华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安众盈中短债发起式

基金主代码 016691

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年 12月 16日

报告期末基金份额总额 335,834,076.02份

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观

研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在

分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组

合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用

分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风

险及收益率水平等，自下而上地精选个券。

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业绩比较基准

中债-综合全价（1-3 年）指数收益率×80% + 一年期定期

存款利率（税后）×20%

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安众盈中短债发起式 A 华安众盈中短债发起式 C

下属分级基金的交易代码 016691 016692

报告期末下属分级基金的份

额总额

144,557,691.11份 191,276,384.91份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)

华安众盈中短债发起式

A

华安众盈中短债发起式

C

1.本期已实现收益 2,014,633.67 3,010,166.51

2.本期利润 2,175,051.67 3,167,093.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.0054

4.期末基金资产净值 145,737,806.24 192,697,803.95

5.期末基金份额净值 1.0082 1.0074

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易

佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.本基金于2022年12月16日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安众盈中短债发起式 A：

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.70% 0.01% 0.20% 0.02% 0.50% -0.01%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

生效起至今 0.82% 0.01% 0.49% 0.02% 0.33% -0.01%

2、华安众盈中短债发起式 C：

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 0.63% 0.01% 0.20% 0.02% 0.43% -0.01%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

生效起至今 0.74% 0.01% 0.49% 0.02% 0.25% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022年 12月 16日至 2023年 3月 31日)

1．华安众盈中短债发起式 A：

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2．华安众盈中短债发起式 C：

注：1、本基金于 2022年 12月 16日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；

2、根据本基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6

个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期

限 证券从业

年限 说明

任职日期 离任日期

李振宇

本基金

的基金

经理

2022-12-16 - 10年

硕士研究生，10 年基金行业从业

经验，曾任银华基金管理有限公司

固定收益部基金经理助理、鹏华基

金管理有限公司债券投资一部基

金经理、副总经理。2022 年 2 月

加入华安基金，2022 年 5 月起，

担任华安新动力灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。2022

年 9月起，同时担任华安顺穗债券

型证券投资基金的基金经理。2022

年 11 月起，同时担任华安安浦债

券型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关

规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管

理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入

公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信

息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类

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投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风

格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合

经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司

实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，

遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合

在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集

中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情

况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获

得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时

间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信

息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交

易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中

签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，

进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资

境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一

级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的

异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组

合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易

的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金

投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的

同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各

类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系

统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报

告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所

公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2

次，未出现异常交易。

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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度经济渐进修复，结构仍然存在分化。从需求端来看：1-2月固定资产投资同比增长 5.5%，

主要依靠基建和制造业拉动，地产投资好于预期，降幅收窄。1-2月地产投资同比下降 5.7%，降

幅显著收窄，地产销售面积同比下降 3.6%、销售额同比下降 0.1%，投资和销售表现均好于预期，

但拿地数据尚在低位。1-2月基建投资同比增长 12.2%，财政前置支撑基建投资维持较高增速。1-2

月制造业投资表现出一定韧性，同比增长 8.1%。出口方面，1-2月按美元计价出口同比下降 6.8%，

延续负增长。消费方面，1-2月社会零售品销售总额同比增长 3.5%，年初以来消费从底部修复，

接触性消费表现较好，汽车等大宗消费表现偏弱。从生产端看：受出口低迷、库存偏高、基数较

高等因素影响，1-2月工业增加值同比增长 2.4%，增速不高。

货币政策方面，3月 17日央行宣布决定于 2023年 3月 27日降低金融机构存款准备金率 0.25

个百分点，体现呵护市场流动性的态度。一季度伴随银行信贷投放增加，超储率下降，资金利率

中枢向政策利率回归，资金面波动有所加大。

市场表现来看，截至 3月底，1年期国开债估值收益率较去年 12月底上行 16BP至 2.39%，

10年期国开债上行 3BP至 3.02%，曲线平坦化上行。1年期 AAA中票估值收益率较去年 12月底

上行 6BP 至 2.77%，信用利差压缩 10BP；3 年期 AAA 中票下行 11BP 至 3.07%，信用利差压缩

23BP，信用表现好于利率。

策略上，组合灵活调整久期和杠杆，精选品种和个券增厚收益，同时在收益率曲线上寻找凸

点，把握交易性机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为1.0082元，本报告期份额净值增长率为0.70%，

