长城收益宝货币市场基金招募说明书更新（2023年第2号）

长城收益宝货币市场基金招募说明书更新

（2023年第2号）

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年十二月

长城收益宝货币市场证券投资基金经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许

可[2017]1134号文注册募集。基金合同于2017年9月6日生效。

重要提示

（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金

产品资料概要和基金合同。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）本招募说明书所载内容截止日为2023年11月6日，有关财务数据和净值表现

截止日为2023年9月30日，财务数据未经审计。

目录

第一部分绪言.................................................................................................................................3

第二部分释义.................................................................................................................................4

第三部分基金管理人.....................................................................................................................8

第四部分基金托管人...................................................................................................................16

第五部分相关服务机构...............................................................................................................18

第六部分基金份额的分类...........................................................................................................20

第七部分基金的募集与基金合同的生效...................................................................................22

第八部分基金份额的申购、赎回...............................................................................................23

第九部分基金的投资...................................................................................................................31

第十部分基金的业绩...................................................................................................................42

第十一部分基金的财产...............................................................................................................45

第十二部分基金资产的估值.......................................................................................................46

第十三部分基金的收益分配.......................................................................................................50

第十四部分基金的费用与税收...................................................................................................52

第十五部分基金的会计与审计...................................................................................................56

第十六部分基金的信息披露.......................................................................................................57

第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................................................63

第十八部分风险揭示...................................................................................................................65

第十九部分基金合同的内容摘要...............................................................................................68

第二十部分基金托管协议的内容摘要.......................................................................................81

第二十一部分对基金份额持有人的服务...................................................................................95

第二十二部分其他应披露事项...................................................................................................96

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式...........................................................................98

第二十四部分备查文件...............................................................................................................99

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金

销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜

货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）以及《长城收益宝货币市场基金基金合

同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：

1、基金或本基金：指长城收益宝货币市场基金

2、基金管理人：指长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《长城收益宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同

的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城收益宝货币市场基金

托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《长城收益宝货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《长城收益宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《长城收益宝货币市场基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包

括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务。

24、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或

接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为长城基金

管理有限公司

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基

金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

他基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

44、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及

扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基

金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额

48、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买

入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

49、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交

易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公

平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评

估，即“影子定价”

