长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023年 4月 21日

长信中证科创创业 50指数增强 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信中证科创创业 50指数增强

基金主代码 016729

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022年 12月 13日

报告期末基金份额总额 56,052,168.17份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约

束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩

比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

8%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金

资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资

组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，

力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 中证科创创业 50指数收益率×95%+中国人民银行人民

币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混

合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数

增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交

易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称

长信中证科创创业 50指数增

强 A

长信中证科创创业 50指数增

强 C

下属分级基金的交易代码 016729 016730

报告期末下属分级基金的份额总额 46,689,462.92份 9,362,705.25份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

长信中证科创创业 50指数增强 A 长信中证科创创业 50指数增强 C

1.本期已实现收益 711,833.60 280,555.37

2.本期利润 -275,193.18 -10,134.46

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0066 -0.0008

4.期末基金资产净值 46,553,032.47 9,322,478.72

5.期末基金份额净值 0.9971 0.9957

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信中证科创创业 50指数增强 A

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个月 -1.29% 0.89% 2.10% 0.95% -3.39% -0.06%

自基金合同

生效起至今

-0.29% 0.80% -0.21% 0.98% -0.08% -0.18%

长信中证科创创业 50指数增强 C

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①－③ ②－④

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④

过去三个月 -1.41% 0.89% 2.10% 0.95% -3.51% -0.06%

自基金合同

生效起至今

-0.43% 0.80% -0.21% 0.98% -0.22% -0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2022 年 12 月 13 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金

运作时间未满一年。图示日期为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 3 月 31 日。

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　 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时，本基

