万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2023年第1号)

2023-08-21 06:08:15

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投

资基金（LOF）更新招募说明书

(2023年第1号)

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年八月

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第1号)

重要提示

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本

基金”）于2018年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2172号文

准予注册。本基金合同生效日为2019年3月21日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其

对本基金的价值、收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自

身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类

风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；

个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过

程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可

能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债

期货、权证等金融衍生品，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及

特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，

高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因

素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能

损失本金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

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机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申

购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特

定风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2023年08月21日,有关财务数据和净

值表现截止日为2023年06月30日，财务数据未经审计。

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第1号)

重要提示...............................................................................................................................................1

第一部分绪言.....................................................................................................................................5

第二部分释义.....................................................................................................................................6

第三部分基金管理人.......................................................................................................................12

第四部分基金托管人.......................................................................................................................23

第五部分相关服务机构...................................................................................................................26

第六部分基金的募集.......................................................................................................................39

第七部分基金合同的生效...............................................................................................................40

第八部分基金份额的上市交易.......................................................................................................41

第九部分基金份额的申购与赎回...................................................................................................43

第九部分基金的投资.......................................................................................................................59

第十部分基金的业绩.......................................................................................................................73

第十一部分基金的财产...................................................................................................................76

第十二部分基金资产的估值...........................................................................................................77

第十三部分基金的收益与分配.......................................................................................................82

第十四部分基金的费用与税收.......................................................................................................84

第十五部分基金的会计与审计.......................................................................................................87

第十六部分侧袋机制.......................................................................................................................88

第十七部分基金的信息披露...........................................................................................................91

第十八部分风险提示.......................................................................................................................98

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................................................106

第二十部分基金合同的内容摘要.................................................................................................108

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.....................................................................................124

第二十二部分对基金份额持有人的服务.....................................................................................143

第二十三部分其他应披露事项.....................................................................................................145

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................147

第二十五部分备查文件.................................................................................................................148

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第一部分绪言

《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以

下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基

金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券

投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露

内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《万家社

会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合

同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享

有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅

基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金

（LOF）

2、基金管理人：指万家基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投

资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家社会责任18

个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、招募说明书、本招募说明书：指《万家社会责任18个月定期开放混合型证

券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基

金（LOF）基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金

（LOF）上市交易公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

做出的修订

11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

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15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在

中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

24、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售

业务的会员单位

25、场外：指不利用深圳证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统或

其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额

的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

26、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开

放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场

所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

27、直销机构：指万家基金管理有限公司

28、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取

得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金场外销售

业务的机构

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29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资者开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务

的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交

易过户等

30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限

公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

31、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责

任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额

余额及其变动情况的账户

32、深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开

立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户

33、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构

买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工

作日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)， n为自然数

41、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定

期开放的模式

42、封闭期：指自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次

日（含当日）起，至该日18个月后的月度对应日的期间。本基金在封闭期内不办理

申购与赎回业务（红利再投资除外），本基金的基金份额可在本基金符合法律法规

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和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易

43、月度对应日：指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对

应日期，则取当月最后一日。

44、开放期：指本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含当日）起不少于五

个工作日并且最长不超过二十个工作日的期间，期间可以办理申购与赎回业务。开

放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不

可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放

期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开

始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放

申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形

影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间

要求

45、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

47、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基

金管理人的相关业务规则

48、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

49、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

51、上市交易：指基金合同生效后，投资者通过场内会员单位以集中竞价的方

式买卖基金份额的行为

52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管

54、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在同一登记结算系

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统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间

进行转托管的行为

55、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和

证券登记系统之间进行转托管的行为

56、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系

统

57、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系

统

58、场外份额：登记在登记结算系统下的基金份额

59、场内份额：登记在证券登记系统下的基金份额

60、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

61、巨额赎回：指在开放期内，本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申

请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换

中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%

62、元：指人民币元

63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等

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69、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值

的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从

而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并

得到公平对待

70、指定媒介：：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站）等媒介

71、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

73、基金产品资料概要：指《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基

金（LOF）基金产品资料概要》及其更新

74、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

75、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

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第三部分基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626 传真：021-38909627

股权结构：

中泰证券股份有限公司 60%

山东省新动能基金管理有限公司 40%

万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立，注册资本3亿元人民币。

目前管理132只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债

券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券

投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投

资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家

中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新

机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、

万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、

万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基

金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰

灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质

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生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家

