长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2023年11月30日更新）

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

长江智选3个月持有期混合型基金中基金

（FOF）

招募说明书（更新）

（2023年11月30日更新）

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年十一月

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

重要提示

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）

由长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划变更而来。本基金经2022年

1月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准

予长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许

可[2022]13号文）准予注册。本基金基金合同于2022年1月28日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基

金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受

能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资

基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来

的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类

金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当

全面了解基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基

金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投

资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：

受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场

风险、受基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风

险、流动性风险、基金的策略风险、特有风险以及其他风险等。

本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、债

券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票

型基金中基金。

本基金对于每份基金份额设置3个月最短持有期，在最短持有期内该份基

金份额不可赎回或转换转出。自最短持有期到期日起（含当日），可以在开放

日办理基金份额的赎回及转换转出业务。具体安排请见本招募说明书“基金份

额的申购与赎回”部分。

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

本基金名称为长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF），但是考虑

到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际最短持有期期限或有不同，

可能长于或短于3个月。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动

性风险、信用风险等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相

应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机

制”等有关部分的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特

殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请基金份额持有人仔细阅读

相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投

资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金

净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募

说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载的内容截止日为2023年11月20日，有关财务数据和净值

表现截止日为2023年09月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商银行

股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

目录

重要提示.......................................................................1

第一部分绪言.................................................................4

第二部分释义.................................................................5

第三部分基金管理人..........................................................11

第四部分基金托管人..........................................................20

第五部分相关服务机构........................................................27

第六部分基金历史沿革........................................................29

第七部分基金的基本情况......................................................30

第八部分基金的存续..........................................................32

第九部分基金份额的申购与赎回................................................33

第十部分基金的投资..........................................................46

第十一部分基金的业绩.........................................................59

第十二部分基金的财产........................................................62

第十三部分基金资产估值......................................................63

第十四部分基金的收益与分配..................................................71

第十五部分基金费用与税收....................................................73

第十六部分基金的会计与审计..................................................76

第十七部分基金的信息披露....................................................77

第十八部分侧袋机制..........................................................84

第十九部分风险揭示..........................................................87

第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算..............................96

第二十一部分基金合同的内容摘要..............................................98

第二十二部分托管协议的内容摘要.............................................115

第二十三部分对基金份额持有人的服务.........................................133

第二十四部分其他应披露事项.................................................134

第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式.....................................136

第二十六部分备查文件.......................................................137

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第一部分绪言

《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简

称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有

关法律法规以及《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律

责任。

本基金由长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划变更而来，根据

本招募说明书所载明的资料申请注册。基金管理人没有委托或授权任何其他人

提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说

明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

2、基金管理人：指长江证券（上海）资产管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江智选3个

月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《长江智选3个月持有期混合型基金中

基金（FOF）招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《长江智选3个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金产品资料概要》及其更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人

民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜

中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实

施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正

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的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指长江证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办

法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签

订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

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24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券（上

海）资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司委托代为办

理本基金登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公

司

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额

变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指《长江智选3个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金合同》生效日，《长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理合

同》同日失效

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、存续期：指《长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理合同》生效

至基金合同终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

34、最短持有期：指本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。在最

短持有期内，该份基金份额不办理赎回或转换转出业务

35、最短持有期到期日：对于每份基金份额，最短持有期到期日指自基金

份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入

份额而言）3个月后的月度对日；对于由长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产

管理计划份额转换而来的本基金A类基金份额，其最短持有期到期日为登记机构

确认投资者持有该长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划份额之日的3

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个月后的月度对日。如该对日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日。每

份基金份额自最短持有期到期日起（含当日）可以在开放日办理赎回或转换转

出业务

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司或接受长江证券

（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的其他机构的相关业务规则

及其不时做出的修订

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金份额的类别：本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不

同，将基金份额分为不同的类别

42、A类基金份额：在投资者申购基金时收取申购费，且不从本类别基金资

产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；投资者依据《长江证券超越理财基

金管家Ⅱ集合资产管理合同》参与并获得的原集合计划份额，在《基金合同》

生效后继续持有的，自动转换为本基金A类基金份额

43、C类基金份额：在投资者申购基金时不收取申购费，并从本类别基金资

产中计提销售服务费的，称为C类基金份额

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

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入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

50、基金资产总值：指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行

存款本息、基金应收款以及其他投资所形成的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合

法权益不受损害并得到公平对待

58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

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导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减

值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重

大不确定性的资产

60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

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第三部分基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人：高占军

