华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书（更新）

华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书

（更新）

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

二〇二三年八月

【重要提示】

1、华泰紫金天天发货币市场基金由华泰紫金天天发集合资产管理计划（以下简称“原

集合计划”）变更而来。本基金根据2021年10月11日中国证券监督管理委员会《关于准

予华泰紫金天天发集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3213号文）准予注

册。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚

实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收

益。

3、本基金投资于货币市场，每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波

动。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额

不等于客户交易结算资金。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承

担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：基金收益为负的风险、流动性

风险、利率风险、信用风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作风险、政策风险、估值风

险、技术风险、不可抗力、杠杆风险、债券收益率曲线风险、特殊交易方式的风险、证券

交易交收相关风险、银行存款分红期内提前解付风险、解约风险、费率设置有别于常规公

募基金的风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险

和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。

4、本基金的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外

机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金销售

对象不包括特定的机构投资者。

5、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违

约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。

6、投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存

款类金融机构。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自

主判断基金的投资价值并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决

策，自行承担投资风险。

7、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在本基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。

8、本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具

的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收

益和七日年化收益率可能存在差异。

9、本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金，基金份额不等于投

资者交易结算资金，本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。

10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构

成对本基金业绩表现的保证。

11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

12、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本次招募说明书对“第三部分基金管理人”基金经理信息进行了更新。其他信息内容截

止日为2022年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日（财务数据

未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ................................................................................................................................ 5

第二部分 释义 ................................................................................................................................ 6

第三部分 基金管理人 .................................................................................................................. 11

第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 18

第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 20

第六部分 基金历史沿革 ............................................................................................................... 22

第七部分 基金的存续 .................................................................................................................. 23

第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 24

第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 33

第十部分 基金的业绩 .................................................................................................................. 43

第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................... 45

第十二部分 基金资产的估值 ....................................................................................................... 46

第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 51

第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 53

第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 56

第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 57

第十七部分 风险揭示 .................................................................................................................. 63

第十八部分 基金合同的终止与清算 ............................................................................................ 68

第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 70

第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................ 84

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................................. 100

第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................................................... 101

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 .............................................................................. 103

第二十四部分 备查文件 ............................................................................................................. 104

第一部分 绪言

《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明

书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下

简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督

管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息

披露特别规定＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险规定》”）、《现金管理产品运作管理指引》（以下简称“《运作管理指引》”）和其他有

关法律法规以及《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担法律责任。

华泰紫金天天发货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载

明的资料申请变更的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载

明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资

者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰紫金天天发货币市场基金。

2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司。

3、基金托管人：指中国证券登记结算有限责任公司。

4、基金合同：指《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效

修订和补充。

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金天天发货币市场

基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》及其

更新。

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

9、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》以及颁布机关对其不时做出的修订。

10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经

2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

12、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。

13、《运作管理指引》：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司2020年

8月7日颁布、同年8月10日实施的《现金管理产品运作管理指引》及颁布机关对其不时

做出的修订。

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管等业务。

23、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办

理基金销售业务的机构。

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理

有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构。

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户。

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、

赎回、转换、转托管等业务导致基金份额变动及结余情况的账户。

28、资金账户：指投资者用于证券交易资金清算的专用账户。

29、基金合同生效日：指《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》生效之日，《华泰

紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》同日失效。

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

31、存续期：指《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》生效至《华泰紫金

天天发货币市场基金基金合同》终止之间的不定期期限。

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。

34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

37、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金方面的业务规则，由基金管理人和投资人共

同遵守。

38、现金管理产品：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司2020年8

月7日颁布、同年8月10日实施的《现金管理产品运作管理指引》关于现金管理产品的界

定。

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为。本基金基金份额申购有手动申购和自动申购两种方式，自动申购是指技术系统

