金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

金鹰恒润债券型发起式证券投资基

金更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

时间：二〇二三年十二月

重要提示

本基金经2022年5月17日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1005

号文注册募集。本基金的基金合同于2022年10月10日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证

监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。基

金不同于银行储蓄，基金投资者投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损

失本金。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、

基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主

作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的风险包括因经济、政治、投资心理和交易制度等各种

因素的影响而造成的市场风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管

理风险，基金的流动性风险，基金类型与投资标的引起的特定风险，法律文件风

险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。其

中，投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金债券资产配置比例相对较

高而带来的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互

联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制

带来的风险；（3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，资产支持证券、

存托凭证、流通受限证券等特殊品种而面临的其他额外风险。出于保护基金份额

持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回

需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。当本基金持有

特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧

袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管

理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请投资者仔细

阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

敬请投资者详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金

运作过程中的潜在风险。

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

于混合型基金、股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书因基金经

理变更对基金管理人章节相关信息进行更新，相关信息更新截止日为2023年12

月17日。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2023年4月30日，

有关财务数据截止日和净值表现截止日为2023年3月31日，本报告中财务数据

未经审计。

目录

第一部分绪言.................................................1

第二部分释义.................................................2

第三部分基金管理人...........................................8

第四部分基金托管人..........................................21

第五部分相关服务机构........................................24

第六部分基金的募集..........................................34

第七部分基金合同的生效......................................35

第八部分基金份额的申购与赎回................................36

第九部分基金的投资..........................................49

第十部分基金的业绩..........................................65

第十一部分基金的财产........................................66

第十二部分基金资产的估值....................................67

第十三部分基金的收益分配....................................74

第十四部分基金的费用与税收..................................76

第十五部分基金的会计与审计..................................79

第十六部分基金的信息披露....................................80

第十七部分侧袋机制..........................................88

第十八部分风险揭示..........................................92

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............101

第二十部分基金合同的内容摘要...............................103

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.........................128

第二十二部分对基金份额持有人的服务.........................150

第二十三部分其他应披露事项.................................153

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式.....................157

第二十五部分备查文件.......................................158

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投

资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集

开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）

及其他有关法律法规以及《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）及其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指金鹰恒润债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指金鹰基金管理有限公司

3、基金托管人：指华夏银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰恒润债券

型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、本招募说明书：指《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金

招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金份额

发售公告》

8、基金产品资料概要：《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料

概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《证券法》：指1998年12月29日颁布、1999年7月1日实施，2019年

12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订并于

2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的

资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括

合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

22、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供

方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

者

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指金鹰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，代为办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为金鹰基金管理有

限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若

该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放申购、赎回及转换业务，具体以

届时提前发布的公告为准）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《金鹰基金管理有限公司注册登记业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和

投资者共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的

基金资产净值除以计算日该类基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》

规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

56、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不计提

销售服务费的基金份额

57、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从

本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

60、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券

交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技

术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的

对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市

场交易互联互通机制（简称沪港通）和深港股票市场交易互联互通机制（简称深

港通）

61、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的

证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交

易所上市的股票

62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

63、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

65、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、募集

资金中发起资金不低于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三

年的开放式基金

66、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员

67、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基

金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金

第三部分基金管理人

一、基金管理人简况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

法定代表人：姚文强

设立日期：2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：范程程

联系电话：020-22825637

股权结构：

发起人名称 出资额（万元） 出资比例

东旭集团有限公司 33770 66.19%

广州越秀资本控股集团股份有限公司 12250 24.01%

广州白云山医药集团股份有限公司 5000 9.80%

总计 51020 100%

二、主要人员情况

（一）董事会成员

姚文强先生，董事长，法定代表人，经济学硕士。曾任上海中央登记结算公

司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券

深圳营业部投资咨询部经理，大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限

责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公

司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司

总经理助理、副总经理、总经理兼首席信息官等职务。现任金鹰基金管理有限公

司董事长。

李兆廷先生，董事，软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主

任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租

赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

周蔚女士，董事，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户二

部主任科员、业务主管，中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理

助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租赁有限公司

业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金管理有限公司常务副总经理。现任金鹰

基金管理有限公司总经理。

李松民先生，董事，工商管理硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总公

司会计，中港合资北京华金塑料制品有限公司主管会计，河北兴隆银业有限公司

经理，广州越秀集团有限公司审计部主管、高级主管、经理，广州越秀金融控股

集团有限公司风险管理部副总经理、总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公

司风险管理部总经理，广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理兼法定代表人，

广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表人。现任广州越秀资本控股集团股

份有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总经理、管理咨询协调委员会主任

委员助理，广州越秀资本控股集团有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总

经理。

潘永兴先生，董事，工学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计部审计

员、高级审计员、经理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主管、经理、

高级经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集

团有限公司财务中心副总经理，广州越秀融资担保有限公司监事、监事会主席，

广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公

司资本经营部副总经理。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司财务中心、广

州越秀资本控股集团有限公司财务中心、广州越秀资本控股集团股份有限公司资

本经营部、广州越秀资本控股集团有限公司资本经营部总经理，广州越秀融资担

保有限公司、广州期货股份有限公司董事。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士。曾任深圳高速公路股份有限公司董

