华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 2页共 16页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金润利

基金主代码 007746

交易代码 007746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 587,917.43 份

投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求

超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严

谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形

势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议

存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 3页共 16页

水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行

积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和

流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

1.本期已实现收益 207,614.43

2.本期利润 287,654.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.4893

4.期末基金资产净值 62,777,073.87

5.期末基金份额净值 106.7787

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基

金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 4页共 16页

长率① 长率标

准差②

基准收益

率③

基准收益

率标准差

④

过去三个

月 0.46% 0.01% 0.33% 0.01% 0.13% 0.00%

过去六个

月 0.86% 0.01% 0.67% 0.01% 0.19% 0.00%

过去一年 1.70% 0.01% 1.35% 0.00% 0.35% 0.01%

过去三年 5.35% 0.01% 4.05% 0.00% 1.30% 0.01%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起

至今

6.78% 0.01% 4.80% 0.00% 1.98% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 9 月 10 日至 2023 年 3 月 31 日）

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 5页共 16页

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

李邦

长

本基

金的

基金

经理、

固定

收益

部助

理总

监

2021-03-08 - 13 年

硕士研究生，13 年基金

行业从业经历，具有基

金从业资格证书。曾任

安永华明会计师事务所

审计师，2010 年 3 月加

入华安基金管理有限公

司，先后从事基金运营、

债券交易和债券研究等

工作，2014 年 9 月起担

任基金经理助理。2016

年 3月至 2019年 12月，

同时担任华安月月鑫短

期理财债券型证券投资

基金、华安季季鑫短期

理财债券型证券投资基

金、华安月安鑫短期理

财债券型证券投资基金

的基金经理。2016 年 3

月起，同时担任华安日

日鑫货币市场基金的基

金经理。2016 年 11 月

起，同时担任华安鼎丰

债券型发起式证券投资

基金的基金经理。2017

年 12月至 2022年 2月，

同时担任华安鼎瑞定期

开放债券型发起式证券

投资基金的基金经理。

2019 年 7 月起，同时担

任华安汇财通货币市场

基金的基金经理。2021

年 3 月起，同时担任华

安现金宝货币市场基

金、华安现金富利投资

基金、华安现金润利浮

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 6页共 16页

动净值型发起式货币市

场基金的基金经理。

2022 年 6 月起，同时担

任华安中证同业存单

AAA 指数 7 天持有期发

起式证券投资基金的基

金经理。

孙丽

娜

本基

金的

基金

经理

2021-03-08 - 12 年

硕士研究生，12 年基金

行业从业经验。曾任上

海国际货币经纪公司债

券经纪人。2010 年 8 月

加入华安基金管理有限

公司，先后担任债券交

易员、基金经理助理。

2014年 8月至 2017年 7

月担任华安日日鑫货币

市场基金、华安汇财通

货币市场基金的基金经

理，2014 年 8 月至 2015

年 1 月，同时担任华安

七日鑫短期理财债券型

证券投资基金的基金经

理。2014 年 10 月起同时

担任华安现金富利投资

基金的基金经理。2015

年 2 月至 2023 年 3 月，

担任华安年年盈定期开

放债券型证券投资基金

的基金经理。2015 年 6

月至 2021 年 3 月，同时

担任华安添颐混合型发

起式证券投资基金的基

金经理。2016 年 10 月至

2018 年 1 月，同时担任

华安安润灵活配置混合

型证券投资基金的基金

经理。2016 年 12 月至

2021 年 3 月，同时担任

华安新丰利灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理。2017 年 3 月至

2020 年 1 月，同时担任

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 7页共 16页

华安现金宝货币市场基

金的基金经理。2018 年

5 月至 2020 年 10 月，同

时担任华安日日鑫货币

市场基金的基金经理。

2018年 9月至 2021年 3

月，同时担任华安安浦

债券型证券投资基金的

基金经理。2019 年 11

月起，同时担任华安鑫

福42个月定期开放债券

型证券投资基金的基金

经理。2020 年 1 月起，

同时担任华安鑫浦87个

月定期开放债券型证券

投资基金的基金经理。

2021 年 3 月起，同时担

任华安汇财通货币市场

基金、华安日日鑫货币

市场基金、华安现金宝

货币市场基金、华安现

金润利浮动净值型发起

式货币市场基金的基金

经理。2021 年 7 月至

2023 年 3 月，同时担任

华安添祥 6 个月持有期

混合型证券投资基金的

基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的

含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理

办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规

或未履行基金合同承诺的情形。

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 8页共 16页

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华

安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易

执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管

理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在

研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投

资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决

策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、

投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主

决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平

交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵

循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投

资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立

进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申

报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公

平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。

通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进

行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，

交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无

法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，

进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资

组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司

名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导

致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：

中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进

行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 9页共 16页

告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理

部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种

在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全