自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基金份额，除自动申购方式以外

的申购为手动申购。

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为。本基金基金份额赎回有手动赎回和自动赎回两种方式，自

动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自

动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金，除自动赎回方式以外的

赎回为手动赎回。

41、资金账户预留资金额度：投资者可设置资金账户预留资金额度，预留资金额度内的

资金不自动申购基金份额。

42、签约：指投资者充分了解本基金并通过销售机构签署基金合同，投资者签约后，销

售机构为投资者开通申购本基金的权限。

43、解约：指投资者向销售机构申请解除基金合同，销售机构审核确认后为投资者解除

基金合同，关闭投资者申购本基金的权限。

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为。

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作。

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的10%。

47、元：指人民币元。

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

49、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入

时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。

50、每万份基金暂估净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日暂估净收益。

51、七日年化暂估收益率：指以最近七日（含节假日）收益所折算的暂估年资产收益率。

52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基

金财产中扣除，属于基金的营运费用。

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和。

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份

基金暂估净收益和七日年化暂估收益率的过程。

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介。

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

60、基金产品资料概要：指《华泰紫金天天发货币市场基金基金产品资料概要》及其更

新。

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼

法定代表人：崔春

成立时间：2014年10月16日

注册资本：2,600,000,000.00

存续期间：持续经营

联系人：周维佳

联系电话：4008895597

华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，

由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司；公司经中国证监会证监许可［2016］

1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年10月成立时，注册资本

3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至

26亿元人民币。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。

曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设

银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，

中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港

资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰

证券（上海）资产管理有限公司董事长。

聂挺进先生，董事，毕业于南开大学国际经济研究院世界经济专业，获硕士学位。曾任

博时基金管理有限公司研究部研究总监、股票投资部投资总监，浙商基金管理有限公司投资

总监、总经理助理、副总经理、总经理，2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公

司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理。

陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股

份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券，现

任华泰证券股份有限公司执行委员会委员。

焦晓宁女士，董事，毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业，获硕士学位。曾任财政部

会计司调研员、证监会会计部副主任，2020年1月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限

公司首席财务官，兼任AssetMark Financial Holdings,Inc.董事。

费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局

浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财

务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责

任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务

部总经理。

王玲女士，董事，毕业于东南大学计算机应用技术专业，获硕士学位。曾任南京电信管

理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限公司职员，2007年加

入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理，兼

任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证券有限责任公司董事。

2、基金管理人监事会成员

戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、

中外合资南京荣华公司任职，1994年12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计

划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副

总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权

交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。

3、高级管理人员

崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍）

聂挺进先生，总经理。（简历请参照上述董事会成员介绍）

朱前女士，副总经理，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位。曾在东方

证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融

有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰证券（上海）

资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。

刘博文先生，合规总监、督察长、董事会秘书，毕业于天津大学管理科学与工程专业，

获硕士学位。曾任华泰证券股份有限公司资产管理总部产品团队负责人，2015年加入华泰

证券（上海）资产管理有限公司，曾任产品部总经理，现任华泰证券（上海）资产管理有限

公司合规总监、督察长、董事会秘书。

刘玉生先生，副总经理，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博士学位。曾任建设银行

总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有限责任公司业务发展部

副总监、基金业务部副总监、总监，长安基金管理有限公司督察长。2016年4月加入华泰

证券（上海）资产管理有限公司，曾任合规总监、督察长，现任华泰证券（上海）资产管理

有限公司副总经理。

潘熙先生，副总经理，毕业于上海财经大学产业经济学专业，获硕士学位。2010年加入

华泰证券股份有限公司，曾任华泰证券资产管理总部融资团队负责人、华泰证券（上海）资

产管理有限公司资本业务部负责人，华泰证券北京分公司副总经理，现任华泰证券（上海）

资产管理有限公司副总经理。

覃洁女士，首席风险官，毕业于中山大学金融学专业，获硕士学位。曾在交通银行深圳

分行、交银金融租赁有限责任公司任职，曾任交银金融租赁有限责任公司风险评审部主管，

华泰证券风险管理部信用风险负责人。2021年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公

司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席风险官。

张艳女士，首席信息官，毕业于东南大学计算机系统结构专业，获硕士学位。曾任华泰

证券股份有限公司信息技术部机构产品中心负责人。2022年加入华泰证券（上海）资产管

理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。

4、基金经理

赵骥女士，具有基金从业资格，2007至2010年供职于广发银行金融市场部，2010年至

2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理，2015年至2020年供职于第

一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，从事固定收

益产品投资管理工作，2021年7月起陆续担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资

基金、华泰紫金天天发货币市场基金等基金的基金经理。

张迪先生，具有基金从业资格，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，

从事固定收益投资与研究工作。

5、公募基金投资决策委员会

主席：聂挺进（总经理）

成员：甘华（固定收益投资总监）、查晓磊（公司权益投资总监、权益公募投资部总经

理）、郑武（研究中心总经理(权益)）、谢秋平（研究中心总经理(固收)）、赵骥（固收公募

投资部总经理）、王曦（多资产公募投资部总经理）、李国庆（交易部总经理）

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法

律等外部专业顾问提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于

法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最

大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运

行高效的内部控制制度。

内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的

纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等。

2、内部控制目标

（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法

经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、

健康发展。

（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司

股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。

（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。

（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。

3、内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各

个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控

制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有

资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规稽核部和风险管理部，分别承担内部控

制监督检查职能和对各部门、岗位进行流程监控、风险管理职能。

（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作

与后台管理支持适当分离。

（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运

用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。

4、控制环境

内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与

决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。

5、内控措施

公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风

险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风

险控制方案，及时防范和化解风险。

控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。

内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信

息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。

第四部分 基金托管人

一、托管人概况

1、基本情况

名称：中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）

住所：北京市西城区太平桥大街17号

设立日期：2001年3月30日

注册资本：2000000万人民币

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251号

法定代表人：于文强

办公地址：北京市西城区锦什坊街26号

电 话：4008058058

联 系 人：俞淼

二、主要人员情况

宋晓东先生，曾任中国结算基金业务部副总监、总监。现任中国结算有限责任公司副总

经理。

方堃先生，自2014年任职中国结算基金业务部副总监。现任基金业务部（资产托管部）

主要负责人。

三、托管经营情况

2011年5月,以配合证券公司现金管理产品创新试点为契机,经证监会批准,中国结算为

证券公司现金管理产品提供托管服务。11月8日,中国结算资产托管业务正式上线运营。

2014年3月，中国结算获得非银行金融机构公募基金托管牌照。截至2022年10月中国结

算托管产品共计43只。产品类型涵盖货币型和混合型。

四、托管人内部控制制度

中国结算资产托管业务的内部控制是中国结算业务风险全面管理的组成部分，包括托管

业务内部控制机制和内部控制制度。托管业务内部控制机制遵循“健全性、合理性、制衡性、

独立性”原则，实现托管业务内部组织管理及各岗位之间的运行制约关系。内部控制制度遵

循“全面性、审慎性、有效性、及时性”原则，规范托管业务的各项经营活动的管理方法、

控制措施与操作程序等。

中国结算的内部控制机制完整、制度完善、措施严密，内部控制工作贯穿托管业务各环

节，通过内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部控制稽核等措施，防范托管

业务风险，保护托管资产的安全与完整。

五、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币

市场基金监督管理办法》《现金管理产品运作管理指引》等有关法律法规的相关规定，托管

人发现管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规、资产管理合同的规定，应当拒绝执

行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。在上述规定期限内，托管人有

权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，托管人应报告中国证监会和深交所。

第五部分 相关服务机构

一、基金销售机构

华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

联系人：夏璐

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减本基金的销售机构，并在管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：（021）68419095

联系人：陈文祥

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

负责人：韩炯

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：张楠

联系电话：010-85085000

传真电话：010-85185111

经办注册会计师：张楠、钱茹雯

联系人：钱茹雯

第六部分 基金历史沿革

华泰紫金天天发货币市场基金（以下简称“本基金”）由华泰紫金天天发集合资产管理计

划（以下简称“原集合计划”）变更注册而来。原集合计划成立于2012年8月21日，原集合

计划管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，托管人为中国证券登记结算有限责任公

司。

根据《基金法》、《运作办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管

理业务适用＜关于规范金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》、《运作管理指引》等法

律法规的规定及《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原集合计划

合同”）的约定，原集合计划变更为华泰紫金天天发货币市场基金，即本基金，并按公开募

集证券投资基金的要求修改原集合计划合同等法律文件。2021年10月11日，本基金经中

国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金天天发集合资产管理计划变更注册的批复》（证

监许可[2021]3213号文）注册。《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》于2021年11月