新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基

金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、

万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万

家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基

金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型

证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基

金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成

长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家

鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基

金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家

安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家

臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选

灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济

新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量

化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型

证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资

基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证

券投资基金（LOF）、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老

目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发

起式基金中基金（FOF）、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创

主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万

家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资

基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投

资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券

投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证

券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期

2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有

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混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板2

年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健

康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基

金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基

金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需

增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券

投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持

有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家

悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型

证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一

年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家

北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起

式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港

股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债

3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投

资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混

合型基金中基金(FOF) 、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同

业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资

基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投

资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券

型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证

券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起

式证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工

业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万

家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式

证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池

指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证

50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资

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基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投

资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金。

（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公

司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管

理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理，

2015年7月起任公司董事长。

董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部

科长，副部长，中泰证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限

公司副总经理、财务总监。

董事曾祥龙先生，中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公

司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务

总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理

等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。

董事陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作保

障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基金运营

部总监、交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021年3月起

任公司董事、总经理。

独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，教授。曾任潍坊市第二职业中专

讲师。现任山东财经大学教授。

独立董事范洪义先生，研究生，工商管理硕士，曾在山东潍坊盐化集团、山东

海化集团进出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山

东普瑞德律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、

合伙人等职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。

独立董事林彦先生，中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副

处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席马文波先生，中共党员，大学本科，学士学位，曾在中国电子进出

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口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务

会计工作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担

任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理兼风险管理部部

长。

监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公

司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永锋

集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。

监事尹超先生，大学本科，学士学位，2007年7月起加入万家基金管理有限公

司，现任基金运营部总监。

监事姜楠女士，大学本科，学士学位，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。

2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司综合管理部副总监。

监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公

司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。

3、公司高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

总经理、首席信息官：陈广益先生，（简介请参见基金管理人董事会成员）

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏

淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万

家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。

副总经理：黄海先生，硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海

申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公

司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万

家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作，2017年4月起任公

司副总经理。

副总经理：戴晓云女士，大学本科，学士学位，曾任海证期货有限公司副总经

理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化

运营及拓展部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，2021年7月起

任公司副总经理。

副总经理：王静女士，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业务部科员，

兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总经理助理，

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浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分行小企业与

个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司，2021年7月起任

公司副总经理。

副总经理：莫海波先生，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公司资产管理部

分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年3月进入

万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年

8月起任公司副总经理。

4、本基金基金经理

莫海波先生:硕士研究生，曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中

银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年3月进入万家基金管

理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年8月起任公

司副总经理。现任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活

配置混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家价值优势一年

持有期混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月

定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

5、基金管理人投资决策委员

（1）权益与组合投资决策委员会

主任：陈广益

副主任：黄海

委员：莫海波、乔亮、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮、孙远慧

陈广益先生，总经理。

黄海先生，副总经理、投资总监、基金经理。

莫海波先生，副总经理、基金经理。

乔亮先生，总经理助理、基金经理。

徐朝贞先生，国际业务部总监、组合投资部总监、基金经理。

李文宾先生，基金经理。

高源女士，基金经理。

黄兴亮先生，基金经理。

孙远慧先生，研究副总监。

（2）固定收益投资决策委员会

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主任：陈广益

委员：苏谋东、周潜玮、郅元

陈广益先生，总经理。

苏谋东先生，总经理助理、基金经理。

周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。

郅元先生，现金管理部副总监、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同

和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行

有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关

法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；

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(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；

(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

(1)越权或违规经营；

(2)违反基金合同或托管协议；

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

(6)玩忽职守、滥用职权；

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规

定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息；

(8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱

市场秩序；

(9)贬损同行，以抬高自己；

(10)以不正当手段谋求业务发展；

(11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）侵占、挪用基金财产；

（14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

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谋取最大利益；

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、

投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益

性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则：

(1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿

于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存在

制度上的盲点。

(2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法

规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人不

得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章必

究。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有

财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作

岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与执行

部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；在

存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层

报告的渠道。

(5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，建

立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级

的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控

制。

(6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，

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使风险控制工作更具科学性和可操作性。

2、内部控制的目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成

守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受

托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

3、内部控制的防线体系

为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递

进”的四道内控防线：

(1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有相

应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗

位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防

线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。

(3)成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部

监察稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部

门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。

(4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并提

出指导性的意见，形成第四道内控防线。

4、内部控制的主要内容

(1)环境风险控制

1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制；

2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。

(2)业务风险控制

1）前台业务风险的控制；

2）后台业务风险的控制。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。

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第四部分基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1

月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负

债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最

多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有

商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每

年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的

大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳

健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造

“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的

金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成

长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优

质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年

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中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报

告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，

表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的

健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，

在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”

奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获

第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海

清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀

托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳

发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”

奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被

美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中

心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度

评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行

批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二

部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二

部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金

融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2023年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证

券投资基金共822只。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，

守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完

整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

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2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业

务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，

配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业

务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按

规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门

设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业

务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规

定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的

投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他

行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处

理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方

式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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第五部分相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场外直销机构

本基金场外直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、

APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9

层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金

的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、场外非直销销售机构

（1）平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（2）华安证券股份有限公司

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

（3）中原证券股份有限公司

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

（4）东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

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（5）中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

（6）恒泰证券股份有限公司

客服电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

（7）国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

（8）华西证券股份有限公司

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（9）申万宏源西部证券有限公司

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（10）中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（11）第一创业证券股份有限公司

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（12）金元证券股份有限公司

客服电话：95372

网址：www.jyzq.cn

（13）中航证券有限公司

客服电话：95335

网址：www.avicsec.com

（14）财通证券股份有限公司

客服电话：95336

网址：www.ctsec.com

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（15）甬兴证券有限公司

客服电话：400-916-0666

网址：www.yongxingsec.com

（16）中山证券有限责任公司

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

（17）东方财富证券股份有限公司

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（18）国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（19）华宝证券股份有限公司

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（20）天风证券股份有限公司

客服电话：95391

网址：www.tfzq.com

（21）联储证券有限责任公司

客服电话：400-620-6868

网址：www.lczq.com

（22）宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（23）浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（24）泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400 080 3388

网址：www.puyifund.com

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（25）北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（26）北京懒猫基金销售有限公司

客服电话：010-85965822

网址：www.lanmao.com

（27）海通证券股份有限公司

客服电话：95553、4008888001、02195553

网址：www.htsec.com

（28）中信证券华南股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（29）上海陆享基金销售有限公司

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

（30）泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-004-8821

网址： www.taixincf.com

（31）上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话：400-700-9700

网址：www.zocaifu.com

（32）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

客服电话：4006099200

网址：www.yixinfund.com

（33）九州证券股份有限公司

客服电话：95305

网址：http://www.jzsec.com

（34）上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

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（35）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

客服电话：400-158-5050

网址：https://www.tl50.com/

（36）玄元保险代理有限公司

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.com

（37）嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（38）德邦证券股份有限公司

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

（39）中国人寿保险股份有限公司

客服电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

（40）中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（41）中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（42）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（43）交通银行股份有限公司

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（44）招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

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（45）中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

（46）兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（47）中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（48）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（49）平安银行股份有限公司

客服电话：95511转3

网址：www.bank.pingan.com

（50）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188

网址：xinlande.com.cn

（51）和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

（52）上海挖财基金销售有限公司

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（53）腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话：95017

网址：www.tenganxinxi.com

（54）民商基金销售（上海）有限公司

客服电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

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（55）北京度小满基金销售有限公司

客服电话：95055-9

网址：www.duxiaomanfund.com

（56）诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（57）深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：400-6788-887

网址：www.zlfund.cn

（58）上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

（59）上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（60）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

（61）上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（62）北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

（63）上海利得基金销售有限公司

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

（64）南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：025-66996699

网址：www.snjijin.com

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（65）北京中植基金销售有限公司

客服电话：400-898-0618

网址：www.zzfund.com

（66）一路财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（67）海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（68）北京广源达信基金销售有限公司

客服电话：400-623-6060

网址：www.niuniufund.com

（69）北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

（70）济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（71）上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

（72）上海汇付基金销售有限公司

客服电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

（73）上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（74）北京虹点基金销售有限公司

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

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（75）上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

网址：www.weonefunds.com

（76）武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：400-027-9899

网址：www.buyfunds.cn

（77）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

（78）珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（79）奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（80）中证金牛（北京）基金销售有限公司

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（81）京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

（82）北京雪球基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

网址：www.danjuanapp.com

（83）万家财富基金销售（天津）有限公司

客服电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

（84）中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

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（85）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：95521/400-8888-666

网址：www.gtja.com

（86）中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

（87）国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（88）招商证券股份有限公司

客服电话：075582943666

网址：www.cmschina.com

（89）广发证券股份有限公司

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（90）中信证券股份有限公司

客服电话：400-889-5548

网址：www.cs.ecitic.com

（91）中国银河证券股份有限公司

客服电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

（92）申万宏源证券有限公司

客服电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

（93）兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（94）长江证券股份有限公司

客服电话：95579

网址：www.cjsc.com.cn

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（95）安信证券股份有限公司

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（96）湘财证券股份有限公司

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

（97）民生证券股份有限公司

客服电话：95372

网址：www.mszq.com

（98）国元证券股份有限公司

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

（99）华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（100）山西证券股份有限公司

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（101）中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