50、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

51、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从

基金财产中扣除，属于基金的营运费用

53、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基

金份额和D类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分

别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万

份基金已实现收益和7日年化收益率的过程

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市

场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

60、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人情况

1.名称：长城基金管理有限公司

2.住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

3.办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单

元、38层、39层

4.法定代表人：王军

5.组织形式：有限责任公司

6.设立日期：2001年12月27日

7.电话：0755-29279188传真：0755-29279000

8.联系人：崔金宝

9.客户服务电话：400-8868-666

10.注册资本：壹亿伍仟万元

11.股权结构：

持股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 47.059%

东方证券股份有限公司 17.647%

中原信托有限公司 17.647%

北方国际信托股份有限公司 17.647%

合计 100%

二、基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

（1）董事

王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999年加入中国华能

集团有限公司，任职于集团财务部。2018年11月出任长城基金管理有限公司董事长。

邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001年3月

至2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金

管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总

经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城

基金管理有限公司总经理。

曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁。曾任职于深圳市汇凯进

出口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999年3月加入长城证券，历任债券业务部总

经理助理、固定收益部总经理助理（主持工作）、固定收益部销售交易部总经理（主持固定

收益部工作）、固定收益部总经理、公司固定收益总监、公司总裁助理等职务，2019年3

月至今任公司党委委员，2019年6月至今任公司副总裁。

苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理。曾任职于

交银施罗德基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、民生证

券投资有限公司等单位。2014年1月加入长城证券，先后就职于资产管理部、董事会办公

室、四川分公司、人力资源部等，历任董事会办公室战略管理部经理，四川分公司副总经

理（主持工作）、总经理等职务，2023年4月至今任人力资源部总经理。

魏磊先生，董事，硕士，现任中原信托有限公司总经理助理。曾任河南农业大学讲师，

2006年起历任中原信托有限公司风控经理、部门总经理、公司总经理助理。

朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战略发展总部总经理、

工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司

董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。自1992年

7月至1995年5月任西安矿山机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投

资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份

有限公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部

总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任，自2015年2月起担任东方证券股份有限公

司战略发展总部总经理，2019年4月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总经理，2021

年9月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。

张文栋先生，董事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳

新产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总

经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总经理。

万建华先生，独立董事，博士，高级经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，

通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；

招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际

集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。

唐纹女士，独立董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国

国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书

记。

温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任人民日报记者，深圳证券时报社有限

公司社长兼总编辑。

汪建中先生，独立董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。

（2）监事

吴礼信先生，监事会主席，硕士，现任长城证券股份有限公司董事会秘书。曾任职于

安徽省地矿局三二六地质队、深圳中达信会计师事务所、大鹏证券有限责任公司、第一创

业证券有限责任公司。2003年4月加入长城证券，历任会计核算部总经理、财务管理中心

副总经理、财务部总经理、公司财务总监等职务，2015年3月至今任公司董事会秘书。

丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、稽核总部总经理，上

海东方证券资本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国人民

银行上海分行/总部，2017年1月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理、副总

经理、总经理。

黄魁粉女士，监事，硕士，现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进

入中原信托有限公司，曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务

中心工作。

张浩楠先生，监事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司资产管理部副总经理（主持

工作）。2018年7月进入北方国际信托股份有限公司，2021年9月起历任风险控制部副总

经理、法律事务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）。

赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004

年7月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）

股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010年4月加入长城基金管理有限公司，任职于

运行保障部。

崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理（主持

工作）。2002年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至

2019年10月任职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公

司，任综合管理部副总经理；2021年9月起主持综合管理部工作。

徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司现金管理部基金经理。

2008年8月加入长城基金管理有限公司。

向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。曾任

职于安永华明会计师事务所，2016年10月加入长城基金管理有限公司。

（3）高级管理人员

王军先生，董事长，简历同上。

邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官，简历同上。

杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资一部总经理、投资决策委员会委员、基

金经理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、

长城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经

理助理、研究部总经理、公司总经理助理。

车君女士，副总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993年起任

职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

2011年12月加入长城基金管理有限公司，历任督察长兼监察稽核部总经理。

张勇先生，副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员、

基金经理，硕士。2001年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交易员；2003年起历任博

时基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理、固定收益部副总经理；2015年起

任九泰基金管理有限公司绝对收益部总经理兼执行投资总监；2019年5月加入长城基金管

理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理。

何小乐女士，副总经理兼董事会秘书、营销策划部总经理，硕士。2003年起任职于中

国农业银行四川省分行，2005年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010年起

历任弘俊投资管理有限公司分析师、投资经理、管理合伙人。2018年4月加入长城基金管

理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总经理助理。

祝函先生，督察长，硕士。2005年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科

员，2014年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016年起历任中天国富证券有限

公司副总经理、首席风险官、监事会主席，2022年任职世纪证券有限责任公司副总经理。

2023年6月加入长城基金管理有限公司。

2、基金经理

邹德立先生,硕士。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。

2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、

固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理

兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券

投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，

自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长

城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”

基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”

基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”

基金经理。

本基金历任基金经理如下：程书峰先生自2019年8月至2021年10月担任基金经理。

3、投资决策委员会成员

邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理、首席信息官。

杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资一部总经理、

基金经理。

张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总

经理、基金经理。

马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组

合投资部总经理、基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（6）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（7）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（9）按照规定召集基金份额持有人大会；

（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制

制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事下列行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保

基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有

人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操

作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章

等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制

度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、

基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制

度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责

任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

效执行。

独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可

行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学

化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制

效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司

财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会

计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、

基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产

登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和

原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、

风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制

制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等

程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制

情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知

情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公

司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定

期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期

会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人

员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，

检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人

员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、

理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运

营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北

京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外

部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切

实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，

中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产

品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年

末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和

业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环

球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算

有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）

“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施

奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管

银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣

获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳

QFI托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证

基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负

责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、

存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，

实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止

人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对

基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投

资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人

对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况

进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核

实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）长城基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38