金各项投资比例应符合基金合同中的约定：本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的

80%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%。投资于标的指数成份股及其备选成份

股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股

票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金

、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票

期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从

业年限

说明

左金保

长信医疗保健

行业灵活配置

混合型证券投

资基金（LOF）

、长信量化先

锋混合型证券

投资基金、长

信量化中小盘

股票型证券投

资基金、长信

电子信息行业

量化灵活配置

混合型证券投

资基金、长信

低碳环保行业

量化股票型证

券投资基金、

长信量化多策

略股票型证券

投资基金和长

信中证科创创

业 50指数增

强型证券投资

基金的基金经

理、总经理助

理、量化投资

2022年 12月

13日

- 13年

经济学硕士，武汉大学金融工程专业

研究生毕业，具有基金从业资格，中

国国籍。2010年 7月加入长信基金管

理有限责任公司，从事量化投资研究

和风险绩效分析工作。历任公司数量

分析研究员和风险与绩效评估研究员

、量化研究部总监、长信中证中央企

业 100指数证券投资基金（LOF）、长

信量化多策略股票型证券投资基金、

长信中证一带一路主题指数分级证券

投资基金、长信中证上海改革发展主

题指数型证券投资基金（LOF）、长信

量化优选混合型证券投资基金（LOF）

、长信利泰灵活配置混合型证券投资

基金、长信国防军工量化灵活配置混

合型证券投资基金、长信利发债券型

证券投资基金、长信先锐债券型证券

投资基金、长信量化价值精选混合型

证券投资基金、长信先机两年定期开

放灵活配置混合型证券投资基金、长

信先利半年定期开放混合型证券投资

基金、长信沪深 300指数增强型证券

投资基金、长信消费精选行业量化股

票型证券投资基金和长信量化价值驱

动混合型证券投资基金的基金经理。

现任总经理助理、量化投资部总监、

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部总监、投资

决策委员会执

行委员

投资决策委员会执行委员、长信医疗

保健行业灵活配置混合型证券投资基

金（LOF）、长信量化先锋混合型证券

投资基金、长信量化中小盘股票型证

券投资基金、长信电子信息行业量化

灵活配置混合型证券投资基金、长信

低碳环保行业量化股票型证券投资基

金、长信量化多策略股票型证券投资

基金和长信中证科创创业 50 指数增

强型证券投资基金的基金经理。

姚奕帆

长信消费精选

行业量化股票

型证券投资基

金、长信量化

价值驱动混合

型证券投资基

金、长信低碳

环保行业量化

股票型证券投

资基金、长信

医疗保健行业

灵活配置混合

型证券投资基

金（LOF）和长

信中证科创创

业 50指数增

强型证券投资

基金的基金经

理

2023年 1月 31

日

- 8年

华威大学金融数学硕士毕业，具有基

金从业资格，中国国籍。2015年 7月

加入长信基金管理有限责任公司，历

任量化研究员、量化专户投资经理、

基金经理助理，现任长信消费精选行

业量化股票型证券投资基金、长信量

化价值驱动混合型证券投资基金、长

信低碳环保行业量化股票型证券投资

基金、长信医疗保健行业灵活配置混

合型证券投资基金（LOF）和长信中证

科创创业 50 指数增强型证券投资基

金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露

的公告日期填写；

　 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利

益的行为。

　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基

金份额持有人谋求最大利益。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，

加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同

时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监

督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未

发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

年初以来，在复工复产持续推进，经济温和复苏的背景下，市场情绪有所修复，各宽基指数

普遍上涨，主题行情较为突出。进入 2023年，开年即迎来普涨行情，其中成长风格浓厚的 TMT、

新能源、创新药等细分赛道更受市场资金追捧。在这阶段，偏进攻型的分析师、成长因子迅速反

弹，有利于量化模型获取超额收益。2月后，随着海外银行倒闭、美联储顶压加息等事件影响，

海外市场流动性趋紧，市场风险偏好回落，同时，市场进入热点分散反复博弈的震荡阶段，而

ChatGPT一经推出，使得市场看到了 AI商业化的巨大潜力，随即掀起智能终端主题投资热潮，存

量市场下资金抽水效应明显，特别是抛压较重的新能源产业链首当其冲。因子层面，分析师、成

长因子回撤较大，仅长期赚钱效应较弱的估值因子有一定超额，为模型获取超额增加难度。

　　当前，无论是货币政策还是财政政策均稳中偏松相对温和，我们认为经济复苏大概率是今年

投资主旋律，因此我们对后续大盘指数走势持乐观态度。对于本产品策略相关的各成长板块，我

们认为随着国家对数字经济产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代将加速推进，

算力+存储等 AI底层核心重要性凸显，有望催化包含信创、半导体、AI等在内的主题型行情投资

机会，除此以外，医药、新能源等核心成长赛道估值已充分回落，具备较高的投资性价比。我们

将继续执行系统化的量化投资策略，力求风险可控的情况下获得超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023年 3月 31日，长信中证科创创业 50指数增强 A基金份额净值为 0.9971元，份额

累计净值为 0.9971元，本报告期内长信中证科创创业 50指数增强 A净值增长率为-1.29%；长信

中证科创创业 50指数增强 C基金份额净值为 0.9957元，份额累计净值为 0.9957元，本报告期内

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长信中证科创创业 50指数增强 C净值增长率为-1.41%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 51,494,667.74 91.27

　 其中：股票 51,494,667.74 91.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 4,712,981.89 8.35

8 其他资产 213,822.16 0.38

9 合计 56,421,471.79 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出

借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 37,779,444.84 67.61

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服

务业

4,413,115.00 7.90

J 金融业 - -

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 421,124.00 0.75

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,613,683.84 76.27

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 8,072,364.52 14.45

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 5,285.80 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,749.58 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服

务业 383,184.00 0.69

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 413,400.00 0.74

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,880,983.90 15.89

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 10,800 4,385,340.00 7.85

2 300760 迈瑞医疗 13,800 4,301,598.00 7.70

3 300014 亿纬锂能 45,800 3,192,260.00 5.71

4 300274 阳光电源 28,000 2,936,080.00 5.25

5 688599 天合光能 50,600 2,635,754.00 4.72

6 688111 金山办公 5,400 2,554,200.00 4.57

7 688012 中微公司 16,000 2,360,160.00 4.22

8 300124 汇川技术 33,000 2,319,900.00 4.15

9 300122 智飞生物 27,188 2,227,512.84 3.99

10 688777 中控技术 17,900 1,858,915.00 3.33

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002371 北方华创 3,900 1,036,815.00 1.86

2 002475 立讯精密 32,600 988,106.00 1.77

3 603290 斯达半导 3,300 906,015.00 1.62

4 688390 固德威 3,100 897,295.00 1.61

5 300438 鹏辉能源 13,500 769,365.00 1.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 213,822.16

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 213,822.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目

长信中证科创创业 50指数

增强 A

长信中证科创创业 50指数

增强 C

报告期期初基金份额总额 48,592,024.31 22,105,549.00

报告期期间基金总申购份额 29,858,524.33 7,120,928.31

减:报告期期间基金总赎回份额 31,761,085.72 19,863,772.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

- -

报告期期末基金份额总额 46,689,462.92 9,362,705.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

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9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

　 2、《长信中证科创创业 50指数增强型证券投资基金基金合同》；

　 3、《长信中证科创创业 50指数增强型证券投资基金招募说明书》；

　 4、《长信中证科创创业 50指数增强型证券投资基金托管协议》；

　 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

　 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2023年 4月 21日