财通量化核心优选混合型证券投资基金清算报告

临时公告

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财通量化核心优选混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月二十九日

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一、重要提示

财通量化核心优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1016号文《关于准予

财通量化核心优选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，于2018年9月17

日成立并正式运作，本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司（以下简称

“本基金管理人”或“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司

（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》和《财通量化核心优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”或“基金合同”）的规定，本基金管理人与基金托管人协商一

致，组织召开了本基金基金份额持有人大会，对《关于终止财通量化核心优选

混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”）所涉

事项进行表决。本次基金份额持有人大会于2023年7月31日表决通过了《议

案》，本次大会决议自该日起生效。本次基金份额持有人大会决议生效并公告

后的下一工作日，即自2023年8月2日起，本基金进入清算程序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见本基金管理人于2023年8月1

日在中国证监会基金电子披露网站、《上海证券报》及财通基金管理有限公司

网站（www.ctfund.com）披露的《关于财通量化核心优选混合型证券投资基金

基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期自2023年8月2日起至2023年8月23日止，由基金管理人财通基

金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事

务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2023年8月2日组成基金财产清

算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：财通量化核心优选混合型证券投资基金

2、基金简称：财通量化核心优选混合

3、基金代码：006157

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4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2018年9月17日

6、基金管理人：财通基金管理有限公司

7、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金

报告截止日：2023年8月1日

单位：人民币元

资产

2023年8月1日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款 1,264,086.80

结算备付金 25,644.07

存出保证金 1,391.45

交易性金融资产 5,666,736.86

资产总计 6,957,859.18

负债和净资产

2023年8月1日

（基金最后运作日）

负债：

应付赎回款 284,619.26

应付管理人报酬 9,871.35

应付托管费 1,645.21

其他负债 21,818.89

负债合计 317,954.71

净资产：

实收基金 4,462,704.95

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未分配利润 2,177,199.52

净资产合计 6,639,904.47

负债和净资产总计 6,957,859.18

四、清盘事项说明

1、基金基本情况

财通量化核心优选混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许

可[2018]1016号文《关于准予财通量化核心优选混合型证券投资基金注册的批

复》准予注册，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基

金合同于2018年9月17日生效，首次设立募集规模为400,366,734.00份基金份

额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记

机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府

支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、资产支持证券及其他

经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议

存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他证券品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为

60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率

（税后）×5%。

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2、清算原因

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持

有人数量和资产规模”规定：

“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提

出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开

基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

根据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”

中“二、基金合同的终止事由”规定：

“有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

本基金基金份额持有人大会于2023年7月31日表决通过了《关于终止财通量

化核心优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自

该日起生效。

3、清算起始日

根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金自2023年8月2日起进

入清算程序，故本基金清算起始日为2023年8月2日。

4、清算报表编制基础

本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考财政部颁布的《企业

会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解

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释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定编制的。自本基金

最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算财务报

表并无比较期间的相关数据列示。

五、清算情况

自2023年8月2日起至2023年8月23日止清算期间，基金财产清算小组对本基

金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清

算情况如下：

1、资产处置情况（以本基金最后运作日各项余额为基数）

（1）截至2023年8月1日，银行存款为人民币1,264,086.80元（其中活期银

行存款为人民币1,263,254.44元，活期银行存款利息为人民币832.36元）。截至

2023年8月23日，银行存款为人民币6,210,328.84元（其中活期银行存款为人民

币6,208,261.99元，活期银行存款利息为人民币2,066.85元）。该银行存款存放

于基金托管人中国工商银行股份有限公司。若在清算款划出前活期银行存款利

息金额未返还至托管账户，则由基金管理人以自有资金垫付，供清盘分配使

用，待回款后再返还基金管理人。

（2）截至2023年8月1日，结算备付金为人民币25,644.07元（其中最低清算

备付金为人民币25,618.17元，最低清算备付金利息为人民币25.90元）。截至

2023年8月23日，结算备付金为人民币327.77元（其中最低清算备付金为人民币

293.59元，最低清算备付金利息为人民币34.18元）。该款项由中国证券登记结

算有限责任公司上海、深圳分公司分别收取并保管。若在清算款划出前该款项

未返还至托管账户，则由基金管理人以自有资金垫付，供清盘分配使用，待回

款后再返还基金管理人。

（3）截至2023年8月1日，存出保证金为人民币1,391.45元（其中交易保证

金为人民币1,388.99元，交易保证金利息为人民币2.46元）。截至2023年8月23

日，存出保证金为人民币1,176.59元（其中交易保证金为人民币1,172.97元，交

易保证金利息为人民币3.62元）。该款项由中国证券登记结算有限责任公司上

海、深圳分公司分别收取并保管。若在清算款划出前该款项未返还至托管账

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户，则由基金管理人以自有资金垫付，供清盘分配使用，待回款后再返还基金

