天弘永利优佳混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日

天弘永利优佳混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永利优佳混合

基金主代码 013569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月29日

报告期末基金份额总额 2,547,738,487.73份

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，

力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资策略

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、

股票投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券

投资策略、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准

中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数

收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若

投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资

环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 天弘永利优佳混合A 天弘永利优佳混合C

下属分级基金的交易代码 013569 013570

报告期末下属分级基金的份额总

额

2,415,969,542.20份 131,768,945.53份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

天弘永利优佳混合A 天弘永利优佳混合C

1.本期已实现收益 6,727,598.92 227,459.80

2.本期利润 30,508,971.10 1,520,036.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0121 0.0110

4.期末基金资产净值 2,381,502,942.68 129,111,134.10

5.期末基金份额净值 0.9857 0.9798

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放

式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘永利优佳混合A净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 1.17% 0.21% 1.24% 0.09% -0.07% 0.12%

过去六个月 0.31% 0.21% 1.71% 0.11% -1.40% 0.10%

过去一年 0.53% 0.18% 2.96% 0.11% -2.43% 0.07%

自基金合同

生效日起至

今

-1.43% 0.19% 3.37% 0.12% -4.80% 0.07%

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天弘永利优佳混合C净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 1.07% 0.21% 1.24% 0.09% -0.17% 0.12%

过去六个月 0.10% 0.21% 1.71% 0.11% -1.61% 0.10%

过去一年 0.12% 0.18% 2.96% 0.11% -2.84% 0.07%

自基金合同

生效日起至

今

-2.02% 0.19% 3.37% 0.12% -5.39% 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注：1、本基金合同于2021年09月29日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限 证券从

业年限

说明

任职

日期

离任

日期

任明

固定收

益部总

经理助

理兼信

用研究

部负责

人，本基

金基金

经理、固

定收益

投资经

理

2021

年10

月

- 11年

男，金融学硕士。2012年7月加盟本公

司，历任公司固定收益部债券研究员、

信用研究员。

姜晓

丽

固定收

益业务

2021

年09

- 14年

女，经济学硕士。历任本公司债券研

究员、债券交易员、光大永明人寿保

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总监、本

基金基

金经理，

兼任固

定收益

部、宏观

研究部、

混合资

产部部

门总经

理

月 险有限公司债券研究员、债券交易员。

2011年8月加盟本公司，历任固定收益

研究员等。

张寓

本基金

基金经

理

2021

年09

月

- 13年

男，金融学硕士。历任建信基金管理

有限责任公司助理研究员、中信证券

股份有限公司研究员、2013年1月加盟

本公司，历任研究员、投资经理。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到

公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程

序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易

行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1

日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投

资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年以来经济复苏方向确定，PMI数据强劲，地产销售和消费数据表现靓丽，企业

经营的信心获得一定提振。海外经济在加息的作用下开始显现出压力，部分银行开始出

现局部的危机。因此在国内向上、海外向下的经济背景下，面向国内的行业和企业更加

受益。我们以疫后企业的经营困境反转为思路做主要配置方向，着眼中长久期，优选具

有显著阿尔法和成长性的电子、化工相关标的。我们认为居民的购房能力和购房意愿都

没有出现问题，今年受疫情压制的购房需求得以释放，地产销售的景气能够持续，因此

增加了具有估值优势的地产链板块建材、家居相关的配置。随着美国加息逐步步入尾声，

黄金的配置价值提升，因此增加了对黄金股的配置。展望后市，国内流动性环境偏宽松，

经济持续向好，因此我们对后市保持乐观，并将仓位维持在偏高水平。国内经济结构中

基建依然会维持高增速，消费随着居民收入的改善稳步回升，地产销售有望维持高景气。

出口在海外高利率、高通胀的背景下存在压力，值得持续跟踪。面对日益复杂的国际环

境，我国高端制造业的优势量变逐渐积累成质变，国产替代和出口替代是未来长期的产

业趋势，相关子行业具有较强的配置价值。地产链环节相关标的虽然一季度对于地产销

售景气的有一定的反应，但是我们认为依然处于被低估的状态，依然看好基本面趋势向

好的地产链，此外当前处于周期底部且具备阿尔法的周期成长股具有较好的配置价值。

在2023年第一季度，宏观经济呈现复苏趋势，货币政策保持中性。债券市场出现结构性

行情，信用债表现强于利率债。这主要是由于以下原因：首先，2022年底理财赎回导致

信用债估值性价比提高；其次，保险机构的保费增长良好，加上协议存款集中到期，再

配置压力较大，对长久期信用债和超长期利率债的需求增加；最后，理财负债端危机基

本解除，新发的摊余成本法及混合估值产品对2年内的信用债形成了稳定的需求。在操

作期内，纯债部分提高了组合信用债仓位，维持适度的杠杆水平，以获得票息收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年03月31日，天弘永利优佳混合A基金份额净值为0.9857元，天弘永利优

佳混合C基金份额净值为0.9798元。报告期内份额净值增长率天弘永利优佳混合A为

1.17%，同期业绩比较基准增长率为1.24%；天弘永利优佳混合C为1.07%，同期业绩比

较基准增长率为1.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 450,097,709.45 13.92

其中：股票 450,097,709.45 13.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,669,873,564.51 82.59

其中：债券 2,669,873,564.51 82.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 22,900,000.00 0.71

其中：买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

计

36,222,772.94 1.12

8 其他资产 53,731,384.87 1.66

9 合计 3,232,825,431.77 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为7,566,842.69

元，占基金资产净值的比例为0.30%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 13,761,981.00 0.55

