平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

2023-11-17 06:08:41

平安富时中国国企开放共赢交易型开放式

指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

2023年11月

重要提示

平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经

2021年3月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】

997号文准予募集注册。本基金基金合同生效日为2021年12月17日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景

等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带

来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，

投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资

所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪

标的指数表现，具有与富时中国国企开放共赢指数以及其所代表的股票相似的风险收益特

征。

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基

金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的

风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金募集,或因折算、

分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，在市场波动等因素的

影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，

投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产

生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施

过程中产生的基金管理风险，流动性风险。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通

机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）

的，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金

还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临

的特有风险。

本基金投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及备选成份股的比例不低于非现金

基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要风险主要包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数发布时间较短的风

险、标的指数编制方案变更的风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均

回报偏离的风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、

跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、

指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF运作的风险。包括可接受股票认购导致的风险、

参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份券

停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低

的申购/赎回份额上限的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风

险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的

风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期

货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通

证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和本招募说明书的约定。本

基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及

其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票）。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同

及基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目

的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金

管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理

人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，

下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权

拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份

额。

2023年11月15日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除上述事项

外，本招募说明书所载内容截止日期为2023年6月30日，其中投资组合报告与基金业绩截

止日期为2023年6月30日。有关财务数据未经审计。

第一部分绪言.................................................................................................................................6

第二部分释义.................................................................................................................................7

第三部分基金管理人...................................................................................................................13

第四部分基金托管人...................................................................................................................24

第五部分相关服务机构...............................................................................................................27

第六部分基金份额的募集...........................................................................................................35

第七部分基金合同的生效...........................................................................................................36

第八部分基金份额折算和变更登记...........................................................................................37

第九部分基金份额的上市交易...................................................................................................38

第十部分基金份额的申购与赎回...............................................................................................40

第十一部分基金的投资...............................................................................................................56

第十二部分基金的业绩...............................................................................................................68

第十三部分基金标的的指数.......................................................................................................70

第十四部分基金的财产...............................................................................................................72

第十五部分基金资产的估值.......................................................................................................73

第十六部分基金的收益与分配...................................................................................................79

第十七部分基金的费用与税收...................................................................................................80

第十八部分基金的信息披露.......................................................................................................82

第十九部分基金的会计与审计...................................................................................................89

第二十部分风险揭示...................................................................................................................90

第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................99

第二十二部分基金合同的内容摘要.........................................................................................101

第二十三部分基金托管协议的内容摘要.................................................................................115

第二十四部分对基金份额持有人的服务.................................................................................129

第二十五部分其他应披露事项.................................................................................................131

第二十六部分对招募说明书更新部分的说明.........................................................................134

第二十七部分招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................135

第二十八部分备查文件.............................................................................................................136

第一部分绪言

《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资

基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资

基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》和其他相关法律法规的规

定以及《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指平安基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同：指《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安富时中国国企开放共

赢交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基

金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并

经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

16、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申

购赎回实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责

任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、

中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定，及发布机构对其不时做出的

修订

17、交易型开放式基金、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施

细则》定义的“交易型开放式基金”

18、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，

通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放

式运作方式的基金，简称ETF联接

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回等业务

28、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

30、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理

人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

33、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

34、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券

登记结算有限责任公司(简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指港股通、深圳证券交易所、上海证券交易所同时开放交易且为投资人

办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告

规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为

47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

文件

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定

应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

51、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即富时国际有限公司（FTSEInternational