设立日期：2014年9月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可

[2014]871号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号

组织形式：有限责任公司

注册资本：23亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：邓凌雯

联系电话：4001-166-866

股权结构：长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

高占军先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，中

国银行业协会私人银行与财富管理业务专业委员会专家。曾任中信证券股份有

限公司投资银行部经理、高级经理，债券部高级经理、业务主管，资本市场部

副总经理，资本市场部执行总经理，债券销售交易部执行总经理，固定收益部

董事总经理。

杨忠先生，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司总经理、董

事。曾任广东移动汕头分公司市场部市场分析岗，长江证券股份有限公司机构

客户部销售经理岗，华泰联合证券销售交易部销售经理，长江证券股份有限公

司机构客户部华东销售总监、研究所机构客户部华东销售总监、研究所副总经

理、机构客户部副总经理（主持工作）、机构客户部总经理、资产托管部总经

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理（兼）。

张波先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部总经理；兼任长

江证券（上海）资产管理有限公司董事。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘

杨路证券营业部交易岗、营运管理总部渠道督导岗风险管理岗、信用业务部风

险管理岗产品经理岗、信用业务部副总经理，长江证券（上海）资产管理有限

公司总经理助理、资产管理总部总经理、结构融资部总经理、质量控制部总经

理。

李世英女士，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理；兼任长

江证券（上海）资产管理有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司董事、长

江成长资本投资有限公司董事、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事、长

江期货股份有限公司董事、长江证券国际金融集团有限公司董事、长信基金管

理有限责任公司监事。曾任长江三峡实业开发公司财务部核算经理，湖北证券

公司国际业务总部会计，长江证券有限责任公司投资银行总部财务部经理、财

务总部核算部副经理、大鹏证券托管工作组财务管理岗，长江证券股份有限公

司财务总部财务管理岗、核算管理岗、财务总部副总经理、资本市场部副总经

理、财务总部副总经理（主持工作）。

石长胜先生，硕士。现任长江证券股份有限公司财富管理中心总经理；兼

任长江证券（上海）资产管理有限公司董事，长江期货股份有限公司董事。曾

任职于荆门市奥丝兰商贸有限公司，长江证券股份有限公司荆州证券营业部、

营销管理总部、江门东华二路证券营业部、长沙晚报大道证券营业部、湖南分

公司、零售客户总部、武汉分公司。

毛洪云先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理；兼任

长江证券创新投资（湖北）有限公司董事、首席风险官，长江证券（上海）资

产管理有限公司董事，长江证券承销保荐有限公司董事，长江证券国际金融集

团有限公司董事，长江期货股份有限公司监事，长江成长资本投资有限公司监

事。曾任职于安琪酵母股份有限公司，长江证券股份有限公司研究所、固定收

益总部、资本市场部、质量控制总部。

何敏先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司独立董事、上

海三维知识产权服务有限责任公司董事兼总经理、上海禾汇法律咨询有限公司

董事、中国科学技术法学会副会长、上海市知识产权研究会副理事长。曾任职

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于华中理工大学、华中科技大学、华东政法大学。

梅慎实先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司独立董事、

中国政法大学教师、通源石油科技集团股份有限公司独立董事、苏州绿控传动

科技股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、福州

达华智能科技股份有限公司独立董事、北京嘉维律师事务所兼职律师。曾任职

于复旦大学、国泰君安证券股份有限公司。

万华林先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司独立董事、

上海立信会计学院教授、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董

事、上海新研工业设备股份有限公司独立董事、上海万业企业股份有限公司独

立董事、西原环保（上海）股份有限公司独立董事。曾任职于华东理工大学。

2、监事

杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司职工代表监事、法律合规部

总经理；兼任长江成长资本投资有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司、

长江证券创新投资（湖北）有限公司、长江证券国际金融集团有限公司、长江

期货股份有限公司董事，长江证券（上海）资产管理有限公司监事。曾任长江

证券股份有限公司资产保全部债权债务清收岗，法律合规部合规管理岗、副总

经理、副总经理（主持工作），长江证券承销保荐有限公司监事，长江成长资

本投资有限公司合规总监。

张华女士，学士。现任长江证券（上海）有限公司职工代表监事、工会主

席、综合管理部总经理。曾任武汉科技信托投资公司财务，长江证券股份有限

公司资产管理总部助理总经理。

3、公司高级管理人员

杨忠先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

柳祚勇先生，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理，

兼任固定收益研究部总经理、基金经理。曾任长江证券股份有限公司研究员、

投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、

私募固定收益投资部总经理。

谷松女士，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。曾

任长江证券股份有限公司人力资源部业务主管、培训中心副总经理、培训中心

总经理、结构金融与场外业务部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司

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副总经理，长江证券股份有限公司战略客户部副总经理。

张耘女士，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理，兼

任市场营销部总经理。历任长江证券股份有限公司经纪业务条线投资顾问、网

点管理、绩效管理、经营规划部经理，长江成长资本投资有限公司总裁助理、

副总裁。

吴迪先生，学士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司合规总监、首

席风险官、董事会秘书。曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪侦查

局；曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门负责人、研究所机

构业务部总监，华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽核审计部总经

理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监，长江证券股份有限公司法律

合规部总经理。

潘进先生，硕士。现任长江证券股份有限公司首席信息官、信息技术总部

总经理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司首席信息官，长江证券承销

保荐有限公司首席信息官。曾任长江证券股份有限公司信息技术总部技术支持

岗、规划研发岗。

陆大明先生，学士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司财务负责

人，兼任财务部总经理。历任长江证券股份有限公司（以下简称“长江证

券”）深圳营业部财务主管、上海总部财务经理、经纪业务总部财务经理、财

务总部综合管理部经理；经长江证券委派任子公司长江期货股份有限公司财务

负责人；长江证券财务总部资金管理部经理；长江证券深圳红岭中路证券营业

部总经理、零售客户总部职员；经长江证券委派任子公司长江期货股份有限公

司财务负责人；经长江证券委派任子公司长江证券（上海）资产管理有限公司

财务负责人。

4、基金经理

李仁宇女士，国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证

券股份有限公司金融产品部经理、金融产品中心副总经理。现任长江证券（上

海）资产管理有限公司总经理助理、FOF投资部总经理，长江鑫选3个月持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智选3个月持有期混合型基金中基金

（FOF）的基金经理。

5、投资决策委员会成员

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基金投资决策委员会构成如下：主任委员杨忠先生、主任委员柳祚勇先

生、委员吴迪先生、委员马克明先生、委员漆志伟先生、委员肖媛女士、委员

徐婕女士、委员孙婷女士、委员梅刚先生、委员邵稳重先生、委员戚彧先生、

委员杨秀昶先生、委员张剑鑫先生、委员罗聪先生、委员张帆女士、委员沈立

先生、委员王林希先生、委员诸勤秒先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的销售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾

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问提供服务而向其提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

25、建立并保存基金份额持有人名册；

26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全

的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行

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为的发生。

2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有

关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、向其基金管理人、基金托管人出资；

5、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定

为准，不需经基金份额持有人大会审议。

（六）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

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2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动；

4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（七）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制原则

健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过

程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制

程序，并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。

独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金/资

产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。

相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。

成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分

离，以达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的

批准程序和监督措施。

2、内部控制制度

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作

风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程

度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、

运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机

制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度

效力的不同，原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部

实施细则等。

公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。

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基本管理制度主要指基金管理人日常运行中原则性、框架性和方向性的规

章制度，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理制度》、

《长江证券（上海）资产管理有限公司内部控制制度》、《长江证券（上海）

资产管理有限公司合规管理制度》、《长江证券（上海）资产管理有限公司稽

核监察制度》、《长江证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本制

度》等。

具体规章主要指根据有关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或

经营管理方面的具体规范性要求，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限

公司基金投资决策委员会议事规则》、《长江证券（上海）资产管理有限公司

投资管理人员管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司公开募集证

券投资基金证券投资管理办法》等。

部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求

发布的仅在部门内部实施的各类规范性要求等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制

制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理

人特别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据

市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

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第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份

制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使

H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年9月30日，集团总资产

106,680.09亿元人民币，高级法下资本充足率17.38%，权重法下资本充足率

14.48%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工204人。2002年

11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成

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为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业

务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受

托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托

管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存

托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承

诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保

护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出

“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布

私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数

据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托

资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理

财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投

资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获

《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国

最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国

内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国

资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财

资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》

2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲

银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算

有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数

据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以

及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣

膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银

行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最

佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中

国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托

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管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大

奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，

荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月

荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基

金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托

管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀

资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银

行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”

和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获

《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；

2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、

估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金

托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年

度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司

“2022年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年

度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托

管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基

金业创新英华奖“托管创新奖”。2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业

英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份行）”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董

事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、

二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险

（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总

裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管

理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险

（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老

保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，1965年12月出生，招商银行执行董事、党委书记、行长。中国

人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入招商银行北京分行，自

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2001年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任招