（102）东吴证券股份有限公司

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（103）信达证券股份有限公司

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

（104）东方证券股份有限公司

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

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（105）光大证券股份有限公司

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（106）南京证券股份有限公司

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（107）上海证券有限责任公司

客服电话：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（108）国联证券股份有限公司

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

（109）江苏银行股份有限公司

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

3、本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。具体名单请详见深

圳证券交易所网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：苑泽田

电话：（010）50938697

传真：（010）50938907

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

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办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

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第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法

规及基金合同的有关规定、并经中国证监会2018年12月18日证监许可[2018]2172号

文注册。基金募集期限为自自2019 年 2 月 18 日至 2019 年 3 月 15 日。

经立信会计师事务所验资，本次募集的有效净认购金额为550,272,385.47元人

民币，本次募集有效认购总户数16019户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，

有效认购款项连同有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息，合计折算为

550,561,697.77份基金份额。

基金类别：混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型，定期开放式

基金存续期限：不定期

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第七部分基金合同的生效

根据有关法律法规规定，并经中国证监会确认，本基金基金合同于2019年3月

21日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

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第八部分基金份额的上市交易

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的

情况下，基金管理人可以申请本基金A类基金份额上市交易。

未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份额

类别上市交易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

一、上市交易的地点

本基金的上市交易的地点为深圳证券交易所。

二、上市交易的时间

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券

投资基金上市规则》及相关法律法规，向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额

上市交易：

1、本基金募集金额不少于2亿元人民币；

2、本基金基金份额持有人不少于1000人；

3、深圳证券交易所规定的其他条件。

A类基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。在确

定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介上刊登公

告。

本基金的A类基金份额上市后，登记在证券登记系统中的A类基金份额可直接在

深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的A类基金份额通过办理跨系统

转托管业务将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。

三、上市交易规则

本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资

基金上市规则》等其他相关规定。

四、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证

监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

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当基金发生深圳证券交易所证券相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应

当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，本基金的开放期和

封闭期安排、基金费率、投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有人

大会。基金终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并

公告。

六、上市交易的行情揭示

本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统

揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的份额净值。

七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相

关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持

有人大会。

八、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新业务，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业务。

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第九部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C类基金份额

仅可通过场外方式办理申购与赎回。

投资者办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格，并经深圳证

券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系

统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。投资者需使用深圳证券账户办

理场内申购、赎回业务。

投资者办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场

外销售机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场

外申购、赎回业务。

具体销售机构（网点）名单将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可

根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营

业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，

投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或者非直销销售

机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、封闭期和开放期

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日

次日（含当日）起，至该日18个月后的月度对应日止。月度对应日指某一个特定日

期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。如果基金

份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日

起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回

业务（红利再投资除外），本基金的基金份额可在符合法律法规和深圳证券交易所

规定的上市条件的情况下上市交易。

除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个

工作日（含当日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放

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期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理

人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的

其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同

约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不

可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放

期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工

作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规

的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公

告。

2、开放日及开放时间

投资者办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为开放期的每个工作日，具

体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管

理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放

时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金第一次办理申购、赎回业务的开放期为2020年9月22日至2020 年10月16

日。本基金第二次办理申购、赎回业务的开放期为2022年4月18日至2022年5月18

日.本基金自2022年5月19日起进入第三个封闭期。封闭期内本基金不办理申购与赎

回业务（红利再投资除外）。

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束后第一个工作日

（含该日）起进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基

金管理人届时发布的相关公告。开放期的每个开放日内投资者在基金合同约定之外

的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申

购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个

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开放日，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请

的，为无效申请。

开放期以及开放日的具体业务办理时间等具体事宜见基金管理人届时发布的相

关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计

算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售

机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、场外赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，对该持有人

账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份

额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的

开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票或证券投资基金账户）。

6、本基金基金份额的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证

券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深

圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规

则等在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为

准。

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者全额交付申购款项，

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申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在T＋7日（包括该

日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行

数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理

流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他

延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进

行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行

确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以

销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项

本金退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为

准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管

理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额限制

(1)投资者场外申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直

销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投

资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在

符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以

各销售机构的业务规定为准；

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受

最低申购金额的限制。

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自2022年3月23日起，投资者通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、

APP）或非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元人民币（含申

购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。投资者通过

基金管理人直销中心办理本基金业务时，首次申购和追加申购的最低金额不做调

整。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定

的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者场内申购时，通过具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证