22日生效，原《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

第七部分 基金的存续

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工

作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决

方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内

召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公

示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式

办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交

易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

二、申购和赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要

或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实

施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起，原华泰紫金天天发集合资产管理计划份额变为华泰

紫金天天发货币市场基金份额，不设锁定期，可在每个开放日办理申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

三、申购与赎回的方式

本基金基金份额申购有手动申购和自动申购两种方式，自动申购是指技术系统自动生成

申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基金份额，除自动申购方式以外的申购为

手动申购。

投资者可设置资金账户预留资金额度，预留资金额度内的资金不自动申购基金份额。

本基金基金份额赎回有手动赎回和自动赎回两种方式，自动赎回是指投资者在交易时段

内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回基金指令，将基金

份额转换成投资者资金账户可用资金，除自动赎回方式以外的赎回为手动赎回。

四、申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有

规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、当基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，于当期月度分红日支付对应的收益；

5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下可更改上述原则。在

变更上述原则时，基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付申购款

项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回

成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

正常情况下，投资人赎回（T日）申请生效后，基金管理人将在T+1日（包括该日）内

支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付

时间可相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行

确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销

售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构已经接

收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，

投资人应及时查询。因投资者怠于查询，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、

基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公

告。

六、申购与赎回的数额限制

1、投资人首次申购本基金的单笔最低限额可以为人民币0.01元，追加申购的单笔最低

限额可以为人民币0.01元，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关

公告为准。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔最低赎回份额不设限制，基金份额持有人

可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

3、每个交易账户最低持有基金份额可以不设限制，具体以基金管理人、基金托管人、

销售机构协商一致后的相关公告为准。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限，并依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

6、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金

额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

7、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或

者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

七、申购费率、赎回费率

1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。

2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内

到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时，基金管理

人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征

收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协

商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资

组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具

占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额

持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额

计入基金财产。

八、申购份额与赎回金额的计算方式

本基金的基金份额净值保持为1.00元，本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00

元。

1、申购份额的计算

申购份额＝申购金额/1.00

例一：假定某投资者T日申购金额为10,000.00元，则投资者可获得的基金份额计算如

下：

申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份

即：投资者投资10,000.00元申购本基金，则其可以得到10,000.00份基金份额。

2、赎回金额的计算

（1）在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值，

赎回金额单位为元。

赎回金额的计算公式如下：

赎回金额＝赎回份额×1.00元

例二：假定某投资者持有本基金50,000份，在T日赎回10,000份基金份额（未发生收

取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为5元，则赎回金额的计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

即：投资者持有本基金50,000份，赎回10,000.00份基金份额，假设累计未结转收益为

5元，则其可得到的赎回金额为10,000.00元，累计实际未结转收益于当期月度分红日支付。

例三：假定某投资者持有本基金50,000份，在T日赎回50,000份基金份额（未发生收

取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为5元，则赎回金额的计算如下：

赎回金额=50,000.00×1.00=50,000.00元

即：投资者持有本基金50,000份，全部赎回50,000.00份基金份额，假设累计未结转收

益为5元，则其可得到的赎回金额为50,000.00元，累计实际未结转收益于当期月度分红日

支付。

（2）在出现收取强制赎回费的情形时，基金管理人将按照法律法规的规定收取强制赎

回费用。

3、申购份额的处理方式

申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产

生的误差计入基金财产。

4、赎回金额的处理方式

赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产

生的误差计入基金财产。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益或对存量基金

份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益，

基金管理人可暂停本基金的申购。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基

金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、本基金每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。

9、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。

10、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。

11、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝

对值达到或超过0.5%时。

12、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比

例超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。

13、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

采取暂停接受基金申购申请的措施。

14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、11、13、14项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第8、

9、10项拒绝申购的情形，基金管理人将于每一开放日在基金管理人网站上公布相关申购上

限设定。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资

人的赎回申请。

6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对

值连续两个交易日超过0.5%，且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

8、法律法规规定或中国证监会认定的或基金合同约定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持

有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应当根据有关规定报中国证监会备

案，并在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如

已确认的赎回暂时不能足额支付，可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同

的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以

撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

为公平对待基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日

申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请

或者延缓支付赎回款项的措施。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过

前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金

总份额10%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申

请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比

例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回

为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一

开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎

回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有

必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得

超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销

售机构告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内

在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日

的每万份基金暂估净收益、七日年化暂估收益率。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况

下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收

费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登

记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、

监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十七、基金份额转让及其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认

可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请或基金份额持有人提交的基金份额质押申

请，基金登记机构可依据其业务规则，办理基金份额转让、质押等业务，并收取一定的手

续费用。基金管理人拟受理基金份额转让业务或基金份额质押业务的，将提前公告，基金

份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务或基金份额质押业

务。

深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关于现金管理产品份额转让特殊

规定的，从其规定。

十八、基金申赎安排的补充和调整

基金管理人可在不违反相关法律法规、对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提

下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回

报。

二、投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在1个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短