Limited）编制并发布的富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable

Prosperity Index）及其未来可能发生的变更

52、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所

有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指

数的目的

53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金

差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及

相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基

金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，

则投资人需向本基金补缴差额

56、预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代办证券公司预先冻

结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额

57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、

赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

58、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金

管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金

份额参考净值，简称IOPV

59、元：指人民币元

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将

投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与同期标的指数增长率差

额之日

62、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金

实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算

相应基金份额的累计收益率）

63、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合

并日为初始日重新计算）

64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

69、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中

央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融

资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市

场工具

70、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用

风险的信用衍生品工具

71、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

72、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

73、信用衍生品名义本金：亦称交易名义本金，指为信用衍生产品交易提供信用风险

保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

74、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

75、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

76、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国

证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权

益补偿并支付费用的业务

77、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分

别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投

资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香

港股票市场互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股

票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）

78、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易

所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围

内的香港联合交易所上市的股票

79、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

80、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

设立日期：2011年1月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币130,000万元

存续期限：持续经营

联系人：马杰

联系电话：0755-22623179

股东名称、股权结构及持股比例：

股东名称出资额（万元）出资比例

平安信托有限责任公司 88,647 68.19%

大华资产管理有限公司 22,763 17.51%

三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30%

合计 130,000 100%

基金管理人无任何重大行政处罚记录。

客服电话：400-800-4800（免长途话费）

二、主要人员情况

（一）董事、监事及高级管理人员

1、董事会成员

罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干

部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事

行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平

安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公

司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限

公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

李佩锋先生，董事，硕士，1974年生。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国

平安，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司财务部

总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司资金

部副总经理（主持工作），兼任平安不动产有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、深

圳平安金融科技咨询有限公司董事。

马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。

2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、

银行风险管理室经理、集团首席投资官办公室资产策略经理、集团资产管控中心高级资产

策略经理、集团风险管理部副总经理，现任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保

险股份有限公司董事。

郭晓涛先生，董事，硕士，1971年生。曾任职于中国移动、科尔尼、波士顿咨询集团、

Willis Towers Watson，2019年9月加入中国平安，历任中国平安财产保险股份有限公司

董事长特别助理、常务副总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司首席人力资源执

行官。

叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并

担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港

区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任UnitedInvestmentsPrivateLtd

董事、United Orient Capital G.P.Ltd董事、United Pte Equity Investments (Cayman)

Ltd董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd董事、M Plus Museum Ltd董事、大华投

资管理（上海）有限公司董事。

张文杰先生，董事，学士，1964年生。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首

席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管，现任大华资

产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资

产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。

薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇

投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实

业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事

务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商

业银行股份有限公司独立董事。

李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴

粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术

学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公

司独立董事。

刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、

深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会

部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼任佳兆业集团控股

有限公司独立董事。

潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、

新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOLGROUPLIMITED独立董

事、SOILBUILD CONSTITUTION GROUP LIMITED独立董事、ENVIRO-HUB HOLDINGS LIMITED

独立董事。

2、监事会成员

许黎女士，监事会主席，中南财经政法大学法学及经济学双学位，1981年生。曾就职

于中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限

公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投

资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼

任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、

平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安普惠房产服务

有限公司监事、平安城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限

公司监事。

冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公

司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，于2013年加入大华资产管理有限公司，

现任区域总办公室主管。

郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力

资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。

李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市

宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。

3、公司高级管理人员

罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安

保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培

训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管

理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长

兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督

察长；现任平安基金管理有限公司总经理。

林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。

曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品

销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。

现任平安基金管理有限公司副总经理。

陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华

支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深

圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行

行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。

王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部

主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心

总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。

（二）基金经理

成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于上海证

券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限

公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数中心指数投资执行总经理。

同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-25至今）、平安中证500

交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23至今）、平安沪深300交易型开放式指数证

券投资基金联接基金（2018-04-04至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券

投资基金联接基金（2018-06-21至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金（2018-09-05至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至

今）、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（2020-06-24至今）、平安中证新能源汽

车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021-09-01至今）、平安中证光

伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-09-01至今）、平安中证港股通医药卫生综合交

易型开放式指数证券投资基金（2021-12-16至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开

放式指数证券投资基金（2021-12-17至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

联接基金（2023-08-31至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金

（2023-09-07至今）基金经理。

成钧先生曾管理的基金名称及管理时间：平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数

证券投资基金（2018-06-07至2019-09-12）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

联接基金（2020-03-25至2021-08-16）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投

资基金（2018-06-15至2022-06-23）、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数

证券投资基金（2019-09-23至2022-06-23）、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开

放式指数证券投资基金（2020-04-29至2022-06-23）、平安上海金交易型开放式证券投资

基金（2022-03-02至2023-03-22）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券

投资基金（2019-07-30至2023-05-25）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式