管理人。

（4）截至2023年8月1日，交易性金融资产为人民币5,666,736.86元（其中

可变现的股票投资为人民币5,666,736.86元）。截至清算结束日，本基金所有剩

余交易性金融资产均已全部变现。

2、负债清偿情况（以本基金最后运作日各项余额为基数）

（1）截至2023年8月1日，应付管理人报酬为人民币9,871.35元，该款项已

于2023年8月11日支付完毕。

（2）截至2023年8月1日，应付托管费为人民币1,645.21元，该款项已于

2023年8月11日支付完毕。

（3）截至2023年8月1日，应付赎回款为人民币284,619.26元，该款项已于

2023年8月2日支付完毕。

（4）截至2023年8月1日，其他负债为人民币21,818.89元，其中应付审计费

用为人民币20,000.00元，该款项已于2023年8月18日支付完毕，应付交易费用为

人民币1,818.89元，该款项已于2023年8月11日支付完毕。

3、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目 自2023年8月2日起至2023年8月23日止期间

一、清算收益

1.利息收入 1,243.93

2.投资收益 -364,540.44

3.公允价值变动收益 298,922.41

4.其他收入 4.71

清算收益小计 -64,369.39

二、清算费用

1.其他费用 -

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清算费用小计 -

三、清算净收益 -64,369.39

注：（1）利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2023年8月2日起至2023年

8月23日止清算期间的利息收入，其中活期银行存款利息人民币1,234.49元，最

低清算备付金利息人民币8.28元，交易保证金利息人民币1.16元。上述利息将于

2023年8月23日之后划入托管账户。经基金管理人确认，如截至划付清算款前一

日仍有未变现的资产（活期银行存款利息、结算备付金及其利息、存出保证金

及其利息），将由基金管理人以自有资金先行垫付，垫付资金将于划付清算款

前划入本基金托管账户。2023年8月24日至清算款划出日前一日的银行存款、结

算备付金和存出保证金产生的利息属份额持有人所有。基金管理人垫付的资金

将于清算期后的结息日或结算备付金与存出保证金调整日后退还给基金管理

人，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

（2）投资收益系本次清算期间卖出股票事项所致，其中，卖出股票差价收入

（卖出股票成交金额减去所卖出股票的初始投资成本）为人民币-347,053.35

元，因卖出股票而支付的红利补税款人民币8,080.33元以及卖出股票产生的交易

费用人民币10,156.76元作为投资收益的扣减项；股利收入为人民币750元。

（3）公允价值变动收益系清算期间处置交易性金融资产事项所致，为原计入交

易性金融资产的公允价值变动转出至投资收益的金额。

（4）其他收入系清算期间的基金赎回费收入人民币4.71元。

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额

一、2023年8月1日基金净资产 6,639,904.47

加：清算期间净收益 -64,369.39

减：基金净赎回金额 363,701.88

二、2023年8月23日基金净资产 6,211,833.20

资产处置及负债清偿后，于2023年8月23日，本基金剩余财产为人民币

6,211,833.20元。根据本基金的《基金合同》及《关于财通量化核心优选混合型

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证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》的规定，依据基金财产清

算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交

纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

自本基金清算起始日起至清算款划出日前一日，本基金由银行存款、结算

备付金及存出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有。为保护基金份额持

有人利益，加快清盘速度，基金管理人将于清算款划出日以自有资金垫付该笔

利息款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基

金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，并

将于清算期后返还给基金管理人，与之前预估数所产生的误差也由基金管理人

承担。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出

具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1、备查文件目录

（1）财通量化核心优选混合型证券投资基金自2023年1月1日起至2023年8

月1日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；

（2）上海源泰律师事务所关于《财通量化核心优选混合型证券投资基金清

算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

财通量化核心优选混合型证券投资基金基金财产清算小组

二〇二三年八月二十九日