期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用

评级和债项信用评级均应当为最高级，如无债项信用评级，以主体信用评级为准；超短期融

资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行

人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

法律法规或监管机构允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资

策略及风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。

三、投资策略

本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资

比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保

值增值。

1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业

政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未

来一段时间债券市场相对收益率,在基金限定的投资比例范围内主动调整现金、债券等资产

的配置比例。本基金包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长

时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足基金风险-回报率目标

的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整

资产配置,获取市场时机选择的超额收益。

2、债券投资策略

本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，对

固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政

策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而

上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析，

对优质债券进行重点配置。

（1）利率预期策略

利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以此为基础进行债券类属配置并调整债

券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率

走势，主要考虑：GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、

货币供应增长率、新债发行量等因素。

（2）债券选择策略

对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。 根据对债

券组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只债券的久期进行选择。其

它特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大的债券在利率上

升时贬值较少，而在利率下降时增值较大。

四、投资管理程序

投资管理程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资监督五个环

节。

1、公司系统制定研究计划，基金经理可以根据需要委托研究员进行专题调研。研究员

根据基金的整体投资目标和策略，对其分工板块、行业和上市公司的相关资料进行综合研究

分析，筛选目标证券，经讨论通过后纳入各类证券池。

2、公司定期召开基金投资决策委员会会议和基金投资研究会议。基金投资决策委员会

会议根据相关部门提供的资产配置方案、基金投资绩效报告、研究分析报告和风险评估与绩

效评价报告等资料，在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上，确定各基金股票、债

券和现金的配置比例范围的指导性意见，以及其他重大投资事项。基金投资研究会议由基金

管理部定期召开，对投资策略定期研讨，讨论确定近期调研计划和研究员研究计划。

3、基金经理根据基金投资决策委员会、基金投研会议等会议的决议确定各基金投资组

合，制定组合的调整方案，并负责组织该投资方案的执行。

4、公司采取集中交易模式，所有基金投资的交易均通过集中交易室完成。严格执行投

资与交易分离制度。

5、基金经理在定期召开的基金投资决策委员会上提交所管理基金的投资操作回顾和总

结。

6、合规稽核部对基金投资决策和基金投资执行的过程进行监督检查。

五、投资限制

（一）本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

（4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期融资券、中

期票据，主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；信用评级主要参照最近一个会计年度

的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级；

（5）期限在1个月以上的债券回购；

（6）资产支持证券；

（7）其他基金；

（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定

的限制。

（二）投资组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240

天；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低

于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融

工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等；

（6）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎

回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

（7）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全

国银行间同业市场的债券回购最长期限为1个月，债券回购到期后不得展期；

（8）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投

资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；

（9）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金

资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存

款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；

（10）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行

的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（11）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过 120天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计不得低于30%；

（12）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计不得低于20%；

（13）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的

比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过

2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超

短期融资券及中国证监会认定的其他品种；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金

管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与交易对手开展逆回购交易的，对不同交易对手实施交易额度管理，并根

据交易对手和质押品资质审慎确定质押率水平，质押品按公允价值计算应当足额，可接受质

押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致，并遵循以下限制：

1）逆回购资金余额不得超过上一交易日基金资产净值的40%，采用净额担保结算的1

天期债券质押式回购交易除外；

2）对于逆回购资金余额超过基金资产净值5%的交易对手，基金管理人对该交易对手及

其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；

3）基金投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，

合计不得超过基金资产净值的10%；同一管理人管理的全部货币市场基金投资于同一金融机

构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该

金融机构最近一个年度净资产的10%；

4）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过基金资产净值的

10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过基金资产净值的2%；

（16）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（17）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第（1）、（4）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相

应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述

限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。

（三）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况下，

则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

六、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法

1、投资组合平均剩余期限（天）的计算公式如下：

投资组合平均剩余存续期限（天）的计算公式如下：

其中：投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、

中央银行票据、同业存单，期限在1个月以内的债券回购，剩余期限在397天以内（含397

天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券，以

及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括

债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天；证

券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实

际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限

和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩

余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天

数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率

调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日

至债券到期日的实际剩余天数计算；

（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到

期日的实际剩余天数计算；

（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际

剩余天数计算；

（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期

限；

（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到

期日的实际剩余天数计算；

（8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的

规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法

规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

七、业绩比较基准

活期存款利率（税后）。

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率

（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息

税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市

场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基

金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而

无需召开基金份额持有人大会。

八、风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均

低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2022年9月30日（未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1. 固定收益投资 30,961,480,377.07 51.15

其中：债券 30,961,480,377.07 51.15

资产支持证券 - -

2. 买入返售金融资产 999,922,048.37 1.65

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3. 银行存款和结算备付金合计 28,522,642,217.69 47.12

4. 其他各项资产 44,146,943.80 0.07

5. 合计 60,528,191,586.93 100.00

2. 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.84

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 6,672,705,027.13 12.41

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

3. 基金投资组合平均剩余期限

3.1. 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

3.2. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 31.03 12.41

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 10.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 20.66 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 7.05 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 42.68 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 112.20 12.41

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5. 投资组合报告附注

5.1. 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑

其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.2. 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序

做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.3. 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1. 存出保证金 -

2. 应收证券清算款 -

3. 应收利息 -

4. 应收申购款 44,146,943.80

5. 其他应收款 -

6. 待摊费用 -

7. 其他 -

8. 合计 44,146,943.80

5.4. 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2021年11月22日，基金业绩数据截至2022年9月30日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021.11.22-2021.12.31 0.1558% 0.0001% 0.0384% 0.0000% 0.1174% 0.0001%

2021.11.22-2022.09.30 1.0456% 0.0006% 0.3001% 0.0000% 0.7455% 0.0006%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金天天发货币市场基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年11月22日至2022年9月30日)

0.00%

2021/11/222021/12/172022/1/122022/2/72022/3/52022/3/31

华泰紫金天天发业绩基准

1、本基金业绩比较基准收益率=活期存款收益率（税后）；

2、本基金基金合同生效日期为2021年11月22日。本基金为券商资管大集合转型公

募后的基金产品，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例

均符合合同约定。

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂

估收益：

1、银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以

累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，

同时冲减前期已经预提的收益；对于银行存款跨越分红期提前解付导致利息损失的，基金管

理人使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，使用自有资金予以弥补。

2、回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益。

3、债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内

按实际利率法进行摊销，每日预提损益。

4、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基

金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管

理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。

当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值

达到0.25%时，基金管理人应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正

偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝

对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或

者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连

续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面

价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

基金管理人计算基金暂估净收益时，应当在基金预提收入的基础上，扣除基金运作过程

中发生的各项费用。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金暂估净收益及七日年化暂估收益率计算

和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因

此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致

的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金暂估净收益及七日年化暂估收益率的

计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、每万份基金暂估净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日暂估净收益，精