事会秘书助理和证券事务代表，广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主

任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、

证券事务代表、董事会秘书。

张影先生，独立董事，哲学博士。曾任美国得克萨斯大学教授。现任北京大

学教授。

郝春莉女士，独立董事，法学硕士。曾任中央政法干部管理学院教师，中国

人民大学学报、中国人民大学出版社编辑、副编辑，北京昆仑律师事务所、北京

华堂律师事务所兼职律师。现任北京市东卫律师事务所主任、律师。

陆彬先生，独立董事，工学硕士。曾任华中科技大学经济学院担任讲师、深

圳蓝宝石钟表有限公司总经理助理兼财务经理、深圳中达信会计师事务所专业技

术部副经理、高级项目经理等、新一佳超市有限公司财务总监、监察审计总监、

投资总监等、深圳市鹫翔实业有限公司财务总监、广州鹫翔国际货运有限公司财

务总监、深圳市鹫翔实业有限公司财务顾问、广州鹫翔国际货运有限公司财务顾

问、深圳天兆基业有限公司财务顾问、深圳市蒙黛尔实业有限公司财务顾问、深

圳市蒙黛尔时装股份有限公司财务总监，现任深圳正道科技创业投资有限责任公

司风控总监、江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事。

（二）监事会成员

刘菲女士，监事，会计学硕士，高级会计师。曾任株洲市第三建筑工程公司

财务科副科长、广州中孚会计师事务所审计项目经理、广州药业股份有限公司财

务部高级主管、广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限

公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理兼财务部负责人、广州白

云山天心制药股份有限公司副总经理。现任广州白云山医药集团股份有限公司财

务副总监，广州白云山天心制药股份有限公司董事，广州采芝林药业有限公司董

事，广州创赢广药白云山知识产权有限公司监事，广州白云山拜迪生物医药有限

公司监事，广州百特侨光医疗用品有限公司监事。

姜慧斌先生，监事，企业管理硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限

公司人力资源部组织发展经理，金鹰基金管理有限公司战略运营部总经理兼综合

管理部总经理。现任金鹰基金管理有限公司总经理助理、券商业务部总经理。

黄定明先生，监事，企业管理硕士。现任金鹰基金管理有限公司综合管理部

总经理。

（三）公司高级管理人员

周蔚女士，总经理，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户

二部主任科员、业务主管，中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经

理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租赁有限公

司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金管理有限公司常务副总经理。经公司

第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会

及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司总经理。

凡湘平先生，督察长，经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广东

证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单位。经公司第七届董事会第二

十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，

现任金鹰基金管理有限公司督察长。

刘盛先生，副总经理兼首席信息官，工学硕士。曾任长江证券有限公司电脑

主管，平安证券有限公司电脑主管，巨田证券有限公司总裁助理，宏源证券股份

有限公司技术总监，广州证券有限责任公司副总裁，天源证券有限公司总经理，

广州证券股份有限公司副总裁，金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官，

督察长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并已按规定报中国

证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼

首席信息官。

耿源先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅，担任副处

长等职；其后曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单位。经公司第七届董事会

第七次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，

现任金鹰基金管理有限公司副总经理。

牟敦国先生，副总经理，新闻学学士。曾任上海证券报社编辑、首席编辑，

国投瑞银基金管理有限公司市场服务部副总监、总监，华泰资产管理有限公司产

品研发负责人，华泰保兴基金管理有限公司董事总经理（MD）、产品战略开发部

及客户服务部总经理，上海弘尚资产管理有限公司总经理助理，金鹰基金管理有

限公司总经理助理兼市场服务部总经理、公司总经理助理兼首席运营官。经公司

第七届董事会第十三次会议审议通过，并按规定报中国证券投资基金业协会及广

东监管局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席运营官，深圳市资产

管理学会副会长。

（四）基金经理

王怀震先生，经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，

浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金

管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理

有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月

加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。王怀

震先生管理过的基金如下：

管理过的公募基金名称 任职日期 离任日期

银华信用双利债券型证券投资基金 2010-12-03 2013-08-26

银华信用债券型证券投资基金(LOF) 2011-08-19 2012-11-26

银华永泰积极债券型证券投资基金 2011-12-28 2013-08-26

银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 2013-05-22 2013-08-26

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） 2022-10-20 -

金鹰元安混合型证券投资基金 2022-11-05 -

金鹰元禧混合型证券投资基金 2022-11-05 -

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2022-11-05 -

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2022-12-31 -

金鹰添福纯债债券型证券投资基金 2023-09-25 -

历任基金经理变动如下：

基金经理 任职日期 离任日期

杨晓斌先生 2022-10-10 2023-12-13

王怀震先生 2022-11-05 -

（五）投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

1、公司投资决策委员会

周蔚女士，公司投资决策委员会主席，总经理；

林龙军先生，公司投资决策委员会委员，总经理助理，绝对收益投资部总经

理，基金经理；

王怀震先生，公司投资决策委员会委员，总经理助理，混合投资部总经理，

基金经理；

韩广哲先生，公司投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经理，

基金经理；

陈颖先生，公司投资决策委员会委员，首席投资官，基金经理；

龙悦芳女士，公司投资决策委员会委员，固定收益部总经理，基金经理；

杨刚先生，公司投资决策委员会委员，首席经济学家，基金经理；

倪超先生，公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理，基金经理。

2、权益投资决策委员会

周蔚女士，权益投资决策委员会主席，总经理；

韩广哲先生，权益投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经理，

基金经理；

陈颖先生，权益投资决策委员会委员，首席投资官，基金经理；

杨刚先生，权益投资决策委员会委员，首席经济学家，基金经理；

倪超先生，权益投资决策委员会委员，权益研究部总经理，基金经理；

杨晓斌先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总经理，基金经理。

3、固定收益投资决策委员会

周蔚女士，固定收益投资决策委员会主席，总经理；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，总经理助理，绝对收益投资部

总经理，基金经理；

王怀震先生，固定收益投资决策委员会委员，总经理助理，混合投资部总经

理，基金经理；

龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总经理，基金经理；

林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部副总经理，基金

经理；

孙倩倩女士，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部副总经理，基

金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

（一）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

1、依法募集资金；

2、自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4、销售基金份额；

5、按照规定召集基金份额持有人大会；

6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

15、选择、更换律师事务所、会计师事务所或其他为基金提供服务的外部机

构；

16、在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（二）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等

外部专业顾问提供服务需要而提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料不少于法律法规规定的最低年限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

（一）基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行为，并承诺建立健全的

内部控制制度，采取有效措施，防止违反行为的发生；

（二）基金管理人承诺不从事以下禁止性行为，并承诺建立健全的内部风险

控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生。

1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

2、不公平地对待其管理的不同基金财产；

3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

5、侵占、挪用基金财产；

6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

7、玩忽职守，不按照规定履行职责；

8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基

金合同禁止的行为。

（三）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动。

1、越权或违规经营；

2、违反基金合同或托管协议；

3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

6、玩忽职守、滥用职权；

7、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

8、除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

11、贬损同行，以提高自己；

12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

13、以不正当手段谋求业务发展；

14、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

15、其他法律、行政法规禁止的行为。

（四）基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

（一）内部控制的目标

1、保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

2、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

3、确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

（二）内部控制的原则

1、健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2、有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行。