同期业绩比较基准增长率为 0.20%；本基金 C类份额净值为 1.0074元，本报告期份额净值增长率

为 0.63%，同期业绩比较基准增长率为 0.20%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前宏观经济体现为不均衡的复苏，基建等部门仍是重要支撑，内生动能尚不强劲，地产和

消费恢复的斜率和持续性仍需要观察。目前看消费整体上可能是渐进修复，居民收入的改善、居

民消费倾向的提升依然需要时间。年初地产销售和投资表现均好于预期，目前拿地数据未有明显

起色，房地产尚未进入全局性改善的阶段。货币政策方面，当前经济复苏基础尚不稳固，货币政

策暂无收紧基础。

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操作上，将灵活调整久期和杠杆，在严格控制信用风险的前提下，精选品种和个券增厚收益。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 353,714,314.05 99.08

其中：债券 353,714,314.05 99.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 1,655,538.97 0.46

7 其他各项资产 1,622,852.53 0.45

8 合计 356,992,705.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 102,562,905.74 30.30

其中：政策性金融债 20,205,495.89 5.97

4 企业债券 30,632,033.97 9.05

5 企业短期融资券 141,585,146.84 41.84

6 中期票据 49,657,693.81 14.67

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 29,276,533.69 8.65

9 其他 - -

10 合计 353,714,314.05 104.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 112320075 23广发银行CD075 300,000 29,276,533.69 8.65

2 101800757 18泰州城建MTN001 200,000 20,906,814.25 6.18

3 1828007 18浦发银行二级 01 200,000 20,741,894.79 6.13

4 1828013 18建设银行二级 02 200,000 20,609,282.19 6.09

5 149174 20金街 01 200,000 20,417,095.89 6.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交

易活跃的国债期货合约进行交易。本基金按照相关法律法规的规定，结合对宏观

经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现

货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，

在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.12022年 8月 31日，广发银行因违反人民币反假有关规定、违反人民币管理规定等违法违规

事项，被中国人民银行（银罚决字〔2022〕12号）给予警告，罚款 3484.8万元的行政处罚。

2022年 9月 2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市

分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号）责令改正，给予警告，并处罚款 933 万元人民币，

没收违法所得 334.69万元人民币的行政处罚。

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2022年 9月 9日，建设银行因个人经营贷款“三查”不到位等违法违规事项，被中国银行保险监督

管理委员会（银保监罚决字〔2022〕44号）给予罚款 260万元的行政处罚。2022年 9月 30日，

建设银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规行为，被中国银行保险监督

管理委员会（银保监罚决字〔2022〕51号）给予罚款 200万元的行政处罚。2023年 2月 16日，

建设银行因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改等违

法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕10号）给予没收违法所得

并处罚款合计 19891.5626万元的行政处罚，其中，总行 7341.5626万元，分支机构 12550万元。

2022年 5月 26 日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员

会（银保监罚决字〔2022〕29号）给予罚款 200万元的行政处罚。2023年 2月 16日，中国银行

因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中

国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5号）给予对总行罚款 1600万元，对分支机

构罚款 1680万元，合计罚款 3280万元的行政处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,841.53

2 应收证券清算款 1,500,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 110,011.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,622,852.53

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目

华安众盈中短债发起式

A

华安众盈中短债发起式

C

本报告期期初基金份额总额 994,175,543.01 1,879,671,312.60

报告期期间基金总申购份额 3,698,370.19 117,152,161.94

减：报告期期间基金总赎回份额 853,316,222.09 1,805,547,089.63

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 144,557,691.11 191,276,384.91

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华安众盈中短债发起式A 华安众盈中短债发起式C

报告期期初管理人持有的本基

金份额

10,004,389.13 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基

金份额

10,004,389.13 -

报告期期末持有的本基金份额

占基金总份额比例（%）

2.98 -

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额

总数

持有份额占

基金总份额

比例

发起份额

总数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固有资金 10,004,389.13 2.98%

10,000,00

0.00 2.98% 三年

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,004,389.13 2.98%

10,000,00

0.00 2.98% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公

场所免费查阅。

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