博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 博时中证 500ETF联接

基金主代码 008396

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年 12月 30日

报告期末基金份额总额 515,966,717.59份

投资目标

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证 500指数的表

现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目

标 ETF。

本基金不参与目标 ETF的投资管理。投资策略包括资产配置策略、

基金投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资

产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、融资及转融通证券

出借、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资

于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比

较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，预期年化

跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差

进一步扩大。

业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

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2

风险收益特征

本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益

特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证 500

指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币

市场基金，属于中高风险与中高收益的开放式基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时中证 500ETF联接 A 博时中证 500ETF联接 C

下属分级基金的交易代码 008396 008397

报告期末下属分级基金的份额总额 191,994,994.72份 323,971,722.87份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159968

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年 8月 1日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2019年 10月 31日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准

权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行

相应调整。

业绩比较基准 中证 500指数收益率。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)

博时中证 500ETF联接 A 博时中证 500ETF联接 C

1.本期已实现收益 127,064.70 -100,019.06

2.本期利润 18,325,678.27 31,106,584.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0977 0.0964

4.期末基金资产净值 260,977,614.83 436,114,420.60

5.期末基金份额净值 1.3593 1.3461

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时中证500ETF联接A：

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 7.66% 0.69% 7.70% 0.70% -0.04% -0.01%

过去六个月 10.75% 0.84% 10.41% 0.85% 0.34% -0.01%

过去一年 2.94% 1.15% 0.33% 1.16% 2.61% -0.01%

过去三年 44.79% 1.14% 24.71% 1.15% 20.08% -0.01%

自基金合同

生效起至今

35.93% 1.22% 21.65% 1.25% 14.28% -0.03%

2．博时中证500ETF联接C：

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月 7.58% 0.69% 7.70% 0.70% -0.12% -0.01%

过去六个月 10.58% 0.84% 10.41% 0.85% 0.17% -0.01%

过去一年 2.62% 1.15% 0.33% 1.16% 2.29% -0.01%

过去三年 43.49% 1.14% 24.71% 1.15% 18.78% -0.01%

自基金合同

生效起至今

34.61% 1.22% 21.65% 1.25% 12.96% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时中证500ETF联接A：

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4

2．博时中证500ETF联接C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

万琼

指数与

量化投

资部投

资总监

助理/基

金经理

2019-12-30 - 16.0

万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动

力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011

年加入博时基金管理有限公司。历任投资

助理、基金经理助理、博时富时中国 A股

指数证券投资基金(2017年 9月 29日-2019

年 9月 5日)、上证超级大盘交易型开放式

指数证券投资基金(2015年 6月 8日-2019

年 10月 11日)、博时上证超级大盘交易型

开放式指数证券投资基金联接基金(2015

年 6月 8日-2019年 10月 11日)、博时恒

生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数

证券投资基金(2020年 4月 30日-2022年 5

月 27 日)、博时上证自然资源交易型开放

式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6

月 8日-2022年 7月 7日)、上证自然资源

交易型开放式指数证券投资基金(2015 年

6月 8日-2022年 7月 7日)、博时中证可

持续发展 100交易型开放式指数证券投资

基金(2020年 1月 19日-2023年 3月 8日)、

博时中证红利交易型开放式指数证券投资

基金(2020年 3月 20日-2023年 3月 8日)、

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5

博时沪深 300交易型开放式指数证券投资

基金(2020年 4月 3日-2023年 3月 8日)、

博时创业板指数证券投资基金(2021 年 4

月 2日-2023年 3月 8日)的基金经理。现

任指数与量化投资部投资总监助理兼博时

标普 500交易型开放式指数证券投资基金

联接基金(2015年 10月 8日—至今)、博时

标普 500交易型开放式指数证券投资基金

(2015年 10月 8日—至今)、博时中证 500

交易型开放式指数证券投资基金(2019 年

8月 1日—至今)、博时中证 500交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金

(2019年 12月 30日—至今)、博时恒生医

疗保健交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时恒

生港股通高股息率交易型开放式指数证券

投资基金(2021年 5月 11日—至今)、博时

恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)(2021年 5月 17日—至今)、博时中

证全球中国教育主题交易型开放式指数证

券投资基金(QDII)(2021 年 6 月 8 日—至

今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金（QDII）(2021

年 12月 21日—至今)、博时恒生医疗保健

交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金(QDII)(2021年 12月 28日—至今)、

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金(2022 年

1 月 10 日—至今)、博时中证港股通消费

主题交易型开放式指数证券投资基金

(2022年 3月 3日—至今)、博时纳斯达克

100 指数型发起式证券投资基金（QDII）

(2022年 7月 26日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则

管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出

现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损

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害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的