商银行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任招商银行北京分行行

长，2015年1月任招商银行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招商银行董事

会秘书，2019年4月至2023年2月兼任招商银行财务负责人，2021年8月任招商银

行常务副行长，2021年8月-2023年4月兼任招商银行董事会秘书、公司秘书及香

港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持招商银行工作，2022年

5月19日起任招商银行党委书记，2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中国

支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国

金融会计学会第六届常务理事。

彭家文先生，招商银行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学

国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入招商银行，历任总行

计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，

总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州

分行行长，总行资产负债管理部总经理，招商银行行长助理，2023年11月起任

招商银行副行长。兼任招商银行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理

部总经理。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入

招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部

总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行

长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管

等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1322只证券投资基

金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

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立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制

度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断

改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独

立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检

查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法

律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔

离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以

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达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备

份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范

围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

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金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理

人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知

基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期

限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回

函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金托管人应报告中国证监会。

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第五部分相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司直销柜台

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人：高占军

联系人：邓凌雯

电话：021-80301342

传真：021-80301399

客户服务电话：4001-166-866

网址：www.cjzcgl.com

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构信息详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人

网站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各

销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：4008058058

联系人：赵亦清

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

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负责人：韩炯

经办律师：黎明、丁媛

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

负责人：石文先

经办注册会计师：余宝玉、郭和珍

联系电话：027-85424319

传真：027-85424329

联系人：余宝玉

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第六部分基金历史沿革

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）由长江证券超越理财基金

管家Ⅱ集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。原集合计划

成立于2010年2月10日，原集合计划管理人为长江证券股份有限公司，托管人为

招商银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长江证券股份有限公司设立资产

管理子公司的批复》（证监许可[2014]871号），长江证券（上海）资产管理有

限公司于2014年9月16日正式成立。原集合计划的管理人由“长江证券股份有限

公司”变更为“长江证券（上海）资产管理有限公司”。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用＜关

于规范金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》等法律法规的规定及《长

江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理合同》（以下简称“原集合计划合

同”）的约定，原集合计划变更为长江智选3个月持有期混合型基金中基金

（FOF）（以下简称“本基金”），并按公开募集证券投资基金的要求修改法律

文件，2022年1月5日，本基金经中国证监会《关于准予长江证券超越理财基金

管家Ⅱ集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2022]13号文）注册。

《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于2022年1月

28日生效，《长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理合同》同日起失效。

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

第七部分基金的基本情况

（一）基金名称

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

（二）基金的类别

混合型基金中基金

（三）基金的运作方式

契约型开放式

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。在最短持有期内，该份基

金份额不办理赎回或转换转出业务。每份基金份额自最短持有期到期日起（含

当日）可以在开放日办理赎回或转换转出业务。对于每份基金份额，最短持有

期到期日指自基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确

认日（对转换转入份额而言）3个月后的月度对日；对于由长江证券超越理财基

金管家Ⅱ集合资产管理计划份额转换而来的本基金A类基金份额，其最短持有期

到期日为登记机构确认投资者持有该长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管

理计划份额之日的3个月后的月度对日。如该对日不存在或为非工作日，则顺延

至下一工作日。

（四）基金的投资目标

本基金通过大类资产的合理配置及基金精选策略，灵活投资于多种具有不

同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

（五）基金份额面值

本基金基金份额面值为人民币1.00元。

（六）基金存续期限

不定期

（七）基金份额的类别

本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同

的类别。在投资者申购基金时收取申购费，且不从本类别基金资产中计提销售

服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费，并从本类别

基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

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投资者依据《长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理合同》参与并获

得的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有的，自动转换为本基金A

类基金份额。

A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各

类基金份额累计净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不

得相互转换。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说

明书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金

份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，基金

管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可调整基金份额类别设

置、对基金份额分类办法及规则进行调整或者停止现有基金份额的销售等，此

项调整无需召开基金份额持有人大会，但须在调整实施前提前公告。

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第八部分基金的存续

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国

证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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第九部分基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书第五部分列明或其网站公示。基金管理人可根据情况变更或增

减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金

销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎

回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金于2022年2月18日开始办理日常申购、赎回业务。在确定申购开始与

赎回开始时间后，基金管理人已在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日

基金份额申购、赎回的价格。

3、最短持有期要求

本基金每个开放日开放申购，但每份基金份额自其最短持有期到期日起

（含当日）方可在开放日办理赎回或转换转出业务。如果投资人多次申购或转

换转入本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。对

于尚在最短持有期内的基金份额，投资者对于该基金份额提出的赎回或者转换

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转出申请，登记机构有权确认失败。

基金份额持有人持有原集合计划份额并转换为本基金A类基金份额的，其持

有期限自登记机构确认投资者持有原集合计划份额之日起连续计算。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为

基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先

后次序进行顺序赎回；基金份额持有人持有原集合计划份额并转换为本基金A类

基金份额的，按照投资人持有原集合计划登记日期的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、基金合同生效后，基金份额持有人仅可在基金份额的最短持有期到期日

后在开放日就该基金份额提出赎回或转换转出申请；

7、如果投资人多次申购本基金、多次转换转入本基金或多次参与原集合计

划并转换为本基金份额的，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可

能不同。基金份额持有人如在最短持有期到期日前对于该基金份额提出赎回或

者转换转出申请，登记机构有权确认失败。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人

在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请

不成立。

2、申购和赎回的款项支付

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投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回

时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋10日（包括该日）

内支付赎回款项。若遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响

业务处理流程时，赎回款项的划付顺延至上述情形消除后的下一个工作日划

出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日（包括该日）

内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+4日后（包

括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情

况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结

果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询，并妥善行使合法权利。因

投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、

基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登

记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可对上述业务办理规则进行调整并

将于开始实施前按照有关规定公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10

元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。各销售机构对本

基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，

投资人需遵循销售机构的相关规定。

通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币

50,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1,000元（含申购费），不设

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级差限制。其他销售机构的投资者欲转入基金管理人的直销柜台进行交易须受

直销柜台最低申购金额的限制。

2、投资人当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购

金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和

追加申购的最低金额。

投资人可多次申购，单个投资者的累计持有基金份额的比例不得达到或超

过基金总份额的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以

控制的情形导致被动达到或超过50%的除外），法律法规、中国证监会另有规定

的除外。

3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎

回时，每笔赎回申请的最低份额为10份（包含10份），投资人全额赎回时不受

上述限制。本基金份额持有人单个基金账户的最低份额余额为10份（包含10

份）。基金份额持有人赎回时或赎回后单个基金账户保留的基金份额余额不足

10份的，在赎回时应全部赎回。如某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托

管等）导致单个基金账户的基金份额余额不足10份（包含10份）的，基金管理

人有权对该基金份额持有人基金账户持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费

按照招募说明书的规定正常收取。

4、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单

日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，并依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

（六）申购费用和赎回费用

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承

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担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C