3、独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基

金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

4、相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

5、成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（三）内部控制制度

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公

司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制

度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措

施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信

息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理

制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基

础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

公司制定内部控制制度遵循了以下原则：

1、合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定。

2、全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留

有制度上的空白或漏洞。

3、审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出

发点。

4、适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（四）内部控制系统

公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董

事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门负责

本部门的内部控制，督察长和合规风控部负责检查公司的内部控制措施的执行情

况。具体而言，包括如下组成部分：

1、董事会

负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。

2、督察长

负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行监

督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执

行情况，并定期向董事会呈送督察长评估报告进行审议。

3、合规风控部

合规风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。合规风控部对

总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家

法律法规及其他规定的执行情况进行检查，适时提出修改建议，并定期向董事会

呈送监察稽核报告。

4、业务部门

内部控制是每一个业务部门的责任。各部门负责人对本部门的内部控制负直

接责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内部

控制措施。

（五）基金管理人关于内部控制的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制

度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关于内

部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善

内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基本情况

名称：华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

法定代表人：李民吉

成立时间：1992年10月14日

组织形式：股份有限公司

注册资本：15,387,223,983元人民币

批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人：郑鹏

电话：（010）85238667

传真：（010）85238680

2、主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、市场三室、风险与合规管理

室、运营室、创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工49人，高管人

员拥有硕士以上学位或高级职称。

3、基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监

督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》实施后

取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本

着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优

质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先

进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所

规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业

的托管服务，取得了优异业绩。截至2023年3月末，托管证券投资基金、券商

资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等

各类产品合计8886只，证券投资基金142只，全行资产托管规模达到33402.06

亿元。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，

守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完

整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总

行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风

险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有

独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制的原则

（1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿

于托管业务经营管理活动的始终；

（2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和

监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产

托管部所有的部门、岗位和人员；

（3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按

照“内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章

制度；

（4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与

完整；

（5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变

化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员

的例外；

（6）独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了

专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的

职权和能力。

4、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、

业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业

资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业

务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；专门

设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信息披露

工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、

独立。

三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定，

对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资

产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基

金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法

律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收

到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应报告中国证监会。

2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，

基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

法定代表人：姚文强

成立时间：2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：蔡晓燕

联系电话：020-22825633

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

（二）代销机构

1、名称：华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

2、名称：东莞农村商业银行股份有限公司

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

3、名称：广发银行股份有限公司

客服电话：95508

网址：www.cgbchina.com.cn

4、名称：兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

5、名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

6、名称：爱建证券有限责任公司

客服电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

7、名称：安信证券股份有限公司

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

8、名称：渤海证券股份有限公司

客服电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

9、名称：诚通证券股份有限公司

客服电话:4006989898或95399

网址：www.xsdzq.cn

10、名称：德邦证券股份有限公司

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

11、名称：东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

12、名称：东吴证券股份有限公司

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

13、名称：光大证券股份有限公司

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

14、名称：国都证券股份有限公司

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

15、名称：国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

16、名称：国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

17、名称：国泰君安证券股份有限公司

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

18、名称：国新证券股份有限公司

客服电话：95390

网址：www.crsec.com.cn

19、名称：国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com

20、名称：海通证券股份有限公司

客服电话：95553；4008888001

网址：www.htsec.com

21、名称：恒泰证券股份有限公司

客服电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

22、名称：华林证券股份有限公司

客服电话：400-188-3888

网址：www.chinalin.com

23、名称：华龙证券股份有限公司

客服电话：95368

网址：www.hlzqgs.com

24、名称：华鑫证券有限责任公司

客服电话：95323或400-109-9918

网址：www.cfsc.com.cn

25、名称：开源证券股份有限公司

客服电话：95325

网址：www.kysec.cn

26、名称：万联证券股份有限公司

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

27、名称：西部证券股份有限公司

客服电话：95582

网址：www.west95582.com

28、名称：湘财证券股份有限公司

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

29、名称：中国银河证券股份有限公司

客服电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

30、名称：英大证券有限责任公司

客服电话：400-0188-688

网址：www.ydsc.com.cn

31、名称：长江证券股份有限公司

客服电话：95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

32、名称：招商证券股份有限公司

客服电话：95565/0755-95565

网址：www.cmschina.com

33、名称：中国中金财富证券有限公司

客服电话：95532；4006008008

网址：www.ciccwm.com

34、名称：中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

35、名称：中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

36、名称：中信证券华南股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

37、名称：中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

38、名称：中信证券股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

39、名称：北京创金启富基金销售有限公司

客服电话：010-66154828-8032

网址：www.5irich.com

40、名称：北京广源达信基金销售有限公司

客服电话：400-616-7531

网址：www.guangyuandaxin.com

41、名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

42、名称：嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

43、名称：上海陆享基金销售有限公司

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

44、名称：泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

45、名称：万家财富基金销售（天津）有限公司

客服电话：010-59013895

网址：www.wanjiawealth.com

46、名称：中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

47、名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

客服电话：400-6533-789

网址：www.xds.com.cn

48、名称：诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

49、名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

50、名称：上海天天基金销售有限公司

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

51、名称：上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网站：www.erichfund.com

52、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

53、名称：利得基金销售有限公司

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadbank.com.cn

54、名称：上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

55、名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：95118

网址：www.kenterui.jd.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基

金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

二、登记机构名称

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

法定代表人：姚文强

电话：020-22825649

传真：020-83282856

联系人：张盛

三、律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

住所：广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼

法定代表人：邓柏涛

电话：020-81836088

传真：020-31952316

经办律师：欧阳兵，伍瑞祥，李玉琼

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

法定代表人：邹俊

电话：010-85085000

传真：010-85085111

邮编：100738

经办注册会计师：叶云晖，黄倾媛

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、基金合同及其他有关规定募集，经2022年5月17日中国证监会证监许

可[2022]1005号文件准予募集注册。

本基金为契约型开放式债券型发起式基金，基金存续期为不定期。本基金自

2022年9月13日起公开募集，并于2022年9月29日募集结束。

募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构

投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买

证券投资基金的其他投资者。

本基金的初始面值为每份基金份额人民币1.00元

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金募集结果符合基金合同生效备案条件，经向中国证监会办理基金备案

手续，基金合同于2022年10月10日正式生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合

同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时

的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，

则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数

量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期

报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工

作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金管理人

在基金管理人网站或相关文件中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

（一）开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，

则本基金可不开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放

日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

（二）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该

类别基金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

（一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的对应份

额类别基金份额净值为基准进行计算；

（二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（四）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进

行顺序赎回；

（五）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

（一）申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

（二）申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者全额交付申购款项，

申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款

项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。若遇证券/期货交易所或交易

市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或

资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务

处理流程，赎回款项的支付时间可相应顺延。

（三）申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申

购款项本金退还给投资者。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于

申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人在不违反法律法规的情况下，可对上述程序规则进行调整。基金