券登记结算有限责任公司认可的会员单位场内申购基金的，参照深圳证券交易所相

关规定办理。

(2) 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额，并在更新的招募说明书或相关

公告中列明。

(4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体

规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（5）对于场内申购及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券

登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

2、申请赎回基金的份额限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制

若某笔赎回将导致基金份额持有人在场外销售机构（网点）托管的基金份额余

额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额

一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其

他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）对于场内赎回的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

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份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、基金的申购费和赎回费

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入

基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不

收取申购费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。

2、申购费率

（1）场外申购费率

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他

投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企

业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企

业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险

等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可

在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变

更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体场外申购费率如下：

申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M＜100万 0.15% 0

100万≤M＜300万 0.10%

300万≤M＜500万 0.06%

M≥500万每笔1,000.00元

其他投资者场外申购本基金的场外申购费率如下：

申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M＜100万 1.50% 0

100万≤M＜300万 1.00%

300万≤M＜500万 0.60%

M≥500万每笔1,000.00元

（2）场内申购费率

本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外A类基金份额申购费率

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执行。

（3）投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金

份额时收取。针对A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全

额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费

总额的75%计入基金财产；对持续持有期等于或长于90日但少于180日的投资者收取

的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于180日的投资者不收取

赎回费。针对C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计

入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的场外、场内赎回费率具体如下：

持有时间（Y）赎回费率

Y 1.50%

7日≤Y 0.75%

30日≤Y 0.50%

Y≥180日 0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有时间（Y）赎回费率

Y 1.50%

7日≤Y 0.75%

Y≥30日 0

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

5、本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场

情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期

间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展

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有差别的费率优惠活动。

7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登

记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交

易所或中国证登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金

合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大

会。

七、申购和赎回的数额和价格

1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购

当日基金份额净值为基准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额

单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金的场外申购和场内申购

均采用金额申购的方式，场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两

位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产，场内申购

份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留至

整数位，小数部分对应的申购资金返还至投资者资金账户。

（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值

为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算

结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计

入基金财产。

2、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投

资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购

费用金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例1：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元场外申购本基金的A类基金

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份额，对应申购费率为1.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得

到的A类基金份额为：

净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9852.22元

申购费用=10,000-9852.22=147.78元

申购份额=9852.22/1.0500=9383.07份

即：该投资者投资10,000元场外申购本基金A类基金份额，对应申购费率为

1.50%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9383.07份A类基金份额。

例2：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元场内申购本基金的A类基金

份额，对应申购费率为1.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得

到的A类基金份额为：

净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9852.22元

申购费用=10,000-9852.22=147.78元

申购份额=9852.22/1.0500=9383份（保留至整数位）

实际净申购金额=9383×1.0500=9852.15元

退款金额=10,000-9852.15=147.85元

即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000元场内申购本基金A类基金份

额，对应申购费率为1.50%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到

9383.07份A类基金份额，并得到退还金额147.85元。

（2）C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差

计入基金财产。

例：某投资者投资50,000元场外申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：该投资者投资50,000元场外申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份

额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

3、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

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赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例1：某基金份额持有人在开放日场外或场内赎回本基金10,000份A类基金份

额，持有时间为10日，对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是

1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元

赎回费用=10,500×0.75%=78.75元

净赎回金额=10,500-78.75=10421.25元

即：基金份额持有人场外或场内赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类

基金份额净值是1.0500元，持有时间为10日，则其可得到的净赎回金额为10421.25

元。

例2：某投资者场外赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有期大于30日，

则赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回

金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0%＝0元

净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元

即：基金份额持有人场外赎回10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份

额净值为1.1480元，持有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

4、基金份额净值计算

T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数量

本基金各类基金份额净值的计算，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小

数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T

日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特

殊情况，可以适当延迟计算或公告。

八、申购、赎回的登记

正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权益

并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。

基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理

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扣除权益的登记手续。

在不违反法律法规的前提下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基

金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申

请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常

情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等

无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前

述50%比例要求的情形时。

8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的

本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定

的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者

累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上

限时；或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受申购

申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上进行公告。如果投资者的申购

申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的

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情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期相应顺延，具体时间

以基金管理人届时公告为准。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延

缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。

4、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓

支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理

人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。当出现暂停赎回或延缓支付

赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司

的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务

的办理。开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时公告为准。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

在开放期内，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回、延缓支付或延期办理赎回申请。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按

