华泰紫金天天金交易型货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及独立董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF

场内简称 华泰天金/华泰天天金 ETF

基金主代码 511670

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017年 8月 11日

报告期末基金份额总额 634,347,046.45份

投资目标

在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，

追求高于比较基准的稳定收益。

投资策略

本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现

金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精

选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，

实现基金资产的保值增值。

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本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下

和自下而上相结合的投资策略，对固定收益类证券进

行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经

济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态

预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；

自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、

久期、凸性等因素对债券的价值进行分析，对优质债

券进行重点配置。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险

品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混

合型基金、债券型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

华泰紫金天天金货币ETF

A

华泰紫金天天金货币 ETF

B

下属分级基金的场内简称

华泰天金 /华泰天天金

ETF

-

下属分级基金的交易代码 511670 004749

报告期末下属分级基金的

份额总额

7,955,566.42份 626,391,480.03份

注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基

金份额净值为 100.00 元，本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元，场外基金份额

（B类基金份额）简称“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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主要财务指标

报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)

华泰紫金天天金货币

ETF A

华泰紫金天天金货币

ETF B

1.本期已实现收益 37,018.27 3,314,896.65

2.本期利润 37,018.27 3,314,896.65

3.期末基金资产净值 7,955,566.42 626,391,480.03

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金

的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实

现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转为份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华泰紫金天天金货币 ETF A:

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.4382% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.1053% 0.0010%

过去六个月 0.8732% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.2000% 0.0019%

过去一年 1.6380% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.2880% 0.0017%

过去三年 5.9744% 0.0017% 4.0472% 0.0000% 1.9272% 0.0017%

过去五年 12.4181% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 5.6681% 0.0026%

自基金合同

生效起至今

15.1849% 0.0029% 7.6118% 0.0000% 7.5731% 0.0029%

2、华泰紫金天天金货币 ETF B：

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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率① 率标准差

②

基准收益

率③

基准收益

率标准差

④

过去三个月 0.4977% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.1648% 0.0010%

过去六个月 0.9941% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.3209% 0.0019%

过去一年 1.8105% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.4605% 0.0017%

过去三年 6.1562% 0.0016% 4.0472% 0.0000% 2.1090% 0.0016%

过去五年 12.6790% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 5.9290% 0.0026%

自基金合同

生效起至今

15.4374% 0.0028% 7.6118% 0.0000% 7.8256% 0.0028%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

华泰紫金天天金交易型货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年 8月 11日至 2023年 3月 31日)

1、华泰紫金天天金货币 ETF A

2、华泰紫金天天金货币 ETF B

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注：本基金业绩比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限 证券从

业年限

说明

任职日

期

离任日期

陈利

本基金的基

金经理

2018-05-

22

- 12

历任德邦证券股份有限公

司研究所研究员，德邦基金

管理有限公司投资研究部

研究员、基金经理助理、基

金经理。2017 年 1 月加入

华泰证券（上海）资产管理

有限公司，2018 年 5 月起

陆续担任华泰紫金天天金

交易型货币市场基金、华泰

紫金周周购 12个月滚动持

有债券型发起式证券投资

基金等基金的基金经理。

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注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职

日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份

额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有

人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的

投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程

和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善

各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有

相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的

机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程

和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理

的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公

平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现

任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交

易量未超过该证券当日成交量的 5%。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年一季度，主要经济指标呈现改善趋势，1-2月份的经济数据充分验证了经济