类基金份额不收取申购费用。

2、申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递

减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购

费），申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.00%

100万≤M＜300万 0.80%

300万≤M＜500万 0.50%

M≥500万 按笔收取，1,000元/笔

投资人如果有多笔A类基金份额的申购，申购费按每笔申购申请单独计算。

3、赎回费用

赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于30日的基金份额持有人收

取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日但少于90日

的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对

持续持有期长于或等于90日但少于180日的基金份额持有人收取的赎回费，将不

低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于或等于180日的基金份

额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金

财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金赎回费用按基金份额

持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

N＜180天 0.50% 0.00%

180天≤N＜365天 0.20% 0.00%

N≥365天 0.00% 0.00%

（注：赎回基金份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日

开始计算）

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

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介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根

据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促

销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理

人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购

费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额，A类申购份额的计算公式

如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申

购费用）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，其对应的申购费率

为1.00%，假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0550元，则可得到的申购

份额为：

净申购金额＝100,000.00/（1＋1.00%）＝99,009.90元

申购费用＝100,000.00－99,009.90＝990.10元

申购份额＝99,009.90/1.0550＝93,848.25份

即：投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日本基金A

类基金份额净值为1.0550元，则其可得到93,848.25份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购

C类申购份额的计算公式如下：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

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例：某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，其对应的申购费率

为0.00%，假设申购当日本基金C类基金份额净值为1.0550元，则可得到的申购

份额为：

申购份额＝100,000/1.0550＝94,786.73份

即：投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C

类基金份额净值为1.0550元，则其可得到94,786.73份C类基金份额。

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日各类基金份额净值为基准进行计

算，则赎回金额的计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

例：某投资人赎回本基金A类基金份额10,000份，持有期限为5个月，对应

的赎回费率为0.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.0500元，则其

可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元

赎回费用＝10,500.00×0.50%＝52.50元

净赎回金额＝10,500.00－52.50＝10,447.50元

即：某投资人赎回持有的10,000份本基金A类基金份额，持有期限为5个

月，假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金

额为10,447.50元。

例：某投资人赎回本基金C类基金份额10,000份，持有期限为3个月，对应

的赎回费率为0.00%，假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0490元，则其

可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0490＝10,490.00元

赎回费用＝10,490.00×0.00%＝0.00元

净赎回金额＝10,490.00－0.00＝10,490.00元

即：某投资人赎回持有的10,000份本基金C类基金份额，持有期限为3个

月，假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0490元，则其可得到的净赎回金

额为10,490.00元。

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3、本基金份额净值的计算

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金

份额净值。计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该

类基金份额余额总数

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位

四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在

所投资基金披露基金净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易

日）计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，

可以适当延迟计算或公告。

4、申购份额的计算及余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单

位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的计算及处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小

数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

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6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销

售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、由于本基金持有的基金份额，或者适合本基金投资的基金份额拒绝或暂

停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人无法找到其他合适的可替

代的基金品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响的情形。

8、由于本基金持有的相当比例的基金暂停估值，导致基金管理人无法计算

估值日本基金资产净值。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、本基金每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。

11、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上

限。

12、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。

13、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、14项暂停申购情形之一且基金管理

人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介

上刊登暂停申购公告。对于上述第10、11、12项拒绝申购的情形，基金管理人

将在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。发生上述第10、11、12、13项

情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限

制，并有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，

被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

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投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、本基金投资的相当比例的其他证券投资基金暂停赎回或二级市场交易停

牌或延缓支付赎回款项，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。

6、由于本基金持有的相当比例的基金暂停估值，导致基金管理人无法计算

估值日本基金资产净值。

7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支

付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按

基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可

能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复

赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请。

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（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回

最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

（4）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的

赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的，基金管理人认为支付该基金份

额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申

请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以延期办理赎回

申请：

1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以

上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎

回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算

赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请

时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理

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人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其

他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公

告或通过销售机构告知其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关

处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎

回的公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公

告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换

费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公

告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人

持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必

须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

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（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

本基金已于2022年2月18日起开通定期定额投资业务。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结

的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法

律法规另有规定的除外。

（十七）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

（十八）基金份额的质押或其他业务

如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

登记机构有权制定和实施相应的业务规则。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋

机制”部分的相关规定。

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第十部分基金的投资

（一）投资目标

本基金通过大类资产的合理配置及基金精选策略，灵活投资于多种具有不

同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法

核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金）、国内

依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市

的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企

业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券等）、债

券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款以及其他银行存款）、同业存

单、货币市场工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括

QDII基金、香港互认基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存

托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的

60%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：

（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；

（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于

60%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资

产配置比例进行适当调整。

（三）投资策略

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1、资产配置策略

本基金根据宏观经济分析以及各类资产风险收益特征动态调整资产配置比

例，并定期进行动态调整。

（1）组合配置

本基金将根据产品定位、对经济周期的判断构建资产组合，将充分考虑宏

观经济情况、市场流动性水平、通胀、市场风险偏好等因素。

（2）精选大类资产

本基金将充分考虑各类资产的历史波动率、历史收益率、相关性等指标，

以及投资团队对未来资产的收益预测，优化大类资产配置比例。

（3）组合定期调整

本基金每季度跟踪各类资产的实际运行情况。同时，原则上每季度末将根

据未来一个季度的投资策略，重新调整资产配置比例。

2、基金筛选策略

本基金采用专业的投资理念和严谨的分析方法，将定量分析与定性分析相

结合，对基金进行筛选并确定最终投资标的。

在定性分析方面，本基金将通过对基金公司的股东背景、投研能力综合排

名、基金经理的稳定性、基金投资风格、基金的业绩归因分析和基金经理的风

险控制能力等方面的综合定性分析，进一步筛选出公司综合实力较强、投研团

队稳定、投资风格明确且稳定的基金。

在定量分析方面，本基金将对标的基金的业绩表现、基金规模、流动性状

况进行定量分析，选择有较长的可回溯历史业绩、历史业绩表现相对良好且流

动性和规模合适的基金。主要关注以下几个定量指标：最新基金规模；不同市

场环境下的历史业绩表现，包括：超额收益、最大回撤、夏普比率等；基金经

理管理基金的年限；标的基金的投资者分布情况等。

对于固定收益类基金，本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回

撤等指标进行筛选，优先选取规模较大、历史业绩稳定的产品，力争实现目标

风险下的收益最大化。

本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整，剔除不再符合筛选标准

的标的基金，增加符合筛选标准的标的基金以实现投资组优化。

3、股票投资策略

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基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会，在基金合同