层、39层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

法定代表人：王军

电话：0755-29279128

传真：0755-29279124

联系人：余伟维

客户服务电话：400-8868-666

网址：www.ccfund.com.cn

（2）长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台

（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人

指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机

APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基

金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办

理开户、申购、赎回等业务。

2、代销机构

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并

及时在网站上公示。

二、基金登记机构

名称：长城基金管理有限公司

住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层

DEF单元、38层、39层

法定代表人：王军

电话：0755-29279188

传真：0755-29279000

联系人：阳雄

客户服务电话：400-8868-666

三、律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层

负责人：张学兵

电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

联系人：刘洪蛟

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：Tony Mao毛鞍宁

电话：0755-25028023

传真：0755-25026023

联系人：昌华

第六部分基金份额的分类

一、基金份额分类

本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量、销售机构等方面的差异，对投资者

持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金

将设A类、B类、C类和D类四类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布

每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。

二、基金份额类别的限制

投资者可根据认购、申购限额选择不同的基金份额类别。

份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

首次认/申购最低金额 0.01元 0.01元 0.01元 0.01元

追加认/申购最低金额 0.01元 0.01元 0.01元 0.01元

单笔赎回最低份额 0份 0份 0份 0份

基金交易账户最低基金份额余额 0份 0份 0份 0份

销售服务费（年费率） 0.25% 0.01% 0.01% 0.25%

三、基金份额分类办法及规则的调整

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行

调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开

基金份额持有人大会。

四、基金份额的升降级

在本基金存续期内的任何一个开放日，若A类基金份额持有人在单个基金账户内保留

的基金份额超过500万份（含500万份）时，本基金注册登记机构将自动升级其在该基金账

户内持有的A类基金份额为B类基金份额，并于升级当日适用B类基金份额的相关费率；若

B类基金份额持有人在单个基金账户内保留的基金份额低于500万份（不含500万份）时，

本基金注册登记机构将自动降级其在该基金账户内持有的B类基金份额为A类基金份额，

并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。若销售机构仅销售A类或B类基金份额，则投

资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。C类、D类基金份额不参加基金份额的

自动升降级。

五、基金份额分类及规则的调整

1、基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法

规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别（包括但不限

于增加“随基金份额持有时间递增，管理费率或/及销售服务费率等基金费用相应降低的基

金份额类别”，或“基金份额持有数量递增，管理费率或/及销售服务费率等基金费用相应降

低的份额类别”，或“申购赎回申请确认效率更高，并对该类份额增收赎回费或其他费用的

基金份额类别”），或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，

且无需召开持有人大会审议。

2、基金管理人可以调整认（申）购各类基金份额的具体限制，基金管理人必须在调整

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

第七部分基金的募集与基金合同的生效

一、基金的募集

本基金经中国证券监督管理委员会2017年7月5日证监许可[2017]1134号文核准，由

基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、

法规及基金合同募集，募集期自2017年8月18日至2017年9月1日，共募

1,010,186,449.84份基金份额，募集户数为1,160户。

二、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2017年9月6日正式生效。

三、基金的类型和运作方式

基金的类型：货币型

基金的运作方式：契约型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作

日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购、赎回

一、申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变

更或增减销售机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机

构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电

话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

二、申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间在招募说明书中规定，但

基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时

除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在

申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

三、申购、赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计

算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有

规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成

立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人

赎回申请成功后，基金管理人将在T＋2日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或

交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基

金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项在该等故障消除后及时划往投资

人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日

提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定

的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购、赎回的数额限制

1、本基金A类、B类、C类和D类基金份额首次申购和追加申购最低金额均为人民币

0.01元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最

低金额，具体以销售机构的规定为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金不对单

笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机

构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制；

3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购

金额/净申购金额上限。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回

的数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中

央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比

例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个

基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额

1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产；当本基金

前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超

过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，

并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于

基金利益最大化的情形除外。

2、本基金各基金份额类别的申购、赎回价格均为每份基金份额1.00元。

3、基金申购份额的计算

申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/1.00

例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00份

4、基金赎回金额的计算

本基金的赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，除法律法规另有规定或基

金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用，赎回金额的确定分两种情况处理：

（1）部分赎回

投资者部分赎回某类基金份额时，如该类基金份额其未付收益为正，或该笔赎回完成

后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的该类

基金份额未付收益负值时，赎回金额如下计算：

赎回金额=赎回份额×1.00

例：假定某投资者在T日所持有的本基金A类基金份额为9,100.80份，对应的未付收

益为90.10元，该投资者申请赎回其中1,000份基金份额，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=1,000×1.00=1,000.00元