的复苏态势，其中，消费复苏表现较为强劲，年初疫情快速达峰后，一方面，积累的商

旅需求得以集中释放，另一方面，春节假期，家庭出游及外出消费表现也较为突出，虽

然 3月以来高频数据显示增长趋势有所回落，但总体处于复苏兑现通道中。金融数据方

面，年初以来信贷投放依然保持了较快节奏，完成了前置发力和开门红目标，一定程度

上也反映了微观经济主体活力的逐步恢复，未来，还需要关注信贷结构方面居民中长期

贷款的修复态势。资金方面，3月 15日央行超额续作MLF，为市场补充流动性，随后 3

月 27日央行超预期降准 0.25个百分点，提供约 5500亿元长期流动性，表达了央行当下

呵护流动性市场合理宽松的态度，尤其是在经济修复初期，提供充足流动性为经济增长

保驾护航。

虽然流动性总体均衡宽裕，但是经济修复的现实仍然是市场的主要关注点，一季度

长端利率债市场收益率总体窄幅震荡，无趋势性行情。与利率债市场不同，信用债市场

在经历了去年四季度调整之后，信用利差处于相对较高的分位数水平，一季度资金面总

体均衡，机构配置需求驱使信用利差压缩，信用债总体表现较好。

本季度，本基金严格遵守相关法律法规，在季末存单收益率上行期间加大了资产配

置，提高组合静态收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期 A级基金净值收益率为 0.4382%，B级基金净值收益率为 0.4977%，同期

业绩比较基准收益率为 0.3329%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的

情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

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的比例(%)

1 固定收益投资 555,552,598.24 79.62

其中：债券 547,239,087.15 78.43

资产支持证券 8,313,511.09 1.19

2 买入返售金融资产 30,013,550.16 4.30

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

3 银行存款和结算备付金合计 112,043,129.41 16.06

4 其他资产 142,052.19 0.02

5 合计 697,751,330.00 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.17

其中：买断式回购融资 -

序号

项目

金额

占基金资产净值

的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额 63,053,270.35 9.94

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 101

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报告期内投资组合平均剩余期限最

高值

108

报告期内投资组合平均剩余期限最

低值

69

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资

产净值的比例（%）

各期限负债占基金资

产净值的比例（％）

1 30天以内 13.43 9.94

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

2 30天（含）—60天 26.42 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

3 60天（含）—90天 31.41 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

4 90天（含）—120天 1.58 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

5 120天（含）—397天（含） 36.88 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

合计 109.72 9.94

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

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本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元）

占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,026,263.06 6.31

其中：政策性金融债 40,026,263.06 6.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 126,593,602.49 19.96

6 中期票据 3,004,211.10 0.47

7 同业存单 377,615,010.50 59.53

8 其他 - -

9 合计 547,239,087.15 86.27

10

剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本

（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 2204104 22农发贴现 04 300,000.00 29,986,680.73 4.73

2 112203062 22农业银行 CD062 300,000.00 29,873,591.11 4.71

3 112206251 22交通银行 CD251 300,000.00 29,872,808.12 4.71

4 042280311 22湖南钢铁 CP001 250,000.00 25,295,824.01 3.99

5 012380546 23建发 SCP002 200,000.00 20,014,342.91 3.16

6 112312020 23北京银行 CD020 200,000.00 19,952,323.55 3.15

7 112392794 23宁波银行 CD021 200,000.00 19,938,530.11 3.14

8 112299499

22法国巴黎(中

国)CD005

200,000.00 19,937,749.74 3.14

9 112203045 22农业银行 CD045 200,000.00 19,933,378.17 3.14

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10 112221417 22渤海银行 CD417 200,000.00 19,929,313.44 3.14

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0285%

报告期内偏离度的最低值 -0.0304%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139%

注：以上数据按工作日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份)

摊余成本

(元)

占基金资产

净值比例

（％）

1 180866 诚通 A1 200,000.00 8,313,511.09 1.31

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利

率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行、农业银行在报告编制日前一年

内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同

的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 142,052.19

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 142,052.19

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目

华泰紫金天天金货币ETF

A

华泰紫金天天金货币ETF

B

本报告期期初基金份额总额 8,727,376.85 689,378,338.16

本报告期基金总申购份额 103,653.78 417,176,768.77

本报告期基金总赎回份额 875,464.21 480,163,626.90

报告期期末基金份额总额 7,955,566.42 626,391,480.03

注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申

购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基

金份额净值为 100.00 元，本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额

（B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2023-01-17 300.00 30,000.00 -

合计 300.00 30,000.00

注：场内份额每份对应 100元。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》；

3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》；

4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》；

5、《关于申请募集注册华泰紫金天天金交易型货币市场基金之法律意见书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

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部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电

话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

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