指数证券投资基金（2019-07-30至2023-05-25）。

刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品

研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、

基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金

（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至

今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2021-03-04至今）、平安中证

新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数

型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式

指数证券投资基金（2021-11-09至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投

资基金（2023-04-06至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

（2023-11-15至今）基金经理。

刘洁倩女士曾管理的基金名称及管理时间：平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式

指数证券投资基金（2022-09-01至2023-09-08）。

（三）资产配置投资决策委员会成员

公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资中心总经理路昊阳先生、FOF投资中心养老金投资团

队投资执行总经理高莺女士、MOM投资中心易文斐先生、MOM投资中心张月女士。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎

回对价；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合

同等法律文件的规定；

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制季度报告、中期报告和年度报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向审计、

法律等外部专业顾问提供的除外；

15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上，法律法规另有规定的从其规定；

18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻；

26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

27、建立并保存基金份额持有人名册；

28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的

内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控

制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

六、基金经理的承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经

营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科

学、严密、高效的内部控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、公司内部控制遵循的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业

务环节，并普遍适用于公司每一位职员；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部

管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部

部门和岗位的设置必须权责分明；

（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行

动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权

力；

（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、

经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的

修改和完善；

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研

究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。

3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制

度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定

各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资

管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务

制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，

是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的

具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业

务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程

序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合

业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度

的完备性、有效性。

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

（1）授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履

行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经

营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务

授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时

效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适

用的授权应及时修改或取消授权。

（2）公司研究业务

研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工

作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资

产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，

保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。

（3）基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的

决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度

和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投

资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科

学的投资管理业绩评价体系。

（4）交易业务

建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系

统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，

建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、

核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

（5）基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系

统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理

的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核

算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立

了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此

加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检

查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。

（7）监察稽核

公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽

核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执

行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司

内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威

性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操

作程序和组织纪律。

法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，

促使公司各项经营管理活动的规范运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制

制度的，追究有关部门和人员的责任。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：黄然然

联系电话：0755-25879876

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所

简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6

月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司

及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2023年6月末，

平安银行有109家分行（含香港分行）,共1,205家营业机构。

2023年1-6月，平安银行实现营业收入886.10亿元（同比增长3.7%）、净利润253.87

亿元（同比增长14.9%）、资产总额55,005.24亿元（较上年末增长3.4%）、吸收存款本金余

额33,815.34亿元（较上年末增长2.1%）、发放贷款和垫款总额34,391.31亿元（较上年末

增长3.3%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管事业部，下设客群拓展处、营销推动处、估值核算室、资金清

算室、转型发展处、数字平台室、督察合规室、基金服务中心8个处室，目前部门人员为

78人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经

验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2023

年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计6,974亿，平安银行已托

管274只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类

型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制

和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目

标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的

管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工

作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符

合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章

按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，

封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操

作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行

业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同

规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编

写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手

等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运

作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释

或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、申购赎回代办券商

（1）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：钟伟镇

联系电话：021-38032284

客服电话：95521/4008888666

网址：www.gtja.com

（2）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

联系电话：010－85130554

客服电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

（3）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼

法定代表人：张纳沙

联系人：于智勇

联系电话：0755-81981259

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（4）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

联系电话：95565

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（5）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

联系电话：020-66338333

客服电话：95575或02095575

网址：www.gf.com.cn

（6）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：杜杰

联系电话：010-60838888

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（7）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈亮

联系人：辛国政

联系电话：010-80928123

客服电话：400-8888-888/95551

网址：www.chinastock.com.cn

（8）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

联系电话：021-23219275

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（9）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

联系电话：021-33388999

客服电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

（10）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（11）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（12）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

联系电话：021-38784580-8920

客服电话：400-888-1551/95532

网址：www.xcsc.com

（13）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：袁笑一

联系人：吕祥崟

联系电话：020-38286692

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（14）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（15）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