公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交

易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 37次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生

的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2023年 1季度，经济复苏预期推动下 A股迎来反弹，主要宽基指数和风格指数在 1季度均录得正收益。

政策层面，国内的货币政策保持适度的量化宽松，一系列稳经济、促增长的政策措施对国内的经济修复起

到支撑作用，增强了投资者对市场的信心。与此同时海外风险事件的蔓延对市场风险偏好也存在一定的压

制。受益于数字经济建设以及 ChatGPT推出后的人工智能热潮，计算机、传媒、通信、电子涨幅显著领先

于其他板块，房地产、银行、消费者服务和电力设备及新能源相对落后。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指

数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。

展望 2023年 2季度，美国通胀仍是制约美国经济复苏的核心因素。欧美 1季度陆续爆发的银行业危机，

虽然目前观察暂未形成系统性危机，但银行业危机会对信贷投放造成负面影响，对经济形成冲击。在经济

衰退、通胀滑落的背景下，美国加息有望进入尾声。

国内经济处于复苏当中，1季度制造业 PMI平均数达 51.5%，但复苏结构逐渐出现分化，出口目前仍然

较弱、地产整体也偏弱，基建、服务业特别是信息业恢复较为强劲。预计 2季度经济整体仍将延续复苏趋

势，但结构分化可能加剧。国内通胀整体可控，流动性预计仍然保持合理充裕，2季度关注房地产复苏状况。

在美联储加息接近尾声，国内流动性合理充裕，经济整体复苏的背景下，看好 2023年 2季度权益市场的投

资机会。关注一季报超预期板块，以及低估值、消费的长期配置价值。

在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指

数。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.3593元，份额累计净值为 1.3593元，本基金

C类基金份额净值为 1.3461元，份额累计净值为 1.3461元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为

7.66%，本基金 C类基金份额净值增长率为 7.58%，同期业绩基准增长率为 7.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 587,325.60 0.08

其中：股票 587,325.60 0.08

2 基金投资 649,624,744.67 93.00

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 44,107,856.74 6.31

8 其他各项资产 4,206,275.72 0.60

9 合计 698,526,202.73 100.00

5.2期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

占基金资产净值比

例（%）

1

博时中证

500ETF

指数型基金

交易型开放

式指数基金

博时基金管

理有限公司

649,624,744.67 93.19

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 9,906.00 0.00

B 采矿业 20,063.00 0.00

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8

C 制造业 337,528.00 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,188.00 0.00

E 建筑业 1,572.00 0.00

F 批发和零售业 8,891.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 7,770.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,787.00 0.01

J 金融业 36,419.60 0.01

K 房地产业 16,168.00 0.00

L 租赁和商务服务业 14,981.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 5,154.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 5,903.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,865.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 7,856.00 0.00

S 综合 2,274.00 0.00

合计 587,325.60 0.08

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 002180 纳思达 500 22,410.00 0.00

2 002240 盛新锂能 300 10,359.00 0.00

3 002185 华天科技 1,000 10,100.00 0.00

4 000983 山西焦煤 900 9,891.00 0.00

5 000690 宝新能源 1,600 9,680.00 0.00

6 000630 铜陵有色 3,000 9,660.00 0.00

7 300058 蓝色光标 1,000 9,560.00 0.00

8 000932 华菱钢铁 1,700 9,469.00 0.00

9 300418 昆仑万维 200 9,356.00 0.00

10 300166 东方国信 600 9,042.00 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

IC2306 IC2306 8.00 10,064,320.00 401,360.00 -

公允价值变动总额合计(元) 401,360.00

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) 769,280.00

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行

操作。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处

罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,444,247.02

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10

2 应收证券清算款 302,301.36

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,459,727.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,206,275.72

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时中证500ETF联接A 博时中证500ETF联接C

本报告期期初基金份额总额 193,587,686.76 321,792,982.16

报告期期间基金总申购份额 27,449,132.67 40,776,056.91

减：报告期期间基金总赎回份额 29,041,824.71 38,597,316.20

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 191,994,994.72 323,971,722.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -

注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。

2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申赎 2023-01-11 -10,000,000.00 -12,994,000.00 -

合计 -10,000,000.00 -12,994,000.00

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金本报告期末无发起式份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023年 3月 31日，博时基金公司共管理 348只公募基金，

并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资

产总规模逾 14435亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5019亿元人民币，累计

分红逾 1811亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的

文件

2、《博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

3、《博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在指定报刊上各项公告的原

博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告

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稿

10.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

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二〇二三年四月二十二日