管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

五、申购和赎回的数量限制

（一）投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低

金额为1元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最

低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为5万元（含申购费，

如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投

资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法规、中国证

监会另有规定的除外。

（二）投资者通过各代销机构和基金管理人直销柜台赎回份额的，单笔最低

赎回份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的

需全部赎回。

投资者通过本公司网上直销平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持有

基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。

（三）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

（四）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额、

赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

（五）基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理

基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守

以上限制。

六、申购费用和赎回费用

（一）申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，

但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金对A类份额申购设置级差费率。

同时区分普通客户申购和特定投资群体申购（仅限直销柜台）。普通客户申购A

类份额的具体费率如下：

申购金额M（元） 申购费率

M＜100万 0.40%

100万≤M＜200万 0.25%

200万≤M＜500万 0.15%

M≥500万 1,000元/笔

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制

定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金

（包括企业年金单一计划以及集合计划）、可以投资基金的其他社会保险基金、

以及依法登记、认定的慈善组织。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备

案，并经基金管理人确认。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优

惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人

可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率

一折优惠，特定投资群体单笔申购金额超过500万元（含）的每笔申购费为100

元。

基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并

按规定予以公告。

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果

有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（二）赎回费用

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回基金份额时收取。

本基金A类基金份额赎回费为：

持有基金份额期限（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

30日≤Y 0

本基金C类基金份额赎回费为：

持有基金份额期限（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y 0

对持续持有期少于30日（不含）的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；

对持续持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的投资者收取的赎回费不

低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期在90日以上（含）且少于

180日（不含）的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；

对持续持有期在180日以上（含）的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计

入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手

续费。

（三）本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告

各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，

保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特殊

情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（四）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

（五）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据

市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的

销售费率。

（六）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价

机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算

（一）本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购的

有效份额为净申购金额除以申购当日A类基金份额的基金份额净值，有效份额单

位为份，计算公式：

申购费用采用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

申购费用采用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类

基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=100,000/（1+0.40%）=99,601.59元

申购费用=100,000-99,601.59=398.41元

申购份额==99,601.59/1.0500=94,858.66份

即：该投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类

基金份额净值为1.0500元，则其可得到94,858.66份A类基金份额。

（二）本基金C类基金份额不收取申购费，其申购份额的计算公式如下：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

申购份额=100,000/1.0500=95,238.10份

即：投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日基金C

类基金份额净值为1.0500元，则其可得到95,238.10份C类基金份额。

（三）赎回金额的计算及余额处理方式

本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以

当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日各类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例1：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，且持续持有期为20天，

则对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0800元，则

其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.0800=10,800元

赎回费用=10,800×0.50%=54元

净赎回金额=10,800-54=10,746元

即：该投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，且持续持有期为20天，

假设赎回当日基金份额净值是1.0800元，则其可得到的赎回金额为10,746元。

例2：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为20天，对

应的赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0800元，则其可得到

的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.0800=10,800元

赎回费用=10,800×0%=0元

净赎回金额=10,800-0=10,800元

即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为20天，假设赎

回当日C类基金份额净值是1.0800元，则其可得到的赎回金额为10,800元。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

（一）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（二）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

（三）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值。

（四）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

（五）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发

生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部

港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行

正常交易的情形。

（六）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他

可能对基金业绩产生负面影响，或发生基金管理人认定的其他损害现有基金份额

持有人利益的情形。

（七）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因

异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计

系统等无法正常运行。

（八）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

（九）在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者

单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述

某项或全部上限比例的。

（十）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

（十一）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（一）（二）（三）（五）（六）（七）（十）（十一）项情形之一且基

金管理人决定拒绝或暂停接受投资者申购申请时，基金管理人应当根据有关规定

在规定媒介上进行公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金

将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的

办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（二）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

（三）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值。

（四）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（五）继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益。

（六）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（七）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因

异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计

系统等无法正常运行。

（八）发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部

分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互

通机制进行正常交易的情形。

（九）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人

应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（四）项所

述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择

将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及

时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

（一）巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

（二）巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

1、全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

2、部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为

因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前

提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回

申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自

动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到

全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额

25%的情形下，基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份

额25%的赎回申请，对于单个持有人未超过上一开放日基金总份额25%的赎回申

请，与当日其它赎回申请一起，按照上述1、2方式处理。当日未获受理的赎回

申请将与下一开放日的赎回申请一并处理，直到全部赎回为止。如该持有人在提

交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

3、暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

（三）巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应按照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上刊登暂停公告。

（二）基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》

的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另

行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十七、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结

与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部

分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十八、基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托

管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相关

公告。

二十、其他业务

在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提

下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者

安排本基金基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金份额的

过户、质押等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审议，但应根据相关法规

规定进行信息披露。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管

理，追求基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央

行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、

公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分

离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存

款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市

的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、

港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可

转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%

（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日

终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一

年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

（一）资产配置策略

本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政策和财政政策、国家产业

政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、

市场流动性和风险收益特征的变化，据此确定投资组合中固定收益类资产和权益

类资产等资产类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调整。

（二）债券投资策略

在大类资产配置的基础上，本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋

势，并据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择。力

争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管

理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。

1、久期配置策略

本基金将通过对国内外宏观经济变化趋势、经济周期和政策动向进行分析，

预测未来收益率曲线走势，确定债券组合久期，并动态积极调整债券组合的平均

久期及期限分布，以有效提高债券组合的总投资收益。

2、类属配置策略

本基金将根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级

及相对价差收益等特点，研究各类具体信用类债券的投资价值，在此基础上结合

各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。

3、期限结构配置策略

本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判，在长期、中期和短期债券之

间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益率

曲线调整的过程中获得较好收益。

4、个券选择策略

（1）利率债投资策略

本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的

变动趋势，综合考虑组合流动性决定利率债投资品种。

（2）信用债投资策略

本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性

等因素，对信用债进行信用风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发

展前景及其自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。

在实际投资中，本基金将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等

多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。

本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策

略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后

收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动性管理，遵守法律法规和基金合同

的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性，以

期获得长期稳定收益。

本基金所投信用债（含资产支持证券）的信用评级不低于AA+级；其中，投

资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%，投资于AA+级信用债的比例

不高于信用债资产的50%。

上述信用评级指债项评级，对于没有债项评级的信用债则采用主体评级；如

有担保，以主体评级和担保方评级孰高确认。本基金对信用债评级的认定参照基

金管理人选定的多家评级机构出具的债券信用评级，如出现同一时间段内多家评

级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人将结合自身的内部信用评级进行

独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。本基金所指信用债包括金融债

（不含政策性金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、资产支持证券以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用担保的固定收益金融工具，不包括

