广发天天红发起式货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发天天红

基金主代码 000389

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年 10月 22日

报告期末基金份额总额 135,992,179,044.30份

投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实

现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政

策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判

断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类

投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产

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3

组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股

票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发天天红 A 广发天天红 B

下属分级基金的交易代码 000389 002183

报告期末下属分级基金的

份额总额

76,053,812,733.05份 59,938,366,311.25份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)

广发天天红 A 广发天天红 B

1.本期已实现收益 266,319,202.30 375,685,624.28

2.本期利润 266,319,202.30 375,685,624.28

3.期末基金资产净值 76,053,812,733.05 59,938,366,311.25

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加

以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额

相等。

3.2 基金净值表现

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

4

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发天天红 A:

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.4814% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.3939% 0.0006%

过去六个月 0.8956% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.7187% 0.0008%

过去一年 1.8169% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.4620% 0.0007%

过去三年 6.2598% 0.0010% 1.0646% 0.0000% 5.1952% 0.0010%

过去五年 12.4439% 0.0017% 1.7753% 0.0000% 10.6686% 0.0017%

自基金合同

生效起至今

33.6330% 0.0035% 3.3522% 0.0000% 30.2808% 0.0035%

2、广发天天红 B：

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.5405% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.4530% 0.0006%

过去六个月 1.0163% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.8394% 0.0008%

过去一年 2.0600% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.7051% 0.0007%

过去三年 7.0256% 0.0010% 1.0646% 0.0000% 5.9610% 0.0010%

过去五年 13.8004% 0.0017% 1.7753% 0.0000% 12.0251% 0.0017%

自基金合同

生效起至今

23.2306% 0.0026% 2.5900% 0.0000% 20.6406% 0.0026%

注： 本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

广发天天红发起式货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年 10月 22日至 2023年 3月 31日)

1、广发天天红 A：

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5

2、广发天天红 B：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

6

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限

证券

从业

年限

说明

任职

日期

离任

日期

温秀娟

本基金的基金经理；

广发货币市场基金的

基金经理；广发现金

宝场内实时申赎货币

市场基金的基金经

理；广发活期宝货币

市场基金的基金经

理；广发添利交易型

货币市场基金的基金

经理；广发中证同业

存单AAA指数 7天持

有期证券投资基金的

基金经理；固定收益

投资总监、兼任现金

指数投资部总经理

2017-

10-31

- 23年

温秀娟女士，经济学学士，

持有中国证券投资基金业

从业证书。曾任广发证券股

份有限公司江门营业部高

级客户经理、固定收益部交

易员、投资经理，广发基金

管理有限公司固定收益部

研究员、投资经理、固定收

益部副总经理、广发理财 7

天债券型证券投资基金基

金经理(自 2013 年 6 月 20

日至 2020年 4月 21日)、

广发理财 30天债券型证券

投资基金基金经理(自 2013

年 1 月 14 日至 2020 年 9

月 24日)、广发景宁纯债债

券型证券投资基金基金经

理(自 2020年 4月 22日至

2020年 12月 21日)。

任爽

本基金的基金经理；

广发天天利货币市场

基金的基金经理；广

发钱袋子货币市场基

金的基金经理；广发

活期宝货币市场基金

的基金经理；现金指

数投资部副总经理

2013-

10-22

- 15年

任爽女士，经济学硕士，持

有中国证券投资基金业从

业证书。曾任广发基金管理

有限公司固定收益部交易

员兼研究员、广发鑫惠灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理(自 2016年 11 月

16日至 2018年 3月 20日)、

广发鑫利灵活配置混合型

证券投资基金基金经理(自

2016 年 12 月 2 日至 2018

年 11月 9日)、广发纯债债

券型证券投资基金基金经

理(自 2012年 12月 12日至

2019年 1月 8日)、广发稳

鑫保本混合型证券投资基

金基金经理(自 2016年 3月

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7

21日至 2019年 3月 26日)、

广发鑫益灵活配置混合型

证券投资基金基金经理(自

2016年 11月 16日至 2019

年 10月 29日)、广发利鑫

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理(自 2019年 3

月 27日至 2019年 10月 29

日)、广发理财 7 天债券型

证券投资基金基金经理(自

2013 年 6 月 20 日至 2020

年 4月 21日)、广发安盈灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理(自 2016 年 12

月 9 日至 2020 年 5 月 28

日)、广发聚泰混合型证券

投资基金基金经理(自 2015

年 6月 8日至 2020年 7月

1 日)、广发景宁纯债债券

型证券投资基金基金经理

(自 2020 年 4 月 22 日至

2020年 12月 21日)、广发

鑫惠纯债定期开放债券型

发起式证券投资基金基金

经理(自 2018年 3月 21日

至 2021年 10月 14日)。

周卓熙

本基金的基金经理；

广发天天利货币市场

基金的基金经理；广

发添利交易型货币市

场基金的基金经理；

广发中证同业存单

AAA指数 7天持有期

证券投资基金的基金

经理

2022-

08-16

- 8年

周卓熙先生，经济学硕士，

持有中国证券投资基金业

从业证书。曾任广发基金管

理有限公司固定收益管理

总部债券交易员。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员

监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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8

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管

理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过

实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间

优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险

管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风

险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投

资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对

待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指数量化

投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批

程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年一季度，资金面经历了紧缩担忧和央行宽松两个阶段。1月至 2月资金面较