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正常赎回程序执行。

（2）延缓支付：在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人

的单日赎回申请不超过上一日基金总份额30%的，当基金管理人认为正常支付投资

者的赎回申请有困难或认为因正常支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会

对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人应当确认并接受当日所有赎回申请，

当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支

付赎回款项，延缓支付的期限不得超过20个工作日，并应当在至少一家指定媒介公

告。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

（3）延期办理赎回申请：在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份

额持有人的单日赎回申请超过上一日基金总份额30%的，基金管理人有权只接受该

单个基金份额持有人在基金总份额 30%以内（含30%）的部分作为当日有效赎回申

请，并与其他基金份额持有人的赎回申请一并处理。当基金管理人认为有能力支付

投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；当基金管理人认为正常支付投资

者的赎回申请有困难或认为因正常支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会

对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人当日按比例办理的赎回份额不得低于

基金总份额的20%，其余赎回申请可以进行延期办理赎回，并应当在至少一家指定

媒介公告。

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者对延

期部分选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在提交

赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理

的赎回申请在开放期内未办理完毕的，基金管理人在开放期外为该单个份额持有人

继续办理，直至延期办理的赎回申请全部办理完毕。开放期外，基金管理人不办理

申购业务，亦不接受新的赎回申请。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付的情形时，基金管理人应当通过邮寄、传真或

者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理

方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行公。

4、当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关

业务规则办理。

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十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依据相关规定进行公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒

介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新

开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知

基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金质押

在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理

基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计

划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

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记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十八、基金份额转让

在符合法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则

受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的

申请。具体由基金管理人提前发布公告。

十九、基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管

人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

二十、基金份额的登记、交易、系统内转托管和跨系统转托管

1、基金份额的登记

本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从

场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内

认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券

登记系统基金份额持有人的深圳证券账户下。

2、基金份额的交易

(1)上市交易时，在封闭期内登记在登记结算系统中的基金份额不得赎回，但

可以通过跨系统转托管转至场内系统在深圳证券交易所上市交易；

(2)上市交易时，在封闭期内登记在证券登记系统中的基金份额不得赎回，但

可以在深圳证券交易所上市交易；

(3)上市交易时，在开放期内登记在登记结算系统中的基金份额可申请场外赎

回，也可以通过跨系统转托管转至场内系统在深圳证券交易所上市交易；

(4)上市交易时，在开放期内登记在证券登记系统中的基金份额既可以直接申

请场内赎回，也可以在深圳证券交易所上市交易。

3、系统内转托管

(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不

同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转

托管的行为。

(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务

的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

(3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场

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内赎回的会员单位（交易单元）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

(4)募集期内不得办理系统内转托管。

(5)基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

4、跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证

券登记系统之间进行转托管的行为。

(2) 跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份额，本基金A类基金份额跨系统转

托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定

办理。

(3)募集期内不得办理跨系统转托管。

二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公

告。

二十二、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有

人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上

述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业

务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

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第九部分基金的投资

一、投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、

股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政

府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转

债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持证券、

债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投

资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，但

在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受

前述比例；权证投资占基金资产净值的0-3%。在开放期，每个交易日日终在扣除股

指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限

制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

三、投资策略

（一）封闭期投资策略

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过

定性与定量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行

重点投资。

1、资产配置策略

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本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，

结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲线

变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此确定

股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

在给定区间内的动态配置。

本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标，主要考察GDP及其

增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量M0、M1、

M2等指标的变化；定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观经济增长模式以

及宏观经济政策的变化及含义等因素。

本基金对证券市场发展状况的分析，主要考察制度性建设和变革、证券市场政

策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化等因素。

2、股票投资策略

（1）社会责任主题股票的筛选

公司社会责任指公司的营运方式达到或超越道德、法律及公众要求的标准，进

行商业活动时亦考虑到对各相关利益者造成的影响，相关利益者一般包括股东、政

府、员工、债权人几个方面。实践表明，公司社会责任是企业通向可持续发展的重

要途径，它符合社会整体对企业的合理期望，重视公司社会责任不但不会分散公司

的精力，反而能够提高公司的竞争力和声誉。据此，本基金优选各个行业中在社会

责任方面表现突出的上市公司，力求实现本基金的投资目标。

1）社会责任主题股票的初选

首先，在全部股票中，按照本基金投资范围的界定，剔除法律法规或公司制度

明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票、涉及严重环境污染的公司。

其次，在基于上一步骤，精选满足以下一项或多项条件的股票：

A.公司的社会责任意识较强，最近一年已发布社会责任报告。

社会责任报告是公司非财务报告的一种，是企业将其履行社会责任的理念、战

略、方式方法进行总结和梳理。本基金认为，发布社会责任报告意味着企业对股

东、社会、环境等利益相关方的责任有很强的的践行意识，并已经具备了较为成熟

的制度和理念，应纳入社会责任主题股票的筛选范围。

B.最近一年有公益项目支出的上市公司。

公益项目支出是公司履行社会责任的直接表现之一，在经营活动中已考虑到对

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各相关利益者造成的影响，是企业履行社会责任的体现，符合本基金对社会责任的