约定范围内直接投资股票市场，努力获取超额收益。在股票投资方面，基金管

理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。在充分控制基金资产风险、保持基金

资产流动性的前提下，不断发掘景气行业中的投资机会，争取分享景气上行行

业的投资回报。

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价

值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

4、债券投资策略

本基金债券投资以分散投资风险为目标，依据对宏观经济走势的分析，综

合考虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分

析结合的模式，在各子类资产进行动态配置与调整。

（1）债券资产配置策略

①久期控制：采取自上而下的分析策略，考虑政策及市场变动趋势，动态

调整债券组合久期，以降低债券组合对于利率变动的风险暴露程度或提高债券

组合的收益水平；

②期限结构：在确定组合久期后，对债券市场收益率曲线进行分析，运用

统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化趋势，确定期限结构配置策

略，采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行

动态调整，以从不同期限债券价格的相对变化中获利；

③类别配置：对不同行情中不同类型债券的收益、风险、税率、流动性等

因素进行分析，识判国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种

的信用利差和流动性利差变化趋势，动态调整债券子类别的配置方案，通过捕

捉不同类属债券之间的相对投资价值差异以提高投资收益；

④信用风险管理：从信用利差曲线和信用债券发行人自身信用两个角度，

选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资，谨慎选择信用主体，

通过团队紧密跟踪持仓信用主体，动态调整组合中信用债，以尽可能降低债券

投资的信用风险；

⑤个券选择：在债券组合久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基

础上，本基金管理人对影响单只债券定价的主要因素，包括债券发行人主体资

质和债券的流动性、供求、信用风险、票息、税赋、含权、提前偿还和赎回等

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因素进行分析，选择具有较好投资价值的债券进行投资；

⑥骑乘策略：通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线

最陡峭处所对应的期限债券，随着基金所持有债券的剩余期限下降，债券的到

期收益率将下降，从而获得资本利得；

⑦息差策略：考虑市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分

析和组合管理，在存有利差套利空间的前提下积极参与债券回购交易，放大固

定收益类资产投资比例；在进行息差套利策略时，基金管理人将严格控制流动

性风险。

（2）可转债、可交换债券投资策略

本基金管理人在对可转换债/可交换债含权条款和发行债券公司基本面等进

行深入分析研究的基础上，采用期权定价模型进行估值分析，判断可转换债券/

可交换债的股权和债权投资价值，于一、二级市场选择具有较高安全边际和良

好流动性的可转换债/可交换债进行投资或套利，获取稳健的投资回报。

5、资产支持证券投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成

及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本

面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债

券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金

（包括QDII基金、香港互认基金）的比例不低于本基金资产的80%；

（2）投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产

的比例合计占基金资产的60%-95%；

其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：

①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；

②最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。

（3）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

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（4）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不得

持有其他基金中基金；

（5）本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF联接基金除外）持有单只

基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告

披露的规模为准；

（6）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金以

及中国证监会认定的其他基金份额；

（7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年、最

近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元；

（8）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金，不得超

过基金资产净值的10%；

（9）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；

（10）本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金），其

市值不超过基金资产净值的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基

金所投资的基金），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行

证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超

过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基

金资产净值的20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比

例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资

于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规

模的10％；

（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流

通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资

组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会

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认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

量；

（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产

净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

（18）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券市场波动、基金规模变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、

暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不

符合前款第（4）、（5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在20个交易日

内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第（3）、（4）、

（5）、（13）、（17）、（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

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在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定

为准，不需经基金份额持有人大会审议。

（五）业绩比较基准

中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益

率*10%

中证金选偏股基金策略指数由中证指数有限公司编制，该指数基于基金管

理人和基金产品维度构建综合评估体系，从主动偏股型基金中选取不超过150只

风险与收益特征稳健的基金作为指数样本。中债-综合全价（总值）指数由中央

国债登记结算有限责任公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回

报情况，是具有代表性的债券市场指数。上述业绩比较基准能够较好地衡量本

基金的投资策略及投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，

并易于被投资者理解与接受。

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如果今后法律法规发生变化，或上述基准指数停止计算编制或更改名称，

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出

现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以依据维护

投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适

当程序后，变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

（六）投资决策依据和投资决策程序

1、投资决策依据

基金投资决策委员会负责制定重大投资决策，确定公司所管理资产的长期

战略及发展方向。

2、投资决策程序

（1）宏观经济分析师主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析

三方面入手，对未来利率变化趋势进行预测；

（2）基金分析师主要从公募基金市场走势、行业分析中寻找投资机会，选

择最佳的投资标的；股票分析师主要从股票市场走势、行业及上市公司基本面

分析中寻找投资机会，选择最佳的投资标的；债券分析师主要从债券市场交易

情况分析、债券市场收益率曲线分析寻找投资机会，选择最佳的交易策略；

（3）基金经理结合宏观经济、基金市场、股票市场及债券市场四方面研究

结果定期确定基金投资方案；

（4）基金投资决策委员会审议基金经理的投资方案，形成最终投资方案；

（5）基金经理负责执行通过基金投资决策委员会审核的投资方案；

（6）交易指令经审核确认无误后，由交易员执行交易指令。

（七）风险收益特征

本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、债

券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票

型基金中基金。

（八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人或基金份

额持有人相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

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4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

（十）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

本投资组合报告所载数据截至2023年09月30日，本报告中所列财务数据未

经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 41,295,966.49 80.76

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

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4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,827,383.36 7.49

8 其他资产 6,009,229.88 11.75

9 合计 51,132,579.73 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

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9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 0.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,009,229.86

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,009,229.88

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

12、基金中基金

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明

细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1 016313 富国研究精选灵活配置混合C 契约型开放式 1,193,889.79 3,108,889.01 6.12 否

2 008270 大成睿享混合C 契约型开放式 2,219,087.80 3,019,956.59 5.95 否

3 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 契约型开放式 1,061,468.62 2,997,587.38 5.90 否

4 011906 安信价值启航混合C 契约型开放式 2,797,024.03 2,944,706.90 5.80 否

5 008187 淳厚信睿混合C 契约型开放式 1,571,831.45 2,786,542.79 5.49 否

6 012778 中欧养老混合C 契约型开放式 957,688.72 2,763,027.73 5.44 否

7 161729 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A 契约型开放式 1,250,555.85 2,727,087.14 5.37 否

8 005661 嘉实资源 契约型 998,181.09 2,439,654.40 4.80 否

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精选股票C 开放式

9 011252 华安聚嘉精选混合C 契约型开放式 1,785,215.43 2,316,317.02 4.56 否

10 013955 广发中小盘精选混合C 契约型开放式 1,260,974.52 2,074,303.09 4.08 否

(2)当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用2023年07月01日至2023年09月30日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） - -

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 45,068.89 -

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 134,076.44 -

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 22,620.96 -

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按

照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表

列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同

约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值

中体现，不构成本基金的费用项目。

(3)本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。

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第十一部分基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

以下基金业绩数据截至2023年09月30日，相关财务资料未经审计。

（一）长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额净值增长

率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江智选3个月持有混合（FOF）A净值表现

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日 -11.30% 0.88% -11.30% 0.91% 0.00% -0.03%