可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券。

5、杠杆策略

本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、存款利率和

融资成本，判断利差空间，在风险可控的情况下，力争通过杠杆操作提高组合收

益。

6、信用利差曲线策略

信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信

用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金将通过关注

信用利差的变化趋势，精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的

分析上，本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气

度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利

差的影响，进而进行信用债投资。

（三）股票投资策略

本基金将适度参与股票资产投资，通过定性与定量相结合的积极投资策略，

自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的优质企业股票，力争实现股票

投资组合的长期稳健增值。

1、行业配置策略

本基金将综合考虑行业景气度、行业生命周期以及行业竞争格局等多个因素，

据此确定股票资产在各细分行业间的配置。

（1）行业景气度

行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等因素的

共同影响，本基金将分析行业所处经济周期节点及未来走势，并综合考虑国家产

业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势、上下游产业链供需变动等因素，

判断各个行业的景气度。

（2）行业生命周期

本基金将对各行业所处生命周期阶段进行分析，据此判断行业发展所处的阶

段和行业内在发展潜力，优选发展前景好的行业。

（3）行业竞争格局

本基金将分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，据此对行业竞争格局进

行研究，重点关注具有较强技术研发能力和较高进入壁垒的行业。

2、个股投资策略

本基金在行业配置的基础上，通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞

争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。

（1）定性分析

在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：

1）公司所处产业链位置具有优势；

2）公司商业模式清晰，经营壁垒较高，具备一定的核心竞争力；

3）公司品牌形象较好、市场美誉度较高；

4）公司治理结构良好、管理层能力突出且稳定，具备高管及核心员工的激

励机制，信息披露公开透明；

5）公司具有良好的创新能力。

（2）定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指

标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

1）成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；

2）财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动

净收益/利润总额等；

3）估值指标包括市盈率（PE）、市净率（PB）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、

市销率（PS）和总市值。

3、投资组合构建与优化

基于基金组合中个股的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险

水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中个股的估值水平，在市场价格明显

高于其内在合理价值时适时卖出个股。

（四）港股通标的股票投资策略

本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股

市场的投资机会，重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以

及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、

成长性等方面具有吸引力的投资标的，结合投研团队的综合判断，构建投资组合。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资

产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

同时，本基金投资香港市场股票标的时还将关注：

1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，

比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、

估值与盈利回报等方面；

2、港股通每日额度应用情况；

3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。

（五）存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行，选

择投资价值高的存托凭证进行投资。

（六）可转换债券、可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期

权价值，本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上，对可转换债券和

可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券

进行投资。此外，本基金还将根据新发可转换债券、可交换债券的预计中签率、

模型定价结果，积极参与可转换债券、可交换债券新券的申购。

（七）国债期货投资策略

本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的参与国债期货交易。国债期

货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本

基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债

券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货的

基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，

在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。法

律法规对于基金投资国债期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规

定执行。

四、投资决策依据及程序

（一）投资决策依据

1、有关法律、法规和基金合同的有关规定。

2、经济运行状况和证券市场走势。

3、各类资产的风险收益配比。

（二）投资决策程序

1、投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员

会定期召开会议，如需做出及时重大决策或基金经理提议，可临时召开投资决策

委员会会议。

2、基金经理：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本

因素包括：基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独

立判断等。

3、集中交易部：基金经理向集中交易部下达投资指令，集中交易部负责人

收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

4、绩效与风险评估：对基金投资组合进行评估，向基金经理提出绩效或风

险建议。

5、合规风控部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资

产、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资

产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；

（2）每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金应

当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

（10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

（12）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；

因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（15）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定；

4）在任何交易日内，交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（13）、（14）项

规定的情况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

六、业绩比较基准

中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合

指数收益率×5%

中证综合债指数选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余

期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券，反映全市场债券

的整体表现。沪深300指数对A股市场总体走势具有较强代表性，适合作为本基

金A股部分的业绩比较基准。中证港股通综合指数由中证指数有限公司发布的指

数，选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，是

反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的一种股价指数。基于本基金的投

资范围和投资比较限制，采用上述业绩基准可以较好地反映本基金的风险收益特

征。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映

本基金的投资策略。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规

发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管

理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在

取得基金托管人同意后，按照监管部门要求履行适当程序并及时公告，无须召开

基金份额持有人大会审议。

七、风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

于混合型基金、股票型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较

大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

（一）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，

保护基金份额持有人的利益；

（二）不谋求对上市公司的控股；

（三）有利于基金财产的安全与增值；

（四）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第

三人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“第十六部分侧

袋机制”的规定。

十、投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同的规定，复核了本报告

中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据的期间为2023年1月1日至2023年3月31日，

本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,515,904.00 5.89

其中：股票 1,515,904.00 5.89

2 固定收益投资 22,150,649.38 86.07

其中：债券 22,150,649.38 86.07

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,600,236.35 6.22

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 439,229.59 1.71

7 其他各项资产 31,066.62 0.12

8 合计 25,737,085.94 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收

款、应收申购款、待摊费用。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 258,777.00 1.01

C 制造业 1,041,636.00 4.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 137,632.00 0.54

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,859.00 0.30

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,515,904.00 5.91

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600426 华鲁恒升 4,300 151,575.00 0.59

2 600298 安琪酵母 3,300 137,775.00 0.54

3 600557 康缘药业 4,300 137,729.00 0.54

4 601021 春秋航空 2,200 137,632.00 0.54

5 601088 中国神华 4,700 132,399.00 0.52

6 002078 太阳纸业 10,800 131,652.00 0.51

7 600660 福耀玻璃 3,700 128,612.00 0.50

8 601899 紫金矿业 10,200 126,378.00 0.49

9 002372 伟星新材 4,800 116,688.00 0.46

10 002475 立讯精密 2,700 81,837.00 0.32

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 10,940,642.46 42.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,045,835.62 39.18

其中：政策性金融债 10,045,835.62 39.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,164,171.30 4.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 22,150,649.38 86.40

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 220308 22进出08 100,000.00 10,045,835.62 39.18

2 019679 22国债14 98,000.00 9,924,379.45 38.71

3 113044 大秦转债 10,310.00 1,164,171.30 4.54

4 010303 03国债⑶ 10,000.00 1,016,263.01 3.96

注：本基金本报告期末仅持有四只债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监

管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,414.32

2 应收证券清算款 25,652.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,066.62

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113044 大秦转债 1,164,171.30 4.54

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金的托管人根据基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至2023年3月31日成立未满6个月，暂不展示业绩。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。