联系电话：0532-85725062

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

（16）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

联系电话：0512-62938521

客服电话：95330

网址：http://www.dwzq.com.cn/

（17）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层

法定代表人：施华

联系人：丁敏

联系电话：010-59355997

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

（18）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

联系人：刘禹含

联系电话：021-52523569

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（19）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系电话：020-88836999

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（20）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

联系人：周驰

联系电话：021-38643230

客服电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（21）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

（22）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

联系人：王一彦

联系电话：021-20333910

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（23）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

联系电话：0471-4972675

客服电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

（24）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路20518号

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦

法定代表人：李峰

联系人：许曼华

联系电话：021-20315290

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（25）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第

04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21

层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

客服电话：95532、400-600-8008

网址：http://www.ciccwm.com

（26）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人：徐伟琴

联系人：付佳

联系电话：021-23586603

客服电话：95357-8

网址：http://www.18.cn/

（27）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

联系电话：029-63387289

客服电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

（28）华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）

法定代表人：燕文波

联系人：秦臻

联系电话：13917818988

客服电话：956011

网址：https://www.huajinsc.cn/

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的券商或变更上

述基金申赎代办券商，并在基金管理人网站公示。

二、登记结算机构

中国证券登记结算有限责任公司

住所地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真电话：（010）85188298

经办注册会计师：高鹤、黄伟煌

联系人：高鹤

第六部分基金份额的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经

中国证监会证监许可【2021】997号文准予募集注册。

自2021年9月14日至2021年12月13日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售，

共募集212,195,986元，有效认购户数为1,169户。

第七部分基金合同的生效

（一）基金合同的生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年12月17日正式生

效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日

出现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持

续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份

额持有人大会进行表决。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则

本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同另有规定时，从其

规定。

第八部分基金份额折算和变更登记

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。

（一）基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。

（二）基金份额折算的原则

根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申

请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记结算机构进行

基金份额变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发

生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办

理基金份额折算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

（一）基金份额的上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金

上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、本基金场内资产净值（含募集的股票市值）不低于2亿元；

2、本基金场内份额持有人不少于1,000人；

3、深圳证券交易所规定的其他条件。

本基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深

圳证券交易所上市的，基金管理人应按规定在规定网站上刊登基金上市交易公告书，并在

规定报刊上刊登基金上市交易公告书提示性公告。

（二）基金份额的上市交易

本基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳

证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施

细则》等有关规定。

（三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的

情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理

人委托的机构在相关证券交易所开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时

成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交

易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式

基金份额人民币参考净值＝(申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的必须替代金额

之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和+申购赎回清

单中禁止用现金替代成分券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差

额)/最小申购赎回单位对应的基金份额（最新成交价按照管理人确认的人民币对港币的汇率

调整为人民币价格）。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所

调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决

定不再披露IOPV，并予以公告。

（五）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金

可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大

会审议。

（六）法律法规、监管部门、登记结算机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的，基金合同可相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无

须召开基金份额持有人大会。

（七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

（八）基金的转型

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条件而应

当终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放

式基金，无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数

的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指

数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。

若本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，基金名称变更为“平安富时中

国国企开放共赢指数证券投资基金”，本基金登记机构变更为平安基金管理有限公司，本

基金涉及的上市交易、ETF基金特殊的申购赎回规则、信息披露等有关内容均不再适用。

同时，基金的投资组合比例、投资策略、投资限制、申购与赎回、基金费率、收益分配等

相关内容也将做相应修改，上述变更无需经基金份额持有人大会决议，基金管理人将按照

监管部门要求履行适当程序后及时公告（法律法规或交易所结算公司业务规则另有规定除

外）。

第十部分基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回

代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。在相关条件许可的前提下，

基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构。

在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办

理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通、深圳证券交易所、

上海证券交易所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本

基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购及/或赎回。但在基金申请上市期间，基金

可暂停办理申购、赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

基金的申购对价、赎回对价详情请见申购赎回清单；

3、申购与赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结

算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说

明书中进行更新。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的前提下调整上述原则。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单备足申