投资者部分赎回某类基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00

元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，则

将自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。

（2）全部赎回

投资者在全部赎回某类基金份额时，基金管理人自动将投资者的该类基金份额未付收

益一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具

体的计算方法为：

赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的未付收益

例：假定某投资者在T日所持有的本基金B类基金份额为400,000,000.00份，且有

201,345.07元的未付收益。该投资者申请全部赎回上述持有的基金份额，则其获得的赎回

金额计算如下

赎回金额=400,000,000.00×1.00+201,345.07=400,201,345.07元

5、申购份额的处理方式

申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。

6、赎回金额的处理方式

赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申

购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金

份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导

致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常进行。

8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对

值0.5%时。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进

行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、8、10项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定

在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申

购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。

5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个基金份额持有人在单个开放

日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请

或者延缓支付赎回款项的措施。

7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对

值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金

管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量

的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4、5项所述情形，按基

金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未

作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总

份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办

理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎

回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额

赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体

见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易

日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，并在规定

期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十一、基金转换

基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理

人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用，费用详

情请参见本招募说明书第十四部分“基金的费用与税收”。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收

费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定投计划

“定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、

扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动

完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

本基金管理人已通过本招募说明书“第五部分相关服务机构”中的“一、基金份额发

售机构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的

定期定额投资服务，具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规

定。

十五、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登

记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、

监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十六、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

二、投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内

(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含

397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行

认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

三、投资策略

1、一级资产配置策略

根据宏观经济研究（利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水

平、主要币种汇率水平等），分析市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余

期限。

2、二级资产配置策略

根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标（二级市场存量、二级市场交易量、交

易场所等）、收益率水平（约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、

附加期权价值、类别资产收益率差异等）、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。

3、三级资产配置策略

根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品

种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资

品种与投资数量。

四、投资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。

(2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。

(3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。

2、投资决策程序

(1)固定收益部定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告，为投资决策委

员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时

提出评估意见及决策建议。

(2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况及

投资要点分析。

(3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基础

上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定重点持券券种，

做出资产配置提案和重点券种投资方案，报投资决策委员会讨论。

(4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的

资产配置和重点券种投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理。

(5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定，基金经理负责在固

定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合方案。

(6)在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，根据规定

须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的，须经批准后实施。

五、投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

（4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除

外；

（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

2、投资组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240

天；

（2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证

券的10%；

（3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持

证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除

外；

（4）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超

过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，

合计不得超过基金资产净值的5%；

（5）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的

同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（6）本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符

合下列规定：

1）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于

5%；

2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工

具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

3）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金

资产净值的比例合计不得超过30%；

4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回

30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

（7）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投

资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

净值的比例合计不得低于30%；

（8）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投

资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

净值的比例合计不得低于20%；

（9）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果

基金投资有存款期限，但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制；

（10）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的

比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超

过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机

构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经

基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项

履行信息披露程序。

（11）本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进

行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同

时有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用

评级进行独立判断与认定；

（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各

类资产支持证券合计规模的10%；（13）本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)

的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（14）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不

得展期；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例

限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第（1）、第（6）的1）、（13）、（16）、（17）项外，因市场波动、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定

的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合

计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。

如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金

可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则

本基金投资不再受上述限制。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其

他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易

的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。

六、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法

1、平均剩余期限（天）的计算公式如下：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限

+债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券

正回购）

本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余

存续期限+债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产

生的负债+债券正回购）

其中：

投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、逆回

购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债

务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券，以及中国证监会、中国人民

银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的

待返售债券等。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证

券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到

期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该

基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日

的实际剩余天数计算；

（3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实

际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期

限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限

和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

（4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际

剩余天数计算；

（5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天

数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际

剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩

余天数计算。

（6）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的

规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律

法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

七、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利

率作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，本基金管理人可以根据本基金

的投资范围和投资策略，依据维护投资人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致并按

照监管部门要求履行适当程序后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒体上

公告，而无需召开基金份额持有人大会。

八、风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金

和债券型基金。

九、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年12月8日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 58,753,499,347.97 59.76

其中：债券 58,753,499,347.97 59.76

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 17,076,399,435.35 17.37

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 21,944,502,551.58 22.32

4 其他资产 548,446,987.89 0.56

5 合计 98,322,848,322.79 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.47

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 4,671,304,282.16 4.99

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

2.1、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 107

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 100

3.2、报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

3.3、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例

（%） （%）

1 30天以内 24.39 4.99

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）-60天 14.68 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）-90天 13.18 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）-120天 13.28 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）-397天（含） 38.56 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 104.09 4.99

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,295,176,344.98 1.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,004,899,644.43 4.28