的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检

查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期

对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略

调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，国内经济在稳增长政策靠前发力背景下，工业生产加快修复速度，投资稳

步增长，消费好转但结构性特征明显，出口因外需呈下行趋势，未来可能面临一定程度

的压力，但经济整体呈复苏态势。央行货币政策维持稳健基调，通过实施降准、公开市

场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，一季度债市受信贷超

预期、流动性呈紧平衡状态以及 3月份降准等多空因素影响，各期限各品种走势分化明

显。从数据表现来看，1Y 期国债利率上行 14bp，10Y 期国债利率小幅上行 2bp，3-5Y

期中高等级中短期票据收益率下行幅度在 10-40bp 区间，各期限品种信用利差收窄。

本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优

质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定

高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机

会，为持有人赚取收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 106.7787 元，本报告期份额净值增长

率为 0.46%，同期业绩比较基准增长率为 0.33%。

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 10页共 16页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，积极的财政加力提效主基调将继续保持，政策维持对房地产市场、消费

等行业的支持力度，国内经济进入复苏进程。通胀方面，我们关注消费、服务需求回暖

是否会对核心通胀形成抬升压力。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以

支持实体经济发展，资金面总体将维持平稳，债券市场仍存交易性机会。

操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，

把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收

益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，

优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数连续超过 20 个工作日低于 200 人；基金资产净值不

低于 5000 万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 公允价值

占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 30,072,095.78 47.80

其中：债券 30,072,095.78 47.80

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 22,013,693.45 34.99

其中：买断式回购的买

入返售金融资产

- -

3 银行存款和结算备付金 10,830,104.71 17.21

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 11页共 16页

合计

4 其他各项资产 - -

5 合计 62,915,893.94 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

无。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 62

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限

最低值

27

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 12页共 16页

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序

号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产

净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值

的比例（％）

1 30天以内 36.35 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债

- -

2 30天（含）—60天 15.93 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债

- -

3 60天（含）—90天 15.56 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债

- -

4 90天（含）—120天 15.68 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债

- -

5

120天（含）—397天

（含）

15.93 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债

- -

合计 99.44 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(％)

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 13页共 16页

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,177,178.08 16.21

其中：政策性金融债 10,177,178.08 16.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 19,894,917.70 31.69

8 其他 - -

9 合计 30,072,095.78 47.90

10

剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债券

- -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

公允价值（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 220304 22 进出 04 100,000 10,177,178.08 16.22

2 112203056 22 农业银行CD056 100,000 9,953,096.49 15.86

3 112209158 22 浦发银行CD158 100,000 9,941,821.21 15.84

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 14页共 16页

5.9.22022 年 9 月 30 日，农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发

现理财产品投资集中度超标情况（2）理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管

理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52

号）给予罚款 150 万元的行政处罚。

2022 年 9 月 2 日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理

局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号）责令改正，给予警告，并处罚款

933 万元人民币，没收违法所得 334.69 万元人民币的行政处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没

有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 -

注：无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 587,917.43

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 15页共 16页

报告期期间基金总申购份额 -

报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 587,917.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持 有 份

额总数

持有份额

占基金总

份额比例

发起份

额总数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有资金 587,917

.43

100.00% 100,004

.50

17.01% 三年

基金管理人高级管理

人员

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 587,917

.43

100.00% 100,004

.50

17.01% -

注：截至 2022年 09 月 10日，华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金合

同生效届满三年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回份

额 持有份额

份额占

比

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2023年第 1季度报告

第 16页共 16页

机构 1 20230101-20230331

587,9

17.43 0.00 0.00 587,917.43 100.00%

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一

投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》

2、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管

人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇二三年四月二十一日