确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。七日年化暂估收益率是以最近七日（含节

假日）暂估收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。

国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托

管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金资产的计价导致每万份基金暂估净收益小数点后4位或七日年化暂估收益

率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承

担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金资产估值错误处理的方法如下：

（1）基金资产估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基

金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔

偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额

持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份

额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者

或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对

外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致

基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔

付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做

法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率由基

金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算

当日的基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率并发送给基金托管人。

基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5 项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错

误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金

管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

二、收益分配原则

本基金收益的分配支付应遵循下列原则：

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转基金份

额）；

3、本基金采用1.00元固定份额净值列示，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金

收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益并在月度分红

日根据实际净收益按月支付；

4、本基金根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净收

益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日

暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；

5、收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人增加

相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保

持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，

遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运

行；

6、投资者赎回基金份额时，于当期月度分红日支付对应的收益；

7、投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利率进行

收益分配；

8、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基

金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大

会；

10、如需召开基金份额持有人大会，基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日

登记的份额体现其持有的权益；

11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

三、收益分配方案

本基金按日计算并按月支付收益，基金管理人于每个分红期截止日起两个交易日内公告

基金收益分配方案。

四、收益分配的时间和程序

本基金按月进行收益支付。基金管理人将在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销

售机构网站或者营业网点披露开放日每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率。若遇法

定节假日，于节假日结束后第二个自然日，公告节假日期间的每万份基金暂估净收益、节假

日最后一日的七日年化暂估收益率，以及节假日后首个交易日的每万份基金暂估净收益和七

日年化暂估收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，

从其规定。

基金管理人在每个分红期截止日起两个交易日内，根据收益分配方案，以红利再投资的

形式向投资者分配收益。

五、本基金每万份基金暂估净收益及七日年化暂估收益率的计算见招募说明书“基金的

信息披露”章节。

第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.90%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

如果以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金

管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支

的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。基金管理人应在费

率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核

对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核

对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内从基金财产中

一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核

对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内从基金财产中

一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基

金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前在规定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需按照《信息披露办法》的有关规定并在2日内在规定媒介上刊登公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

规定》、《运作管理指引》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露

方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会规定的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定互联网网站（以下简称“规定网站”）

等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申

购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内

容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

本基金变更经中国证监会注册后，基金管理人应将基金招募说明书提示性公告、《基金

合同》提示性公告登载在规定报刊上；将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》

和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业

网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（三）基金净值信息公告

1、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率的计算方法如下：

每万份基金暂估净收益＝[当日基金暂估净收益/当日基金份额总额]×10000

七日年化暂估收益率的计算方法：

七日年化暂估收益率（%）=

其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金暂估净收益。

每万份基金暂估净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，七日年化暂估收益率采

用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过规

定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日每万份基金暂估净收益和七日年化暂估

收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第二个自然日，公告节假日期间的每万份基金暂

估净收益、节假日最后一日的七日年化暂估收益率，以及节假日后首个交易日的每万份基金

暂估净收益和七日年化暂估收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法

规另有规定的，从其规定。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和

年度最后一日的每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率。

4、基金管理人应当于每个分红期截止日起两个交易日内通过基金管理人网站或通过其

他有效方式公告基金收益分配方案，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日

实际每万份基金净收益和七日年化收益率差异实际发生时，基金管理人需向投资者说明造成

前述差异的具体原因。

（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保

障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

对于货币市场基金，基金管理人应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金

前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（五）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规

定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、基金收益分配事项，但本基金合同另有约定的除外；

14、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五；

16、本基金开始办理申购、赎回；

17、本基金发生巨额赎回并延期办理；

18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正负偏离

度绝对值达到0.5%的情形；当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资

产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值达到0.5%的情形；

21、调整基金份额类别的设置；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

23、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（六）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监

会。

（七）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、每万份基金暂估净收益、七日年化暂估收益率、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，

还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分 风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

本基金虽然相比其他金融产品具有低风险的特点，但基金产品依靠投资获得收益，基金

投资人仍有可能承担一定的风险。本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基

金，因此，基金管理人将风险区分为常规风险及特殊风险，具体的风险及相应管理措施包括：

（一）常规风险

1、基金收益为负的风险

本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为1.00元。但投资者购买本基金并

不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金，

基金每日暂估的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。

2、流动性风险

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八

部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资策略不同于股票型基金和债券型基金，对流动性要求较高，这种确保高流动

性的投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市

场流动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。

基金管理人风险管理部会定期评估投资组合的流动性风险水平，与基金经理及时沟通，

使得流动性资产配置比例保持在适当水平，既不损害投资收益，也能应对可能的较大额度赎

回或减仓需求。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回情形时，基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回、

