建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）2023年度第4季度报告

建信优享科技创新混合型证券投资基金

（LOF）

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信优享科技创新混合（LOF）

场内简称 科创建信（扩位简称：科创建信LOF）

基金主代码 501098

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2020年3月26日

报告期末基金份额总额 166,126,841.37份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期、稳健增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50% +中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

1.本期已实现收益 1,029,303.81

2.本期利润 11,699,098.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0695

4.期末基金资产净值 169,116,045.43

5.期末基金份额净值 1.0180

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 7.44% 1.35% -5.18% 0.80% 12.62% 0.55%

过去六个月 -4.15% 1.37% -11.56% 0.78% 7.41% 0.59%

过去一年 -3.21% 1.29% -14.56% 0.73% 11.35% 0.56%

过去三年 -19.16% 1.36% -25.81% 0.84% 6.65% 0.52%

自基金合同生效起至今 1.80% 1.34% -5.16% 0.84% 6.96% 0.50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

江映德 权益投资部高级基金经理，本基金的基金经理 2022年12月27日 - 13 江映德先生，权益投资部高级基金经理，硕士。曾任德勤会计师事务所高级审计员、中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金，历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF），江映德继续担任该基金的基金经理；2023年4月11日

起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理；2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规

定和《建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办

法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险

管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，

系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直

接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年4季度，国内经济偏弱运行，制造业PMI回落至50以下，企业预期走弱，盈利下行，

居民消费和加杠杆意愿不足；稳增长政策逐步发力，但地方政府债务压力形成掣肘。在此背景下，

股票市场4季度震荡走弱，上游资源品以及公共事业类高股息品种表现较强，主题类板块轮番活

跃，成长类板块调整幅度较大。

2023年4季度，组合操作上维持部分低估值成长型个股的配置，保持汽车零部件和硬科技的

仓位，基于公司基本面变化进行内部结构调整。未来继续看好制造业升级和硬科技的中长期发展。

本基金的配置思路，主要是自下而上选股，聚焦在科技创新含量较高的TMT、医药、新能源和高

端制造业领域，通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股，把握基本面趋势，争取实现组合超额

收益，同时对回撤和波动性加以控制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率7.44%，波动率1.35%，业绩比较基准收益率-5.18%，波动率0.80%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 158,670,995.08 92.37

其中：股票 158,670,995.08 92.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,004,711.11 6.41

8 其他资产 2,110,568.58 1.23

9 合计 171,786,274.77 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为8,554,355.76元，占期末基金

资产净值比例为5.06%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 9,384,765.00 5.55

B 采矿业 - -

C 制造业 129,859,162.12 76.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,363,840.00 1.99

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,508,872.20 4.44

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 150,116,639.32 88.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

Materials材料 - -

Consumer Staples日常生活消费品 2,819,649.16 1.67

Consumer Discretionary非日常消费品 - -

Energy能源 - -

Financials金融 - -

Health Care医疗保健 863,881.40 0.51

Industrials工业 - -

Real Estate房地产 - -

Information Technology信息技术 4,862,577.15 2.88

Telecommunication Services通讯服务 8,248.05 0.00

Utilities公用事业 - -

合计 8,554,355.76 5.06

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688036 传音控股 81,850 11,328,040.00 6.70

2 002475 立讯精密 203,700 7,017,465.00 4.15

3 002371 北方华创 28,200 6,929,022.00 4.10

4 300129 泰胜风能 624,103 6,721,589.31 3.97

5 603662 柯力传感 180,100 6,481,799.00 3.83

6 688017 绿的谐波 41,003 6,293,960.50 3.72

7 603179 新泉股份 122,600 6,217,046.00 3.68

8 002920 德赛西威 47,100 6,099,921.00 3.61

9 603596 伯特利 84,709 5,870,333.70 3.47

10 688111 金山办公 18,351 5,802,586.20 3.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 118,069.11

2 应收证券清算款 1,984,562.11

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,937.36

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,110,568.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 169,286,783.71

报告期期间基金总申购份额 5,783,070.10

减：报告期期间基金总赎回份额 8,943,012.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 166,126,841.37

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 5,110,929.35

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,110,929.35

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.08

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2023-11-08 5,110,929.35 5,000,000.00 -

合计 5,110,929.35 5,000,000.00

注：申购适用费率为1000元每笔。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）设立的文件；

2、《建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《建信优享科技创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2024年1月19日