（4）交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的，按估值日收盘

价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；实行净价

交易的，按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的，且最近交易日后经济环

境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，实行全价

交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的

净价进行估值；实行净价交易的，按最近交易日债券收盘价进行估值；如最近交

易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件

的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定

公允价格。

（5）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相

应品种当日的估值净价进行估值；第三方估值机构未提供估值价的，采用估值技

术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对于存在活跃

市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活

跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估

值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

6、国债期货合约以估值当日的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估

值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行

或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或

发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理

人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率，并及时报中

国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。

9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额

的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小

数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构、或销售

机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的

责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应

当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金净值信息并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金资产净值和基金份额净值，暂停披露侧袋账户基金份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第9项进

行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构、期货经纪机构、存

款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非

基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适

当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采

取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每

一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程

序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在

规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“第

十六部分侧袋机制”的规定。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易及结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支

付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。

本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率

计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收

后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“第十六部分侧袋机制”的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

（一）基金管理人为本基金的基金会计责任方；

（二）基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集

的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

（三）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

（四）会计制度执行国家有关会计制度；

（五）本基金独立建账、独立核算；

（六）基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常

的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

（七）基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核

对并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

（一）基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》

规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度报告中的财务会计报告进行

审计。

（二）会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

（三）基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。

更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》

生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计

净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日本基金的

各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将

年度报告登载在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并

将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额的基金份额净

值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金

份额持有人利益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。若中国证监会或其他相关监管机构出台新规

定，则按新规执行。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财

产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事

务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告

登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书的规定。

（十二）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况，包括报告期末本基金在

香港地区证券市场的权益投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披

露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开募集证券投资基金通

过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规

定的，从其规定。

（十三）投资存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十四）投资资产支持证券的信息披露

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期

内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。

（十五）投资国债期货的信息披露

若本基金投资国债期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货的交易情况，包括投资

政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体

风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值的；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

七、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合《信

息披露办法》等法律法规及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露

费用，该费用不得从基金财产中列支。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，

确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋

机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回

申请并支付赎回款项。

2、侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申

购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。

巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户

总份额的10%认定。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（三）基金的费用

侧袋机制实施期间，有关费用可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取管理

费。与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可

列支。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，

基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频

率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管理人暂停披露

侧袋账户的基金净值信息。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明

不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可

能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

（六）基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（七）特定资产处置清算

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

（八）侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》

规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法

律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托

管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审

议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度

等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的不确定性。市场风险主要包

括：

（一）政策风险：因国家宏观政策（货币政策、财政政策、产业政策、地区

发展政策等）发生变化，进而影响证券市场价格波动而产生的风险。

（二）经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期

性变化。由于基金投资于股票、债券等资本市场工具，收益水平会随经济周期波

动而波动，导致基金的收益水平也会随之发生变化。

（三）利率风险：当金融市场利率水平变化时，将会引起证券的价格和收益

率变化。基金投资于债券和股票，利率波动直接影响着股票与债券等的价格和收

益率，影响着企业的融资成本和利润，进而影响基金的净值表现。

（四）信用风险：指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之

发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，

都可能导致基金资产损失和收益变化。

（五）购买力风险：投资者的投资收益主要通过现金形式进行分配，通货膨

胀的发生将导致货币购买力下降。基金投资于证券所获得的收益会通货膨胀的发

生而被抵消，从而使基金的实际收益下降。

（六）上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发

生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够

用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分

散这种非系统风险，但不能完全规避。

（七）再投资风险：主要是指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。市场

利率下降时，基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获

得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利率风险加大，

利息的再投资收益会上升。

二、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的专业知识、经验、判断、决策、技能

等主观因素会影响其对信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平，造成管理风险。基金管理人的管理制度、风险管理和内部控制制度等对

基金收益水平也存在某种程度的影响。因此，本基金可能因为基金管理人的管理

水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

三、流动性风险

流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投

资品种的流动性不佳，可能导致证券不能迅速地转变为现金，进而影响到基金投

资收益的实现；二是在本基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎

回可能会使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影

响。

（一）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详细规则参见本招募说明书第八部分的相关约定。

（二）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发

行上市的股票、债券和货币市场工具等），综合评估在正常市场环境下本基金的

流动性风险适中。

（三）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金在巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨

额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回等措施。若本基金

发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的25%，基金

管理人可对该单个持有人采取延期办理的措施。

（四）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金

合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、

暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。

1、暂停接受赎回申请

具体情形及程序请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或延缓支付

赎回款项的情形”。当基金管理人实施相关措施时，投资者可能面临无法确认赎

回申请的风险。

2、延缓支付赎回款项

具体情形及程序请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或延缓支付

赎回款项的情形”。当基金管理人实施相关措施时，可能出现投资者无法及时收

到赎回款项的风险。

3、收取短期赎回费

具体情形及程序请参阅本招募说明书第八部分第六项“申购费用和赎回费

用”。当基金管理人实施相关措施时，持有期限少于7日的投资者将被收取较高

的赎回费用。

4、暂停基金估值

具体情形及程序请参阅本招募说明书第十一部分第七项“暂停估值的情形”。

当基金管理人实施相关措施时，投资者可能无法获知所持有的基金份额净值，且

基金管理人还可能延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请。

5、摆动定价

具体情形及程序请参阅本招募说明书第八部分第六项“申购费用和赎回费

用”。当基金管理人实施相关措施时，大额申购、赎回的投资者可能面临基金份

额净值调整以承担市场冲击成本的风险。

对于上述各类备用流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、

审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，并与基金托管人协商一致。

在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可

能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，

全面保障投资者的合法权益。

（五）启用侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金净值

信息，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以

主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金

不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期

末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的

责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

四、本基金的特有风险

（一）与基金类型相关的风险

本基金为债券型基金，债券资产占基金资产的比例为80%以上，债券资产占

比相对较高。资产组合受债券市场的波动影响较大，如果债券市场出现整体下跌，

本基金的净值表现将受到较大影响。

（二）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票的

风险

本基金的投资范围包括港股通标的股票，除与其他投资于沪深市场股票的基

金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，包括但不限于：

1、投资于香港证券市场的特有风险

（1）香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地

证券市场存在诸多差异，本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和业务规则，对香港证券市场有所了解。以上情