部分延期赎回或暂停赎回。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，基金管理

人经与基金托管人协商，依照法律法规及基金合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理

工具，包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂

停基金估值、收取强制赎回费等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照基金管理人内

部制度完成决策和审批程序，并与基金托管人协商一致。实际运用时，将会影响投资者的赎

回申请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。

3、利率风险

中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险。如市场利率因资金供求

情况出现下调，而央行制定的存款利率没有下调，由于现金管理基金的投资工具是在短期债

券市场上，其收益取决于市场各金融产品的收益率，基金投资人会面临投资现金管理基金的

收益率没有存款利率高的风险。当市场利率上升时，基金持有的短期金融工具的市场价格将

下降。由于基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，平均剩余存续期不得超过240天，

所以市场利率上升导致基金本金损失的风险较小。

针对此项风险，基金管理人风险管理部会定期出具独立的风险分析报告，从宏观环境、

债券市场、收益率曲线变动等角度，对组合持券的风险暴露和敏感度进行分析，提示相应风

险。

4、信用风险

在现有投资工具的范围内，信用风险主要指交易对方不能履行还款责任或不能履行交割

责任而造成的风险。在短期债券中主要是金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购

交易中交易对手在回购到期时交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成本基金净

值损失的风险。基金管理人在审慎使用外部评级的基础上，内部开发了一套信用评级系统，

严格监控信用违约风险。

5、再投资风险

再投资风险是指某一回购品种到期后所产生的现金流，面临因市场利率变化而不能以原

来的利率进行再投资的风险。如债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面

临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。基金管理人投研团队及

风险管理部会密切跟踪市场变化，对可能的风险提前制定应对对策，通过投资策略的调整等

降低再投资资金收益率的非预期波动。

6、通货膨胀风险

如果中国今后出现物价水平持续上涨，通货膨胀率提高，货币市场基金的投资价值会因

此降低。基金管理人投研团队和风险管理部会密切关注通胀水平，一方面在投资券种选择上

考虑通胀因素的影响，另一方面在投资风险分析上，也会将通胀水平作为考核的参考因素，

促使组合投资实现真实收益。

7、操作风险

操作风险是基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险，比如：

内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制

中断、机构设置或操作过程中的低效、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。基金

管理人内部各部门均对部门可能的风险点进行过梳理和查漏补缺，通过培养员工责任感，设

置奖惩机制，规范操作流程等措施，尽可能降低误操作带来的风险。

8、政策风险

目前国家对个人买卖基金差价收入暂不征收所得税，从基金分配中获得的国债利息收入

也暂不征收所得税；对企业和个人买卖基金的交易暂不征收印花税。这些政策发生不利于基

金投资人的变化，构成本基金的政策风险。另外，如果国家对同业存款利率下调，会使基金

的现金投资部分的收益减少，也是本基金的政策风险。基金管理人具有完善的高水平的投研

分析平台，由分析、风险各部门为投资提供相关信息，协助投资经理对政策的判断和及时的

适应调整，尽可能减少非预期的损失。

9、技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差

错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易

所、登记结算机构及销售机构等。基金管理人会定期检测内部设备，培训相关人员，同时增

强与外部合作机构的技术交流，关注系统的更新升级，尽可能保证技术合作的顺利开展，降

低此类风险发生概率。

10、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

管人、证券交易所、登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的

各项业务按正常时限完成。基金管理人通过设置远程备份服务器、定期进行灾备演练等措施，

加强应对灾害时的能力，尽可能的保证公司核心业务的正常运转，保障投资人权益。

11、杠杆风险

本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩

稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异

常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。

12、债券收益率曲线风险

债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化

的风险。

13、证券交易资金前端控制的风险

本基金按照《上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券

交易资金前端风险控制业务规则》的要求，对本基金每日在上海证券交易所、深圳证券交易

所债券的净买入的总量进行控制，因而，可能会导致本基金在交易效率上受到一定的影响，

进而错过一些交易机会。

（二）特殊风险

1、特殊交易方式的风险

本基金为投资者提供包括手动申购及自动申购、手动赎回及自动赎回的申购赎回方式。

其中，自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基

金份额，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，

技术系统自动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金，投资者需正

确理解每种申购赎回方式，并根据自身的需求选择合适自己的申购赎回方式，若投资者不能

正确理解和选择申购赎回方式，则可能导致资金无法正常使用的风险。

2、流动性风险

基金份额不等于投资者交易结算资金，可能会对投资者证券交易、取款等习惯带来改变，

投资者申购该基金份额后如需取款，需赎回基金份额并于基金管理人支付赎回款项后才能取

款；投资者选择自动申购方式，可能存在资金自动申购为该基金份额导致投资者资金无法及

时取出的风险。

3、证券交易交收相关风险

极端情况下可能存在因投资亏损导致基金份额净值低于1元的情形，基金份额不等于

投资者交易结算资金，投资者交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令可能会

触发证券交易交收相关风险。

4、银行存款分红期内提前解付风险

本基金可投资于期限在1年以内（含1年）的银行存款，分红期内遇银行存款提前解付

的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；当投资者集中赎回本基金或遇

市场极端情况时，可能通过解付方式将银行存款提前变现，因此，可能存在因提前解付导致

银行存款利息收入下降的风险。

5、解约风险

本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资者每日计算当

日暂估收益并在分红日根据累计实际未结转收益按月支付；如投资者在分红期内解约，将导

致基金管理人无法在分红日对该投资者进行权益分配，因此，投资者解约情形下，基金管理

人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利率进行收益分配，因此，本基金存在因投资者

解约导致收益下降的风险。

6、费率设置有别于常规公募基金的风险

本基金管理费已在基金合同“基金费用与税收”部分详细阐述，存在费率设置有别于常规

公募基金的风险。

二、声明

1、投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基

金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

第十八部分 基金合同的终止与清算

一、基金合同的变更

1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生

效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

第十九部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交

易过户等的业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合

同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益

率；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）应加强基金的流动性风险管理，建立有效的风险应对措施；基金管理人应密切关

注重大政策调整、证券市场波动、节假日等可能引起基金规模大幅波动的情况，及时调整投

资组合，确保现金类资产占比与投资者赎回需求相匹配；

（27）应每日向销售机构提供基金投资组合当日可变现资产规模，配合销售机构做好证

券交易交收；

（28）应加强基金操作风险管理，针对基金申购赎回数据无法正常生成、份额无法及时

到账、发生严重差错、投资者资金账户透支等情况，制定应急机制；

（29）应与销售机构根据《运作管理指引》相关规定，签署书面协议，明确双方的权利

义务，书面协议应涵盖触发特定情形下销售机构的证券交易交收责任、销售机构应配合基金

管理人建立日间盯市机制等，其中，特定情形包括但不限于：极端情况因投资亏损导致基金

份额净值低于1元、基金资产无法及时变现等；如监管对销售机构的证券交易交收责任有最

新要求，以最新监管规则为准；

（30）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化

暂估收益率；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规

的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下调低销售服务费率、变更收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、