2023年01月01日至2023年06月30日 2.71% 0.65% -0.08% 0.59% 2.79% 0.06%

2023年07月01日至2023年09月30日 -5.10% 0.66% -2.74% 0.63% -2.36% 0.03%

2022年01月28日（基金合同生效日）至2023年09月30日 -13.55% 0.79% -13.80% 0.78% 0.25% 0.01%

注：（1）本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价

（总值）指数收益率*30%；（2）本基金基金合同生效日为2022年1月28日。

长江智选3个月持有混合（FOF）C净值表现

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阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2022年02月18日至2022年12月31日 -10.37% 0.89% -11.40% 0.92% 1.03% -0.03%

2023年01月01日至2023年06月30日 2.51% 0.65% -0.08% 0.59% 2.59% 0.06%

2023年07月01日至2023年09月30日 -5.20% 0.66% -2.74% 0.63% -2.46% 0.03%

2022年02月18日至2023年09月30日 -12.90% 0.79% -13.89% 0.79% 0.99% 0.00%

注：（1）本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债-综合全

价（总值）指数收益率*30%；（2）本基金于基金合同生效日增设C类份额但未

开通销售，自2022年2月18日起开放日常申购、赎回业务，故本基金C类份额报

告期起始日为2022年2月18日。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

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注：本基金A类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年1月28日至

2023年9月30日。

注：本基金C类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年2月18日至

2023年9月30日。

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第十二部分基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款

本息、基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管

理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基

金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

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第十三部分基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的证券投资基金、股票、债券、资产支持证券、银行存款本

息、应收款项、其他投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

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（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

2、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股

票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售

期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值；

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（5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在

发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的

变动的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、基金估值方法

（1）本基金投资于非上市基金的估值

1）本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估

值。

2）本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日

期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

（2）本基金投资于交易所上市基金的估值

1）本基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。

2）本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份

额净值估值。

3）本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估

值日的收盘价估值。

4）本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净

值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）

收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百

份）收益计提估值日基金收益。

（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交

易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值：

1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率

一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估

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值。

2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场

环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境

发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

3）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，

基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分

比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

（4）当基金管理人认为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存

在不公允时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其

公允价值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

9、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有强制规定的，从其规定。如

有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、某类基金份额净值是按照该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入

基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国

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家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金

份额净值。

基金管理人应于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按

规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由

基金管理人按规定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发

生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

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（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

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题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的

建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责

赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损

失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的

损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、占相当比例的被投资基金暂停估值；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负

责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日

计算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将每个开放日交易结束后计算的基

金资产净值和各类基金份额净值发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

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（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法第8项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误

等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减

轻或消除由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

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第十四部分基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持

有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基

金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利

将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额，红利再投资的A类基金

份额免收申购费；红利再投资所获得的基金份额，持有期按原对应持有基金份

额的持有期计算；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所

不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不

利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召

开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

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（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在

规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

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第十五部分基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、基金投资其他证券投资基金产生的销售费用，但法律法规和《基金合

同》规定禁止从基金财产中列支的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁

费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金相关账户开户费用和账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金的部分不收取管理

费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有的本基金管理人

管理的其他基金部分所对应的资产净值的余额的1%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的本基金管理人管理的其他基

金部分所对应的资产净值的余额，若为负数，则E取0。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

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次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金的部分不收取托管

费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有的本基金托管人

托管的其他基金部分所对应的资产净值的余额的0.2%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的本基金托管人托管的其他基

金部分所对应的资产净值的余额，若为负数，则E取0。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支

付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额

持有人服务。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年

费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付

给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

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付。

基金管理人运用本基金的基金财产申购自身管理的基金的（ETF除外），

应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募

说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售

费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，根据《长江证券超越理财基金管家Ⅱ

集合资产管理合同》的约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十六部分基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

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第十七部分基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露

办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行

为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，

基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，

以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

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币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并

登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载

在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金产品资料概要。

经中国证监会批准同意原集合计划变更为本基金后，基金管理人将基金招

募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金招

募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站

上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人

应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件后，在规定媒介上登载原集合

计划合同的变更公告及《基金合同》生效公告。

3、基金净值信息

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《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份

额的基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于T+3日，通

过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金

份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第三个工作日，在规

定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份

额的基金份额累计净值。

4、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

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6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（9）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（10）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（13）基金收益分配事项；

（14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

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计提方式和费率发生变更；

（15）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（16）本基金开始办理申购、赎回；

（17）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项；

（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（20）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（21）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（22）调整基金份额类别；

（23）基金推出新业务或服务；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

9、基金投资其他公开募集证券投资基金的信息披露

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露投资其他公开募集证券投资基金的如下情况，并揭示相关风险：

（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。

（2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管

理费、托管费等，招募说明书（更新）中应当列明计算方法并举例说明。

（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基

金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。

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（4）本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

10、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

11、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小

组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报

刊上。

12、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

13、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管

理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

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息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基

金相关信息：

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、不可抗力；

3、发生暂停估值的情形；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

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第十八部分侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内

聘请发表侧袋机制启用意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比

例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋

账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为

基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

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作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金

资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额的基金份额净值和基金份

额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净

值。

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3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定

资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时

注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。

基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务

所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核

算和年度报告披露等发表审计意见。

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第十九部分风险揭示

本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、债

券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票

型基金中基金。

（一）市场风险

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对

证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于股票、债券等证券，收益水平也会随之变化，从而产生

风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同

时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会

受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利

发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者

能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样

化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违

约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致

基金资产损失和收益变化。

6、通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。

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7、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对债券和回购等利息收入再投资收益的影响。

当利率下降时，基金从投资的债券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获

得比以前少的收益率。

8、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，

导致了基金资产损失的风险。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手

段和管理技术等因素影响基金收益水平。

（三）流动性风险

1、每份基金份额最短持有期锁定持有的风险

本基金对于每份基金份额设置3个月最短持有期，在最短持有期内该份基金

份额不可赎回或转换转出。自最短持有期到期日起（含当日），可以在开放日

办理基金份额的赎回及转换转出业务。提示投资者注意本基金的申购赎回安排

和相应流动性风险，合理安排投资计划。

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

根据《流动性风险管理规定》的相关要求，基金管理人对本基金所投资或

持有的基金资产实施流动性风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动性，并

针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控

制。

本基金为混合型基金中基金，由于本基金拟投资于具有良好流动性的金融

工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII

基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他

经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票

据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部

分）、可交换公司债券等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款

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以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券，以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。本基金以投资公开募集证券投资基金为主，投资比例限制基于分散投资

原则，公募基金市场容量较大，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情

况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求，不会对市场造

成冲击。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法

变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间

上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人

会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基

金投资者的合法权益。

此外，根据《流动性风险管理规定》的相关要求，本基金所投资或持有的

基金份额的基金管理人实施流动性风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动

性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有

效控制。

本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术

确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和

现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调

控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类

标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

3、巨额赎回情形下的主要流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

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的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回