形可能增加本基金的投资风险。

（2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方

研究分析报告的观点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市场

实行T+0回转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港市场结构性产品和衍

生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出

更为剧烈的股价波动，由此增加本基金净值的波动风险。

（3）股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化

大，股票价格低，可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为，

投资者持有的股份数量、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增加本基金的投

资风险。

（4）停牌风险。与内地市场相比，香港市场股票停牌制度存在一定差异，

港股股票可能出现长时间停牌现象，由此可能增加本基金的投资风险。

（5）直接退市风险。与内地市场相比，香港市场股票交易没有退市风险警

示、退市整理等安排，相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市，本基

金将面临无法继续通过港股通买卖相关股票的风险。此外，港股通股票退市后，

中国证券登记结算有限责任公司通过香港结算继续为本基金提供的退市股票名

义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本基金的投资风险。

（6）交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交

收期安排上存在差异，香港证券市场的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金人

民币账户的周期比内地证券市场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或黑

色暴雨等发生延迟交易。因此，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，

而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来流动性风险。

2、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险

（1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易

互联互通机制投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策

等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可

能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回

产生直接或间接的影响。

（2）港股通股票范围受限及动态调整的风险

本基金可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单

会动态调整。对于被调出的港股通股票，自调整之日起，本基金将不得再行买入。

以上情形可能对本基金带来不利影响。

（3）基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，只

有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，

存在港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易

日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所

持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

（4）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机

制下，港股通交易存在每日额度限制，本基金可能面临每日额度不足而交易失败

的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通

信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险；

（5）无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其

他情形时，香港证券市场将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股交

易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，将可能暂停提供

部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的

风险。

（6）汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股的买卖

是以港币报价、人民币支付，本基金承担港币对人民币汇率波动的风险；同时，

由于在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于

最终结算汇率，最终结算汇率为相关机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅

波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金面临汇率波动的

不确定性风险，由此可能增加本基金的风险。

（7）交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制，但根据联交所

业务规则，适用市场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。

此外，对于适用收市竞价交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将

受到价格限制。以上情形可能增加本基金的投资风险。

（8）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港

证券市场股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的

港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因

港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在

联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转

换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不

得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损

的风险。

（9）结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的

结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：

因结算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不

交付或处置；结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或

资金；结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基

金权益受损；其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的

情况。

3、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分

基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港

股。

（三）国债期货的投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风

险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。

基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影

响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一

类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，

此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金

量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（四）资产支持证券的投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资风险主要包括流

动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资

产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权

益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（五）存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证

券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭

证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议

自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的

风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市

的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内

外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（六）投资流通受限证券的特定风险

流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于

流通受限证券存在一定期限的锁定期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎

回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，存在着无法卖出的风

险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。

五、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风

险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据相关法

律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销

售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者

在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹

配检验。

六、其他风险

（一）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（二）因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完

善而产生的风险；

（三）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益

水平，从而带来风险；

（四）其他意外导致的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

（一）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（二）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起

生效，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

（一）基金份额持有人大会决定终止的；

（二）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（三）《基金合同》约定的其他情形；

（四）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

（一）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

（二）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（三）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（四）基金财产清算程序：

1、《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2、对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3、对基金财产进行估值和变现；

4、制作清算报告；

5、聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘

请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6、将清算报告报中国证监会备案并公告；

7、对基金剩余财产进行分配。

（五）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案

并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日

内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最

低年限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所或其他为基金提供服务的外部

机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等

外部专业顾问提供服务需要而提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法律法规规定的最低年限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券、期货账户、资金账户等投资所

需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及其他有关规定外，

不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需的账户，

按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办

理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他

有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根

据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供

服务需要而提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，

还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法

律法规规定的最低年限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人

的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少

于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大

会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法

律法规、中国证监会及基金合同另有规定的除外）：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可经由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、调整收费方

式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定或中国证监会许可

的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、

转让、质押等业务规则；

（6）在法律法规规定或中国证监会允许的范围内基金推出新业务或服务；

（7）增加或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；

（8）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准；

（9）基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支

付方式；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三

个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出

具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其

他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大

会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比

照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每

一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程

序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在

规定媒介公告。

（四）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（五）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易及结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支

付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。

本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率

计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收

后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资范围和投资限制

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央

行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、

公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分

离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存

款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市

的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、

港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可

转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%

（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日

终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一

年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资

产、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资

产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；

（2）每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金应

当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

（10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

（12）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；

因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（15）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定；

4）在任何交易日内，交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（13）、（14）项

规定的情况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金净值信息的披露

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计

净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日本基金的

各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，

聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案

并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日

内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最

低年限。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交广州仲裁委员

会。根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在广州市，仲裁裁决是

终局性的，并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉

方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管

辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利

义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或

授权代表签名或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案

手续，并经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会

备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、

基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码：510623

法定代表人：姚文强

成立日期：2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字【2002】97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.1020亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监

会许可的其他业务

电话：020-83936180

传真：020-83283445

联系人：蔡晓燕

（二）基金托管人

名称：华夏银行股份有限公司

住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

邮政编码：100005

法定代表人：李民吉

成立日期：1992年10月14日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

组织形式：股份有限公司

注册资本：15,387,223,983元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保

险兼业代理业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央

行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、

公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分

离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存

款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市

的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、

港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可

转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%

（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日

终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一

年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1.本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、

可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的

20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；

2.每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应

当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3.本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的

A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

4.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证

券的10%；

5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

6.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7.本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

8.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

9.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

10.本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

11.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家

上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

12.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上

市公司的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

13.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%；

因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

14.基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

15.本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

（1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资

产净值的15%；

（2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

的债券总市值的30%；

（3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资

比例的有关约定；

（4）在任何交易日内，交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%；

16.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

17.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第2、13、14项规定的情

况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

（三）根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下

列行为：

1.承销证券；

2.违反规定向他人贷款或者提供担保；

3.从事承担无限责任的投资；

4.买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5.向基金管理人、基金托管人出资；

6.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市

场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格

按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金

管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可

以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已

与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基

金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式

的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金

托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对

相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金

管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。如基金管理人未向基金

托管人提供银行间债券市场交易对手名单，则视为可与全市场交易对手进行交易。

（五）基金托管人对基金管理人投资银行存款进行监督

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应

据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督，如基金管理人

在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可

所有银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.存款银行应当与基金管理人、基金托管人建立定期对账机制，确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定，明确双方在相关协议签署、账