转托管等业务的规则；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和

通讯开会的程序进行。本基金的基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方

式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基

金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

三、基金合同的解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决

议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定

可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生

效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行

仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另

有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人:华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“管理人”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层

法定代表人：崔春

成立时间：2014年10月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可〔2014〕679号

组织形式：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：26亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托管人”）

住所： 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区锦什坊街26号

法定代表人：于文强

成立时间：2001年3月30日

基金托管资格批文及文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2,000,000万人民币

存续期间： 持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求

的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资

是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行检查。

1、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的以下金融工具：

（1）现金；

（2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

（3）期限在1个月以内的债券回购；

（4）剩余期限在397 天以内（含397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、

短期融资券、中期票据、超短期融资券；

（5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金投资于前款第（4）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体

信用评级和债项信用评级均应当为最高级，如无债项信用评级，以主体信用评级为准；超短

期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，

发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

法律法规或监管机构允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资

策略及风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。

2、本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

（4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期融资券、中

期票据，主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；信用评级主要参照最近一个会计年度

的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级；

（5）期限在1个月以上的债券回购；

（6）资产支持证券；

（7）其他基金；

（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定

的限制。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例

进行监督。

本基金的投资组合遵循下述比例：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240

天；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低

于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融

工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等；

（6）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎

回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

（7）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全

国银行间同业市场的债券回购最长期限为1个月，债券回购到期后不得展期；

（8）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投

资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；

（9）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金

资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存

款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；

（10）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行

的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（11）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过 120天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计不得低于30%；

（12）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计不得低于20%；

（13）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的

比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过

2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超

短期融资券及中国证监会认定的其他品种；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金

管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与交易对手开展逆回购交易的，对不同交易对手实施交易额度管理，并根

据交易对手和质押品资质审慎确定质押率水平，质押品按公允价值计算应当足额，可接受质

押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，并遵循以下限制：

1）逆回购资金余额不得超过上一交易日基金资产净值的40%，采用净额担保结算的1

天期债券质押式回购交易除外；

2）对于逆回购资金余额超过基金资产净值5%的交易对手，基金管理人对该交易对手及

其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；

3）基金投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，

合计不得超过基金资产净值的10%；同一管理人管理的全部货币市场基金投资于同一金融机

构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该

金融机构最近一个年度净资产的10%；

4）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过基金资产净值的

10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过基金资产净值的2%；

（16）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（17）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第（1）、（4）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其

规定。

上述（11）、（12），基金管理人应在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基

金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相

应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述

限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，通过事后监督方式对本

托管协议第十五章第（十）条基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提

供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关

关联方发行的证券名单及其更新，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易

的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须符合

中国证监会的规定，并履行信息披露义务。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的

协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人

应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款

银行存款进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

2、基金管理人与基金托管人应当按照相关规定，就本基金银行存款业务与存款银行签

订相关书面协议，明确相关协议签署、账户开立与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、

文件交换与保管等流程中的权利、义务和职责；基金管理人应当按照相关规定，就本基金银

行存款业务与存款银行签订相关书面协议，明确相关资金金额、存款利率、结息方式等内容，

以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

3、基金托管人应根据相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、

复核相关协议、账户资料、投资指令等有关文件，切实履行托管职责。

4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办

法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

5、本基金选择存款银行进行账户开立前，基金管理人应通过书面形式征求基金托管人

同意，基金托管人在收到通知后2个工作日内回函确认收到并反馈意见。基金管理人收到基

金托管人回函同意后，就本基金银行存款业务在相应存款银行开立账户。基金管理人应及时

更新本基金的存款银行名单及存款账户名单，并通过书面形式向基金托管人提供名单。

如法律、行政法规或监管部门以后对货币市场基金投资银行存款的存款银行范围的规定

发生调整，或者市场环境、存款银行等发生较大变化的，基金管理人与基金托管人应及时协

商调整已开展银行存款业务的存款银行范围。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督

和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金

管理人限期纠正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应

报告中国证监会和深交所，由此造成的相应损失由基金管理人承担。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和深交所，同时通

知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会和深交所。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。

对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管

人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向

中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖

延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会和深交所。

三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复

核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率、根据

基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基

金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原

因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查

行为。

（三）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取

拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，

基金管理人应报告中国证监会和深交所。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有资产；

2、基金托管人应安全保管基金财产。未有管理人的正当指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何财产；

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

4、基金托管人对所托管的不同基金财产应分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收资产，如基金托管人无法从公开信息

或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与相关当事人确

定到账日期并通知基金托管人。财产在预定到账日没有到达基金托管人处的，基金托管人应

及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失，基金管理人负责向相关

方追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任；处于托管人实际控制之外账户中

的资产，托管人不承担保管责任。

7、除依据法律法规规定、《基金合同》和本协议约定外，托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金托管专户的开设和管理

1、基金托管人以本基金名义在其托管业务系统中开立基金托管专户，用于记录本基金

资金余额、收付明细及利息等货币收支活动。该基金托管专户由托管人负责管理。基金管理

人应配合基金托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。

2、托管人应在有客户保证金第三方存管资格及证券资金结算资格的商业银行为托管业

务单独开设专用资金账户，用于办理本基金的存放与收付。专用资金账户的托管资金与托管

人自有资金严格分开。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付退出金额、支

付收益、收取参与款，均须通过该专用资金账户进行。

3、本基金托管专户的管理应符合相关法律法规及托管人相关业务规则的规定。

（三）本基金专用存款账户的开设与管理

1、因本基金投资银行存款业务的需要，基金管理人可以以本基金名义在核心存款银行

名单或基金管理人与基金托管人协商确定的存款银行范围内的商业银行开立专用存款账

户。账户名与本基金名称保持一致，用于本基金投资资金的存放。该专用存款账户的银行

预留印鉴由基金管理人负责刻制，由基金托管人负责保管和使用。基金托管人负责根据管

理人发送的划款指令办理该账户的资金划拨。基金托管人应配合基金管理人办理相关专用

存款账户开立事宜。

2、本基金专用存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金投资银行存款业务的需

要，除此以外，托管人和管理人不得假借本基金的名义开立银行账户；亦不得使用本基金

专用存款账户进行本基金业务以外的活动。

3、对于已被银行转为久悬户、长期不动户或持续6个月无基金管理人发起业务的本基

金专用存款账户，或存款银行不属于核心存款银行名单或基金管理人与基金托管人协商确

定的存款银行范围的本基金专用存款账户，基金管理人应及时办理销户。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在证券登记结算机构为基金开立证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用本基金的任何账户进行本基金