购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、

赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，

或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资者提交的赎回申请超过基金管

理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或

单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。申购赎回代理券商受理申购、赎回申请

并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。

对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对

价的清算交收适用业务规则和参与各方相关协议的有关规定。

本基金申购业务涉及的基金份额、深圳证券交易所上市的成份股及其现金替代、上海证

券交易所上市的成份股的现金替代、港股成份股的现金替代采用净额结算；对于本基金赎回

业务涉及的基金份额、深圳证券交易所上市的成份股及其现金替代、上海证券交易所上市的

成份股的现金替代采用净额结算，港股成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎

回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日提交的申购申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理深圳证券交易

所上市的成分股交收与基金份额的交收登记以及深市、沪市、港市现金替代的清算；在T+1

日办理深市、沪市、港市现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的

交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。

投资者T日提交的赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理深圳证

券交易所上市的成分股交收与基金份额的注销以及深市、沪市成分股现金替代的清算，在

T+1日办理深市、沪市成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差

额的交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。港股成份股的现

金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理，正常情况下，该款项

的清算交收于T+7日（指开放日）内办理，但如果出现港股通暂停交易或交收、流动性不

足等原因导致无法足额卖出，则该款项的清算交收可延迟办理。

申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、港股成份股的现金赎回替代款涉及交

收日为港股通交易日和交收日的交集（不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之

日），当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。例如：投资

者在T日进行申购，如T+1日至T+2日全部为港股通交易日和交收日，且未出现半日港股

通交易日或未完成两批次资金交收的情形，则现金差额款于T+2日交收；如T+1日至T+2

日有一日为交易日但为非交收日，或者有一日为半日港股通交易日或未完成两批次资金交收

的情形，而T+3日为港股通交易日和交收日时，则现金差额款顺延一日至T+3日交收。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按照申购赎回代

理券商的相关规则处理。

基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份额登记的

办理时间、方式以及处理规则进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》在规定

媒介公告。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基

金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人

或基金资产的损失。

在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和

登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数额限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金

最小申购、赎回单位为100万份。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日净赎回份额上限、当日累计赎回份

额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，具体规定详见相

关公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎

回的数额或比例限制。

基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购、赎回的对价和费用

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同

的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。申购赎回清单

由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/

或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的

组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和

投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关

法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券、现

金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购

赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证

券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标

志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证

券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的

沪市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之

和。

3、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志

为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。

对于沪市成份证券和港市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。

禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不

允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于所有成份股。

当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，

允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许

使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上市的成份股和港股成份股，是指在申购赎回基金份额时，

该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固

定现金作为替代。

（2）可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券、沪市成份证券和港市成份证券。

1）对于深市成份证券

本部分“T+2日”指T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日。

①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的

证券，或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×(1＋现金替代保证金率)

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T＋2’日)内，基金管理

人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成

本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未

能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买

入价格与交易费用)加上按照T＋2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2’日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期

间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T＋2’日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日),基金管理人将

应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的

清算和交收在T＋2日后2个工作日(若在特例情况下，则为T日起第22个交易日)内完成，

登记机构对此提供代收代付服务。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为：

n∑第i只替代证券的数量×该证券T日预计开盘价×100%i=1

现金替代比例(%)=

申购基金份额×T日参考基金份额净值

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。

2）对于沪市成份证券

本部分“T+2日”指T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日。

①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可以现金替代

的沪市成份证券全部用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：

申购替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×（1+现金替代溢价比例）

赎回替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×（1-现金替代折价比例）

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价

格为准。

“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是，

对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与

申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金

替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的

实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证

券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证

券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基

金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预

先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如

果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支

付的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据

此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券

有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照深交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确

认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。

基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；

按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，

即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交

易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管

理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；

若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出

价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期

间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将

应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清

算交收将于此后3个工作日内完成。

3）对于港市成份证券

本部分“T+1日”指T日起第1个开放日。

①适用情形：投资者申购和赎回时的港市成份证券。登记结算机构对设置可以现金替代

的港市成份证券全部用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代的港市成份证券，替代金额的计算公式为：