其中：政策性金融债 4,004,899,644.43 4.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 11,917,573,995.35 12.73

6 中期票据 - -

7 同业存单 41,535,849,363.21 44.36

8 其他 - -

9 合计 58,753,499,347.97 62.75

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 112322074 23邮储银行CD074 15,000,000 1,483,513,207.68 1.58

2 112315256 23民生银行CD256 12,000,000 1,188,070,927.32 1.27

3 112316055 23上海银行CD055 10,000,000 997,017,116.61 1.06

4 112398936 23广西北部湾银行CD176 10,000,000 996,986,410.80 1.06

5 112386805 23广西北部湾银行CD301 10,000,000 982,216,149.34 1.05

6 112303197 23农业银行CD197 9,000,000 880,048,439.17 0.94

7 239941 23贴现国债41 8,000,000 795,676,229.89 0.85

8 112398996 23赣州银行CD139 8,000,000 792,271,064.72 0.85

9 112322072 23邮储银行CD072 8,000,000 791,344,938.16 0.85

10 190404 19农发04 7,000,000 717,322,289.45 0.77

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离、

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0.00

报告期内偏离度的最高值 0.1049%

报告期内偏离度的最低值 -0.0040%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0735%

7.1、报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

7.2、报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

9、投资组合报告附注

9.1、基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。

9.2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除农业银行、民生银行和邮政储蓄银行发行主体外，

其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情形。

根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：

中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因农户贷款发放后流入房地产企业等案由，

于2023年8月15日被国家金融监督管理总局处以罚款等。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因小微企业贷款风险分类不准确等案由，

于2023年2月16日被中国银保监会处以罚款等。

根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因规避委托贷款监管，违规利用委托债权

投资业务向企业融资等案由，于2023年8月2日被国家金融监督管理总局处以罚款。

根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表：

中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称邮政储蓄银行）因违反反假货币业务管理规定等

案由，于2023年7月7日被中国人民银行处以罚款等。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司

制度的规定。

9.3、其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 91,558,032.79

3 应收利息 -

4 应收申购款 456,888,955.10

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 548,446,987.89

9.4、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

过往一定阶段本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

(截止2023年09月30日)

长城收益宝A

时间段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效日至2017年12月31日 1.3924% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 0.9597% 0.0030%

2018年1月1日至2018年12月31日 4.1638% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.8138% 0.0031%

2019年1月1日至2019年12月31日 3.0075% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.6575% 0.0018%

2020年1月1日至2020年12月31日 2.6982% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 1.3445% 0.0009%

2021年1月1日至2021年12月31日 2.6122% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.2622% 0.0007%

2022年1月1日至2022年12月31日 2.0904% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.7404% 0.0007%

2023年1月1日至2023年9月30日 1.6218% 0.0005% 1.0097% 0.0000% 0.6121% 0.0005%

自基金合同生效日至2023年9月30日 18.9393% 0.0026% 8.1962% 0.0000% 10.7431% 0.0026%

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

长城收益宝B

时间段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效日至2017年12月31日 1.4694% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 1.0367% 0.0030%

2018年1月1日至2018年12月31日 4.4132% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 3.0632% 0.0031%

2019年1月1日至2019年12月31日 3.2548% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.9048% 0.0018%

2020年1月1日至2020年12月31日 2.9446% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 1.5909% 0.0009%

2021年1月1日至2021年12月31日 2.8584% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.5084% 0.0007%

2022年1月1日至2022年12月31日 2.2975% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.9475% 0.0008%

2023年1月1日至2023年9月30日 1.7656% 0.0004% 1.0097% 0.0000% 0.7559% 0.0004%

自基金合同生效日至2023年9月30日 20.5896% 0.0027% 8.1962% 0.0000% 12.3934% 0.0027%

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

长城收益宝C

时间段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金份额增设日至2022年12月31日 0.5384% 0.0008% 0.3477% 0.0000% 0.1907% 0.0008%

2023年1月1日至2023年9月30日 1.7656% 0.0004% 1.0097% 0.0000% 0.7559% 0.0004%

自基金份额增设日至2023年9月30日 2.3135% 0.0006% 1.3574% 0.0000% 0.9561% 0.0006%

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

长城收益宝D

时间段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金份额增设日至2023年9月30日 0.2825% 0.0006% 0.1886% 0.0000% 0.0939% 0.0006%

