博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（博时中证新能源汽车ETF发起式联接C）基金产品资料概要更新

博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金（博时中证新能源汽车ETF发起式联接C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月29日

送出日期：2023年11月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时中证新能源汽车ETF发起式联接基金代码019090

下属基金简称博时中证新能源汽车ETF发起式联接C下属基金代码019091

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人华泰证券股份有限公司

基金合同生效日2023-11-28

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2023-11-28

经理的日期基金经理唐屹兵

证券从业日期2015-06-01

本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基

金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基

金份额持有人大会的方式延续基金合同。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终

止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他概况

本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50

个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证新能源汽车指数的表现，追求跟踪偏离度和

投资目标

跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证新能源汽车指数成份股和备选成份股票（含存托凭

证），为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括

科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、

企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

投资范围可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、

银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资

产配置比例进行调整。

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF

的投资管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，且不低于非现金基

金资产的80%。

2、基金投资策略

主要投资策略

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将

股票组合换购成目标ETF，也可部分在二级市场买入目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不

低于基金资产净值的90%。

本基金的其他投资策略还包括成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、

资产支持证券的投资策略、可转换债券及可交换债投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通

证券出借业务的投资策略等。

业绩比较基准中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所

代表的证券市场相似的风险收益特征。

风险收益特征

同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证新能源汽车指数，其预期风险与预期收益

高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

无

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

100%计入

N＜7天1.50%

资产赎回费

N≥7天0.00%

申购费：

C类基金份额不收取申购费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费固定比例0.50%

托管费固定比例0.10%

销售服务费固定比例0.30%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；《基金

合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有

其他费用人大会费用；基金的证券、期货、期权交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护

费用；基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等）；按

照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机

构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

一、本基金特有风险

1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，

因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响

投资收益。

2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数

及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人

需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

4、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理

和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行

表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近

一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期

年化跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现

与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求

的赎回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法按时获得赎

回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风险。

7、成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份

额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份

股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

8、投资于目标ETF基金带来的风险

由于主要投资于目标ETF，所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市

场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。

9、投资股票期权的风险

流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期货市场要低，尤其是深

度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。

价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期权卖方的价格风险不定，

不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵消部分损失。

操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票期权作为一种衍生品，

虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。

10、投资资产支持证券的风险

资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或

剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的

现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导

致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

11、投资股指期货的风险

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的

风险。

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。

（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损

失的风险。

12、投资国债期货的风险

本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可

预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、

由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失

误造成的技术系统风险等。

13、融资和转融通证券出借业务的主要风险

（1）流动性风险

出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的科创板约定申报外，其他情形无法在合约到期前提前

收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限偏离，或当市场变化导致投资人员策略显着调

整与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券无法及时收回并变现而导致的流动性风险。

（2）交易对手违约风险

存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用不能支付等交易对手违

约风险。

（3）市场风险

转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出借天数计算，因此可能面临证券

市值波动、费率变动而导致的市场风险。

（4）提前或延迟了结风险

证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的

进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提前了结或延迟了结的风险。

（5）跟踪误差风险

对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出借证券无法提前了结并变现，单

一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。

（6）杠杆效应放大风险

投资者通过融资及转融通证券出借业务可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也放大了风

险。投资者将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来

的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。

（7）担保能力及限制交易风险

单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转融通证券出借业务资格

等，这些影响可能给投资者造成经济损失。此外，投资者也可能面临由于自身维持担保比例低于融资及转融通证券

出借业务合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。

（8）强制平仓风险

投资者在从事融资及转融通证券出借业务期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动，导

致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，

由此可能给投资者造成经济损失。

（9）操作风险

融资和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于操作人员操作失误、系统不完善

等原因引发的操作风险。

（10）法律合规风险

在融资和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超标且无法进行调整的风险，

以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。

14、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与

境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、

行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭

证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券

发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风

险。

15、科创板投资风险

本基金可投资于科创板，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于如

下特殊风险：

（1）流动性风险

科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致

性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险。

（2）退市风险

科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司

退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。

（3）股价波动风险

科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A

股其他板块更为剧烈的波动。特别地，对于ETF申购时可以现金替代的科创板股票，基金管理人买入被替代的证券

价格波动幅度可能相应增加。

16、自动清算的风险

本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定

进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基

金合同。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照

届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合

同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。

二、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、再投资风险、信用风险、

债券回购风险）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险）、流动性风险、合规性风险和其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理

人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相

关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、

调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲

裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除

裁决另有规定的，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。