申购替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×最新估值汇率×（1+现金替代

溢价比例）

“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是，

对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与

申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金

替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的

实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证

券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。

对于确认成功的T日申购申请和赎回申请，基金管理人根据T日所购入或卖出的被替

代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、T日被

替代组合证券收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券当日

无交易的，取最近交易日的收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础

上根据替代组合证券数量和申购替代金额确定基金应退还现金申购投资者的款项、申购投资

者应补交的款项以及赎回替代金额。正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将应

退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收；T+5日（指开放日）内，基金管理人将应支

付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。当T日为半日港股通交易日或因为风

球等因素引发临时停市时，计算并确定被替代组合证券的单位结算成本的时间将顺延，款项

交收的日期也顺延。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理

买入或卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常，款项交收的日期也顺

延。如由于港股通交易及清算交收规则导致本基金代理买入或卖出的组合证券无法完成交易

资金的交收，组合证券的代理买入或卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至在

该港股通交易日代理买入或卖出的组合证券能够完成交易资金的正常交收，款项交收的日期

也顺延。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。如遇证券长期停

牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，

对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能

对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清

算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、

配股等重要权益变动，则进行相应调整。

基金管理人有权根据实际情况对上述申购和赎回的现金替代处理程序进行调整，并在正

式实施前在规定媒介公告。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除；或因法律法规限制

投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替

代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量、该证券T日预计开盘价与最新估值汇率（如需）的乘积之和。

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、该证券

T日预计开盘价与最新估值汇率（如需）乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证

券的数量与该证券T日预计开盘价乘积之和)

其中，该证券T日预计开盘价主要依据标的指数许可方所提供的标的指数成份证券调整

后开盘参考价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回

单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间有香港联合交易

所交易日且非申赎开放日，则基金管理人可对T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值等进

行调整，下同。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

6、现金差额相关内容

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的

固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、T日收盘价与T日估

值汇率（如需）乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘

积之和)

当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若T日为某一股票除息、送股(转

增)、配股等权益变动的权益登记日,由于T日投资者或基金资产将获得相应的权益,在上述

公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的T日收盘价为基础计算T日现金差额。

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算

交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

7、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

本信息最新公告日期 XXXX-XX-XX

基金名称平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称平安基金管理有限公司

证券代码

目标指数代码

基金类型跨市场ETF

T-1日信息内容

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容

预估现金差额 XXXX.XX

可以现金替代比例上限 XX

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位 XX%

最小申购赎回单位现金红利 XX

本市场申购赎回组合证券只数

全部申购赎回组合证券只数是

是否开放申购

是否开放赎回

当天净申购的基金份额上限

当天净赎回的基金份额上限

单个证券账户当天净申购的基金份额上限

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限

当天累计可申购的基金份额上限

当天累计可赎回的基金份额上限不设上限

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限不设上限

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限不设上限

组合证券替代信息内容

证券代码证券简称股份数量现金替代标志现金替代溢价比例现金替代折价比例申购替代金额赎回替代金额挂牌市场

说明：1．此表仅为示意，以实际公布的为准。

2．现金替代折价比例字段仅适用于现金替代标志为“允许”的沪市成份证券。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时

间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购，

或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清

单编制错误或IOPV计算错误。

8、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请被

确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将被

全部或部分拒绝。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定、深圳证券交易所或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第4、8项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申

请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申

请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基

金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时

间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清

单编制错误或IOPV计算错误。

5、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回，

或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

8、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计

赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。

9、法律法规规定、中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

发生上述第6、8项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎

回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额

支付，在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开

放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十一）其他申购赎回方式

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟

踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基

金推出联接基金（可能由基金管理人另行募集或由基金管理人已管理的其他证券投资基金转

型而形成），本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费

用。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，

调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理

人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具

体办理方式等相关事项届时将另行公告。

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有

的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

5、对于符合相关法律法规、业务规则等要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违

反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申

购方式开始执行前另行公告。

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代

理协议。

7、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理

人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采取其他合理的申购赎

回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（十二）基金份额的非交易过户、冻结及解冻等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并