最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

（4）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的

赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的，基金管理人认为支付该基金份

额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申

请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以延期办理赎回

申请：

1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以

上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎

回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算

赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请

时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理

人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其

他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

4、备用流动性风险管理工具

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，在确保投资者得到公平对待的前提下，可由基金经

理发起，经基金投资决策委员会决策，基金管理人经与基金托管人协商，依照

法律法规、《流动性风险管理规定》、基金管理人流动性风险管理制度及《基

金合同》的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度

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调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限

于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）暂停基金估值；

（5）摆动定价；

（6）实施侧袋机制；

（7）中国证监会认定的其他措施。

由于采取上述除第（5）、（6）项以外的备用流动性风险管理工具，可能

造成赎回申请延期办理、增加赎回成本等，从而使基金投资人产生一定资金损

失；由于采取上述第（5）项摆动定价机制，基金投资人需承担基金申购和赎回

时基金份额净值被摊薄的成本。

在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资人有以下潜在影响：

投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金

份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资人接收赎回款项

的时间将可能比一般正常情形下有所延迟；投资人没有可供参考的基金份额净

值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项等。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，

因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋

账户基金份额和侧袋账户基金份额，侧袋账户基金份额不能赎回，其对应特定

资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅

低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的基金份额净值，即便

基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间

的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和

最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

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基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购等申购受限的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以

主袋账户资产为基准。基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金

披露的业绩指标不能反映投资人同时持有的主袋账户和侧袋账户基金份额的真

实价值及变化情况。

（四）策略风险

本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水

平。基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济

形势和证券价格走势的判断，长期收益低于市场平均水平。

（五）其它风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算

系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风

险。

2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运

行，可能导致基金资产的损失。

3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利

益受损。

（六）特有风险

1、最短持有期期限或有变化的风险

本基金名称为长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF），但是考虑

到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际最短持有期期限或有不同，

可能长于或短于3个月。

2、本基金为基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收

益特征的基金。因此各类资产股票市场、债券市场、海外市场等的变化将影响

到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，力争通过各类资产

的合理配置，持续优化组合配置，以控制特定风险。

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3、本基金80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募

集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金）；投资于股票（含存托凭

证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的60%-

95%。因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素

将影响到本基金的基金业绩表现。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基

金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金

和股票型基金中基金。

4、本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他公开募集证券投资基金

的基金份额，基金管理人运用本基金的基金财产申购自身管理的基金（ETF除

外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基

金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费

（如有）等销售费用。但如果本基金管理人运用本基金的基金财产申购非自身

管理的基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或持有基金份额的相关费

用，本基金对上述费用的支付将对收益水平造成影响。

5、本基金的主要投资范围为其他公开募集证券投资基金，如本基金持有的

基金份额，或者适合本基金投资的基金份额拒绝或暂停申购、暂停上市或二级

市场交易停牌，基金管理人无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响的情形，基金管理人可能拒绝或暂停投资人的申购

申请；如本基金投资的相当比例的其他证券投资基金暂停赎回或二级市场交易

停牌或延缓支付赎回款项，基金管理人可能暂停接受投资人的赎回申请或延缓

支付赎回款项。

6、本基金投资场内上市开放式基金时，由于投资标的的价格会有波动，所

投资基金的净值会也会因此发生波动。封闭式基金的价格与基金的净值之间是

相关的，一般来说基本是同方向变动的，如果基金净值严重下跌，一般封闭式

基金的价格也会下跌。而开放式基金的价格就是基金份额净值下跌，开放式基

金的申购和赎回价格会随着基金份额净值的下跌而下跌。所以本基金会面临基

金价格变动的风险。如果基金价格下降到买入成本之下，在不考虑分红因素影

响的情况下，本基金会面临亏损风险。

7、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流

动性风险、信用风险等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支

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持证券投资。

（1）与基础资产相关的风险

主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的

风险。

（2）与资产支持证券相关的风险

主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风

险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险

主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操

作风险。

8、本基金为混合型基金中基金，在基金份额净值披露时间、基金份额申购

赎回申请的确认时间、基金暂停估值、暂停申购赎回等方面的运作不同于其他

开放式基金，面临一定的特殊风险。

9、本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至

出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持

有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能

引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能

引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托

凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证

退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境

内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风

险。

10、其他特有风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

的不完善产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因业务竞争压力可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益

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水平，从而带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

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第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

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（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当

将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

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第二十一部分基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；为基金的利益行使因基金财产投

资于被投资基金所产生的权利；代表其基金份额持有人的利益，参与所持有基

金的基金份额持有人大会，并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前

提下行使相关投票权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

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14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、

转换和非交易过户等的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的销售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

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法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾

问提供服务而向其提供的情况除外；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

25）建立并保存基金份额持有人名册；

26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

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（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管

理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、

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司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如

果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否

采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

12）接收并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有

人利益向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

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受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

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8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时，本基金的基金管理人应当

代表其基金份额持有人的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份

额持有人大会，并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相

关投票权利。本基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见，并将表

决意见在定期报告中予以披露。

1、召开事由

（1）除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或

需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

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（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低

赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

5）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则；

6）调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

7）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准；

8）本基金推出新业务或服务；

9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，

应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

（4）单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一

事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基

金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

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书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计代表基金份

额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管

人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决

定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

（5）单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一

事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，

单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，

并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则

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应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份

额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重

新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不

少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书

面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址

或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照

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会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理

人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事

项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人

代表出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦

可采用网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方

式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进

行，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。经会议通知载明，基金

份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话

或其他方式授权他人代为出席会议并表决，具体方式在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

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1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有

人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定

的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并

以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

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盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金

管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任

监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

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基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

基金份额持有人依法召集持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份

额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信

息披露义务。

9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相

关基金份额10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益

登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含

二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额

小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有

人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参

与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以

上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

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分之一以上（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新

颁布的法律法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行

修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执

行，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证

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监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当

将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

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低期限。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁

院，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局

的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

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第二十二部分托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人（也可称资产管理人）

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人：周纯

成立时间：2014年9月16日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可[2014]871号

组织形式：有限责任公司

注册资本：23亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务。

2、基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金

投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

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（1）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会

依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金）、

国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册

上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融

债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融

资券、可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券

等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款以及其他银行存款）、

同业存单、货币市场工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括

QDII基金、香港互认基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存

托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的

60%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：

①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；

②最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资

产配置比例进行适当调整。

（2）基金的投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包

括QDII基金、香港互认基金）的比例不低于本基金资产的80%；

2）投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的

比例合计占基金资产的60%-95%；

其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：

①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；

②最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。

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3）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

4）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不得持

有其他基金中基金；

5）本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF联接基金除外）持有单只基

金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披

露的规模为准；

6）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金以及

中国证监会认定的其他基金份额；

7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近

定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元；

8）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金，不得超过

基金资产净值的10%；

9）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；

10）本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金），其市

值不超过基金资产净值的10％；

11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金

所投资的基金），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金

资产净值的20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比

例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资

于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规

模的10％；

13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

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合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会