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协

议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损

益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的

基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基

金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子

定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏

离达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，当

正偏离绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝

对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或

者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连

续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面

价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年

化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金

管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，

仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已

实现收益及7日年化收益率的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的该类别基金份额的每

万份基金份额的日已实现收益，均精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本

基金的收益分配是按日结转份额的，各类基金份额的7日年化收益率是以该类基金份额最

近7日(含节假日)收益所折算的年收益率，均精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四

舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金资产的计价导致该类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4

位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为该类基金份额的估值错

误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行；

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额的基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额的基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额的基金资产净值的0.5%时，基

金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做

法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应

当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年

化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日

交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化

收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予

以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记公司及存款银行发送的数据错误，或

国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消

除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

二、收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万

份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为

该类别基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算均保留

到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直

到分完为止；

4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日某类别基金份额已实现收

益大于零时，为投资人记正收益；若当日某类别基金份额已实现收益小于零时，为投资人

记负收益；若当日某类别基金份额已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基

金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，

若某类别基金份额当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若某类别基金份

额当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措

施尽量避免基金净收益小于零，若当日某类别基金份额基金净收益小于零时，缩减基金份

额持有人基金份额；

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基

金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，

不需召开基金份额持有人大会；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

三、收益分配方案

本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告。

四、收益分配的时间和程序

本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万

份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，

披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收

益率，以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日例行的收益

结转不再另行公告。

五、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基金合

同第十八部分。

第十四部分基金的费用与税收

一、与基金运作相关的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用

自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用

自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%

本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%

本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.01%

本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.25%

基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下：

H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金

支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解

决。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费用和赎回费用

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中央

银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例

合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基

金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%

以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产；当本基金前

10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国

债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净

值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过

基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，

并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于

基金利益最大化的情形除外。

2、转换费用

（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，

具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用

由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财

产所有。

①如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例：某持有人持有本基金A类份额10万份，决定转换为长城医疗保健混合型证券投资

基金A类份额，假设转换当日转入基金（长城医疗保健混合型证券投资基金A类份额）份额

净值为1.5300元，转出基金赎回费率为0，申购补差费率为1.5%，转换份额及基金转换费

用计算如下：

转出金额=100,000×1＝100,000元

转出基金赎回费＝0

转入总金额＝100,000－0＝100,000元

转入基金申购费补差＝100,000－100,000/（1+1.5%）＝1,477.83元

转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17元

转入份额＝98,522.17/1.5300＝64,393.57份

基金转换费＝0＋1,477.83＝1,477.83元

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

例：某持有人持有长城医疗保健混合型证券投资基金A类份额10万份，持有期为185

天，决定转换为本基金A类份额，假设转换当日转出基金（长城医疗保健混合型证券投资

基金A类份额）份额净值为1.5300元，转入基金（本基金A类份额）份额净值为1.00元，

转出基金对应赎回费率为0.25%，申购费补差费率为0，转换份额及基金转换费计算如下：

转出金额＝100,000×1.5300＝153,000元

转出基金赎回费＝153,000×0.25%＝382.50元

转入总金额＝153,000－382.50＝152,617.50元

转入基金申购费补差＝0元

转入净金额＝152,617.50－0＝152,617.50元

转入份额＝152,617.50/1.00＝152,617.50份

基金转换费＝153,000×0.25%＝382.50元

（2）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额

对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出

基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

（3）转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。

（4）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明

书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按

照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露内容、披露方式、登载媒介、报备方式

等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网

站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在其网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至

少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：

日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×

10000

Ri7 365/77日年化收益率（%）={[∏(1+)?1}?100%i=1 ]10000

其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍

五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个工作日的次日，

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露工作日的各类基金份额的每万份基金

已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假

日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及

节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国

证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和

年度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%

的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策

的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额

变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在本基金年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前10名份额

持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

（六）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大影响的

下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项，但本基金合同另有约定的除外；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、任一类基金资产净值计价错误达该类基金资产净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

22、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单；

23、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值的正负

偏离度绝对值达到0.5%时的情形；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（七）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监

会。

（八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券的相关公告

本基金应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

本基金应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金

净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

（十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金

信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金剩余财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，而其价格因受到经济因素、政治因素、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，