业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4、结算备付金账户管理、清算交收等相关事宜遵照证券登记结算机构规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

（五）银行间债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登

记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立银行间债券市场

债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，并为基金办理银行间市场的债券结算业务。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其

他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和管理，由基金管理人协助基金托管

人根据有关法律法规的规定和基金合同约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管

理。

（七）相关实物证券的保管

实物证券由托管人存入中央国债登记结算有限责任公司、上清所或票据营业中心的代

保管库。保管凭证由托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共

同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

邮件或双方认可的方式将重大合同送达基金托管人，并在30个工作日内将正本送达基金托

管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后20年。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率的计算、复核与完

成的时间及程序

1、基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

每万份基金暂估净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日暂估净收益，精确

到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是在分红日根据实际净收

益按月支付，七日年化暂估收益率是以最近七日(含节假日)的暂估收益率所折算的年收益率，

精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、复核程序

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收

益率，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定公告。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。

3、根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率

计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担

任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收

益率的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂

估收益：

（1）银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除

以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收

益，同时冲减前期已经预提的收益；对于银行存款跨越分红期提前解付导致利息损失的，基

金管理人使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，使用自有资金予以弥补。

（2）回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益。

（3）债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期

内按实际利率法进行摊销，每日预提损益。

（4）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的

基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金

管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。

当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度的绝对

值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当

正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度

绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金

或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值

连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账

面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（6）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

3、特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理。

（2）由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基

金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）估值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金资产的计价导致每万份基金暂估净收益小数点后4位或七日年化暂估收益

率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担

赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金资产估值错误处理的方法如下：

（1）基金资产估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别

独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上

半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中

期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，

编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规

定报刊上。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关

报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情

况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或

出具相应的托管报告。基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

（一）基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金

份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名

册。

（二）保管责任、保管方式和保管期限

基金份额持有人名册由基金注册登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，并对

基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金份额持有人名册的内容

必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。保管方式可以采用电子或文档的形式，

保存期不少于20年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以

外的其他用途，并应遵守保密义务。基金管理人和基金托管人如不能妥善保管，则按相关法

规承担责任。

（三）交接时间和方式

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册，不得无故拒绝或延误提供，提供基金份额持有人名册的情况包括：

1、基金管理人于基金合同生效日及基金合同终止日后10个工作日内向基金托管人提

供基金份额持有人名册；

2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日后

5个工作日内向基金托管人提供基金份额持有人名册；

3、除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由

基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可

以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲

裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，

仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

八、基金托管协议的修改与终止

（一）基金托管协议的变更与终止

1、基金托管协议的变更程序

本协议双方经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得

与基金合同的规定存在任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金财产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（二）基金终止后的财产清算

1、基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理

人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券

法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用

必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清

算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产

清算程序主要包括：

（1）基金合同终止情况出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性收到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管理

人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加

和修改相关服务项目。

（一）客户服务中心电话服务

投资人拨打基金管理人客服热线4008895597（国内免长途话费）可享有如下服务：

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询

服务。

2、人工座席服务：提供每周五天，每个交易日不少于8小时的人工座席服务（法定节假

日除外）。

（二）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短

信、传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。

（三）网站资讯服务

基金管理人网站（htamc.htsc.com.cn）为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场波

动点评、研究资讯等信息服务。同时，网站还设有在线客服、客服电子邮箱等，投资人可在

线提问或留言。

（四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分 其他应披露事项

2021年11月22日至2022年9月30日发布的公告：

1 华泰紫金天天发集合资产管理计划正式变更为华泰紫金天天发货币市场基金及基金合同生效的公告 2021-11-22

2 华泰紫金天天发货币市场基金开放日常申购（赎回）业务公告 2021-11-22

3 华泰紫金天天发货币市场基金或进行申购申请限制的提示性公告 2021-11-22

4 关于华泰紫金天天发货币市场基金开展销售服务费优惠活动的公告 2021-11-22

5 华泰紫金天天发货币市场基金托管协议 2021-11-22

6 华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书 2021-11-22

7 华泰紫金天天发货币市场基金基金合同 2021-11-22

8 华泰紫金天天发货币市场基金基金产品资料概要 2021-11-22

9 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-12-08

10 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-12-08

11 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2021-12-29

12 关于华泰证券（上海）资产管理有限公司所管理的产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01

13 华泰紫金天天发货币市场基金2021年第4季度报告 2022-01-21

14 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告（202201） 2022-01-27

15 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-02-28

16 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26

17 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26

18 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-03-28

19 华泰紫金天天发货币市场基金2021年年度报告 2022-03-31

20 华泰紫金天天发货币市场基金2022年第1季度报告 2022-04-22

21 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-04-26

22 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-04-30

23 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-05-10

24 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-05-12

25 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-05-26

26 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2022-06-10

27 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-06-28

28 华泰紫金天天发货币市场基金2022年第2季度报告 2022-07-21

29 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-07-26

30 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-08-26

31 华泰紫金天天发货币市场基金2022年中期报告 2022-08-31

32 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 2022-09-27

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所，投资人可

在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书

正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费

查阅，也可按工本费购买复印件：

（一）中国证监会准予华泰紫金天天发集合资产管理计划变更注册的文件

（二）《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》

（三）《华泰紫金天天发货币市场基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于华泰紫金天天发集合资产管理计划改造并申请注册华泰紫金天天发货币市场

基金的法律意见

（七）中国证监会要求的其他文件