B 采矿业 34,058,456.40 1.36

C 制造业 322,722,098.93 12.85

D

电力、热力、燃气及水生

产和供应业

368,222.80 0.01

E 建筑业 10,175,857.12 0.41

F 批发和零售业 444,832.76 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

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I

信息传输、软件和信息技

术服务业

4,835,910.86 0.19

J 金融业 56,057,501.60 2.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00

N

水利、环境和公共设施管

理业

- -

O

居民服务、修理和其他服

务业

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 442,530,866.76 17.63

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

非日常生活消费品 12,562.13 0.00

日常消费品 - -

能源 7,216,547.38 0.29

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 337,733.18 0.01

公用事业 - -

地产业 - -

合计 7,566,842.69 0.30

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

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号 值比例（％）

1 600989 宝丰能源 2,180,400 32,160,900.00 1.28

2 002142 宁波银行 825,060 22,532,388.60 0.90

3 601166 兴业银行 1,181,100 19,948,779.00 0.79

4 002601 龙佰集团 954,000 19,308,960.00 0.77

5 002415 海康威视 410,700 17,520,462.00 0.70

6 300408 三环集团 527,100 15,865,710.00 0.63

7 002643 万润股份 904,183 15,579,073.09 0.62

8 600426 华鲁恒升 423,830 14,940,007.50 0.60

9 300737 科顺股份 1,178,560 13,871,651.20 0.55

10 300498 温氏股份 672,300 13,761,981.00 0.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 10,650,127.84 0.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 449,211,265.60 17.89

其中：政策性金融债 234,768,293.16 9.35

4 企业债券 1,490,639,274.66 59.37

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 468,533,691.51 18.66

7 可转债（可交换债） 250,839,204.90 9.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,669,873,564.51 106.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序

号

债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

占基金资产净

值比例（％）

1 188808 21沪盛02 1,500,000 152,200,068.50 6.06

2 210316 21进出16 1,000,000 103,116,849.32 4.11

3 188864 21信投11 1,000,000 101,630,438.36 4.05

4 175705 21招证C1 1,000,000 101,474,082.19 4.04

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5 188725 21通用01 1,000,000 101,427,747.95 4.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【招商证券股份有限公司】于2022年09月

19日收到中国证券监督管理委员会出具责令改正、公开处罚的通报；【中国农业银行股

份有限公司】于2022年09月30日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通

报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的

要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 790,276.15

2 应收证券清算款 52,931,621.09

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,487.63

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 53,731,384.87

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序

号

债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 127049 希望转2 12,082,610.82 0.48

2 113648 巨星转债 10,825,665.41 0.43

3 127018 本钢转债 9,720,603.91 0.39

4 128081 海亮转债 9,563,307.66 0.38

5 113049 长汽转债 9,022,895.30 0.36

6 128023 亚太转债 8,301,530.10 0.33

7 127022 恒逸转债 6,688,599.21 0.27

8 123107 温氏转债 6,490,101.28 0.26

9 113045 环旭转债 6,066,772.29 0.24

10 113524 奇精转债 5,939,806.07 0.24

11 113577 春秋转债 5,853,865.31 0.23

12 123088 威唐转债 5,845,988.38 0.23

13 127054 双箭转债 5,513,415.77 0.22

14 110070 凌钢转债 5,477,364.78 0.22

15 118011 银微转债 5,397,780.80 0.21

16 123146 中环转2 5,319,271.40 0.21

17 113600 新星转债 5,293,477.95 0.21

18 128135 洽洽转债 5,262,902.66 0.21

19 123151 康医转债 5,237,263.74 0.21

20 113058 友发转债 5,181,669.58 0.21

21 127055 精装转债 5,147,759.80 0.21

22 113033 利群转债 5,137,506.00 0.20

23 118020 芳源转债 5,136,511.62 0.20

24 123063 大禹转债 5,132,708.02 0.20

25 113609 永安转债 5,116,973.49 0.20

26 127042 嘉美转债 5,075,818.59 0.20

27 110064 建工转债 5,057,834.27 0.20

28 110086 精工转债 4,942,747.74 0.20

29 123129 锦鸡转债 4,198,595.26 0.17

30 127061 美锦转债 4,157,437.80 0.17

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31 113625 江山转债 4,023,119.61 0.16

32 123089 九洲转2 3,898,841.10 0.16

33 127038 国微转债 3,412,736.41 0.14

34 123050 聚飞转债 3,117,970.02 0.12

35 123131 奥飞转债 2,960,653.98 0.12

36 123085 万顺转2 2,914,148.38 0.12

37 113530 大丰转债 2,902,472.93 0.12

38 123059 银信转债 2,838,217.08 0.11

39 127030 盛虹转债 2,827,669.56 0.11

40 113532 海环转债 2,692,283.96 0.11

41 127033 中装转2 2,654,805.90 0.11

42 123044 红相转债 2,465,282.90 0.10

43 128119 龙大转债 2,399,672.50 0.10

44 113656 嘉诚转债 1,549,768.00 0.06

45 127046 百润转债 1,386,338.38 0.06

46 127035 濮耐转债 1,202,035.62 0.05

47 127005 长证转债 1,099,391.13 0.04

48 110073 国投转债 519,650.41 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘永利优佳混合A 天弘永利优佳混合C

报告期期初基金份额总额 2,606,240,533.20 142,505,436.12

报告期期间基金总申购份额 769,938.19 874,360.36

减：报告期期间基金总赎回份额 191,040,929.19 11,610,850.95

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列）

- -

报告期期末基金份额总额 2,415,969,542.20 131,768,945.53

天弘永利优佳混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵

先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司

副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于

高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘永利优佳混合型证券投资基金募集的文件

2、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金合同

3、天弘永利优佳混合型证券投资基金托管协议

4、天弘永利优佳混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

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天弘基金管理有限公司

二〇二三年四月二十三日