收取一定的手续费用。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过

户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增

若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资

基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回

方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基

金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金

的招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。

（十五）基金推出新业务或服务

基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况下，开通其

他服务功能，并提前公告。

第十一部分基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭

证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及

其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、央行

票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券

等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、

通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，

以提高投资效率及进行风险管理。

本基金投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比

例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限

制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理

人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。

（三）投资策略

1、股票（含存托凭证）投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份

股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效

果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制

和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资

组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性

严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标

的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合

理措施避免跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，

基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指

数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调

整。

（1）存托凭证

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与

存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（2）港股通投资标的股票投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，通过对行

业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回

报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。

2、债券和货币市场工具投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与

债券和货币市场工具的投资。

（1）可转换债券、可交换债券的投资策略

本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对有较好盈利

能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择，在可转债、可交换债估值

合理的前提下投资，以分享市场上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的

经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式

确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。

3、金融衍生品投资策略

为有效管理投资组合，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股

指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目

标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。

（1）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和

某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多

头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低

股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

（2）国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套

期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效

管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。

（3）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将

结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票

期权交易的投资时机和投资比例。

4、资产支持证券投资策略

本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及

资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标

的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管

理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券

选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动

性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、融资与转融通出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许

的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来

的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分

析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础

上合理确定出借证券的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

6、信用衍生品投资策略

本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提高组合投

资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以信用套保为主要目的，转

移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分

析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债

券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证

券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。

7、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调

整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

（9）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过

基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总

市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%；

（10）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（11）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；

本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；本基

金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；

因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约

行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）、（17）项情形之外，因证券市场波动、期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管

理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。如因港股通额度

不足原因导致基金持仓比例超限，基金将在额度可用后5个工作日内调整符合投资比例限

制要求。法律法规另有规定的，从其规定。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合第（14）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规

或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投

资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定

的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，

本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即富时中国国企开放共赢指数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。

（六）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港

证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年06月30日,本财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 205,236,221.61 97.55

其中：股票 205,236,221.61 97.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,457,675.98 2.12

8 其他资产 698,538.44 0.33

9 合计 210,392,436.03 100.00

本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23,404,623.61元，占

净值比例11.26%。

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 87,267,380.00 41.99

C 制造业 24,251,024.90 11.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,243,208.00 2.52

E 建筑业 36,717,547.00 17.67

F 批发和零售业 1,259,796.30 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 6,488,871.00 3.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,109,706.80 8.71

J 金融业 1,038,659.00 0.50

K 房地产业 1,333,822.00 0.64

L 租赁和商务服务业 121,583.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 181,831,598.00 87.48

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

原材料 634,893.86 0.31

周期性消费品 - -

非周期性消费品 521,508.77 0.25

能源 3,861,989.82 1.86

金融 - -

医疗 2,608,622.55 1.26

工业 194,353.38 0.09

地产业 2,828,892.79 1.36

信息科技 - -

电信服务 10,919,179.70 5.25

公用事业 1,835,182.74 0.88

合计 23,404,623.61 11.26

以上分类采用全球行业分类标准。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 601857 中国石油 5,199,600 38,841,012.00 18.69

2 600028 中国石化 5,429,300 34,530,348.00 16.61

3 600941 中国移动 121,300 11,317,290.00 5.44

3 00941 中国移动 138,500 8,178,815.43 3.93

4 601668 中国建筑 2,878,500 16,522,590.0 7.95

5 601088 中国神华 286,300 8,803,725.00 4.24

6 601390 中国中铁 886,600 6,720,428.00 3.23

7 600019 宝钢股份 1,073,000 6,030,260.00 2.90

8 00883 中国海洋石油 374,000 3,861,989.82 1.86

8 600938 中国海油 112,100 2,031,252.00 0.98

9 601186 中国铁建 500,100 4,925,985.00 2.37

10 601728 中国电信 780,800 4,395,904.00 2.11

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属投资。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期无股指期货投资。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期无国债期货投资。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 167,298.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 455,623.32

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,616.24

8 其他 -

9 合计 698,538.44

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2021年12月17日）至2023年6月30日基金份额净值增长率

及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021.12.17-2021.12.31 -0.38% 0.44% 0.61% 0.76% -0.99% -0.32%