为紧张，资金利率中枢明显抬升，DR007 中枢一度上行至 2.3%左右，一年存单利率上

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9

行至 MLF政策利率 2.75%附近，一年期 IRS 逐步走高，主要原因在于 1月至 2 月信贷

投放力度较大，对超储的消耗加快，商业银行资产负债压力增大，尤其是国有大行。3

月初，资金面的悲观情绪继续发酵，但伴随着两会定调政策无强刺激，资金面的紧张情

绪开始缓解，一年存单利率守住 2.75%的阻力位。3 月 17 日，央行意外公告降准 0.25

个百分点，资金面情绪转为乐观，季末资金面明显宽松。

资金利率波动下，季内短端资产收益小幅抬升，其中 1年期存单从 2.55%左右低位

抬升至最高 2.75%，后随资金转向宽松，收益逐步下行至 2.65%附近。资金面和资产价

格的波动，为组合创造了良好的再配置和交易机会。报告期内，本基金作为现金管理工

具，在保障组合流动性的前提下，前瞻判断市场收益变化走势，在收益率较高时点，积

极选择资质较好的资产进行合理配置。

展望未来，海外不确定性明显加大，基本面向上弹性有限，需求不足仍是宏观经济

的主要矛盾。这意味着货币政策预计将保持稳健偏宽松的状态，流动性维持合理充裕，

回购利率围绕政策利率波动仍是基准情形。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A类基金份额净值收益率为 0.4814%，B类基金份额净值收益

率为 0.5405%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 51,019,989,737.85 34.68

其中：债券 51,019,989,737.85 34.68

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10

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 18,470,365,736.99 12.56

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

3 银行存款和结算备付金合计 74,250,157,100.12 50.47

4 其他资产 3,363,727,644.17 2.29

5 合计 147,104,240,219.13 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额 5.92

其中：买断式回购融资

-

序号 项目 金额

占基金资产净值

比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额 11,050,574,253.59 8.13

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最

高值

87

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11

报告期内投资组合平均剩余期限最

低值

46

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资

产净值的比例（%）

各期限负债占基金资

产净值的比例（％）

1 30天以内 38.77 8.12

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

2 30天（含）—60天 7.63 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

3 60天（含）—90天 14.77 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

4 90天（含）—120天 12.77 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

5 120天（含）—397天（含） 33.95 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

合计 107.89 8.12

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。

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12

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元）

占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 120,089,799.73 0.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,927,197,322.70 2.89

其中：政策性金融债 2,889,385,242.38 2.12

4 企业债券 1,177,222,583.93 0.87

5 企业短期融资券 4,079,692,072.93 3.00

6 中期票据 20,362,271.70 0.01

7 同业存单 41,695,425,686.86 30.66

8 其他 - -

9 合计 51,019,989,737.85 37.52

10

剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 112312011

23北京银行

CD011

15,000,000.00 1,498,055,077.04 1.10

2 112395810

23杭州银行

CD072

9,000,000.00 882,748,221.42 0.65

3 112315143

23民生银行

CD143

7,500,000.00 745,693,497.38 0.55

4 200303 20进出 03 6,900,000.00 704,769,809.10 0.52

5 112203071

22农业银行

CD071

7,000,000.00 697,815,526.81 0.51

6 112206196

22交通银行

CD196

6,500,000.00 642,571,681.10 0.47

7 200202 20国开 02 5,900,000.00 600,717,647.61 0.44

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

13

8 112203035

22农业银行

CD035

6,000,000.00 599,054,035.35 0.44

9 112306069

23交通银行

CD069

6,000,000.00 594,511,622.86 0.44

10 2028019

20平安银行小

微债 01

5,000,000.00 508,217,293.83 0.37

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0391%

报告期内偏离度的最低值 0.0122%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控

制。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、

中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到

中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

14

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要

求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 3,280,073,491.69

3 应收利息 -

4 应收申购款 83,654,152.48

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,363,727,644.17

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发天天红A 广发天天红B

报告期期初基金份额总额 44,228,027,021.17 62,014,984,319.57

报告期期间基金总申购份额 296,080,957,486.47 159,987,170,923.25

报告期期间基金总赎回份额 264,255,171,774.59 162,063,788,931.57

报告期期末基金份额总额 76,053,812,733.05 59,938,366,311.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2023-01-31 602,659.78 602,659.78 0.00%

2 赎回 2023-02-08 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

3 赎回 2023-02-10 -75,000,000.00 -75,000,000.00 0.00%

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

15

4 赎回 2023-02-13 -32,000,000.00 -32,000,000.00 0.00%

5 赎回 2023-02-17 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%

6 红利再投 2023-02-28 357,137.70 357,137.70 0.00%

7 申购 2023-03-10 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

8 赎回 2023-03-14 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%

9 红利再投 2023-03-31 349,737.70 349,737.70 0.00%

合计

-135,690,464.8

2

-135,690,464.82

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持 有 份

额总数

持有份额

占基金总

份额比例

发起份

额总数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有资金

178,286,

165.29

0.13%

10,000,8

00.00

0.01% 三年

基金管理人高级管理

人员

7,811,40

0.43

0.01% - - -

基金经理等人员

10,522,2

09.53

0.01% - - -

基金管理人股东

1,082,48

8,556.75

0.80% - - -

其他 - - - - -

合计

1,279,10

8,332.00

0.95%

10,000,8

00.00

0.01% 三年

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件

2.《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

广发天天红发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

16

4.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年四月二十一日