户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保

管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基

金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相

关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定

及基金合同、本协议的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个

工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内

纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规

行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒

绝结算，若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失，基金托管人不承担任何责

任。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和

核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对，就基金托管人的

合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时

改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿基金因此所

遭受的损失。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金

托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监

督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

由此造成的损失由基金管理人承担。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人应报告中国证监会。

（十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度

保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询

会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需

召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行监督，侧袋机制的具体规则依照相关法律法

规的规定和基金合同的约定执行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、

期货交易账户及其他投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类

基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管

理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基

金因此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及其他投资所需

账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双

方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司

结算数据完成托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责

任，但基金托管人应给予积极的协助。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的

商业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基

金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，发起资金提供方使用发起资金认购的

金额及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理

人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户，

同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进

行验资，出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说

明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会

计师事务所公章方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金资金账户办理基

金资产的支付。

（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金

财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易

清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。第三方存管对应关

系一经确定，不得更改，如果必须更改，应由基金管理人发起，经过基金托管人

书面确认后，重新建立第三方存管对应关系。

基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦

不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。

本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理

本基金进行结算。

基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；

不为证券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市场债券的

结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

由基金管理人负责开立，基金托管人应给予必要的配合。新账户按有关规定使用

并管理。期货账户由管理人负责开立。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有

限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购

买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以

外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不少

于法律法规的规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件。未经双方协商一致，合同原件应由基金管理人保存。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按

照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复

核，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券国债期货合约和银行存款本息、应

收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。

4）交易所市场上市交易的可转换债券，实行全价交易的，按估值日收盘价

减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；实行净价交

易的，按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，实行全价交

易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净

价进行估值；实行净价交易的，按最近交易日债券收盘价进行估值；如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允

价格。

5）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应

品种当日的估值净价进行估值；第三方估值机构未提供估值价的，采用估值技术

确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对于存在活跃市

场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃

市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术

确定其公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于

含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权

的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机

构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市

期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别

估值。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（6）国债期货合约以估值当日的结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价

估值。

（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（8）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银

行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布

或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管

理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率，并及时报

中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。

（9）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金财产造成的损失，由基金管理人承担责任。

3.特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成

的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构、期货经纪机构、

存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等

非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采

取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构、或销售

机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的

责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应

当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

A.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

B.若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值

出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照

各自的过错程度承担相应的责任。

C.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

D.由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

（4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托

管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不

符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在

上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月

内完成年度报告编制并公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基

金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）复核时间安排

基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金

托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管

人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基

金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应

在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

（八）如有需要，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准

的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册至少应包括

基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构

根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份

额持有人名册，保存期不少于法律法规规定的最低期限，如不能妥善保管，则按

相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法律法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按

照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，

对各方当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另

有决定。

争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

本协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的，应以法律法规及

《基金合同》的规定为准；《基金合同》中未约定内容，应以本协议约定为准。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，

聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5.基金财产按下列顺序清偿：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

6.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案

并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日

内由基金财产清算小组进行公告。

7.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最

低年限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项

目。主要服务内容如下：

一、基金份额持有人资料寄送

1、账户确认书

根据客户的需要，为客户发送电子邮件形式的开放式基金账户确认书。

2、对账单

（1）基金份额持有人可登录本公司网站（http://www.gefund.com.cn）查

阅对账单。

（2）本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定形式向有联系方式的

基金份额持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可以向本公司定制电

子邮件形式的月度或季度对账单。具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网

站或拨打客服热线咨询。

3、其他相关的信息资料

介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。

二、网络在线服务

通过本基金管理人网站的客户服务信箱，投资者可以实现在线咨询、投诉、

建议和寻求各种帮助。

基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信

息，投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。

基金管理人网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码

等服务。

公司网址：http://www.gefund.com.cn

电子信箱：csmail@gefund.com.cn

三、信息定制服务

基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交

信息定制申请，基金管理人通过手机短讯、E-MAIL和公司微信平台定期为客户

发送所定制的信息，内容包括：每笔交易确认、每月账户余额、基金净值查询等。

四、网上交易服务

投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资者

也可通过基金管理人网上直销平台（公司网址：http://www.gefund.com.cn）办

理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前，请向相关

机构咨询。

五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品

与服务等信息查询。

呼叫中心人工座席每个交易日9：00-11:30,13:00-17：00为投资者提供服

务，投资者可以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定制，资

料修改等专项服务。

客服电话：4006135888

六、投诉受理

投资者可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮

件等方式，对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回

复的投诉，基金管理人承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非

工作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式

联系本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管协议不一致的，以基金合同、

基金托管协议为准。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书、

产品资料概要、基金合同、基金托管协议等相关法律文件。

第二十三部分其他应披露事项

（一）基金信息披露明细

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券发起式A）基金产品资料概要 证监会规定媒介 2022年9月9日

2 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券发起式C）基金产品资料概要 证监会规定媒介 2022年9月9日

3 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 证监会规定媒介 2022年9月9日

4 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同 证监会规定媒介 2022年9月9日

5 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 证监会规定媒介 2022年9月9日

6 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议 证监会规定媒介 2022年9月9日

7 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书 证监会规定媒介 2022年9月9日

8 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 证监会规定媒介 2022年9月13日

9 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 证监会规定媒介 2022年9月14日

10 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 证监会规定媒介 2022年9月15日

11 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 证监会规定媒介 2022年9月16日

12 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 证监会规定媒介 2022年9月19日

13 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 证监会规定媒介 2022年9月20日

14 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 证监会规定媒介 2022年10月11日

15 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 证监会规定媒介 2022年11月5日

16 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券发起式A）基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2022年11月9日

17 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券发起式C）基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2022年11月9日

18 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 证监会规定媒介 2022年11月9日

19 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 证监会规定媒介 2022年11月14日

20 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2022年11月18日

21 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 证监会规定媒介 2023年1月20日

2022年四季度报告

22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 证监会规定媒介 2023年1月20日

23 金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告 证监会规定媒介 2023年1月31日

24 金鹰基金管理有限公司新增华夏银行股份有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2023年2月8日

25 金鹰基金管理有限公司关于官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 证监会规定媒介 2023年2月10日

26 金鹰基金管理有限公司部分基金新增东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2023年3月29日

27 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 证监会规定媒介 2023年3月30日

28 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 证监会规定媒介 2023年3月30日

29 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 证监会规定媒介 2023年3月31日

30 金鹰基金管理有限公司部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2023年4月3日

31 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金调低申购费率并修订基金招募说明书和基金产品资料概要的公告 证监会规定媒介 2023年4月6日

32 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 证监会规定媒介 2023年4月11日

33 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式A)基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2023年4月11日

34 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年一季度报告 证监会规定媒介 2023年4月21日

35 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 证监会规定媒介 2023年4月21日

（二）其他应披露事项

无。

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上

述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予金鹰恒润债券型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2、《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册金鹰恒润债券型发起式证券投资基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

8、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。投资者在支

付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

金鹰基金管理有限公司

2023年12月18日