产生风险。主要的风险因素包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导

致市场价格波动而产生风险。

2、利率风险

利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资固

定收益类金融工具，其收益水平直接受到利率变化的影响。

3、再投资风险

债券、票据、定期存款偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金

再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。

4、信用风险

信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产

生的到期不能兑付的风险。

5、经营风险

债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善，其债券价格

可能下跌；同时，其偿债能力也会受到影响。

二、管理风险

1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响

其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；

2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

三、流动性风险

流动性风险指因市场交易量不足等原因，导致本基金投资标的不能迅速地转变为现金

的风险。大部分债券品种的流动性较好，也存在部分企业债、资产证券化等品种流动性相

对较差的情况；本基金对银行存款的投资是在充分考虑组合流动性管理需要的前提下，但

在特殊情况下，如果基金赎回量较大可能会影响到银行存款的流动性和投资收益。在特殊

市场情况下（加息或是市场资金紧张的情况下），会普遍存在债券品种交投不活跃、成交量

不足的情形，此时如果基金赎回量较大，可能导致基金收益出现较大波动。

四、特有风险

1、货币市场基金的系统性风险

本基金为货币市场基金，投资于货币市场工具，货币市场利率的波动会影响基金的再

投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动，本基金将面临货币市场利率波动的系统性

风险。同时，由于货币市场基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回

的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风

险。

2、持有份额数太少而无法获得投资收益的风险

本基金投资收益每日分配、按日支付，投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2

位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额合并入下一日收益中进行分配（需

改成当日分完）。如投资人持有的份额数太少，在收益分配时可能由于去尾处理原则造成无

法获得投资收益的风险。

3、赎回款延缓支付的风险

正常情况下，基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋2日(包括该日)内

支付赎回款项。特殊情况下，基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人可与基金托管

人协商，在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市

场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管

人所能控制的因素影响业务处理流程，或本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎

回基金份额超过基金总份额10%的，则赎回款项的支付时间可相应顺延。投资者面临赎回

款获得的时间顺延的风险。

4、申购暂停或被拒绝的风险

当本基金发生基金合同规定的拒绝或暂停申购的情形时，包括但不限于当一笔新的申

购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本

基金当日累计申购金额超过基金管理人规定的当日累计申购金额上限时；或该投资人累计

持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日累计申购金额超过单

个投资人当日累计申购金额上限时；当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算

的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时；基金管理人可拒绝该笔申购申请。

5、收取强制赎回费用的风险

在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国债、中央银

行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合

计低于5%且偏离度为负的情形时，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金

总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并

将上述赎回费用全额计入基金财产。

6、估值的风险

本基金的估值过程中，发生影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金

资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时，本基金可能暂停接受申购申请。本基金的估值过

程中，当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏

离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，

将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金

管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接

受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。由此，本基金面临基金资产净值波

动的风险，或者本基金合同终止的风险。

7、技术因素的风险

投资人可通过直销机构，以基金管理人指定的交易方式（包括但不限于互联网）申购、

赎回本基金。基金管理人指定的交易方式可能由于技术因素而产生风险，如电脑等技术系

统的故障或差错产生的风险。

五、其他风险

1、本基金力争战胜业绩比较基准，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过业绩比

较基准，基金份额持有人面临无法获得目标收益率甚至本金亏损的风险；

2、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程度

较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险；

3、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等机

构无法正常工作，从而影响基金运作的风险；

4、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的

因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

（一）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管和定投等业务规则；

（16）委托第三方机构办理本基金的份额登记、核算、估值等业务；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，各类基金份额的每万份

基金已实现收益和7日年化收益率；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向

监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托管协议》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法律等外部专

业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现

收益和7日年化收益率；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管

理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

（11）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金托管业务活动的记录、账册、

报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其

赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规

定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中

国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份

额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调低基金的销售服务费率或变更收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置

及对基金份额分类办法、规则进行调整；

（3）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非

现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的

非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效

力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，

授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、

与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为

有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，

基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人

大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金剩余财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点

为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是

终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

邮政编码：518026

法定代表人：王军

成立日期：2001年12月27日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]55号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理