定义。

C.在社会责任评分模型中，排名前40%的公司。

本基金社会责任评分模型主要考量公司为股东、国家、社会、债权人等利益相

关者做出的贡献，具体而言包括：每股收益、员工人均税收、员工人均收入、研发

强度、资产负债率等各项指标。各指标具体计算公式如下：

每股收益=（本期毛利润- 优先股股利）/期末总股本×100%，

员工人均税收=（税金及附加+所得税）/员工人数×100%，

员工人均收入=应付职工薪酬/员工人数×100%，

研发强度=研发费用/营业收入×100%，

资产负债率=负债总额/资产总额×100%。

本基金分别对上述指标进行综合评定，再根据基金经理设定的指标权重计算综

合得分，取得分排名靠前的40%股票。

2）社会责任主题股票的精选

在社会责任主题股票的初选基础上，本基金管理人从公司基本面和估值分析两

个层面审慎精选股票：

A．基本面筛选。本基金管理人以基本面分析为立足点，在初选范围内进一步

选择基本面良好的企业。主要筛选指标包括主营业务成长指标（预期主营业务收入

增长率位于该公司在所处申万行业前50%）、利润增长指标（预期净利润增长率位于

该公司在所处申万行业前50%；毛利率在可预见的2-3年内稳步提升，且提升幅度不

低于该公司所处申万行业过去一年的平均毛利率增速的50%）。

B．估值分析。从估值角度出发对投资股票的风险收益比进行测算，主要包括

相对价值指标（P/E、P/B、P/CF，其中至少有一个指标位于该公司所在申万行业的

前50%）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有 GARP（合理价格成

长）性质的股票。

（2）股票组合的构建

本基金主要采用自下而上的方式精选个股来构建股票组合，这样的组合可能在

单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将根据对各行业

相对投资价值的评估，适当调整组合成份股的行业分布，以有效降低组合风险。

（3）存托凭证投资策略

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对于存托凭证的投资，本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投资

策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的

差异而或有的负面影响。

3、债券投资策略

本基金在构建债券投资组合时，合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基

金资产的长期稳定增值。

本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和

定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别

资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品

种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品

种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。

（1）利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资

策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用

定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合

久期和资产配置比例。

（2）久期控制策略

在利率变化方向判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。在

预期利率整体上升时，降低组合的平均久期；在预期利率整体下降时，提高组合的

平均久期。

（3）类别资产配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配

置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信

用风险补偿间的最佳平衡点。

本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决

定投资组合的类别资产配置策略。

（4）债券品种选择策略

在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行定价，充分评估其到期收益

率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，选择那些定价合理或价值被

低估的债券进行投资。

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具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象：

1）符合前述投资策略；

2）短期内价值被低估的品种；

3）具有套利空间的品种；

4）符合风险管理指标；

5）双边报价债券品种；

6）市场流动性高的债券品种。

（5）套利策略

市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易，使套利机会出现。套

利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转

债套利等。

（6）可转换债券投资策略

可转换债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有

抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行

债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值分

析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回

报。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资

组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括：

（1）根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股

票权证的非理性定价；

（2）在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对

包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价；

（3）利用权证衍生工具的特性，本基金通过权证与证券的组合投资，来达到

改善组合风险收益特征的目的；

（4）本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、

获利保护策略、买入跨式投资策略等等。

5、金融衍生产品投资策略

（1）股指期货投资策略

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本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票

资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因

素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时

灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性

以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。

（2）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组

合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合

约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

（3）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本

基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，

确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

6、融资交易策略

本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控制

要求的前提下，放大投资收益。

7、资产支持证券投资策略

资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持

证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数量化定价模型，对

资产支持证券进行合理定价，合理控制风险，把握投资机会。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资

目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书

更新中公告。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本

基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资

目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策

略，并在招募说明书更新中公告。

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四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资股票资产的投资比例不低于基金资产的60%，投资于本基金界

定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，（每个开放期开始

前二十个工作日和开放期结束后二十个工作日以及开放期期间内不受此比例限

制）；

（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府

债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期

货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金。

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

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发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

