弹。展望后市，3月极致的 TMT 行情有望扩散，走向均衡，我们对市场维持积

极乐观看法。4 月开始地缘政治风险有望阶段性缓和。国内方面，Q1经济强势，Q2低基数，上半

年国内基本面风险相对可控。4月政治局会议如果能够进一步稳定市场预期，市场存在进一步上

行动力。4月开始增量资金有望逐步入市，美联储加息落地后，美债逐步企稳，外资有望重新转

净流入，市场均衡反弹，赚钱效应扩散，国内增量资金同样有望逐步流入。行业上，TMT大概率

仍是板块内轮动，财报业绩驱动有望成为二季度主线。

可转债方面，伴随流动性改善，信用企稳，权益反弹，1月转债大幅上涨。随后 2,3月跟随

权益调整，但受流动性和信用强支撑，转债跌幅有限，估值走阔，消化了平价跌幅。本轮转债比

较明显的特点在于估值的韧性较强。展望后市，估值最大的扰动因素仍是信用波动。短期看，弱

复苏背景下信用不会成为压制因素，我们判断目前估值水位下，进一步扩张的概率偏低，和去年

4-7月显著不同，整体配置思路仍是聚焦个券，淡化指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华安源 5 个月持有期混合 A 份额净值增长率为 0.61%，同期业

绩比较基准增长率为 1.92%，鹏华安源 5 个月持有期混合 C份额净值增长率为 0.61%，同期业绩比

较基准增长率为 1.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,963,658.62 13.37

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其中：股票 6,963,658.62 13.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,924,953.94 47.87

其中：债券 24,924,953.94 47.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 17,537,973.89 33.68

8 其他资产 2,644,036.55 5.08

9 合计 52,070,623.00 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 669,163.40 元，占净值比 1.91%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 371,700.00 1.06

C 制造业 3,047,593.37 8.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 344,000.00 0.98

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 222,920.00 0.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,494,003.85 4.27

J 金融业 440,640.00 1.26

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 219,888.00 0.63

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 153,750.00 0.44

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,294,495.22 17.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

能源 - -

金融 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 390,783.02 1.12

信息技术 - -

通信服务 278,380.38 0.79

房地产 - -

工业 - -

公用事业 - -

合计 669,163.40 1.91

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值比例

（%）

1 600079 人福医药 18,000 482,040.00 1.38

2 601601 中国太保 17,000 440,640.00 1.26

3 600845 宝信软件 7,000 407,400.00 1.16

4 06078 海吉亚医疗 8,000 390,783.02 1.12

5 601899 紫金矿业 30,000 371,700.00 1.06

6 601390 中国中铁 50,000 344,000.00 0.98

7 002555 三七互娱 11,000 312,950.00 0.89

8 002415 海康威视 7,000 298,620.00 0.85

9 300124 汇川技术 4,000 281,200.00 0.80

10 00941 中国移动 5,000 278,380.38 0.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,516,551.64 10.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,149,416.11 23.27

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 2,041,834.52 5.83

5 企业短期融资券 3,041,168.22 8.68

6 中期票据 8,175,983.45 23.34

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

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10 合计 24,924,953.94 71.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22国债 23 35,000 3,516,551.64 10.04

2 102000998

20华电股

MTN003

30,000 3,065,733.04 8.75

3 163763 20信投 G5 30,000 3,063,994.19 8.75

4 102000914 20中粮 MTN001 30,000 3,063,316.60 8.75

5 163340 20中证 G6 30,000 3,058,188.82 8.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合

约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投

资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性

好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模

型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值

操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统

性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达

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第 14页 共 16页

到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。

中信建投证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,661.60

2 应收证券清算款 2,631,374.95

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,644,036.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目

鹏华安源 5个月持有期混

合 A

鹏华安源 5个月持有期混

合 C

报告期期初基金份额总额 20,145,195.53 32,152,633.37

报告期期间基金总申购份额 70.56 -

减:报告期期间基金总赎回份额 120.33 17,064,946.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

- -

报告期期末基金份额总额 20,145,145.76 15,087,686.66

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投

资

者

类

别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例

达到或者超过 20%

的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占比

（%）

机

构

1 20230101~20230329 17,064,846.42 - 17,064,846.42 - -

2 20230330~20230331 10,010,555.55 - - 10,010,555.55 28.41

3 20230330~20230331 10,080,653.29 - - 10,080,653.29 28.61

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回

而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资

产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投

份额；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

鹏华安源 5个月持有期混合 2023年第 1季度报告

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无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华安源 5个月持有期混合型证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华安源 5个月持有期混合型证券投资基金托管协议》;

（三）《鹏华安源 5个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客

户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2023 年 4 月 21 日