及中国证监会批准的其它业务。

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融

债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、

投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应

按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金

实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行

核查。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内

(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含

397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行

认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、组合限制

（1）本基金不得投资于以下金融工具：

1）股票；

2）可转换债券、可交换债券；

3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

（2）基金的投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；

2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券

的10%；

3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证

券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

4）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过

基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合

计不得超过基金资产净值的5%；

5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资同一商业银行的

银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

6）本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符合

下列规定：

①现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于

5%；

②现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工

具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

③到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资

产净值的比例合计不得超过30%；

④除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回

30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

7）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资

组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

净值的比例合计不得低于30%；

8）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资

组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

净值的比例合计不得低于20%；

9）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果基

金投资有存款期限，但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制；

10）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比

例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过

2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构

作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经

基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项

履行信息披露程序。

11）本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行

持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时

有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评

级进行独立判断与认定；

12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本

基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10%；

13）本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

14）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%；

15）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限

制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

18）法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第1）、第6）的①、13）、16）、17）项外，因市场波动、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合

计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。

如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金

可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则

本基金投资不再受上述限制。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十

五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其

他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易

的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律

法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定

各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间

债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交

易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式

进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协

议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结

算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托

管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何

法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相

关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如

基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基

金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、各类基金份额的每万份基金已实现收益、七日年化收益率、应收资金到账、基金费用

开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。

（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发

出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管

协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答

复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合

同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合

提供相关数据资料和制度等。

（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损

失由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。

（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻

挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资

产净值和各类基金份额的每万份基金已实现收益、七日年化收益率、、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人

发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行

基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及

其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应

及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改

正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻

挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情

节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等投资所

需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基

金财产的完整与独立。

5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可

另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的

任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交

收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金

管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人

追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金

募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从

事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验

资的2名或2名以上中国注册会计师签字方并加盖会计师事务所公章为有效。

3、若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到《基金合同》生效的条件，由基

金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人应以本基金的名义

在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本

基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司或其分公司为基金开立基金托管人与

本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的

任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金

托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金、交收资金等的收取按照中国

证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金

结算协议》执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登

记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资

金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表

基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1、在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，在基金管理人和基金

托管人商议后由基金托管人负责根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于

基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基

金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人

和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的

资产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的该类别基金份额的每

万份基金份额的日已实现收益，均精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本

基金的收益分配是按日结转份额的，各类基金份额的7日年化收益率是以该类基金份额最

近7日(含节假日)收益所折算的年收益率，均精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四

舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或

协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提

损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

（2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算

的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，

基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影

子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负

偏离达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，

当正偏离绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度

绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金

或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值

连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账

面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年

化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金

管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，

仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已

实现收益及7日年化收益率的计算结果对外予以公布。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金资产的计价导致该类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4

位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为该类基金份额的估值错

误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行；

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额的基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额的基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额的基金资产净值的0.5%时，基

金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做

法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应

当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分

别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金

管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处

理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算

和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起

15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告

的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计

报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复

核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提

供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销

户之日起不少于20年，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期

不少于15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关

法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管

人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所

保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、基金有关文件档案的保存

（一）档案保存

基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金

托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金

托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于15年，法律法规另有规定或有权机关

另有要求的除外。

（二）合同档案的建立

1、基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。

2、基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托

管人。

（三）变更与协助

若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相

应文件。

（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、

交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少十五年以上，法律法规另有规定或有权

机关另有要求的除外。

八、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，

按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对

当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

九、托管协议的变更和终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

（二）托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人将为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有

人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、账单服务

1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。

2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人

根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗

下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人未详实填写或未及

时更新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理

人无法送出的除外。

二、客户服务中心（CallCenter）电话服务

1、24小时自动语音应答服务，为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信

息查询等服务。

2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询（包括公司信息、基金信息、

基金投资指南等）及投诉受理等服务。

公司网站：www.ccfund.com.cn

客服邮箱：support@ccfund.com.cn

客服电话：400-8868-666

第二十二部分其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-01-19

2 关于调整长城收益宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动方案的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-01-19

3 长城收益宝货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-01-31

4 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-02-06

5 关于调整长城收益宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动方案的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-02-27

6 关于长城收益宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-04-03

7 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-04-10

8 长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-07-01

9 长城收益宝货币市场基金增设D类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-08-09

10 长城基金管理有限 在证监会规定报刊 2023-08-18

公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 和网站披露

11 长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-09-04

12 关于长城收益宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-09-05

13 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-09-16

14 在本报告期内刊登的其他公告

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办

公场所以及相关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复

印件，但应以正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

（一）中国证监会准予长城收益宝货币市场基金注册的文件

（二）《长城收益宝货币市场基金基金合同》

（三）《长城收益宝货币市场基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

长城基金管理有限公司

2023年12月15日