认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流

动性受限资产的投资；

18）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券市场波动、基金规模变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、

暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不

符合前款第4）、5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进

行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第3）、4）、5）、13）、

17）、19）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

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在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（3）本基金财产不得用于以下投资或者活动：

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）向其基金管理人、基金托管人出资；

5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

（4）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管

人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人选择存款银行进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法

规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及

时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否

符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执

行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的

30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限

制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金

资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银

行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人

履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

（2）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款

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的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。

基金托管人负责对本基金银行存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因违反《基金

法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定选择存款银行不当造成基金财产

损失的，由基金管理人承担责任。

2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因违反《基金法》等法律法规

的规定或者《基金合同》约定控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基

金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑

付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前

支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风

险。

3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务

行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支

付结算等的各项规定。

3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取

（1）基金投资银行存款协议的签订

1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款

业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的

格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基

金管理人共同商定。

2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容

进行复核，审查存款银行资格等。

3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证

的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

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4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支

机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资

金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账

号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金

托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支

机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被

质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

（2）基金投资银行存款时的账户开设与管理

1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签

订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或

授权分行指定的分支机构开立银行账户。

2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付

1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金

管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实

书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或

到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当

日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托

管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人

指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构

指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，

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基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上

门交付至托管人，原存款凭证自动作废。

3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应

计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

基金托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照中国人民银行

查询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复

查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行

承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银

行公章寄送至基金托管人指定联系人。

4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电

话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付

存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基

金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽

结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，

存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章

并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在

到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，

存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实

际延期天数支付延期利息。

（4）提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的

需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执

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行。

（5）基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝

结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人

承担，基金托管人不承担任何责任。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间

债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人

有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的

损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行

间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行

间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易

对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单

确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行

结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债

券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发

生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的

交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任

的，基金管理人应向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成

交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事

先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管

人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

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通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

（1）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易

证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市

证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券

登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所

股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交

易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控

制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批

准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的

投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到

上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证

券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

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由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无

法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

（4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管

理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托

管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报

中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基

金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予

执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合

同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

（5）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在规定媒

介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和

账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资

业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合

法律法规及监管机构的相关规定。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。

8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人

的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收

到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管

人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基

金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对

基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监

会。

9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提

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示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释

或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国

证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和

制度等。

10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通

知义务后，予以免责。

11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时

核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证

在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项

进行复查，督促基金托管人改正。

3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提

示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释

或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的

完整性和真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

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1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的

完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的

任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管

人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户

的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责

向有关当事人追偿基金财产的损失。

（7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以

外机构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于

该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破

产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

2、基金资金账户的开立和管理

（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可

称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资

金收付。托管账户名称应为“长江智选3个月持有期混合型基金中基金

（FOF）”，预留印鉴为基金托管人印章。

（2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的

有关规定。

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（4）本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支

付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账

户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公

司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证

金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、

使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规

定执行。

4、债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行

间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。

5、其他账户的开立和管理

（1）基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资

料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料

变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。

（2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的

规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后

开立。新账户按有关规定使用并管理。

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（3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所

股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，

实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管

人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

7、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由

基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签

署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合

同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重

大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金

托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

（五）基金资产净值计算、估值和会计核算

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

某类基金份额净值是按照该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基

金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家

另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份

额净值。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托

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管人复核，按规定公告，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂

停估值时除外。

（2）复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

（3）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金

有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意

见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

2、基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

3、基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值

错误。

4、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

5、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相

关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

6、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。

（3）财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

制及复核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；

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在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之

日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发

现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调

整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

7、在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准

的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不

低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责

任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托

管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照届时有

效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事

人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

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会备案。

2、基金托管协议终止的情形

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的

职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的

职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

3、基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

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第二十三部分对基金份额持有人的服务

（一）基金份额持有人的资料寄送服务

电子对账单服务：本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过

直销系统持有本公司基金份额的持有人提供基金保有情况信息。

（二）基金份额持有人的净值查询服务

基金份额持有人可登陆基金管理人网站查询基金净值，也可在交易日的工

作时间通过客服热线或在线服务进行人工查询。

（三）客服中心电话服务

基金管理人客服中心人工坐席提供每个工作日不少于8小时的座席服务，投

资者可以通过该客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉等服务。

（四）免费信息定制服务

基金份额持有人可以定制每周基金净值、季度电子对账单等服务，基金管

理人通过手机短信、电子邮件等形式定期为已定制的客户发送所定制的信息。

（五）客户投诉受理服务

投资者可以通过基金管理人客服中心人工服务、电子邮件及各销售机构网

点柜台等方式对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。

（六）基金管理人客户服务联络方式

客服热线：4001-166-866

客服传真：021-80301399

公司网址：www.cjzcgl.com

客服邮箱：cjzg-service@cjsc.com

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明

书。

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

第二十四部分其他应披露事项

序号 公告日期 公告事项

1 2022-12-30 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2022年12月30日更新）

2 2022-12-30 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新

3 2022-12-30 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新

4 2023-01-20 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告

5 2023-01-20 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第四季度报告

6 2023-02-24 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加上海攀赢基金销售有限公司费率优惠活动的公告

7 2023-03-22 长江证券（上海）资产管理有限公司关于防范不法分子冒用公司员工名义进行非法活动的重要提示

8 2023-03-29 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

9 2023-03-29 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

10 2023-03-31 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年年度报告

11 2023-03-31 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告

12 2023-04-08 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

13 2023-04-21 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第一季度报告

14 2023-04-21 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告

15 2023-06-03 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司董事变更的公告

16 2023-06-15 长江证券（上海）资产管理有限公司关于开展网上服务系统应急演练的公告

17 2023-07-21 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

18 2023-07-21 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告

19 2023-07-27 长江证券（上海）资产管理有限公司关于开展网上服务系统应急演练的公告

20 2023-08-03 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告

21 2023-08-31 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告

22 2023-08-31 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告

23 2023-09-25 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告

24 2023-09-27 长江证券（上海）资产管理有限公司关于网站系统暂停服务的公告

25 2023-10-25 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告

26 2023-10-25 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告

27 2023-11-15 长江证券（上海）资产管理有限公司关于变更长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）业绩比较基准并修改基金合同的公告

28 2023-11-17 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

29 2023-11-17 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2023年11月17日更新）

30 2023-11-17 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新

31 2023-11-17 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新

本信息披露事项截止时间为2023年11月20日

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资人可在办

公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招

募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

第二十六部分备查文件

（一）中国证监会准予长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）注

册的文件

（二）《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（三）《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

以上第（一）至（五）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场

所，第（六）项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可

免费查阅。

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇二三年十一月三十日