（15）在封闭期内，本基金基金资产总值不得超过基金资产净值200%；在开放

期内，基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价

值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例

的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；

基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）

市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债

券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约

的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合

约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，

应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交

易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过

基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

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的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（19）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金

资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流

动性受限资产的投资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除

上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

及法律法规另有规定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约

定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

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际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的

条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止

行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为

准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对

基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

五、业绩比较基准

沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有良好的市场

代表性和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩基准。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债

发行量加权而成。它推出的目的是反映债券市场整体变动状况，是债券市场价格变

动的“指示器”，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发

生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现

更加适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围

和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意并按照监管部

门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大

会审议。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高

于债券型基金和货币市场基金。

七、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

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意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持

有人大会。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2023年07月19日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年06月30日，本报告中所列财务数据未经审

计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 938,897,889.59 98.77

其中：股票 938,897,889.59 98.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,534,240.11 1.21

8 其他资产 203,020.50 0.02

9 合计 950,635,150.20 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 185,601,412.29 19.56

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B 采矿业 - -

C 制造业 321,060,739.96 33.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 16,410,360.64 1.73

F 批发和零售业 41,007.62 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 377,024,089.12 39.74

J 金融业 38,544,072.00 4.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 180,760.49 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 938,897,889.59 98.96

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 603019 中科曙光 1,498,600 76,278,740.00 8.04

2 002230 科大讯飞 1,056,500 71,799,740.00 7.57

3 000998 隆平高科 4,589,490 70,448,671.50 7.43

4 688256 寒武纪 352,406 66,252,328.00 6.98

5 002605 姚记科技 1,405,700 65,266,651.00 6.88

6 002385 大北农 8,890,016 58,674,105.60 6.18

7 002041 登海种业 3,653,097 55,782,791.19 5.88

8 300087 荃银高科 5,058,190 52,301,684.60 5.51

9 601138 工业富联 1,987,700 50,090,040.00 5.28

10 601360 三六零 3,890,900 48,791,886.00 5.14

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统

性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期

货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月

份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约

之间进行动态配置。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，

提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

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11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告

编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 203,020.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 203,020.50

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2023年06月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家社会责任A

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2023年1月1日-2023年6月30日 12.98% 1.72% -0.11% 0.67% 13.09% 1.05%

2022年 -20.47% 1.34% -16.86% 1.03% -3.61% 0.31%

2021年 30.06% 1.67% -3.12% 0.94% 33.18% 0.73%

2020年 94.27% 2.08% 22.61% 1.14% 71.66% 0.94%

自基金合同生效起至2019年12月31日 34.93% 1.24% 6.30% 0.92% 28.63% 0.32%

自基金合同生效起至2023年6月30日 206.32% 1.65% 4.86% 0.98% 201.46% 0.67%

万家社会责任C

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2023年1月1日-2023年6月30日 12.70% 1.72% -0.11% 0.67% 12.81% 1.05%

2022年 -20.86% 1.34% -16.86% 1.03% -4.00% 0.31%

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2021年 29.41% 1.67% -3.12% 0.94% 32.53% 0.73%

2020年 93.30% 2.08% 22.61% 1.14% 70.69% 0.94%

自基金合同生效起至2019年12月31日 34.40% 1.24% 6.30% 0.92% 28.10% 0.32%

自基金合同生效起至2023年6月30日 199.86% 1.65% 4.86% 0.98% 195.00% 0.67%

注：基金业绩比较基准增长率=沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益

率×20%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：本基金合同生效日期为2019年3月21日。本基金建仓期为基金合同生效后6

个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各

项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

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第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它

投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大

事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确

定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、可交换债

券、资产支持证券除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价；

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券及可交换债券，除上交所可交换

债券外，按照每日收盘价作为估值全价；上交所可交换债券按每日收盘价作为估值

净价；

（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、流动受限的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

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票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品

种，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

8、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

法律法规以及监管部门最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家

另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算各类基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

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告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各

类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按

约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错误时，视为估

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

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要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理

人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行业

有通行做法，基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原

则进行协商。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

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七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的

基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

八、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券、期货交易场所、登记结算机构及存款银行等第三

方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管

人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成

的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基

金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

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第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有

人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、当本基金某类基金份额净值达到或超过1.2000 元时，且该自然年度该类基

金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；

6、在符合有关基金分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为1次；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序

后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但

应于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定

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进行公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不

得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于

场外份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费

用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

场内基金份额收益分配时发生的费用，遵循深圳证券交易所和登记机构的相关

规定。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定或