2022.01.01-2022.12.31 6.21% 1.28% 2.21% 1.45% 4.00% -0.17%

2023.01.01-2023.06.30 24.96% 1.34% 24.75% 1.40% 0.21% -0.06%

自基金合同生效起至今 32.22% 1.28% 28.30% 1.42% 3.92% -0.14%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注：1、本基金基金合同于2021年12月17日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内

使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结

束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

第十三部分基金标的的指数

本章节是富时中国国企开放共赢指数（以下简称“标的指数”或“本指数”）的基本介

绍，有关标的指数的完整资料及其不时更新可于下文所示网址查询。

一、标的指数简介

富时中国国企开放共赢指数旨在反映在中国大陆和中国香港上市的中国国有企业（国企）

的表现，重点关注于全球化和可持续发展领域。

二、标的指数名称和代码

指数名称（中文）：富时中国国企开放共赢指数

指数名称（英文）：FTSEChinaSOESustainableProsperityIndex

指数代码：GPCCH003.FI

二、标的指数基日和基点

标的指数以2017年3月17日为基日，以1000点为基点。

三、样本选取方法

1、本指数成分股资格要求

纳入富时中国国企开放共赢指数的合资格证券包括以下范围：

（1）富时中国A股自由流通指数的成分股（A股）中在国务院国资委旗下的国有企业

（2）富时新兴市场无除外指数的成分股（仅限H股和红筹股）中在国务院国资委旗下

的国有企业，并且是港股通的合格股票

对于同时有A股和H股的公司而言，如果其A股和H股皆符合资格纳入，则仅纳入其

A股。

2、本指数成分股构成

富时中国国企开放共赢指数包含100只成分股，其中80只为中国A股，其余20只为

香港上市中国企业（H股和红筹股）。

3、本指数选股方法

合资格的A股和合资格的香港上市股各自组成相应的选股样本空间。指数成分股经由

一个收入指标（即总营业收入）以及三个风格因子（包括质量、低波动和股息率）进行筛选。

其总分计算方式如下：

???=???×??,?×??,?×??,?

其中，

????为第i只股票的总得分

????为第i只股票的总营业收入

???,?,??,?,??,?分别为第i只股票的质量、低波动和股息率因子得分

在初始创建时，得分最高的80只A股和得分最高的20只香港上市股构成指数的成分

股。在随后的指数定期审核中，采用缓冲区规则以兼顾指数的代表性和调仓量。

4、本指数权重分配

成分股的权重由以其总营业收入权重为基础，并向海外收入占比和绿色收入占比以及三

个风格因子倾斜的方式来确定。具体权重计算公式如下：

??×(1+????)×(1+????)×??,?×??,?×??,?

?′=100??∑?×(1+????)×(1+????)×??,?×??,?×??,???=1

其中，

???为指数中第i只股票的总营业收入权重

?????为第i只股票的海外收入占比

?????为第i只股票的绿色收入占比

??′为指数中第i只股票的权重（经权重上限调整前）

此外，单个公司的权重限制为不超过15%。H股和红筹股的权重总和不超过15%。

五、指数编制机构网址

富时罗素指数有限公司：https://www.ftserussell.cn/china_soe_index.html

第十四部分基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基

金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担

其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法

律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十五部分基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、其它

投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值

日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未

发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定

公允价格；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人

另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如

最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价

减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代

表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对

于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不

存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

5、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相关规定进行

估值，确保估值的公允性。

8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值，但管理人依法应当

承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法

律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。

9、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

10、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金

将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

11、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到的主要货币对人民币汇率，以估值日中

国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

12、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机

构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当

对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”

给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的

当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应

对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受

损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当

得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方

应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部

分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记

结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。

（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可由基金管理

人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数公司及登记结算机构发

送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的

影响。

第十六部分基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上

时，基金管理人可进行收益分配；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；

4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提

下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收

益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公

告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分配数

额及比例、支付方式等内容。

（四）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（五）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十七部分基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的

费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费之外的其他费用，根据有关法

规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产

中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中

列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

第十八部分基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、

《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。基金份额在深圳证券交易所上市交易，

基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基金信息。相关法律法规关

于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其